中级银行从业资格风险管理(习题卷1)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷1)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共156题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件A)区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退B)区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控C)区域法律法规明显调整[单选题]2.（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据A)诱因与控制措施B)关键风险指标C)资本情况[单选题]3.下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。A.概率A)标准差B)概率密度C)分布函数?[单选题]4.作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A.期权性风险A)基准风险B)利率变动的长期影响C)重新定价风险?[单选题]5.关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（）。A.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大A)价格变动的程度与久期的长短无关B)久期公式中的D为修正久期C)收益率与价格同向变动[单选题]6.商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A)1年B)2年C)3年D)5年[单选题]7.商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A)流动性风险B)法律风险C)战略风险D)操作风险[单选题]8.下列关于效率比率指标的计算公式中，错误的是()。A)存货周转率=产品销售成本／[(期初存货+期末存货)／2]B)存货周转天数=360／存货周转率C)应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]D)应付账款周转率=360／[(期初应付账款+期末应付账款)／2][单选题]9.即期外汇交易的作用不包括（）。A)可以满足客户对不同货币的需求B)可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C)可以用来套期保值D)可以用于外汇投机[单选题]10.在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于()。A)基本面指标和财务指标B)财务指标和财务指标C)基本面指标和基本面指标D)财务指标和基本面指标[单选题]11.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A)6000B)10000C)11000D)8000[单选题]12.国别风险的主要类型不包括（）。A)传染风险B)货币风险C)主权风险D)领土风险[单选题]13.资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。假设资产的未来收益率有n种可能的取值r1，r2，…，rn，每种收益率对应出现的概率为Pi，收益率r的第i个取值的偏离程度用[ri一E(R)]2来计量，则资产的方差Var(R)为（）A)AB)BC)CD)D[单选题]14.下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）。A)违约频率B)违约概率C)不良率D)违约率[单选题]15.新产品（业务）因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险指（）。A)市场风险B)违规风险C)信用风险D)操作风险[单选题]16.严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A)100％；50％B)50％；100％C)60％；40％D)40％；60％[单选题]17.（）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值[单选题]18.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A)企业类客户和机构类客户B)单一法人客户和集团法人客户C)法人客户和个人客户D)集体客户和个人客户[单选题]19.界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用（）个方法。A)一B)二C)三D)五[单选题]20.下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是（）。A)资产组合模型B)传统的组合监测方法C)线性回归模型D)资产负债模型[单选题]21.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A)正相关B)无关C)负相关D)以上都不对?[单选题]22.根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把（）看做是他们最重要的代理人。A)注册会计师B)外部审计人员C)存款人D)中介机构[单选题]23.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A)具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B)信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C)进入／退出市场、提供新产品／服务、接受／放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D)战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性[单选题]24.商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?)。A)10％B)15％C)25％D)30％[单选题]25.计算总敞口头寸比较激进的方法是()。A)累计总敞口头寸法B)净总敞口头寸法C)短边法D)长边法[单选题]26.在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A)符合标准的微型和小型企业的债权B)对我国公共部门实体的债权C)个人住房抵押贷款D)对于一般企业的债权[单选题]27.商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A)比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B)我国《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75％C)商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D)比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性[单选题]28.债券A的票面利率为8%,债券B的票面利率为6%,假设其他因素完全一样,如果市场利率完全下降时,则()。A)A和B均跌价,但A比B跌的快B)A和B均涨价,但A比B涨的快C)A和B均跌价,但B比A跌的快D)A和B均涨价,但B比A?涨的快[单选题]29.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。A)70％B)50％C)100％D)0[单选题]30.（）是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。A)预期损失B)非预期损失C)灾难性损失D)自然性损失[单选题]31.（）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金具有更高的稳定性。A)发行债券B)公司存款C)同业拆借D)居民储蓄[单选题]32.现场检查分析系统简称()。A)EAST系统B)MIS系统C)IT系统D)SIBs系统[单选题]33.（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A)抵押B)保证C)留置D)质押[单选题]34.情景分析的（）原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。A)前瞻性B)动态性C)有效性D)敏感性[单选题]35.在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。A)行业成熟期分析B)行业周期性分析C)收入水平及社会购买力D)行业竞争力及替代性分析[单选题]36.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。A)内部关联交易频繁B)连环担保十分普遍C)风险识别和贷后管理难度大D)非系统性风险较高[单选题]37.即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A)限制B)降低C)分散D)消除[单选题]38.在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）。A)价值B)缺口C)头寸D)敞口[单选题]39.甲企业2017年3月底应收账款为285000元，信用条件为在60天按全额付清货款，过去三个月的赊销情况为：1月份：90000元2月份：105000元3月份：115000元则应收账款周转天数为（）天。A)45B)82．74C)56D)78[单选题]40.压力测试主要采用敏感性分析和()。A)制作数据清单B)情景分析方法C)失误树分析法D)专家调查分析法[单选题]41.下列不属于其他个人零售贷款风险的是（）。A)贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B)抵押权益实现困难C)贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D)借款人的真实收入状况难以掌握[单选题]42.在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（）原则。A)统一性B)及时性C)重要性D)谨慎性[单选题]43.(?)将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪、其他业务。A)期望均值法B)标准法C)替代标准法D)高级计量法[单选题]44.表3-1是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵。表3-1已知期初正常类贷款余额500亿，关注类贷款余额40亿，次级类贷款余额20亿，可疑类贷款余额10亿，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（）亿。A)75B)84．5C)35D)81．3[单选题]45.客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。（）A)偿债能力和偿还意愿；道德风险B)偿债能力和偿还意愿；违约风险C)收入水平和偿债能力；违约风险D)收入水平和偿债能力；道德风险[单选题]46.广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A)VaRB)限额C)市值D)敞口[单选题]47.资本收益率的计算公式为()。A)RAROC=(EL-NI)÷ULB)RAROC=(UL-NI)÷ELC)RAROC=(NI-EL)÷ULD)RAROC=(EL-UL)÷NJ[单选题]48.一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额()，则久期的绝对值()，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。A)越大：越低B)越小；越高C)越小；越低D)越大；越高[单选题]49.客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A)单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B)单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C)某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D)单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率[单选题]50.常用的市场风险限额不包括()。A)损失限额B)交易限额C)风险限额D)止损限额[单选题]51.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（）。A)连环担保十分普遍B)内部关联交易频繁C)系统性风险较低D)贷后管理难度大[单选题]52.()是商业银行的决策机构。A)监事会B)董事会C)股东大会D)高级经理[单选题]53.下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。A)敏感性分析计算简单B)敏感性分析计算复杂不便理解C)敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D)对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化[单选题]54.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A)违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B)在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0．05％中的较高者C)计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D)违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性[单选题]55.2016年年初，某银行次级类贷款余额为1500亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了300亿元，则次级类贷款迁徙率为()。A)35％B)40％C)67％D)80％[单选题]56.实践表明，良好的(?)管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A)市场风险B)流动性风险C)声誉风险D)国家风险[单选题]57.某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。A)汇率风险B)重新定价风险C)期权性风险D)基准风险[单选题]58.识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A)10％以下B)1000以上C)20％以下D)20％以上[单选题]59.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了?分销源头?的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物--即?资产证券化?过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了?资产担保债券?，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是（）。A)情景选择B)定量压力测试C)资本规划D)定性压力测试及管理行动[单选题]60.不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户／项(?户?指独立企业法人，?项?指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A)1B)3C)5D)10[单选题]61.（）是最具流动性的资产。A)现金B)票据C)股票D)贷款[单选题]62.我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A)5％B)6％C)10．5％D)11．5％[单选题]63.商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（）。A)能够准确估值B)能够进行积极的管理C)能够完全对冲以规避风险D)在交易方面不能随时平盘[单选题]64.基本指标法操作风险资本等于银行前（）年总收入的平均值乘上一个固定比例。A)三B)二C)四D)五[单选题]65.下列属于商业银行风险管理战略内容的是(?)。A)战略目标和战略方式B)战略目标和实现路径C)战略目标和实现方式D)战略目标和战略管理[单选题]66.下列不属于柜面业务的是（）。A)存取款B)会计核算C)银行承兑汇票D)票据凭证审核[单选题]67.法律风险与操作风险之间的关系是（）。A)操作风险和法律风险产生的原因相同B)外部合规风险与法律风险是相同的C)法律风险与操作风险相互独立D)法律风险是操作风险的一种特殊类型[单选题]68.下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是（）。A)及时性B)客观性C)重要性D)统一性[单选题]69.商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A)冲减经营利润B)计提资本C)计提损失准备金D)购买保险[单选题]70.下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A)制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响B)因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品C)法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D)任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机[单选题]71.假设一位投资者将10000元存人银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是()。A)1000元B)100元C)9．9％D)10％[单选题]72.以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A)管理层风险分析B)声誉风险分析C)生产和经营风险分析D)行业风险分析[单选题]73.超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?（）A)财政性存款B)保证金C)活期存款D)应解汇款[单选题]74.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。A)信用风险识别B)信用风险计量C)信用风险监测D)信用风险控制[单选题]75.当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（）。A)资产敏感型缺口B)资产缺口C)负债缺口D)负债敏感型缺口[单选题]76.战略风险管理通常被认为是一项()的战略投资。A)长期性B)短期性C)临时性D)永久性[单选题]77.巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。A)0．01％B)0．02％C)0．03％D)0．05％[单选题]78.商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（）。A)建立信息安全计划和保持长效的管理机制B)确保所有信息系统的安全C)确定风险防范措施及所需资源的优先级别D)确保所有计算机操作系统和系统软件的安全[单选题]79.依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A)利率风险B)股票风险C)汇率风险D)期权风险[单选题]80.风险监测是一个（）的过程。A)动态、连续B)静态、连续C)动态、间断D)静态、间断[单选题]81.对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。A)不同B)相同C)不动D)不确定?[单选题]82.在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是（）。A)此商业银行的资本金B)此商业银行的负债部分C)此商业银行的收入D)此商业银行的现金流[单选题]83.关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是()。A)商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B)对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C)商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D)商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染[单选题]84.政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A)政府新兴的立法B)公共利益集团持续的压力／运动C)极端组织的行动或政变D)国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策[单选题]85.商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。A)超限额监控B)授权管理C)上报程序D)返回检验[单选题]86.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系。其中，需要进行风险预警的内容不包括（）。查看材料A)适应监管底线的风险预警管理B)适应法律法规调整变动的风险预警管理C)适应有关客户信用风险监测的预警管理D)适应本行内部信用风险执行效果的预警管理[单选题]87.以上材料中体现的风险，若用风险缓释策略来进行控制，最适合兴业银行的风险缓释的有效手段的是（）A)一揽子保险B)经理与高级职员责任险C)财产保险D)业务营销外包[单选题]88.在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是()。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额[单选题]89.下列不属于内部报告内容的是（）。A)反映管理情况B)评价整体风险状况C)识别当期风险特征D)分析重点风险因素[单选题]90.反洗钱的主要制度不包括（）。A)客户身份识别制度B)金融教育培训制度C)大额交易与可疑交易报告制度D)客户身份资料和交易记录保存制度[单选题]91.客户评级的评价主体是()。A)中央银行B)商业银行C)各类金融机构D)政府经济管理部门[单选题]92.贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A)银行客户的行业集中度B)银行贷款在不同行业中的分布C)银行主要客户所在行业的特征D)银行客户集中地区的信用环境和法律环境[单选题]93.新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（）。A)全面性原则B)统一性原则C)统筹性原则D)适应性原则[单选题]94.某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A)下跌0.874％B)上涨0.870％C)下跌0.870％D)上涨0.874％[单选题]95.根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A)储备资本B)其他一级资本C)核心一级资本D)二级资本[单选题]96.下列不属于声誉风险管理体系内容的是（）。A)培养开放、互信、互助的机构文化B)有明确记载的危机处理／决策流程C)强化声誉风险管理培训D)明确商业银行的战略愿景和价值理念[单选题]97.在建立风险评估体系时，一般坚持的基本原则不包括下列哪一项（）。A)符合监管要求B)保证一定的收益性C)符合银行实际D)保证一定的前瞻性[单选题]98.由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A)操作风险B)市场风险C)流动性风险D)信用风险[单选题]99.以下不属于市场风险的是()。A)利率风险B)汇率风险C)信用风险D)股票价格风险[单选题]100.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A)90%B)100%C)95%D)110%[单选题]101.（）根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。A)外部审计机构B)内部审计机构C)银监会派出机构D)国资委派出机构[单选题]102.在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A)董事会B)监事会C)高级管理层D)风险管理部门[单选题]103.董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A)股东B)最大多数员工C)风险管理委员会D)中国银监会[单选题]104.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于(?)的反馈循环。A)战略方案选择和公司治理B)战略实施和战略风险管理C)风险监测和运营绩效D)风险识别和整体战略[单选题]105.假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5％，标准差为0．03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68％。A)(0，6％)B)(2％，8％)C)(2％，3％)D)(2．2％，2．8％)[单选题]106.(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A)监事会B)高级管理层C)董事会D)风险管理部门[单选题]107.在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是（）。A)保证人的关联方B)保证人的行业地位C)保证人的保证意愿D)保证人的贷款规模[单选题]108.现代信用风险管理的基础和关键环节是()。A)信用风险报告B)信用风险控制C)信用风险缓释D)信用风险计量[单选题]109.商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A)债务人评级B)债项评级C)不良贷款评级D)贷款评级[单选题]110.()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A)缺口分析B)久期分析C)外汇敞口分析D)风险价值[单选题]111.借人流动性是商业银行降低流动性风险的?最具风险?的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A)流动性风险B)可获得性C)不可获性D)最终收益[单选题]112.国务院银行业监督管理机构在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标不包括（）。A)通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益B)通过审慎有效的监管，增进市场信心C)通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D)努力提高金融地位，维护金融稳定[单选题]113.下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是（）。A)职员欺诈B)自然灾害C)流程不健全D)产品服务缺陷[单选题]114.下列关于CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（）。A)CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B)CreditMetriCs模型本质上是一个VAR模型C)CreditMetriCs模型从单一资产的角度来看待信用风险D)CreditMetriCs模型使用了信用工具边际风险贡献的概念[单选题]115.全面风险管理框架不包括的要素有（）。A)有效的监事会的监督B)适当的政策、程序和限额C)全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险D)良好的管理信息系统[单选题]116.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A)中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B)房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C)中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D)客户的结构发生变化，提出新的需求[单选题]117.压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（）A)定量分析；小概率B)定量分析；大概率C)定性分析；小概率D)定性分析；大概率[单选题]118.新产品／业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。A)声誉风险B)违规风险C)操作风险D)市场风险[单选题]119.（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A)证监会B)银行业协会C)基金业协会D)银监会及其派出机构[单选题]120.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A)全面风险管理模式阶段B)资产风险管理模式阶段C)负债风险管理模式阶段D)资产负债风险管理模式阶段[单选题]121.2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A)《巴塞尔新资本协议》B)《资本协议市场风险补充规定》C)《国际会计准则第39号》D)《商业银行资本充足率管理办法》[单选题]122.()被定义为未来结果出现收益或损失的()。A)保险；确定性B)风险；不确定性C)保险；不确定性D)风险；确定性[单选题]123.内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A)公司治理B)外部控制C)合规文化D)信息系统[单选题]124.资本的本质特征是()。A)风险承担B)可以自由支配C)消化损失D)限制业务过度扩张[单选题]125.反映银行实际拥有的资本水平的是()。A)账面资本B)经济资本C)监管资本D)实际资本[单选题]126.香港金融管理局规定的法定流动资产比率为（）A)20%B)25%C)30%D)35%[单选题]127.银行应该建立持续的（）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。A)市场接触B)交易对手C)货币D)金融工具[单选题]128.（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A)风险管理部门B)高级管理部门C)业务管理部门D)内部审计部门[单选题]129.以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是（）。A)风险是未来结果的不确定性B)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性C)风险是损失的可能性D)风险代表了未来损失的大小[单选题]130.（）是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A)保险公司B)证券公司C)银行中介D)商业银行[单选题]131.首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A)董事会B)监事会C)高层管理层D)风险管理部门[单选题]132.下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A)给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B)集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C)交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险--收益分析基础上D)债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准[单选题]133.对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。A)中小企业生产技术水平高、产品开发能力强B)中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低C)中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票D)当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债现象，影响其偿债意愿[单选题]134.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A)行业个别企业出现亏损B)市场需求出现明显下降C)行业产能明显过剩D)金融危机对行业发展产生影响[单选题]135.下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A)期权敞口头寸B)远期净敞口头寸C)即期净敞口头寸D)总敞口头寸[单选题]136.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。各银行统一使用的α值为（）。A)12％B)18％C)10％D)15％[单选题]137.下列关于资本监管的要求，说法正确的是（）。A)核心一级资本充足率最低资本要求为8％B)一级资本充足率最低资本要求为6％C)资本充足率最低资本要求为10％D)储备资本要求为0-2．5％[单选题]138.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A)损失概率B)持有期C)概率分布D)损失事件[单选题]139.目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。A)4CSB)5CSC)6CSD)7CS[单选题]140.（）是指出于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。A)间接国别风险B)传染风险C)货币风险D)主权风险[单选题]141.下列关于专家判断法的说法错误的是（）。A)专家系统面临的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性B)专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础C)专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D)专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出[单选题]142.已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A)2亿元B)4亿元C)-2亿元D)-4亿元[单选题]143.假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（）。A)等于631万美元B)大于631万美元C)小于631万美元D)小于473万美元[单选题]144.下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是（）。A)可规避的操作风险B)不可降低的操作风险C)可缓释的操作风险D)应承担的操作风险[单选题]145.目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A)采用精确的定量分析方法B)确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C)按照风险大小，采取抓大放小的原则D)采取平等原则对待所有风险[单选题]146.风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，不包括（）。A)表内与表外B)集团层面C)投资组合层面D)收益层面[单选题]147.关于风险管理的?三道防线?说法错误的是（）。A)第一道防线--业务条线部门B)第二道防线--风险管理部门和合规部门C)第三道防线--内部审计D)第二道防线--银保监会[单选题]148.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A)股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B)在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C)商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D)商业银行在正常范围内的?借短贷长?的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险[单选题]149.国别风险的评估指标不包括（）。A)数量指标B)等级指标C)规模指标D)比例指标[单选题]150.商业银行的()负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。A)董事会B)高级管理层C)首席信息官D)信息科技部门[单选题]151.（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额[单选题]152.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是()。A)买入期限较短的金融产品B)买人期限较长的金融产品C)买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D)卖出期限较长的金融产品[单选题]153.CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A)75％B)60％C)50％D)45％[单选题]154.（）作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。A)监管部门B)银行业协会C)评级机构D)审计师[单选题]155.股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A)信用B)市场C)声誉D)流动性[单选题]156.6月6日后，A银行在?钱荒?中面临的最突出的内部管理问题是（）。A.同业交易对手单一B.未来一个月内现金流负缺口太大C.在央行的备付金不足D.利率迅速飙升到13．44％，市场同业?现金为王??A)AB)BC)CD)DE)E第2部分：多项选择题，共83题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]157.国别风险应当至少划分为（）、较高五个等级。A)低B)较低C)中D)中高E)高[多选题]158.有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（）。A)按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B)按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平C)对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D)市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E)市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理[多选题]159.商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，还应当重视以下流动性风险管理要点(?)。A)提高流动性管理的预见性B)建立多层次的流动性保障C)提高政策敏感性和快速反应能力D)正确预期和判断货币政策的变化，把握市场先机E)通过金融市场控制风险[多选题]160.一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（）。A)利率水平提高B)扩张的货币政策C)借款人财务杠杆提高D)经济转人萧条E)借款人收益波动性变大[多选题]161.以下属于风险监管框架步骤的有（）。A)了解机构B)风险评估C)规划监管行动D)准备风险为本的现场检查E)实施风险为本的现场检查并确定评级[多选题]162.商业银行风险控制应实现的目标有(?)。A)把商业银行的风险控制在最低水平B)风险管理战略符合经营目标的要求C)在成本／收益基础上保持有效性D)对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险E)通过对风险诱因的分析：发现管理中存在的问题，完善风险管理程序[多选题]163.下列关于内部审计部门职责的说法中，正确的是（）。A)内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况B)至少每年一次评估资本规划的执行情况C)至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况D)检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性E)向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告[多选题]164.下列属于其他个人零售贷款风险的有（）。A)贷款购买的商品质量有问题导致消费者不愿履约B)借款人的偿债能力有可能不稳定C)借款人的真实收入状况难以掌握D)抵押权益实现困难E)销售活动失败，资金周转发生困难[多选题]165.下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。A)净稳定资金比例B)期限错配分析C)同业市场负债比例D)融资集中度指标E)存贷比[多选题]166.流动性风险主要源于（）。A)突发性事件B)市场流动性收紧未能以公允价值质押资产以获得资金C)市场流动性收紧未能以重置价格变现资产以获得资金D)信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换E)银行自身资产负债结构的错配[多选题]167.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的?外部事件?类别?（）A)银行员工窃取客户账户资金B)被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C)商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D)网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E)客户采取化整为零的手段进行洗钱活动[多选题]168.X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）。A)X银行旨在通过业务外包来转移操作风险B)外包有利于银行将工作重点放在核心业务上C)业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险D)业务外包本身也可能存在风险E)外包服务最终责任人依然是X银行[多选题]169.假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有()。A)损失13亿元B)盈利13亿元C)整体价值无变化D)流动性增强E)流动性下降[多选题]170.下列关于银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有（）。A)利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险B)支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险C)不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险D)良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险E)战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响[多选题]171.在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤有()。A)了解业务和流程B)确定并理解主要风险领域C)定义操作风险D)定义风险指标并按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标E)对操作风险进行分类[多选题]172.CreditPortfolioView模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A)CreditMetrics模型可以看做是该模型的一个补充B)计算非违约的转移概率时不使用历史数据C)它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D)在违约率计算上不使用历史数据E)比较适用于投机类型的借款人[多选题]173.以下各项属于流动性负债的有（）。A)活期存款B)超额准备金C)银行准备金D)定期存款E)票据和债券[多选题]174.商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括（）。A)在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B)意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况C)意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平D)意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷E)意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位[多选题]175.反洗钱工作的意义主要有（）。A)做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要B)反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要C)反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要D)做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要E)做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要[多选题]176.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行的市场准入不包括（）。A)机构准入B)业务准入C)高级管理人员准入D)资质准入E)风险控制水平[多选题]177.下列选项中不属于设计良好的关键风险指标体系的原则的是（）。A)客观性B)独立性C)有效性D)重要性E)全面性[多选题]178.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有（）。A)审慎原则B)依法原则C)公开原则D)公正原则E)效率原则[多选题]179.可设置集中度限额的是（）。A)高国别风险敞口B)单一国别最大敞口C)较高国别风险敞口D)前十大国别敞口E)中国别风险敞口[多选题]180.商业银行()，直接决定商业银行的经营成败。A)能否吸收大量的公众存款B)能否保证资本充足率C)是否愿意承担风险D)能否准确计量其所承担的风险E)能否有效管理和控制风险[多选题]181.下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（）。A)无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管B)银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动C)外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响D)银行业先天存在垄断与竞争的悖论E)为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出[多选题]182.关于市场约束，下列表述正确的有（）。A)公众存款人是市场约束的核心B)市场约束的目的在于促进银行稳健经营C)市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等D)市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和银行监管透明度E)债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险[多选题]183.对国别风险应实行限额管理，综合考虑（）等因素。A)跨境业务发展战略B)自身风险偏好C)国别风险评级D)自身风险承受能力E)跨境业务发展规模[多选题]184.商业银行预测未来利率将上升，则下列哪些方法有助于降低此种利率风险?（）A)提供固定利率的住房按揭贷款B)将闲置资金购买固定收益证券C)发行固定利率的大额可转让定期存单D)对优质资产进行资产证券化E)降低固定利率的长期贷款比例[多选题]185.商业银行面临的外部战略风险包括（）。A)技术风险B)行业风险C)品牌风险D)国别风险E)法律风险[多选题]186.商业银行应根据新产品／新业务的不同风险点和风险等级，综合考虑()之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。A)风险控制与作业效率B)风险控制与风险收益C)内部管理与客户体验D)内部管理与外部管理E)资源投入与效益产出[多选题]187.巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量（）并据此计算信用风险监管资本。A)坏账损失B)资产负债率C)违约概率D)违约风险暴露E)违约损失率[多选题]188.下列关于压力测试的说法正确的是（）。A)压力测试是一种风险计量工具B)压力测试分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响C)用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施D)压力测试是一种风险管理工具E)用于对多家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施[多选题]189.有效的战略风险管理应当（）。A)定期采取从上至下的方式进行B)全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标C)制订切实可行的实施方案D)体现在商业银行的日常风险管理活动中E)在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低[多选题]190.商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的（）。A)准确性B)可靠性C)复杂性D)稳定性E)审慎性[多选题]191.?三道防线?模式体现的风险管理特征有（）。A)全员性B)全面性C)独立性D)专业性E)垂直性[多选题]192.《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（）。A)2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B)建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C)建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D)创建具有中国特色的?以防为主、打防结合、密切协作、高效务实?的反洗钱机制E)维护正常的金融管理秩序和社会秩序[多选题]193.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以（）。A)满足客户对不同货币的需求B)用来调整持有不同外汇头寸的比例C)防范市场风险D)控制汇率风险E)避免市场风险[多选题]194.信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。A)招股说明书B)上市公告书C)定期报告D)临时报告E)公司章程[多选题]195.以下关于风险的说法，正确的有()。A)风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B)风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C)风险意味着没有收益D)风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E)针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失[多选题]196.风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有()。A)了解机构B)准备风险为本的现场检查C)对监管结果汇总报告D)实施风险为本的现场检查并确定评级E)持续的非现场监测[多选题]197.核心雇员流失的风险具体体现为()。A)核心员工的知识／技能缺乏B)缺乏足够后援／替代人员C)关键信息缺乏共享和文档记录D)缺乏岗位轮换机制E)核心员工超越授权的活动[多选题]198.下列关于外部审计的说法，正确的有（）。A)外部审计与银行监管相辅相成B)透明的信息披露有利于提高审计效率、降低审计风险C)外部审计和银行监管的方式、目标、内容存在共性D)外部审计有利于提高信息披露质量E)加强外部审计对银行的监督作用，虽然提高监管效率，但是大大增加了监管成本[多选题]199.《商业银行资本管理办法（试行）》中的监管资本要求为（）。A)达标期后系统重要性银行和非系统性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%B)核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%C)若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3%的逆周期超额资本D)系统重要性银行附加资本要求为1%E)2.5%储备资本要求和0～2.5%逆周期资本要求[多选题]200.全面性原则要求情景分析对当前面临的各种宏观情景因素和业务经营中的微观情景进行分析，其中宏观情景因素包括（）。A)经济B)社会C)人员D)法律E)流程[多选题]201.下列关于风险的概念说法不正确的有（）。A)风险是一个事前的概念B)风险是一个事后的概念C)风险是一个贯穿于事前和事后的概念D)风险是一个无法确定的概念E)风险是一个与损失等同的概念[多选题]202.在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()。A)定量分析B)实证分析C)久期分析D)定性分析E)缺口分析[多选题]203.一般来说，收益率曲线（）。A)形状反映了长短期收益率之间的关系B)是市场对当前经济状况的判断C)是对未来经济增长预期的结果D)是对未来通货膨胀预期的结果E)是对未来资本回报预期的结果[多选题]204.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。A)计算资产组合可能产生的最高收益B)识别和管理?尾部?风险对模型假设进行评估C)对市场风险VaR值的准确性进行验证D)分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E)协助银行制定改进措施[多选题]205.在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有()。A)流程分析法B)情景模拟法C)风险地图法D)调查问卷法E)损失分布法[多选题]206.下列属于外包风险管理的是（）。A)跨境外包管理B)业务外包风险评估C)尽职调查D)外包协议管理E)外包服务承诺[多选题]207.依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，风险监管核心指标有（）。A)风险水平类指标B)风险指数类指标C)风险抵补类指标D)风险迁徙类指标E)风险比率类指标[多选题]208.以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A)CreditMetrics本质上是一个VaR模型B)CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C)CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D)CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人E)CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的[多选题]209.在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A)积极争揽中型,小型企业存款B)以大型企业的大额资金作为负债的主要来源C)以个人客户资金作为负债的主要来源D)将授信投放集中于房地产行业E)在客户种类和资金到期日上适当均衡摆布[多选题]210.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有()。A)操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响B)承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C)任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机D)承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险E)错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响[多选题]211.下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A)自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易B)即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C)借款人的外部信用评级从AA级降为A级D)保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E)借款人因经济危机陷入经营困境[多选题]212.商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括()。A)单一客户授信限额管理B)集团客户授信限额管理C)国家风险限额管理D)区域风险限额管理E)组合限额管理[多选题]213.行业风险预警的行业环境风险因素包括()。A)法律法规B)经济周期因素C)财政货币政策D)国家产业政策E)市场供求[多选题]214.在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括（）。A)保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力B)保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效C)采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响D)银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性E)采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重[多选题]215.商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有（）。A)能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险B)能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险C)能够根据风险的分散情况计量国别风险D)能够在单一和并表层面按国别计量风险E)能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险[多选题]216.融资流动性应当从（）两个角度进行深入分析。A)企业负债B)公司／机构资产C)零售资产D)公司／机构负债E)零售负债[多选题]217.商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的()，并融人资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。A)收益性B)全面性C)审慎性D)规范性E)有效性[多选题]218.下列属于商业银行外部数据的有(?)。A)综合评估国内市场行情和信息数据B)商业银行的主要数据源C)自行进行行业统计分析数据D)从商业银行业务库获得的数据E)与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失[多选题]219.风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（）等。A)了解机构B)实施风险为本的现场检查C)监管措施、效果评价和持续的非现场监测D)准备风险为本的现场检查E)规划监管行动[多选题]220.下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（）A)监控交易规模和头寸余额B)超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸C)至少逐日重新估值D)设置头寸限额并进行监控E)至少逐月重新估值[多选题]221.银行监管的非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。A.现场检查结果将提高非现场监管的质量A)通过现场检查修正非现场监管结果B)通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量C)非现场监管对现场检查的指导作用D)非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机E)构的整改进度和情况，从而加强现场检查的有效性[多选题]222.按照风险来源的不同，利率风险可以分为（）。A)重新定价风险B)股票价格风险C)基准风险D)收益率曲线风险E)流动性风险[多选题]223.监管资本的预测需要对（）分别进行预测。A)附属资本B)核心一级资本C)其他一级资本D)二级资本E)经济资本[多选题]224.三方会谈的?三方?包括（）。A)存款人B)监管者C)外部审计机构D)政府部门E)被监管银行[多选题]225.KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。A)非违约概率B)风险资产的承诺利息C)风险资产的回收率D)贷款期限E)借款企业的市场价值[多选题]226.从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有（）。A)操作风险B)违规风险C)交易风险D)战略风险E)监管风险[多选题]227.下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（）A)借款人的个人品德B)企业的资本金C)借款人未来现金流量的变动趋势D)借款人提供的抵押品价值E)借款人的利率水平[多选题]228.新产品／业务风险管理原则包括（）。A)统一性B)公开性C)全面性D)时效性E)统筹性[多选题]229.商业银行外包管理的组织架构包括()。A)股东大会B)董事会C)监事会D)高级管理层E)外包管理团队[多选题]230.就业制度和工作场所安全事件是由于违反（）方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。A)用工B)就业C)健康D)安全E)监督[多选题]231.风险政策是一系列的风险管理制度规定，目的是确保银行的风险（）与银行的规模、复杂性及风险状况相匹配。A)识别B)计量C)规避D)监控能力E)缓释[多选题]232.商业银行的流动性风险管理体系通常包括（）。A)治理架构B)政策制度C)管理流程D)内部控制E)信息系统[多选题]233.风险限额管理的环节有（）。A)风险限额分类B)风险限额设定C)风险限额监测D)风险限额控制E)风险限额处置[多选题]234.商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。A)风险评估结果B)资本可获得性C)未来资本需求D)压力测试结果E)资本监管要求[多选题]235.流动性风险报告的说法正确的是（）。A)流动性风险报告应该按照层次进行划分B)流动性风险管理报告体系的核心问题是，?我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息?C)日常流动性风险水平指标可以按周报告D)日常流动性风险水平指标可以按日报告E)一些复杂的、关注中长期的指标可以使用月度报告[多选题]236.商业银行可根据自身的(?)，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。A)管理水平B)盈利能力C)风险状况D)业务特点E)经营范围[多选题]237.期权性风险中的期权包括()。A)交易所交易的期权B)场外的期权合同C)债券或存款的提前兑付D)贷款的提前偿还E)银行资产、负债之间的币种不匹配[多选题]238.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（）。A)哲学B)公司治理原则C)内部控制体系D)风险管理理念E)价值观[多选题]239.以下关于流动性风险的说法，正确的有（）。A)流动性风险是指商业银行以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险B)融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险C)流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险D)商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性E)流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力第3部分：判断题，共21题，请判断题目是否正确。[判断题]240.作为为交易双方提供清算的中间媒介，中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额结算，大大减少衍生品交易的总体风险敞口。（）A)正确B)错误[判断题]241.信用价差衍生产品是