初级银行从业资格考试风险管理(习题卷9)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷9)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共179题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A)市场风险B)法律风险C)操作风险D)战略风险[单选题]2.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。A)总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B)累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C)净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D)短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值[单选题]3.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是()。A)行业净资产收益率B)行业盈亏系数C)行业资本积累率D)行业产品产销率[单选题]4.下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。A)风险分散B)风险转移C)风险对冲D)风险规避[单选题]5.金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面不包括（）。A)业务条线B)法人实体C)具体风险种类限额D)个人[单选题]6.商业因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件属于（）。A)流动性风险B)市场风险C)操作风险D)信用风险[单选题]7.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。A)50B)100C)150D)200[单选题]8.（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A)敏感度限额B)头寸限额C)风险价值限额D)止损限额[单选题]9.小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（）。A)风险规避B)损失控制C)风险自留D)风险转移[单选题]10.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系,下列表述错误的是()。A)声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失,进而导致流动性困难B)承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C)操作风险不会对流动性造成显著影响D)市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力,造成流动性波动[单选题]11.直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（）。A)不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B)建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统C)采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D)采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险[单选题]12.下列关于货币互换的说法，不正确的是()。A)货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B)货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C)货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D)货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险[单选题]13.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A)打分卡方法B)基本指标法C)高级计量法D)标准法[单选题]14.商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是()。A)行业风险B)客户风险C)项目风险D)技术风险[单选题]15.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。A)市场风险B)声誉风险C)战略风险D)信用风险[单选题]16.自我评估法的主要目标是()。A)鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制B)鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C)鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D)鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理[单选题]17.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额。则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。A)客户所有者权益越高，限额越高B)客户历史信誉状况越好，限额越高C)客户信用等级越高，限额越高D)客户资产负债率越高，限额越高[单选题]18.从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由（）引发。A)市场风险B)信用风险C)操作风险D)流动性风险[单选题]19.下列各项中可以防止信贷风险过于集中于某一地区的限额管理类别是()。A)单一客户授信限额B)组合限额C)集团客户授信限额D)信用限额[单选题]20.下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。A)不适用于非上市公司B)运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率C)核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D)核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者[单选题]21.由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指()。A)操作风险B)法律风险C)战略风险D)声誉风险[单选题]22.()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A)企业文化B)风险文化C)保险文化D)管理文化[单选题]23.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为()。A)150B)1l0C)40D)260[单选题]24.根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中错误的一项是（）。A)累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债B)资本净额定义与资本充足率指标中定义一致C)在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元D)累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸÷资本净额[单选题]25.（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A)情景分析B)敏感性分析C)压力测试D)返回检验[单选题]26.对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A)对全面风险管理框架的评估B)实质性风险评估C)全面风险评估D)具体风险评估[单选题]27.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A)200B)800C)1000D)1400[单选题]28.以下关于会计资本的说法中，不正确的是()。A)会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系B)会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益C)会计资本是银行可以实际利用的资本D)会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润(累计亏损)和外币报表折算差额六个部分[单选题]29.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A)10％B)15％C)18％D)20％[单选题]30.关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y），下列各项理解正确的是（）。A)久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B)价格变动的程度与久期的长短无关C)久期公式中的D为修正久期D)收益率与价格同向变动[单选题]31.操作风险指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括（）。A)法律风险B)声誉风险C)合规风险D)战略风险[单选题]32.下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（）。A)非系统性风险较高B)风险识别和贷后管理难度大C)连环担保十分普遍D)内部关联交易频繁[单选题]33.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A)存款准备金B)经济资本C)监管资本D)风险资本[单选题]34.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为()。A)0．68B)0．95C)0．9973D)0．97[单选题]35.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A)客户资产负债率越高，限额越高B)客户历史信誉状况越好，限额越高C)客户所有者权益越高，限额越高D)客户信用等级越高，限额越高[单选题]36.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场（），商业银行金融债的信用点差相对（）。A)下跌，收缩B)下跌，扩张C)上涨，收缩D)上涨，扩张[单选题]37.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A)内部关联交易频繁B)连环担保十分普遍C)系统性风险较高D)风险监控难度较小[单选题]38.假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（）。A)期权性风险B)基准风险C)重新定价风险D)收益率曲线风险[单选题]39.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）责任。A)间接B)直接C)最大D)最终[单选题]40.风险监管最为核心的步骤是()。A)了解机构B)风险评估C)规划监管行动D)监管措施[单选题]41.信用评分模型的关键在于()。A)辨别分析技术的运用B)特征变量当前市场数据的收集C)特征变量的选择和各自权重的确定D)同一信用等级下所有借款人违约概率的确定[单选题]42.巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。A)2006年B)2010年C)2013年D)20115年[单选题]43.下列哪项不属于压力测试的假设情况?()A)6个月Libor增加600个基点B)某客户违约C)信用价差增加100个基点D)主要货币相对于美元升值5%[单选题]44.下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（）。A)独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B)内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C)审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作D)独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上[单选题]45.下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A)操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B)操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C)对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D)操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险[单选题]46.下列关于国别风险预警和应急处置说法错误的是（）。A)商业银行应成立各级预警领导组织和机构，强化集中管理、高效指挥协调、提高全行预警意识B)应建立合理有效的信息传递机制C)预警等级应有完整严格的书面制度，保证出现国别风险信息能严格按照制度进行等级的分类D)应急处置方案应针对不同的预警等级，由统一部门负责处置[单选题]47.对于战略风险管理的理解，错误的是()。A)经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B)董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C)战略风险一经批准不得更改D)在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件[单选题]48.()用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)敏感性分析[单选题]49.（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额[单选题]50.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为()。A)47％B)50％C)43％D)53％[单选题]51.内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是()。A)监控和评价风险管理系统运行的效果B)评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露C)内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D)帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进[单选题]52.商业银行对可能对各类资产、负债以及表外项目价值造成影响的风险因素的变化进行压力测试时，不考虑()。A)存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点B)市场收益率提高／降低50％C)持有主要外币相对于本币升值／贬值20％D)重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过30％[单选题]53.()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A)专家调查列举法B)分解分析法C)制作风险清单法D)资产财务状况分析法[单选题]54.影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A)项目因素B)行业因素C)地区因素D)宏观性因素[单选题]55.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A)战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B)战略风险管理不需要配置资本C)战略风险可能引发其他多种风险D)战略风险管理短期内没有益处[单选题]56.()通常为一定历史时期内损失的平均值。A)预期损失B)期望损失C)非预期损失D)灾难性损失[单选题]57.资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本是在商业银行()的基础上再加上其他资本工具计算而来。A)资本公积B)盈余公积C)实收资本D)信托赔偿准备[单选题]58.（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A)净头寸B)总头寸C)交易D)头寸[单选题]59.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分，这个国家属于（）。A)中等国别风险B)高国别风险C)较高国别风险D)低国别风险[单选题]60.下列关于首席风险官的说法中，错误的是()。A)首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露B)负责对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督C)负责商业银行的全面风险管理，并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告D)应当具有完整、可靠、独立的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案[单选题]61.贷款定价不仅受客户风险的影响，还受商业银行当前()的影响。A)行业结构B)区域结构C)资产组合结构D)客户规模[单选题]62.在操作风险经济资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A)内部评级法B)基本指标法C)标准法D)高级计量法[单选题]63.国别风险的主要类型不包括（）。A)传染风险B)货币风险C)主权风险D)领土风险[单选题]64.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。A)是商业银行已经预计到将会发生的损失B)等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C)等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D)是信用风险损失分布的方差[单选题]65.国别风险应当至少划分为（）个等级。A)三B)四C)五D)六[单选题]66.根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()。A)压力测试B)信息披露C)风险评估D)资本规划[单选题]67.银行监管原则中的()是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。A)依法原则B)公正原则C)公开原则D)效率原则[单选题]68.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。A)连环担保十分普遍B)内部关联交易频繁C)系统性风险较低D)贷后管理难度大[单选题]69.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。A)非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加B)非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低C)资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失D)期限调整随期限增加而调整增大幅度[单选题]70.风险水平类指标不包括()。A)核心负债比率B)预期损失率C)关注类贷款迁徙率D)不良贷款拨备覆盖率[单选题]71.贷款组合的信用风险包括()。A)系统性风险B)非系统性风险C)既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D)政治风险[单选题]72.商业银行个人信贷产品可以划分为（）。A)个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款B)个人信用贷款和个人消费贷款C)个人零售贷款和个人信用贷款D)个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款[单选题]73.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要是指()。A)不良贷款清收转化情况B)新发放贷款质量情况C)新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D)以上都是[单选题]74.我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和()两种。A)内外勾结作案B)失误作案C)盗窃作案D)抢劫作案[单选题]75.商业银行通常将（）看作是对其经济价值最大的威胁。A)市场风险B)流动性风险C)声誉风险D)操作风险[单选题]76.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对?肥尾?现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(DecayFactor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A)Ⅰ和ⅢB)Ⅲ和ⅣC)Ⅰ和ⅡD)只有Ⅰ[单选题]77.某一经济体银行体系的崩溃指（），尤其易发生在金融危机的背景下。A)货币贬值B)银行业危机C)转移事件D)政治动荡[单选题]78.下列关于我国商业银行流动性监管指标的说法，错误的是（）。A)流动性比例属于商业银行流动性监管指标B)核心负债比例属于商业银行流动性监管指标C)流动性缺口比率属于商业银行流动性监管指标D)净稳定资金比率不属于商业银行流动性监管指标[单选题]79.下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（）。A)有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B)商业银行应当建立清晰的战术风险管理流程C)战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D)建立企业级风险管理信息系统的决与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起[单选题]80.下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A)期权敞口头寸B)远期净敞口头寸C)即期净敞口头寸D)总敞口头寸[单选题]81.核心雇员流失的风险具体体现不包括()。A)核心员工的知识/技能缺乏B)缺乏足够后援/替代人员C)相关信息缺乏共享和文档记录D)缺乏岗位轮换机制[单选题]82.为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A)借短贷短B)借长贷长C)借长贷短D)借短贷长[单选题]83.某公司当月合格优质流动性资产余额为1000万元，未来30日现金净流出量为250万元，则该公司当月流动性覆盖率为()。A)25％B)100％C)200％D)400％[单选题]84.投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。A)2%B)3%C)5%D)8%[单选题]85.()是交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A)远期B)期货C)即期D)互换[单选题]86.正态分布的图形特征是()。A)左高右低B)中间高，两边低，左右对称C)右高左低D)中间低，两边高，左右对称[单选题]87.下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A)必须具备高度独立性B)具有完全的风险管理策略执行权C)风险管理部门又称风险管理委员会D)核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施[单选题]88.某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A)1.76%B)1.66%C)1.56%D)1.36%[单选题]89.商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A)存款准备金率B)国债收益率C)票据贴现率D)存贷款基准利率[单选题]90.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是()。A)最高风险管理委员会B)监事会C)财务控制部门D)风险管理部门[单选题]91.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到()的影响。A)法律风险B)流动性风险C)声誉风险D)国家风险[单选题]92.商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是()。A)负债到期日管理B)资产到期日管理C)流动性资产组合管理D)抵押品管理[单选题]93.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是()。A)流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B)核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C)流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D)计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算[单选题]94.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。A)违约概率B)违约频率C)违约损失率D)违约风险暴露[单选题]95.市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。A)税后净利润+资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率B)税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本×资本预期收益率C)税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本/资本预期收益率D)税后净利润+资本成本=税后净利润-经济资本/资本预期收益率[单选题]96.通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A)发行债券B)公司存款C)同业拆借D)居民储蓄[单选题]97.过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。A)投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强B)多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C)该企业集团的短期偿债能力较弱D)该企业集团投资房地产已经造成损失[单选题]98.根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A)O．09B)0．08C)0．07D)0．06[单选题]99.高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A)内部操作风险计量系统B)内部操作风险识别系统C)内部操作风险控制系统D)内部操作风险监测系统[单选题]100.资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（）。A)账面资本B)经济资本C)监管资本D)实收资本[单选题]101.(.)应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。A)董事会B)高级管理层C)董事会和高级管理层D)总经理[单选题]102.下列属于国际性金融监管机构的是（）。A)世界银行B)国际货币基金组织C)巴塞尔委员会D)金融稳定[单选题]103.()通常被认为是商业银行破产的直接原因。A)流动性风险B)信用风险C)操作风险D)市场风险[单选题]104.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。A)68%B)95%C)32%D)50%[单选题]105.在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A)CreditMetrics模型B)CreditPortfolioView模型C)CreditMonitor模型D)CreditRisk+模型[单选题]106.按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A)对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B)对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C)对企业客户和个人客户都采用评级方法D)对企业客户和个人客户都采用评分方法[单选题]107.下列关于信用风险监测的说法，正确的是()。A)信用风险监测是一个静态的过程B)信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C)当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D)信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况[单选题]108.下列属于法人信贷业务的是(.)。A)贴现业务B)账户管理C)现金库箱D)会计核算[单选题]109.引发一级操作风险损失的原因包括（）。A)信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B)信息科技系统、经营活动、人员C)流程、人员、经营活动D)信息科技系统、人员、环境[单选题]110.()的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步打好基础。A)风险识别B)风险计量C)风险监测D)风险控制[单选题]111.A公司2010年销售收入为2000万元，销售成本为1800万元。2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为()天。A)100B)125C)288D)36[单选题]112.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括()。A)流程分析法B)德尔菲法C)引导会议法D)随机法[单选题]113.交易差错、记账差错等操作风险属于操作风险类型中的（）。A)可规避的操作风险B)可降低的操作风险C)可缓释的操作风险D)应承担的操作风险[单选题]114.在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具，下列属于高质量的金融工具的是()。A)评级为AA-以上国家或地区政府发行的债券B)银行存单C)本外币现金D)黄金[单选题]115.我国银行监管的具体目标不包括()。A)保护存款人和金融消费者的利益B)增进市场信心C)努力减少金融犯罪，维护金融稳定D)保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定[单选题]116.内部控制的目标不包括（）。A)确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B)确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C)明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D)确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告[单选题]117.()对于提高商业银行风险管理效率和质量有着非常重要的作用，直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。A)风险识别B)风险计量C)风险监测D)风险控制[单选题]118.假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为()，方差为()。A)1，0.9B)0.9，1C)1，1D)0.9，0.9[单选题]119.与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A)财务报表真实性较好B)连环担保普遍C)风险识别难度大D)贷后监督难度大[单选题]120.以下不属于国家风险暴露的是()。A)信用风险暴露B)跨境转移风险C)操作风险暴露D)高压力风险事件情景[单选题]121.我国银行业的?三性原则?不包括()。A)安全性B)流动性C)效益性D)风险性[单选题]122.以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。A)大额负债依赖度B)核心存款指标C)贷款总额与核心存款的比率D)流动资产与总资产的比率[单选题]123.借入流动性是商业银行降低流动性风险的"最具风险"的方法，原因在于，借入资金时，商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。A)流动性风险B)可获性C)不可获性D)最终收益[单选题]124.考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为()级，短期预警机制为()级。A)两;两B)两;三C)三;两D)三;三[单选题]125.由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是()。A)新增风险B)特定风险C)商品风险D)汇率风险[单选题]126.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A)外部欺诈事件B)内部欺诈事件C)就业制度和工作场所安全事件D)执行、交割和流程管理事件[单选题]127.下列哪一项不属于是风险文化的内容（）。A)风险管理行为B)风险管理理念C)风险管理哲学D)风险管理价值观[单选题]128.处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A)声誉风险管理部门B)声誉风险审计部门C)声誉风险监测部门D)声誉风险评估部门[单选题]129.在国别风险的主要类型中，（）是最主要的类型之一。A)主权风险B)政治风险C)传染风险D)转移风险[单选题]130.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A)大于B)小于C)等于D)以上都不对[单选题]131.下列各项不属于关键风险指标的是（）。A)交易量B)员工水平C)董事会水平D)客户满意度[单选题]132.内部欺诈是指（）。A)商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B)故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C)商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D)违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失[单选题]133.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是()。A)如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B)随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C)随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D)买方期权持有者的最大损失是零[单选题]134.贷款损失准备不包括（）。A)一般准备B)专项准备C)特殊准备D)特种准备[单选题]135.()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A)市场准入B)监督检查C)资本监管D)银行监管[单选题]136.下列指标计算公式中，不正确的是()。A)逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%B)不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额C)关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%D)预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%[单选题]137.信用风险经济资本是指()。A)商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B)商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C)商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D)以上都不对[单选题]138.违约损失率的计算公式是（）。A)LGD=1-回收率B)LGD=1-回收率／2C)LGD=1-回收率／3D)LGD=1-回收率／4[单选题]139.一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A)实际汇率变量B)该国通货膨胀率水平C)违约史指标D)人口增长率[单选题]140.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A)违约客户累计百分比B)违约客户数量C)未违约客户累计百分比D)未违约客户数量[单选题]141.（）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。A)固有风险B)控制措施C)剩余风险D)固定风险[单选题]142.（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。A)市场风险B)流动性风险C)操作风险D)国家风险[单选题]143.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A)违约风险模型和模型独立控制B)技术风险模型和模型独立预测C)系统风险模型和模型独立操作D)操作风险模型和模型独立验证[单选题]144.操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。A)客观性、全面性、动态性、标准化B)主观性、全面性、静态性、标准化C)主观性、全面性、动态性、标准化D)客观性、全面性、静态性、标准化[单选题]145.（）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A)风险转移B)风险补偿C)风险对冲D)风险分散[单选题]146.损失数据收集遵循的原则不包括（）。A)重要性B)谨慎性C)多样性D)统一性[单选题]147.根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于()，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。A)2%～5%B)3%～5%C)4%～5%D)1%～5%[单选题]148.关于久期分析，下列说法正确的是（）。A)如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B)如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C)久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D)对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性[单选题]149.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是()。A)限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B)在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C)限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D)商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑[单选题]150.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A)经济前景B)资本收益率C)过去的组合集中情况D)组合在战略层面的重要性[单选题]151.下列()不属于商业银行面临的项目风险。A)产品研发失败B)经济恶化C)系统建设失败D)进入新市场失败[单选题]152.()是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。A)利率风险B)汇率风险C)股票风险D)商品风险[单选题]153.下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（）。A)应当设置错误承受程序B)应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录C)应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵D)应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志[单选题]154.随机变量X的概率分布表如下：K14.10P20%40%40%则随机变量X的期望是()。A)5.8B)6.0C)4.0D)4.8[单选题]155.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。A)(现金头寸+应收存款)/总资产B)现金头寸/总资产C)现金头寸/总负债D)(现金头寸+应收存款)/总负债[单选题]156.金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A)资产风险管理模式阶段B)负债风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段D)全面风险管理模式阶段[单选题]157.风险是指()。A)损失的大小B)损失的分布C)未来结果的不确定性D)收益的分布[单选题]158.客户被看做商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?（）A)提高商业银行的声誉B)增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C)增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D)广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险[单选题]159.反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A)客户身份识别制度B)客户身份资料和交易记录保存制度C)大额交易与可疑交易报告制度D)涉嫌洗钱的可疑交易报告制度[单选题]160.净稳定资金比率指标的观察区间为一个（），有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的30日时间区间的短期资金行为。A)月度B)季度C)年度D)半年度[单选题]161.（）是商业银行和其利益相关群体保持密切联系的纽带。A)媒体B)股东大会C)可信赖的第三方D)董事会[单选题]162.风险管理的最基本要求是()。A)适时、准确地识别风险B)准确、详细地计量风险C)适时、完整地监测风险D)迅速、有效地控制风险[单选题]163.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。A)持有到期的投资B)持有待售类资产C)贷款D)应收款[单选题]164.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A)当期收益B)风险水平C)资本充足率D)整体经济价值[单选题]165.下列选项中不属于银行监管基本原则中公正原则内容的是()。A)实体公正B)监管立法和政策标准公开C)监管执法和行为标准公开D)行政复议的依据、标准、程序公开[单选题]166.商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，()不属于合格信用缓释工具。A)上市公司发行的债券B)人民银行发行的票据C)黄金D)商业银行承兑汇票[单选题]167.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。A)风险管理的目标是消除风险B)风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C)风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D)商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度[单选题]168.对股东大会负责的监督机构是（）。A)董事会B)监事会C)高级管理层D)中国银监会[单选题]169.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列两人对密码管理的做法正确的是（）。A)两人密码互相知悉B)各自定期或不定期更换密码并严格保密C)需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D)乙用甲的密码为客户办理业务[单选题]170.商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。A)10％B)15％C)20％D)30％[单选题]171.对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是()A)风险自留B)风险分散C)风险抑制D)以上都是[单选题]172.国别风险有很多常见的表现形式，不包括()。A)重议利息B)取消债务C)提供担保D)再融资[单选题]173.在法律风险管理体系中，法律风险管理部门应承担的职责有()。A)识别、评估和监测法律风险B)拟定法律风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准C)参与操作风险管理程序，并及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告D)以上都是[单选题]174.()是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值方法[单选题]175.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A)95．757％B)96．026％C)98．562％D)92．547％[单选题]176.在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指()。A)外债总额与国民生产总值B)偿债比例C)应付未付外债总额与当年出口收入之比D)国际储备与应付未付外债总额之比[单选题]177.员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着()。A)员工培训效率下降B)部分员工没有受到应有的培训C)公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力D)以上均不正确[单选题]178.某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。A)55.22%B)44.78%C)96.53%D)3.47%[单选题]179.按风险发生的范围可将风险划分为()。A)纯粹风险和投机风险B)可管理风险和不可管理风险C)系统性风险和非系统性风险D)可量化风险和不可量化风险第2部分：多项选择题，共74题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]180.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险?（）A)该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B)该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击C)金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D)?借短贷长?的经营方式导致资产负债结构期限不匹配E)?分销源头?的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源[多选题]181.行业环境风险因素主要包括（）。A)经济周期因素B)财政货币政策C)国家产业政策D)法律法规E)产业成熟度[多选题]182.风险偏好指标值的确定要体现()原则。A)全面性B)合法性C)合规性D)稳定性E)重要性[多选题]183.信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。考点：商业银行风险的主要类别A)个人住宅抵押贷款B)流动资金贷款C)个人零售贷款D)循环零售贷款E)大学生创业贷款[多选题]184.商业银行的战略风险来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化，主要体现在()。A)商业银行战略目标缺乏整体兼容性B)为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C)为实现目标所需要的资源匾乏D)整个战略实施过程的质量难以保证E)以上都对[多选题]185.现金流分为（）。A)经营活动的现金流B)投资活动的现金流C)融资活动的现金流D)休闲活动的现金流E)投机活动的现金流[多选题]186.全面风险管理要素包括()。A)事件识别B)风险评估C)控制活动D)内部环境E)信息和交流[多选题]187.商业银行面临的项目风险主要有（）。A)兼并失败B)技术开发失败C)产品研发失败D)拓展市场份额失败E)进入新市场失败[多选题]188.商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（）的信息科技治理组织结构。A)分工合理B)相互制衡C)权责分离D)职责明确E)报告关系清晰[多选题]189.商业银行流动性监管核心指标包括()。A)流动性比例B)资本充足率C)超额备付金比率D)流动性缺口比率E)核心负债比例[多选题]190.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求有(.)。A)置信水平采用99%的单尾置信区间B)持有期为10个营业日C)市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D)至少每3个月更新一次数据E)至少每6个月更新一次数据[多选题]191.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业主要财务比率包括(.)。A)资产负债率B)盈利能力比率C)效率比率D)杠杆比率E)流动比率[多选题]192.对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。A)区域B)风险程度C)国别D)风险类别E)自身风险偏好[多选题]193.商业银行的整体风险控制环境包括()。A)公司治理B)连续经营C)内部控制D)合规文化E)信息系统[多选题]194.下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（）。A)战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失B)良好的战略风险管理最终会使商业银行获益C)战略风险管理是一种长期性管理D)战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力E)战略风险管理是一种短期性管理[多选题]195.市场风险限额指标主要包括()。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额E)利率限额[多选题]196.保证法律责任一般包括（）。A)部分责任保证B)连带责任保证C)一般责任保证D)全部责任保证E)完全责任保证[多选题]197.商业银行可通过(.)获得个人客户的信用记录，作为借款人是否符合贷款资格的重要依据。A)法院机构B)海关机构C)政府机构D)税务机构E)中国人民银行个人征信系统[多选题]198.风险事件：2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商--全球曼氏金融控股公司(以下简称?全球曼氏金融?)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。相关背景：2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩?克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩?克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融?看中?因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有（）。A)流动性风险B)市场风险C)信用风险D)战略风险E)声誉风险[多选题]199.下列各项属于区域经营环境恶化相关警示信号的有（）。A)区域法律法规明显调整B)区域经济整体下滑C)区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D)区域内客户的资信状况普遍降低E)区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退[多选题]200.战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（）。A)所涉及的风险因素B)潜在收益C)可以接受的风险水平D)预期风险损失和财务分析E)银行自身资本状况[多选题]201.巴塞尔委员会2015年发布的第四版《银行公司治理原则》，强调董事会对()承担最终责任。A)银行的业务战略B)财务稳健性C)关键人员决定D)治理结构与实践E)风险管理与合规义务[多选题]202.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。A)操作风险B)违规风险C)交易风险D)战略风险E)监管风险[多选题]203.风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险（）与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。A)识别B)计量C)规避D)监控能力E)缓释[多选题]204.CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（）。A)企业贷款数额B)企业资产市场价值C)企业资产市场价值的波动性D)市场收益率E)企业资产账面价值[多选题]205.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6-1。表6-16月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场?平头存、防透支、现金为王?气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，?钱荒?进一步升级。A银行要降低流动性风险敞口，在?钱荒?期间其合适的措施有（）。A)缩短资产久期，增强资产流动性B)拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力C)缩短负债久期，避免成本增高D)控制金融同业业务的资产负债久期差E)拉长资产久期，提高资产盈利能力[多选题]206.流动性风险是（）引发的次生风险。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)策略风险E)外汇风险[多选题]207.下列可能给商业银行带来声誉风险的有（）。A)关于银行高比例不良资产的媒体报道B)银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C)银行呆账收回率大幅减小D)银行工作人员服务态度恶劣E)银行不能按时完成客户的兑现要求[多选题]208.贷款定价通常由（）等因素决定。A)资本成本B)经营成本C)风险成本D)债务成本E)股权成本[多选题]209.一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑的因素有（）。A)银行的风险容忍度与风险偏好B)银行对风险的缓释能力C)过往的业务量和风险水平D)流动性风险的可能性与预期E)对取得流动性能力的预期[多选题]210.在董事会和高级管理层的监督制衡关系之外，银行公司治理在商业银行经营管理实践中逐步被赋予了更广泛的内容，其内涵延伸到(.)等更为广泛的领域。A)内部控制体系B)监督考核机制C)激励约束机制D)管理信息系统E)银行内部制衡关系和职责分工[多选题]211.《有效风险数据加总和风险报告原则》共包括14个原则，主要包括()。A)数据治理和IT基础设施B)风险数据的准确性C)风险数据的完整性D)风险数据的及时性和灵活性E)风险报告以及对监管部门的要求[多选题]212.账面资本是商业银行持股人的永久陛资本投人，即资产负债表卜的所有者权益，主要包括()。A)资本公积B)盈余公积C)未分配利润D)实收资本E)一般风险准备[多选题]213.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为：最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中取得贷款的客户可以是()。A)法人B)其他经济组织C)自然人D)个体工商户E)存款人[多选题]214.操作风险可以分为由（）所引发的风险。A)技术B)系统C)流动性D)外部事件E)人员[多选题]215.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有()。A)压力测试B)交易限额管理C)风险限额管理D)止损限额管理E)市场风险对冲[多选题]216.下列关于市场计量方法的说法正确的有（）。A)缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B)久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C)外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D)缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E)缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法[多选题]217.假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有()。A)银行现金头寸指标越高，流动性风险越低B)银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C)银行核心存款比例越高，流动性风险越低D)银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高E)银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高[多选题]218.风险管理信息系统应当()。A)建立错误承受程序B)设置灾难恢复以及应急操作程序C)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E)为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志[多选题]219.国别风险应当至少划分为（）、较高五个等级。A)低B)较低C)中D)中高E)高[多选题]220.关于久期分析，下列说法正确的有（）。A)久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析B)主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C)只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)D)是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法E)对于利率的大幅变动(大于1％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整[多选题]221.下列有关关联交易的说法，正确的有（）。A)与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征B)横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C)集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制D)国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E)纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售[多选题]222.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（）。A)商业银行因商品价格变动采取的应对活动B)商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动C)商业银行增加期权的活动D)商业银行从事的银行账户中的外币业务活动E)商业银行因利率变动采取的应对活动[多选题]223.下列关于风险迁徙类指标说法正确的是（）。A)风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率B)是衡量商业银行风险变化的程度C)属于动态指标D)表示为资产质量从本期到前期变化的比率E)属于静态指标[多选题]224.下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是()。A)有助于商业银行提高风险管理水平B)有助于消化和吸收损失C)有助于商业银行制定科学的业绩评估体系D)有助于维持市场信心E)有助于为商业银行提供融资[多选题]225.内部控制是对风险进行()的动态过程和机制。A)事前防范B)事中防范C)事中控制D)事后监督E)事后纠正[多选题]226.了解机构是风险监管框架监管步骤的第一步，以下属于了解的主要内容的是(.)。A)成立背景和业务牌照B)股权结构和组织架构C)业务发展战略和竞争地位D)财务状况E)管理层素质[多选题]227.国别限额可依据（）三个因素确定。A)国别风险B)业务重要性C)业务机会D)国家重要性E)国家经济实力[多选题]228.在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括（）。A)保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力B)保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效C)采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响D)银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性E)采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重[多选题]229.建立合理有效的信息传递机制，保证信息平台收集到的全部信息都（）地传递给了相关人员，并进行了合理的分类，从而用于预警等级的确定。A)及时B)完整C)快速D)有效E)正确[多选题]230.下列属于资金业务前台交易操作风险的有()。A)交易员未及时止损，未授权交易或超限额交易B)交易员虚假交易和未报告交易C)交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失D)交易员不慎泄露交易信息和机密E)因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失[多选题]231.CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A)CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充B)计算非违约的转移概率时不使用历史数据C)它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D)在违约率计算上不使用历史数据E)比较适用于投机类型的借款人[多选题]232.日常国别风险信息监测渠道包括（）。A)新闻平台B)外部评级机构数据C)银行内部信息D)客户反馈数据E)宏观政策导向[多选题]233.商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有（）。A)执行董事会批准的操作风险战略和体系B)统筹和协调全行操作风险计量和管理工作C)审议操作风险管理的重大事项D)解决操作风险管理中出现的重大问题E)负责相关业务条线的操作风险管理[多选题]234.下列属于流动性风险预警融资指标的有()。A)盈利水平B)存款大量流失C)股票价格下跌D)资产质量E)融资成本上升[多选题]235.中国银行业监督管理委员会强调，薪酬机制应坚持()原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。A)薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应B)薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应C)短期激励和长期激励相协调D)短期激励大于长期激励E)短期激励小于长期激励[多选题]236.情景分析中的情景（）。A)包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B)可以人为设定C)可以直接使用历史上发生过的情景D)可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E)可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到[多选题]237.情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。A)银行经营变化B)业务增长C)新产品D)客户行为E)资产负债变化情况[多选题]238.通过与限额水平的比较，（）可以确定当前风险与既定的边界差距，以促进监督和控制。A)董事B)监事C)高级管理人员D)风险管理人员E)业务部门人员[多选题]239.哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施（）A)柜面业务B)法人信贷业务C)个人信贷业务D)资金业务E)代理业务[多选题]240.零售风险暴露应同时具有的特征包括()。A)债务人是一个或几个自然人B)笔数多，单笔金额小C)债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D)对发行方资产或收入具有剩余索取权E)按照组合方式进行管理[多选题]241.商业银行声誉危机处理管理的主要内容有(.)。A)预先制订战略性的危机管理规划B)提高日常解决问题的能力C)提高发言人的沟通技能D)管理危机过程中的信息交流E)模拟训练和演习[多选题]242.新产品／业务风险管理原则包括（）。A)统一性原则B)全面性原则C)适应性原则D)有效性原则E)统筹性原则[多选题]243.易对手信用风险管理措施包括（）。A)在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B)在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C)在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度D)在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E)在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理[多选题]244.设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（）。A)平衡性B)整体性C)客观性D)敏感性E)及时性[多选题]245.2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6-1。表6-16月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场?平头存、防透支、现金为王?气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，?钱荒?进一步升级。如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（）。A)如果6月5日央行备付金账户透支额为-250亿元，则为违规B)6月5日央行备付金账户-30亿元不违规C)6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规D)按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算E)按照央行的监管濒度，上表中总行平均备付金是72．10亿元[多选题]246.内部操作风险损失事件资料包括(.)。A)损失事件分类B)发生时间C)损失事件的类型D)潜在损失的相关要素E)挽救措施[多选题]247.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有(