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文档简介

计量经济学（第四版）线性模型的扩展计量经济学

第四章第四章线性模型的扩展01三月2025重点问题参数的最小二乘估计虚拟变量的使用期望模型、分布滞后模型、柯依克分布滞后模型、阿尔蒙分布滞后模型第四章线性模型的扩展01三月2025主要内容第一节

模型的类型与变换

第二节

特殊变量的使用

第三节

结构变化的检验第四节分布滞后模型第四章线性模型的扩展01三月2025第一节模型的类型与变换一、变量取倒数的模型Phillips曲线第四章线性模型的扩展01三月2025第一节模型的类型与变换二、对数线性模型Cobb-Douglas生产函数第四章线性模型的扩展01三月2025第一节模型的类型与变换三、通过变换可以划成线性模型的几种非线性模型几种非线性形式参见教材118页。其中非线性模型称为Logit模型第四章线性模型的扩展01三月2025第二节特殊变量的使用一、一时期虚拟变量YtXtDt120350230400335500435550538560640570770401某地消费与收入数据第四章线性模型的扩展01三月2025第二节特殊变量的使用第四章线性模型的扩展01三月2025第二节特殊变量的使用第四章线性模型的扩展01三月2025第二节特殊变量的使用

二、常数项变化时的虚拟变量第四章线性模型的扩展01三月2025第二节特殊变量的使用第四章线性模型的扩展01三月2025第二节特殊变量的使用第四章线性模型的扩展01三月2025第二节特殊变量的使用三、系数变化时的虚拟变量第四章线性模型的扩展01三月2025第三节结构变化的检验一、结构变化的F检验设对应不同的经济时期模型分别为：第四章线性模型的扩展01三月2025第三节结构变化的检验第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型一、期望模型第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型二、分布滞后模型的估计模型中过多解释变量滞后项的存在，产生的问题：1.自由度的减少2.都重共线性问题的出现问题的解决：处理p的长度第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型三、柯依克分布滞后模型（Koyckdistributedlag）假设：1.模型中滞后项有无穷多项，即滞后长度无穷大2.滞后项的级数按照几何级衰减，即第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型四、部分调整模型第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型五、阿尔蒙分布滞后模型(Almondistributedlag)第四章线性模型的扩展01三月2025第四节分布滞后模型第四章线性模型的扩展01

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