计量经济学知识梳理

1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经

济数学模型。

2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。

3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。估计量的期

望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的估

计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。

4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。

5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释

变量。

6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量

经济学方程系统。

7.内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素,

内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变

量。

8.异方差：对于不同的样木点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为

出现了异方差性。

9.回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。

其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一变量称

为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。

1.下列不用于线性回归模型经典假设的条件是（A）

A.被解释变量确定性变量，不是随B.随机扰动项服从均值为0,方差恒定

机变量。且协方差为0o

C.随机扰动项服从正态分布。D.解释变量之间不存在多重共线性。

2.参数/的估计量/具备有效性是指（

B）.

A.幺“应=0B.%「（，）为最小

C七（/一/）=0D.七（6一夕）为最小

3.设Q为居民的猪肉需求量，I为居民收入，PP为猪肉价格，PB为牛吃价格且牛

肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：0,=%：。/+%^+%^+从

根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数由、应2和原应该是（C）

A.山<0,匿<0,B.4<0,必>0,%<°

C.«>0,82<0,。3>。D.由>0,&2>0,

4.利用OLS估计模型匕=%+四M求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的

（D）

A.样本如归线通过（X，，）点B.Z"=o

c.y=yD

5.用一组有20个观测值的样本估计模型匕=。°+回Xj+4.后，在0.1的显著

性水平下对6的显著性作t检验，则回显著地不等于零的条件是t统计量

绝对值大于（D）

A.to.1（20）B.to.o5（2O）C.to.i（18）D.to.o5（18）

6.对模型匕=/?0+4>“+外*2,.+〃,进行总体线性显著性检验的原假设是

（C）

A..、=d=又=0B./7,.=0,其中/=0,1,2

C.4=/2=0D.4=0,其中/=1,2

7.对于如下的回归模型M匕=%+%山、,+从中，参数名的含义是（D）

A.X的相对变化，引起Y的期望B.Y关于X的边际变化率

值的绝对变化量

C.X的绝对量发生一定变动时，D.Y关于X的弹性

引起Y的相对变亿率

8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS估计量（A）

A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的

9.下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（D）

A.格里瑟检验B.戈德菲尔德・匡特检验

C.怀特检验D.杜宾・沃森检验

10.在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低,

但模型的拟合优度很高且F检验显著，这说明模型很可能存在（C）

A.方差非齐性B.序列相关性

C.多重共线性D.模型设定误差

11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，

则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（A）

A.序列相关B.异方差

C.完全共线性D.随机解释变量

12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（B）

A.与随机解释变量高度相关B.与被解释变量高度相关

C.与其它解释变量之间不存在多D.与随机误差项不同期相关

重共线性

13.当模型中存在随机解释变量时,OLS估计参数仍然是无偏的要求（A）

A.随机解释变量与随机误差项独B.随机解释变量与随机误差项同

立期不相关，而异期相关

C.随机解释变量与随机误差项同D.不论哪种情况，OLS估计量都

期相关是有偏的

14.在分布滞后模型工=自十四％+河、7+4中，解释变量对被解释变量的长期影响

乘数为（C）

A.01B.62C.0、+/2D.夕o+4+22

15.在联立方程模型中，外生变量共有多少个（B）

A.1B.2C.3AAD.4

i.普通最小二乘法确定一元线性回归模型X=&+4Xj+c的参数B。和1的准则是使

（B）

A.gei最小B.2>i2最小C.gei最人D.£ei2最人

2、普通最小二乘法（OLS）要求模型误差项从满足某些基本假定。下列不正确的是

（B）

A,^£"一°B./

cE（M〃j）=0，W口"「N（0Q2）

3.调整后的判定系数二与判定系数R2胞珠系是（k是待估参数的个数）（B）

A.R2=l-（l・R：xF^B.R2=l-（1-R2）nnrp<

C.R2=（l-R2）n-kD.R2=（l-R2）n-k

4.鳖更截距项的善尊性回归模罢区随机误差项塑扁估计量是（D）

A.11B.n-lC.n-2D.—3

A八

5.设OLS法得到的样本回归直线为匕二凤+片'，二！以下说法不正确的是（D）

A.B.（元力落在回归直线上

QY=YDC0v（Xi©）¥。

6.根据样本资料估计得到如下的人均产出Y对人均资本存量K的样本回归模

型：lnK=5+°.71nKj。这表明人均资本存量每增加i%,人均产出预期将增加（B）

A.0.3%B.0.7%C.3%D.7%

7.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率。根据凯恩斯流动性偏好理论，建立

如下的货币需求计量经济学模型：”,=%+。工+%/+4根据理论预期，上述计量

经济学模型中的估计参数用和心应该是（C）

A.山<0,2v0B.4<0,62>。

C.山>0,匿<oD.&>0,42>。

8.逐步回归法既可检验又可修正（D）

A.异方差性B.自用关性C.随机解释变量D.多重共线性

9.怀特检验方法可以检验（C

A.多重共线性B.自相关性

C.异方差性D.随机解释变量

10.DW检验中，存在负自相关的区域是（A）

A.4-dL<DW值<4B.(XDWfi<dL

2.在如下的计量经济学模型中：K=0o+/3、X户内,存在请问如何修

正上述计量模型才能使得其系数的OLS估计量具有BLUE的性质。

3.有如下的消费计量模型:S,=/）+4匕+4,（其中S为居民储蓄，匕为居民收入）。如果

农村居民和城镇居民的边际储蓄倾向是不同的，则我们应该如何修正上述模型。

4.请将如下的随机生产函数Z=产转化为线性的计量经济学模型，并说明参

数a和夕的经济意义。

1.下面的数据是对X和Y的观察值得到的：

ZX=285.503,=118.790,=1089.314,=2663.893

=492.750；=-4.708,=37,556,gy；=34477

其中W,），,分别为匕的离差；观测值个数为31。问：

（1）用普通最小二乘法计算完成如下二元线性回归模型的参数估计

工=Do+B\X卢山

（2）求拟合优度R2

（3）在0=5的显著性水平下检验估计参数是否显著

（4）求出片和力在0.95置信度下的置信区间

（附"0必（30）=2.M2,/005（30）=1.697;/0025（29）=2.045心（29）=1.699

2.现有2006年中国31个省（自治区、直辖市）的火灾经济损失Y（单位：亿元）和保

费收入X（单位：亿元）的数据。我们的目的是估计中国的保费收入对火灾经济损失的

影响，因此，我们建立了如下的回归方程：lnX=/?o+/lnXj+M.

进一步的，我们借助Eviews软件完成了上述回归方程的估计，Eviews软件的输出结果

如下：___________________________________________________________

DependentVariable:LN（Y）

Method:LeastSquares

Sample:131

Includedobservations:31

Coefficie

VariablentStd.Errort-StatisticProb.

-4.05473

C81.414064—0.0076

LN(X)0.1852866.2383440.0000

R-squared0.573008Meandependentvar4.718545

AdjustedR-squared0.558284S.D.dependentvar1.235830

S.E.ofregression0.821354Akaikeinfocriterion2.506616

Sumsquaredre