我国商业银行汇率风险计量方法研究的开题报告

我国商业银行汇率风险计量方法研究的开题报告开题报告一、选题背景及意义汇率风险是指由于汇率波动带来的财务风险，对商业银行来说尤为重要。商业银行经营着许多外汇业务，如外汇储蓄、贷款、汇票、进出口贸易等，同时，商业银行还有着不可避免的汇率风险，尤其是财务部门，必须对汇率风险进行有效的管理，以保障机构的稳健经营和偿付能力。在国内，当前汇率风险管理方面的研究还不够深入，商业银行对于汇率风险的计量方法也存在一定的缺陷。因此，本文旨在研究商业银行汇率风险的计量方法，为商业银行汇率风险管理提供参考和建议。二、研究内容和方法（一）研究内容1.商业银行汇率风险的来源和类型；2.目前商业银行采用的汇率风险计量方法的简介和局限性；3.计量汇率风险的方法，包括VaR、CVaR等；4.不同计量方法的比较与分析；5.提出具体的汇率风险管理建议。（二）研究方法1.文献梳理法：对国内外相关文献进行搜集、整理和分析，了解和总结汇率风险计量方法的理论、方法、技术和应用情况。2.实证研究法：采用实证研究的方法，以商业银行为研究对象，以历史数据为基础，对不同计量方法进行定量分析，评估各种计量方法对商业银行汇率风险的能力和局限性，提出有效的计量方法和管理建议。三、预期成果1.对商业银行汇率风险的来源和类型有一个较为全面的认识；2.系统与深入地了解不同汇率风险计量方法的理论和计算方法；3.梳理、比较和分析不同的计量方法的优缺点，提出有效的计量方法和管理建议。四、研究安排第一至五周：文献梳理，查看国内外相关文献，为研究提供详实的理论和实践依据。第六至九周：汇率风险计量方法的推导和计算模型的构建，如VaR、CVaR等。第十至十一周：选取商业银行实证分析，对不同汇率风险计量方法进行评估比较。第十二至十四周：分析实验结果，提出结论和建议，并撰写毕业论文。五、参考文献1.Daal,E.van(2005).“MeasuresofRisk”,JournalofInvestmentManagement,vol.3,no.4,pp.1-15.2.Ederington,L.,Lee,J.andPang,W.(2005).“AssessingtheQualityofValue-at-RiskModels”,JournalofBankingandFinance,vol.29,pp.1575-1596.3.Jorion,P.(2001).“ValueatRisk:TheNewBenchmarkforManagingFinancialRisk”,McGraw-Hill.4.TsegaiGhermaiYosief(2016).“ValueatRiskandExpectedShortfallcomparisonsofthePerformanceofDifferentMethodsunderDifferentMarketConditions”,InternationalJournalofEconomics,CommerceandManagement,vol.IV,no.1.5.刘加平