金融资产管理平台业务操作指引-上海单市场股票ETF联接基金

上海单市场股票ETF联接基金

操作指引

产品：金融资产管理软件V4.5

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文档状态□草稿口发布

发布日期2015-06-30

最后修改日期2015-06-29

2015年6月

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目录

前言4

1.1目的.............................................................................................4

1.2读者对象........................................................................................4

1.3参考文档........................................................................................4

1.4术语定义........................................................................................4

2初始设置操作........................................................................................5

2.1第一步:配置数据接口..............................................................................5

2.2第二步:产品基本信息设置..........................................................................6

2.3第三步:ETF联接结转天数设置......................................................................6

2.4第四步:ETF联接基金结转账户设置..................................................................7

3日常业务操作........................................................................................8

3.1第一步:导入数据..................................................................................8

3.2第二步:清算数据..................................................................................8

3.2.1ETF申赎回数据浏览..........................................................................8

3.3第三步:估值核算..................................................................................9

3.4第四步:凭证查询..................................................................................9

4FAQ...............................................................................................................................................................................................11

2初始设置操作

2.1第一步:配置数据接口

上海单市场股票ETF联接基金通过读取结算明细库处理申赎ETF基金的数据。联接基金不需要在读

取股票篮数据，因为ETF基金读取的篮子数据对ETF联接基金是可用的。联接基金也不需要读取ETF基

金导成的ETF净值文件以及ETF退补款文件，ETF联接基金可直接从ETF基金的估值表和台帐表中获取

相关数据。

数据导入如图：

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2.2第二步:产品基本信息设置

设置资产类别为联接型如图:

2.3第三步:ETF联接结转天数设置

设置ETF联接基金的现金差额、现金替代、退补款的结转方式，清算和核算时需要根据该设置填写交

易数据中的结算日期。目前上海单市场股票ETF联接的结转设置主要如下：

现金差额：申赎日期T+2结转

现金替代款：申赎日期T+1结转

退补款：补票完成日T+1结转

在系统中的交易结转天数中设置，如图：

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上海证券交易斫基金品种一开放式.ETFETF申购退补款11900-01-019998-12-31

现金替代款不需要设置结转设置.，结算明细文件中有结转口期。

2.4第四步:ETF联接基金结转账户设置

设置ETF联接基金的现金差额、现金替代、退补款的结转现金账户，清算数据时，需要根据该设置填

写交易数据中的现金账户如图：

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□5组合级别上海单市场股草ETF联接加Jiit人民而祺行存泵02上海证券交易所基全品种一开放式_ETF申购双全差额已审核

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其中：场内ET申购/赎回交易方式的设置用于控制申赎中交易费用的结算账户

3日常业务操作

3.1第一步:导入数据

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文件骼径

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3.2第二步:清算数据

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3.2.1ETF申赎回数据浏览

进入【ETF申赎业务】窗体，浏览清算好的ETF申赎数据，该数据包含申购赎回ETF基金的数据和

相关款项的结转数据，如图：

其中申购\赎回现金差额数据是核算申购ETF申购'赎回凭证时生成的数据、ETF申购退补款是根据核

算时根据ETF基金的台帐表中的补票完成的数据获取。

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3.3第三步:估值核算

通过［场内申购'业务］和［证券交易结算］牛成申购赎回ETF产品相关的交易曾证、结转传证，如图:

Q百信—资产估值核算

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▼产品类型

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□国内场内交易则试GNC001A

口投资交易业务

□华夏回报HUAXIAHI

□新股申购业务□新倭申购业务口股票交易让务匚偿券交易业务

□回购业务测试组合TEST_HG

口开放申赎业务回场内申赎北务1□权证投米11务匚权证行权业务

□货市003分级基金HB003

口同北存放业务口同比拆借业务口票据交易北务匚期货交易业务

□货币剃试组合001HB001

口期权行权业务口现货交易业务□远期外汇业务口互换交易业务

□货币测试组合002KB002