银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-97

银行从业资格考试《风险管理（初级）》历

年真题和解析答案0411-97

1、（）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银

行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。【单选题】

A.国别风险敞口识别

B.国别风险敞口计量

C.国别风险敞口监控

D.国别风险敞口评估

正确答案:B

答案解析:选项B正确。国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构

相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水

平来确定。

2、内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公

司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差

别待遇事件。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法

律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包

括歧视及差别待遇事件。

3、风险限额管理的基本原则包括（）o【多选题】

A.强调多样化风险

B.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险

C.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标

D.强调集中度风险

E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准

正确答案:B、C、D、E

答案解析:一些基本的限额管理原则包括：限额种类要覆盖风险偏好范

围内的各类风险（选项B正确）；限额指标通常包括盈利、资本、流

动性或其他相关指标（如增长率、波动性）（选项C正确）；强调集

中度风险（选项D正确），包括全集团、业务条线或相关法人实体层

面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品

等）；参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标

准等（选项E正确）。

4、（）作为经济社会各类参与者转嫁风险的主要平台。【单选题】

A.保险公司

B.商业银行

C.非银行金融机构

D.银行金融机构

正确答案:B

答案解析:商业银行作为经济社会各类参与者转嫁风险的主要平台，利

用其专业化的风险管理技能，通过分散或者对冲等方法对从客户方承

担过来的风险进行管理。

5、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧

视及差别待遇导致的损失事件是（）。【单选题】

A.外部欺诈事件

B.内部欺诈事件

C.就业制度和工作场所安全事件

D.执行、交割和流程管理事件

正确答案:c

答案解析:选项C符合题意。

6、以下关于风险的定义，错误的是()。【单选题】

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是不可避免的危险

D.风险是收益的可能

正确答案:C

答案解析:选项C说法错误：风险是可以规避的，比如退出或者拒绝某

一业务或市场。

7、商业银行有效监测信用组合风险，可以从()维度对贷款组合进行

结构分析。【多选题】

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正确答案:A、B

答案解析:选项AB正确。商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点

鲜明的两个维度：笫一维度（客户评级）必须针对客户的违约风险；

第二维度（债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素。

8、目前我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。【单选

题】

A.监管资本

B.会计资本

C.经济资本

D.账面资本

正确答案:A

答案解析:商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本。商业银行

的资本充足率是以监管资本为基础计算的（选项A符合题意）。

9、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的

（）o【单选题】

A.国家风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

正确答案:B

答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险

（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）

法律风险（8）战略风险。流动性风险是指商业银行在不影响日常经营

或财务状况的情况下无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金,

以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要

的风险。大量存款客户进行挤兑时，商业银行会面临严重的流动性风

险（选项B正确）。

10、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元

在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核

销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙

率为（）。【单选题】

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%

正确答案:C

答案解析:期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在

报告期末分类为损失类的贷款余额，已知期初可疑类贷款余额为600

亿元，损失类贷款为100亿