中级银行从业资格风险管理(习题卷14)

试卷科目：中级银行从业资格风险管理中级银行从业资格风险管理(习题卷14)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中级银行从业资格风险管理第1部分：单项选择题，共58题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A.期权性风险A)基准风险B)重新定价风险C)汇率风险?答案:C解析:重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。A项，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，包含期权性条款，故面临期权性风险；B项，该存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷款定价的基准利率不一致，故面临基准风险；D项，该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险。[单选题]2.在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。A.客户利益A)股东利益B)资本C)金融监管机构的要求?答案:C解析:资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。[单选题]3.关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B)风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，从根本上改变了商业银行经营管理模式C)风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切需求答案:C解析:风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行金融资产和业务组合。[单选题]4.在用标准法计量操作风险时，商业银行的?代理服务业务?产品线的β值为（）。A)12％B)18％C)15％D)8％答案:C解析:β表示各业务条线的操作风险资本系数。代理服务业务条线的操作风险资本系数为15％。[单选题]5.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在（）以上。A)15％B)20％C)25％D)30％答案:A解析:香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为25％。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15％以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10％，1个月内的负错配金额不超过总负债的20％。[单选题]6.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险（）。A)相互排斥、互不共存B)相互独立、互不影响C)交叉存在、互相作用D)没有关系答案:C解析:声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。[单选题]7.商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A)盈利能力B)还款记录C)还款意愿D)还款能力答案:D解析:对贷款分类时应注意：以评估借款人的还款能力为核心，把借款人的正常业务经营收入作为贷款的主要还款来源，贷款的担保作为次要还款来源。[单选题]8.(?)是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。A)风险规避B)风险识别C)风险分散D)风险监管答案:D解析:风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。?[单选题]9.以下不属于利率风险的是（）。A)重新定价风险B)利率结构性风险C)期权性风险D)基准风险答案:B解析:利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。[单选题]10.下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A)下游企业将产成品提供给销售公司销售B)集团内部两个企业之间大量资产的并购C)母公司从子公司套取现金D)母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司答案:A解析:下游企业将产成品提供给销售公司销售属于纵向一体化的内容，其余三项是横向多元化的内容。[单选题]11.下列属于行业风险分析的是（）。A)技术进步B)行业监管政策和有关环境分析C)环保意识增强D)自然灾害等答案:B解析:选项ACD属于宏观经济、社会及自然环境分析的内容。[单选题]12.良好的风险报告路径应采取（）。A)横向传送B)纵向报送C)直线传送D)纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构答案:D解析:良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。[单选题]13.以下指标中，()数值越高，说明商业银行流动性越差。A)大额负债依赖度B)核心存款指标C)贷款总额与核心存款的比率D)流动资产与总资产的比率答案:C解析:贷款总额与核心存款比值越高说明商业银行流动性越差。[单选题]14.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A)保护银行的正常经营B)为银行的注册提供资金C)吸收损失D)组织营业?答案:C解析:从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：①在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；②在持续经营条件下吸收损失，体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。[单选题]15.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工行作为全球系统重要性银行，下列对其资本监管的要求，不正确的是（）。查看材料A)最低资本要求方面，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％B)2．5％的储备资本要求和0～2．5％的逆周期资本要求C)工行作为全球系统重要性银行，其资本充足率不得低于11．5％D)附加资本要求为2％答案:D解析:D项，系统重要性银行附加资本要求为1％。[单选题]16.在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括()。A)向业务条线和分支机构传导B)将风险偏好与战略规划有机结合C)充分考虑相关利益者的期望D)加强自我约束，确定风险偏好答案:D解析:在风险偏好设置与实施中，需要注意以下几点：①充分考虑利益相关者的期望；②将风险偏好与战略规划有机结合；③向业务条线和分支机构传导；④持续地监测与报告。D选项属于风险偏好框架的构建的因素之一。[单选题]17.以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A)商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B)在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C)商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D)商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析答案:A解析:选项A是关于操作风险识别方法的说法。[单选题]18.(?)对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A)监事会B)党委C)纪委D)董事会?答案:A解析:监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。?考点?监事会?[单选题]19.以下商业银行资产的流动性由弱到强排序是（）。（1）国债（2）同业拆借（3）在子公司的投资（4）公司债券A)（1）（2）（3）（4）B)（3）（2）（4）（1）C)（2）（4）（1）（3）D)（3）（4）（2）（1）答案:D解析:巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：（1）最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资；（2）其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性；（3）商业银行可出售的贷款组合，一些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售；（4）流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。同业拆借是指银行等金融机构之间相互借贷，以调剂资金余缺，流动性好；债券的流动性一般弱于股票。因此流动性排序是：国债＞同业拆借＞公司债券＞在子公司的投资[单选题]20.资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A)一年B)两年C)三年D)五年答案:C解析:商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。[单选题]21.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％答案:C解析:不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％-(10+6+5)÷(60+20+10+6+5)×100％≈20．8％。[单选题]22.()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A)高级管理层B)董事会C)监事会D)风险管理委员会答案:A解析:高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。[单选题]23.风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述。这是()对风险偏好的定义。A)渣打银行B)巴克莱银行C)汇丰银行D)瑞士银行答案:A解析:渣打银行对风险偏好的定义为：风险偏好是银行在实施其战略目标时准备承受的风险的水平的描述[单选题]24.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A)风险纠正B)风险规避C)市场退出D)风险救助答案:C解析:风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括：风险纠正、风险救助、市场退出。[单选题]25.风险偏好维度不包括（）。A)负债类指标B)资本类指标C)收益类指标D)特定风险类的指标答案:A解析:风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。风险偏好的维度包括以下方面：（1）资本类，包括一级资本、监管资本和经济资本等指标；（2）收益类，包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等；（3）特定风险类的指标，包括定量和定性（包括零容忍）的指标。[单选题]26.当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向(?)，?而且资产与负债的久期越(?)，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。A)相反；长B)相同；长C)相反；短D)相同；短答案:A解析:久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反。而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。[单选题]27.贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A)前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B)后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C)前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D)后者可同时用于贷前审批、贷后管理答案:C解析:贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价。[单选题]28.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)商品价格风险答案:B解析:市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。[单选题]29.银行监管的首要环节是（）。A)市场准人B)机构设置C)业务开展D)高级管理人员聘用答案:A解析:市场准入是银行监管的首要环节，是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。[单选题]30.采用权重法计量信用风险资本时，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为（）。A)100％B)20％C)0％D)50％答案:A解析:权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重／信用转换系数。其中，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100％。[单选题]31.下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A)法律成本B)监管罚没C)资产损失D)实物资产的损坏答案:D解析:操作风险按照损失形态的分类包括：法律成本、监管罚没、资产损失、对外赔偿、追索失败、账面减值、其他损失。选项D属于操作风险按照损失事件类型分类。[单选题]32.商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A)1年B)2年C)3年D)5年答案:C解析:内部审计方面，商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度，信息科技应用情况，以及信息科技风险评估结果，决定信息科技内部审计范围和频率，但至少应每3年进行一次全面审计。[单选题]33.下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是()。A)便民B)合理C)守法D)诚信答案:A解析:市场准入要遵循公开、公平、公正、效率和便民的原则。[单选题]34.对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A)历史数据积累不足，数据真实性难以保障B)计算机系统无法支持复杂的模型运算C)数理知识过于深奥，难以掌握D)计量模型假设条件太多，与实践不符答案:A解析:开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。[单选题]35.商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A)每年B)每日C)每月D)每季答案:B解析:在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。[单选题]36.当用权重法计量风险监管资本时，（）的信用风险转换系数最低。A)承兑汇票B)一般未使用的信用卡授信额度C)与贸易直接相关的短期或有项目D)与交易直接相关的或有项目答案:C解析:A项，对表外的等同于贷款的授信业务如承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等权重信用风险转换系数为100％；B项，对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为50％；C项，对与贸易直接相关的短期或有项目信用风险转换系数为20％；D项，对与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函等信用风险转换系数为50％。[单选题]37.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是()。A)名义价值B)市场价值C)公允价值D)实际价值答案:A解析:在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。[单选题]38.(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A)期权B)期货C)资产管理D)账户划分答案:D解析:账户划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础往往由各国银行监管部门根据巴塞尔委员会相关定义乾地明确要求。?[单选题]39.新产品／业务的()风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。A)声誉B)法律C)操作D)市场答案:A解析:新产品／业务的声誉风险指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。[单选题]40.关于操作风险的定性信息披露的内容是指（）。A)操作风险情况B)银行账户利率风险测量的频度C)逾期的定义D)不良贷款的定义答案:A解析:B项为关于银行账户的利率风险的定性信息披露；CD两项为关于信用风险的定性信息披露。[单选题]41.下列选项中，向董事会报告风险管理工作和风险状况的是()。A)财务人员B)股东C)高管层D)董事长答案:C解析:高管层主要负责执行董事会的决策，纽织开展风险识别、计量、控制、报告等各项风险管理工作，向董事会报告风险管理工作和风险状况。[单选题]42.目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为（）。A)1%,2%,3%,4%,5%B)1%,1.5%,2%,2.5%,3.5%C)1%,2%,2.5%,3%,3.5%D)1%,1.5%,2%,3%,3.5%答案:B解析:目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%[单选题]43.在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的(?)作为核心资金。A)平均存款B)平均贷款C)期望存款D)期望贷款答案:A解析:商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融来源。?[单选题]44.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A)商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B)商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C)多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D)商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量答案:C解析:对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展作出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。[单选题]45.自评工作的原则中，()原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。A)全面性B)及时性C)前瞻性D)重要性答案:D解析:自评工作的重要性原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。[单选题]46.下列不属于流动性风险评估方法的是()。A)流动性比率指标法B)现金流分析法C)久期分析法D)情景分析答案:D解析:D项情景分析是流动性风险监测与控制的内容之一。[单选题]47.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A)30B)50C)300D)250答案:C解析:根据公式，资本的组合限额=资本×资本分配权重，可得本年度电子行业资本分配的限额=(5000+1000)×5％=300(亿元)。[单选题]48.（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。A)保险；确定性B)风险；不确定性C)保险；不确定性D)风险；确定性答案:B解析:风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。[单选题]49.关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A)净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B)累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C)总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D)短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸答案:A解析:B项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。C项，总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险。D项，短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。[单选题]50.下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是()。A)如今更加具有建设性的危机处理方法是?分清敌我?B)危机管理应当采用?辩护或否认?的对抗战略C)声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D)危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值答案:C解析:传统上，危机管理主要采用?辩护或否认?的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是?化敌为友?，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。[单选题]51.下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A)柜面业务B)法人信贷业务C)个人信贷业务D)资金交易业务答案:A解析:柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。[单选题]52.以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是（）。A)假按揭B)汽车消费信贷C)信用卡消费信贷D)违约概率答案:D解析:假按揭风险属于个人住房按揭贷款的风险分析，所以A项正确；汽车消费信贷，信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以B、C正确；D项中的违约概率属于客户信用评级的内容，不属于按照个人信贷产品分类的风险分析，本题答案为D。[单选题]53.在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A)外部事件B)人员因素C)系统缺陷D)违反内部流程答案:A解析:根据操作风险的定义，商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类进行分类，其中外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。[单选题]54.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。A)某项业务风险水平增加B)盈利能力上升C)所发行的股票价格下跌D)资产过于集中答案:C解析:C项所发行的股票价格下跌属于流动性风险预警的外部指标／信号。[单选题]55.某2年期债券久期为1．8年，债券目前价格为105．00元，市场利率为3％，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。A)上涨0．874％B)下跌0．917％C)下跌0．874％D)上涨0．917％答案:C解析:久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。在市场利率有微小改变时，固定收益产品价格的变化可以表示为：[单选题]56.某商业银行2010年度营业收入为8亿元；2011年度营业总收入为11.5亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券的净收益1.5亿元；2012年度营业总收入为7亿元，则根据基本指标法，该行2013年应持有的操作风险经济资本为（）。A)1.325亿元B)1.25亿元C)1亿元D)1.5亿元答案:B解析:根据基本指标法,操作风险资本要求的计算公式为其中，GI为过去三年中每年正的总收入（不包括银行账户?拥有至到期日?和?可供出售?两类证券出售实现的损益），n为过去三年中总收入为正的年数，为15%。则该行2013年应持有的操作风险经济资本=（8+11.5-1.5+7）×15%/3=1.25（亿元）。[单选题]57.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A)存款准备金B)经济资本C)监管资本D)风险资本答案:B解析:经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。[单选题]58.商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）。A)竞争对手风险B)行业风险C)客户风险D)品牌风险答案:B解析:竞争对手风险是指越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额。客户风险是指经济发展及市场波动同样导致客户风险／投资偏好发生转变，客户维权意识和议价能力也显著增强。品牌风险是指激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。第2部分：多项选择题，共31题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]59.下列属于商业银行外部数据的有(?)。A)综合评估国内市场行情和信息数据B)商业银行的主要数据源C)自行进行行业统计分析数据D)从商业银行业务库获得的数据E)与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失答案:ACE解析:商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源，所以B项不正确；D项属于商业银行内部数据的内容，所以D项不正确。?[多选题]60.下列属于偿债能力指标的有()。A)流动比率B)现金比率C)资金实力D)净资产收益率E)总资产周转率答案:AB解析:资金实力属于基本面指标中的实力类指标，净资产收益率属于盈利能力指标，总资产周转率属于营运能力指标。[多选题]61.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按()等设定分类限额。A)业务类型B)期限C)风险规模大小D)国别风险类型E)交易对手类型答案:ABDE解析:有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。[多选题]62.中国银监会提出的银行监管理念包括（）。A)管法人B)提高监管标准C)管内控D)管风险E)提高透明度答案:ACDE解析:中国银监会提出的银行监管理念包括管法人、管内控、管风险、提高透明度。[多选题]63.自我评估工作应坚持的原则有（）。A)全面性B)主观性C)谨慎性D)及时性E)前瞻性答案:ADE解析:自我评估工作要坚持的原则有：①全面性。自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。②及时性。自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪。③客观性。自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。④前瞻性。自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。⑤重要性。自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。[多选题]64.以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有（）。A)缺乏必要的流程B)依赖手工录入C)设计不完善D)管理信息不准确E)项目资金不足答案:BDE解析:银行内部流程中的流程无效因素的有依赖手工录入、管理信息不准确、管理信息不及时、未保留相应文件、流程中断、项目和主动变更的增加或集中、项目未达到特定目标、项目资金不足和流程发生冲突，B、D、E三项正确；A项是流程缺失；C项是流程设计不完善。[多选题]65.下列关于市场计量方法的说法正确的有（）。A)缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B)久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响C)外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法D)缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E)缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法答案:ABC解析:缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以A、B项正确；外汇敞口方法是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以D、E项错误。[多选题]66.国家风险暴露包含（）。A)经营环境恶化B)跨境转移风险C)高压力风险事件情景D)国家信用风险暴露E)政策法规变化答案:BCD解析:国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。[多选题]67.新闻平台收集到的信息包括()。A)消费信心指数B)政治恐怖主义C)国内通胀率D)经济计划的成效E)某一国家零售营业额答案:ABCDE解析:新闻平台收集到的信息包括货币供应增加或紧缩、利率大幅变化、汇率大幅变化、国内通胀率、GDP增长率、消费信心指数、贸易差额、短期资本流人、股市价格指数波动、某一国家零售营业额、政局稳定性和政治民主性、经济计划的成效、政治恐怖主义、官僚主义等。[多选题]68.战略风险管理的作用包括()。A)比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B)优化经济资本配置，并降低资本使用成本C)强化内部控制系统和流程D)避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件E)持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值答案:ABCDE解析:实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处：1.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件；2.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会；3.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失；4.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险；5.优化经济资本配置，并降低资本使用成本；6.强化内部控制系统和流程；7.避免附加的强制性监管要求，减少法律争议/诉讼事件。简而言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。考点战略风险管理的内容和作用?[多选题]69.商业银行应当在外包合同中明确分包的相关事项，其中包括（）。A)服务提供商分包的规则B)及时通报外包活动的突发性事件C)不得将外包活动的主要业务分包D)配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查E)分包服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责答案:AC解析:商业银行应当关注外包服务提供商分包的风险，并在合同中明确以下事项：①服务提供商分包的规则；②分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与商业银行确定的外包合同或协议中的相关条款；③主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责；④不得将外包活动的主要业务分包。[多选题]70.违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括（）。A)产品因素B)公司因素C)行业因素D)地区因素E)宏观经济因素答案:ABCDE解析:违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，影响它的因素主要包括产品因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济因素。[多选题]71.风险管理信息系统作为商业银行的重要?无形资产?，必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。风险管理信息系统应当（）。A)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级別B)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性答案:ABCDE解析:风险管理信息系统作为商业银行的重要?无形资产?，必须设置严格的安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。风险管理信息系统应当：（1）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级別；（2）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；（3）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；（4）设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵；（5）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；（6）设置灾难恢复以及应急操作程序；（7）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。[多选题]72.《有效风险数据加总和风险报告原则》主要包括数据治理和IT基础设施，风险数据的（），风险报告以及对监管部门的要求。A)准确性B)合法性C)及时性D)完整性E)灵活性答案:ACDE解析:《有效风险数据加总和风险报告原则》主要包括数据治理和IT基础设施，风险数据的准确性、完整性、及时性和灵活性，风险报告以及对监管部门的要求。[多选题]73.风险对冲对于管理（）有很好的作用。A)利率风险B)汇率风险C)股票风险D)结算风险E)商品风险答案:ABCDE解析:风险对冲能够有效地管理市场风险和信用风险，ABCE项是市场风险，D项是信用风险。[多选题]74.从流动性危机时间长度上看，流动性压力情景可以分为（）。A)短期中等强度情景B)短期高强度情景C)中期中等强度情景D)中期高强度情景E)长期高强度情景答案:BC解析:从流动性危机时间长度上看，流动性压力情景还可以划分为中期中等强度情景和短期高强度情景。短期高强度情景关注的常常是1周左右的流动性急剧流失；中期中等强度情景关注的是1个月左右的流动性持续流失。[多选题]75.风险控制／缓释的要求是（）。A)监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B)报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果C)风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D)所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本～收益要求E)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序答案:CDE解析:选项AB为风险监测／报告的内容。风险控制／缓释要求：①风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；②所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本一收益要求；③能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。[多选题]76.商业银行应当关注外包服务提供商分包的风险，并在合同中明确()。A)将外包活动的主要业务分包B)确保客户信息的安全C)配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查D)主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责E)分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与商业银行确定的外包合同或协议中的相关条款答案:DE解析:商业银行应当关注外包服务提供商分包的风险，并在合同中明确以下事项：(1)服务提供商分包的规则。(2)分包服务提供商应当严格遵守主服务提供商与商业银行确定的外包合同或协议中的相关条款。(3)主服务商应当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责。(4)不得将外包活动的主要业务分包。[多选题]77.下列关于风险分散化的论述，正确的有()。A)如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B)如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差C)如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好D)如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好E)如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好答案:AE解析:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较好；当相关系数为正时，风险分散效果较差。[多选题]78.商业银行的风险对冲可以分为（）。A)自我对冲B)一般对冲C)市场对冲D)特殊对冲E)内部对冲答案:AC解析:商业银行的风险对冲可以分为：①自我对冲，指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；②市场对冲，指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。[多选题]79.在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（）。A)银行面临着复杂的风险种类B)银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C)银行具有特殊的资产负债结构D)银行具有很强的公众性E)银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响答案:ABCDE解析:市场准入监管的必要性主要包括以下方面：①银行是一种含有复杂风险体系的行业；②银行具有特殊的资产结构；③银行具有很强的公众性；④存款人挤兑是很大威胁；⑤银行对社会经济发展和资源再分配有重大影响；⑥银行业具有很强的竞争性。另外严格银行业市场准入的主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系；②维护银行市场秩序、规范市场行为、限制恶性竞争、维护市场公平；③保护存款者利益。[多选题]80.影Ⅱ向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（）。A)外汇占款B)货币投放C)现金支取D)财政存款E)人民币对主要国家货币的汇率答案:ABCD解析:影响中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素主要包括外汇占款、贷款投放、现金支取和财政存款四个因素。[多选题]81.新发生不良贷款的外部原因包括（）。A)违反贷款授权授信规定B)企业经营管理不善或破产倒闭C)企业逃废银行债务D)企业违法违规E)地方政府行政干预答案:BCDE解析:新发生不良贷款的外部原因包括：①企业经营管理不善或破产倒闭；②企业逃废银行债务；③企业违法违规；④地方政府行政干预等。内部原因包括：①违反贷款?三查?制度；②违反贷款授权授信规定；③银行员工违法等。[多选题]82.在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()。A)定量分析B)实证分析C)久期分析D)定性分析E)缺口分析答案:CE解析:缺口分析、久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段。[多选题]83.下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（）。A)无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管B)银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动C)外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响D)银行业先天存在垄断与竞争的悖论E)为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出答案:ABCD解析:E项，银行业具有内在的垄断和过度竞争的发展趋势，难以靠市场调节自动达到适度竞争的均衡状态，也难以通过市场机制实现资本的自由准入与退出。[多选题]84.个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者（）。A)违约风险的大小B)开户后给商业银行带来潜在收益C)破产风险的大小D)坏账风险的大小E)风险偏好答案:AD解析:记忆题。个人客户评分是对客户的信用风险进行评估，不是预测收益的。对个人客户来说。预测破产风险的意义不大；消费者的风险偏好无法具体预测，预测结果也没有实际效用。[多选题]85.附属资本主要包括（）。A)重估储备B)一般准备C)优先股D)可转换债券E)混合资本债券答案:ABCDE解析:附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债券、长期次级债务。[多选题]86.易对手信用风险管理措施包括（）。A)在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B)在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C)在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度D)在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E)在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和管理答案:ABCDE解析:近些年来，随着交易的日益复杂化，商业银行面临的交易对手信用风险也急剧上升。金融危机中，许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足，我们必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视。第一，在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。第二，在管理架构上，成立