银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-90

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-90

1、商业银行应当为国别风险的o建立完备、可靠的管理信息系统。

【多选题】

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

E.计量

正确答案:A、C、D、E

答案解析:选项ACDE正确。商业银行应当为国别风险的识别、计量、

监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。

2、管理信息系统功能至少应当包括（）。【多选题】

A.支持相同'忆务领域、不同类型国别风险的计量

B.支持国别风险评估和风险评级

C.帮助识别不适当的客户及交易

D.监测国别风险限额执行情况

E.准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，满足内部管理、监

管报告和信息披露要求

正确答案:B、C、D、E

答案解析:管理信息系统功能至少应当包括：（1）帮助识别不适当的

客户及交易（选项C正确）；（2）支持不同业务领域、不同类型国

别风险的计量；（3）支持国别风险评估和风险评级（选项B正确）；

（4）监测国别风险限额执行情况（选项D正确）；（5）为压力测试

提供有效支持；（6）准确、及时、持续、完整地提供国别风险信息，

满足内部管理、监管报告和信息披露要求（选项E正确）。

3、中长期较为稳定的负债占总负债的比例称为（）。【单选题】

A.基础负债比例

B.同业市场负债比例

C.核心负债比例

D.净稳定资金比例

正确答案:C

答案解析:核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例

（选项C符合题意）。

4、（）是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组

合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。【单选题】

A.风险对冲

B.风险补偿

C.自我对冲

D.市场对冲

正确答案:C

答案解析:风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和

商品风险）非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。（1）自我

对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的'业务

组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲（选项C符合题意）；（2）市

场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的

风险，通过衍生产品市场进行对冲。

5、商业银行负责操作风险管理的部门、承担主要操作风险的部门应定

期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行负责操作风险管理的部门、承担主要操作风险的部

门应定期提交全行的操作风险管理与控制情况报告。

6、银行机构进行信息披露的要求不包括()o【单选题】

A.充分

B.完整

C.真实

D.全面

正确答案:B

答案解析:银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银

行经营透明度，有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理，提高银行

治理水平和风险控制意识。选项B：完整不是银行机构进行信息披露

的要求，属于混淆选项。

7、风险管理信息系统应当()。【多选题】

A.建立错误承受程序

B.设置灾难恢复以及应急操作程序

C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录

D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

正确答案:A、B、C、D

答案解析:风险管理信息系统应当：（1）针对风险管理组织体系、部门职

能、岗位职责等，设置不同的登录级别；2）为每个系统用户设置独特

的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡（选项E说法错误）；（3）对

每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；（4）设

置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵（选项D正确）；（5）

随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录（选项

C正确）；（6）设置灾难恢复以及应急操作程序（选项B正确）；（7）建

立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持

系统的完整性（选项A正确）。

8、国内商业银行一般通过（）来阐明能够接受的定量风险水平和定

性的描述。【单选题】

A.风险框架

B.风险偏好表

C.风险测试

D.风险承受能力测试表

正确答案:B

答案解析:国内商业银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风

险水平和定性的描述(选项B正确)。

9、根据监管机构的要求，商业银行记入交易账簿的头寸必须在交易方

面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:考察商业银行交易账簿的知识。商业银行记入交易账簿的头

寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风

险。

10、当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股

票市场下跌，商业银行金融债的信用点差()o【单