2023年收集中级银行从业资格之中级风险管理自测提分题库加答案

2023年收集中级银行从业资格之中级风

险管理自测提分题库加精品答案

单选题（共50题）

1、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不

包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布

【答案】B

2、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础核心地位的制度分

别是（）

A.反洗钱协助调查制度：反洗钱岗位职责制度

B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度

C.客户身份识别制度：大额交易与可疑交易报告制度

D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度

【答案】C

3、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是

)o

A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

【答案】B

4、下列商业银行资金来源中，()对利率最为敏感，随时都有

可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入

【答案】C

5、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评

级1年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时

间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】C

6、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作

风险损失

C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控

制和报告不力等

【答案】C

7、下列不属于柜面业务的是（）o

A.存取款

B.会计核算

C.银行承兑汇票

D.票据凭证审核

【答案】C

8、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性

【答案】B

9、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收

益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日

平均收益为0.K,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日，该外

汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%〜0.4%

B.-0.05%~0.1%

C.-0.05%~0.25%

D.0.1%~0.25%

【答案】A

10、下列不属于商业银行的业务的是（）。

A.公开市场业务

B.交易和销售

C.零售银行业务

D.公司金融

【答案】A

11、下列不属于商业银行内部控制要素的是（）o

A.控制活动

B.风险评估

C.风险治理

D.内部环境

【答案】C

12、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件

均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】D

13、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产问

的相关系数为正时，（）o

A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.风险分散效果较差

D.风险分散效果较好

【答案】C

14、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金

为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付

金率为（）o

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

【答案】B

15、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产

品线的B值为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】D

16、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于

乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风

险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】B

17、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是

()。

A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质

风险

D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试

方法的机制

【答案】B

18、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】B

19、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有()

的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性

【答案】A

20、风险评估的方法中不包括（）

A.自我评估法

B.因果模型法

C.问卷调查法

D.工作交流法

【答案】B

21、下列关于违约概率的说法，错误的是0。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评

级1年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时

间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】C

22、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是

A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则

B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制

C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划

D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜

绝各类风险隐患

【答案】B

23、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）o

A.内部评级法

B.现期风险暴露法

C.标准法

D.内部模型法

【答案】A

24、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标

【答案】A

25、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是0。

A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效

率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能

力，也用于判断企业的偿债资格和能力

C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能

力

D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前

的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力

【答案】B

26、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是

()。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化

【答案】D

27、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为

初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的

风险因素是()O

A.违约概率

B.违约失率

C.违约风险暴露

D.期限

【答案】A

28、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策,

并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.监事会？

【答案】C

29、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）

进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时间先后

C.时间先后和重要程度

D.时间先后和紧迫性

【答案】A

30、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】B

31、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中

逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.期望模型

【答案】A

32、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限

【答案】D

33、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是

（）o

A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险

B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可

基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求

C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足

评估程序进行检查

D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件

【答案】C

34、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。

A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致

B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

【答案】C

35、《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业

实施监督管理，应当遵循的基本原则不包括（）。

A.依法原则

B.公开原则

C.公平原则

D.公正原则

【答案】C

36、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表

述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致

流动性困难

【答案】A

37、（）可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资

产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等

情况引发。

A.声誉风险

B.战略风险

C.国别风险

D.汇率风险

【答案】C

38、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因

素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷

款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100%

B.90%

C.120%

D.70%

【答案】C

39、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物

作抵押的跟单信用证的信用转换系数为（）。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

【答案】C

40、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=

2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5,负债

加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%

下降到3.5%,则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增力口22.12亿元

D.增加22.22亿元

【答案】C

41、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统

性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的

理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】C

42、下列不属于单币种敞口头寸的是（）。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞E1头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸

【答案】C

43、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银

行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必

要的限制

【答案】C

44、下列属于行业风险分析的是（）o

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等

【答案】B

45、2014年3月巴塞尔委员会公布《交易对手信用风险敞口标准

法》，以替代此前的（）；2018年1月银保监会发布《交易对手

违约风险资产计量规则》，以替代原有的（）

A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法

B.现期风险暴露法和标准法；标准法

C.标准法和内部模型法；标准法

D.标准法和内部模型法；内部模型法

【答案】A

46、信用风险很大程度上是一种（）,因此，在很大程度上能被

多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】B

47、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容？（）

A.外部审计

B.监测和报告

C.声誉风险评估

D.声誉风险识别

【答案】A

48、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损

【答案】C

49、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部

分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评

价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次

【答案】A

50、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理

机构提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展

B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要

的限制

C.鼓励公平竞争,反对无序竞争

D.维护公众对银行业的信心

【答案】D

多选题（共30题）

1、反洗钱的目的主要有（）。

A.做好反洗钱工作是维护国家利益的客观需要

B.反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要

C.反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要

D.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要

E.做好反洗钱工作是维护社会利益的客观需要

【答案】ABCD

2、近年来我国监管机构对部分“问题银行”采取了风险处置方法,

具体包括

A.生前遗嘱方式

B.地方行政府注资+引战重组的方式

C.资本规划方式

D.在线修复方式

E.收购承接方式

【答案】BD

3、商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有

()。

A.外部市场的发展变化

B.自身业务性质、规模和复杂程度

C.资本实力以及与之相适应的风险承受能力

D.交易人员/业务经营部门的既往业绩

E.从业人员的专业水平和经验，以及风险管理系统的性能

【答案】ABCD

4、以下属于风险监管框架步骤的有（）o

A.了解机构

B.风险评估

C.规划监管行动

D.准备风险为本的现场检查

E.实施风险为本的现场检查并确定评级

【答案】ABCD

5、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一

旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的

业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）o

A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

D.业务外包本身也可能存在风险

E.外包服务最终责任人依然是X银行

【答案】ABD

6、商业银行利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）衡量盈利

能力的局限性在于（）o

A.未能反映商业银行作为经营管理风险的企业特殊性

B.不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平

C.片面注重两项指标可能驱使商业银行追逐高风险项目

D.注重短期收益而忽视长期风险

E.未能衡量商业银行的经营业绩

【答案】ABCD

7、商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（）。

A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

B.严格的内部控制和审计

C.完善的市场风险管理流程

D.全面的市场风险管理政策

E.可靠的独立验证

【答案】ABCD

8、关于商业银行声誉风险管理的方法，下列说法正确的有（）。

A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训

B.制定声誉风险管理应急机制

C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等

特征要素

D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构

和人文环境

E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风

险

【答案】ABCD

9、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有（）。

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利

性、活跃性、偿债能力等

B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型

D.RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能

预测违约的一组变量

E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型

【答案】ABD

10、中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，

对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容？()

A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动

情况等

B.表外业务的地区结构分析

C.表外业务垫款成因分析

D.表外业务垫款变化趋势的预测

E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见

【答案】ABCD

11、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。

A.识别和评价财务报表风险

B.识别和评价利益状况

C.识别和评价经营管理状况

D.识别和评价负债管理状况

E.识别和评价资产管理状况

【答案】ACD

12、下列关于法人客户评级模型说法，正确的有()。

A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利

性、活跃性、偿债能力等

B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型

D.RiskCale模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能

预测违约的一组变量

E.CreditMonitor模型是适合于非上市公司的违约概率模型

【答案】ABD

13、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,

mcxVaRavg)+Max(sVaRt-1,msxsVaRavg)的表述正确的有

()o

A.sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值

(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3

D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以

me,me最小为3

【答案】AD

14、商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（）。

A.风险评估结果

B.资本可获得性

C.未来资本需求

D.压力测试结果

E.资本监管要求

【答案】ABC

15、材料题风险事件：

A.就业制度和工作场所安全事件

B.外部欺诈事件

C.实物资产的损坏

D.内部欺诈事件

E.客户、产品和业务活动事件

【答案】AD

16、我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风

险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查

和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（）。

A.业务风险

B.内部控制

C.风险管理水平

D.盈利能力

E.支付能力

【答案】ABC

17、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议

上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)

仅为74%,已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽

视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口

太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

A.6月5日央行备付金账户-30亿元为透支违规

B.6月5日央行备付金账户-30亿元不违规

C.如果6月5日央行备付金账户透支额为一250亿元，则为违规

D.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付率应是按旬计算

E.按照央行的监管频度，上表中总行平均备付金是72.10亿元

【答案】AC

18、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-

1,mcxVaRaug)+Max(sVaRtT,msxsVaRaug)的表述正确的有()o

A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值

B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值

C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值

(sVaRaug)乘以ms,ms固定为3

D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和

E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以

me,me最小为3

【答案】AD

19、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。

A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管

理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致

D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是

准确的，并可以应用于事后检验的目的

E.经营管理的合规性及合规部门工作情况

【答案】CD

20、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，

则下列表述正确的有()。

A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降

B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升

E.市场利率上升，银行净利息不变

【答案】AD

21、X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，

一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行

的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（）o

A.非核心业务外包有利于银行将工作重点放在核心业务上

B.外包服务最终责任人依然是X银行

C.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险

D.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险

E.业务外包本身也可能存在风险

【答案】ABC

22、商业银行流动性风险预警信号包括（