螺纹钢期货管理办法

螺纹钢期货管理办法一、总则（一）目的为了规范螺纹钢期货交易行为，加强螺纹钢期货市场管理，保障螺纹钢期货市场的稳健运行，保护投资者的合法权益，根据《期货交易管理条例》及相关法律法规，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于在中华人民共和国境内从事螺纹钢期货交易及其相关活动，包括螺纹钢期货合约的上市、交易、结算、交割等环节，以及参与螺纹钢期货交易的期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员、客户和其他期货市场参与者。（三）基本原则1.公开、公平、公正原则螺纹钢期货市场应当遵循公开、公平、公正的原则，保证期货交易信息的公开透明，为市场参与者提供平等的交易机会，维护市场秩序。2.诚实信用原则市场参与者在螺纹钢期货交易活动中应当遵循诚实信用原则，自觉履行合约义务，不得欺诈、操纵市场或者进行其他违法违规行为。3.风险管理原则螺纹钢期货市场实行风险管理，期货交易所、期货公司等应当建立健全风险管理制度，有效防范和控制市场风险，保障市场的稳健运行。二、螺纹钢期货合约（一）合约条款1.合约标的螺纹钢期货合约的标的为符合国标GB/T1499.22007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400或HRBF400牌号的螺纹钢。2.交易单位每手螺纹钢期货合约的交易单位为10吨。3.报价单位螺纹钢期货合约的报价单位为元（人民币）/吨。4.最小变动价位螺纹钢期货合约的最小变动价位为1元/吨。5.每日价格最大波动限制螺纹钢期货合约每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±5%。6.合约交割月份螺纹钢期货合约的交割月份为112月。7.交易时间螺纹钢期货合约的交易时间为每周一至周五上午9:0011:30，下午13:3015:00，以及交易所规定的其他时间。8.最后交易日螺纹钢期货合约的最后交易日为合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）。9.交割日期螺纹钢期货合约的交割日期为最后交易日后连续五个工作日。10.交割等级螺纹钢期货合约的交割等级为符合国标GB/T1499.22007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》HRB400或HRBF400牌号的螺纹钢，具体质量标准由交易所规定。11.交割地点螺纹钢期货合约的交割地点为交易所指定的交割仓库。12.交易保证金螺纹钢期货合约的交易保证金比例由交易所根据市场情况适时调整，一般为合约价值的一定比例。13.交易手续费螺纹钢期货合约的交易手续费标准由交易所制定并公布，一般按照成交金额的一定比例收取。14.交割方式螺纹钢期货合约采用实物交割方式。（二）合约的修订与调整1.修订依据根据市场发展情况、法律法规变化以及监管要求，交易所可以对螺纹钢期货合约进行修订。2.修订程序交易所对螺纹钢期货合约进行修订时，应当征求市场参与者的意见，并按照规定程序报中国证监会批准。3.调整公告交易所对螺纹钢期货合约的交易单位、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制、合约交割月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割等级、交割地点、交易保证金、交易手续费等条款进行调整时，应当提前公告。三、螺纹钢期货交易（一）交易规则1.交易指令投资者参与螺纹钢期货交易时，应当通过期货公司下达交易指令。交易指令分为市价指令、限价指令、止损指令、止损限价指令等。2.交易方式螺纹钢期货交易采用集中竞价交易方式，遵循价格优先、时间优先的原则。3.撮合成交交易所计算机交易系统对交易指令进行撮合成交，当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交，撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的一个价格。4.交易编码投资者参与螺纹钢期货交易，应当取得期货交易所分配的交易编码。交易编码是投资者在期货市场的唯一标识。（二）交易行为规范1.禁止行为投资者不得从事下列危害螺纹钢期货市场秩序的交易行为：操纵期货交易价格；内幕交易；编造、传播虚假信息或者误导性信息；欺诈客户；恶意串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；法律、行政法规禁止的其他行为。2.异常交易行为监控交易所对螺纹钢期货交易进行实时监控，发现投资者存在异常交易行为的，有权采取限制开仓、限制出金、强行平仓等措施，并按照规定进行调查和处理。3.大户报告制度投资者持有或者控制的螺纹钢期货合约数量达到交易所规定的持仓报告标准的，应当向交易所报告其资金、持仓等情况。交易所可以根据市场风险状况，调整持仓报告标准。四、螺纹钢期货结算（一）结算机构与结算制度1.结算机构螺纹钢期货交易实行统一结算制度，交易所作为结算机构，负责组织螺纹钢期货合约的结算工作。2.结算制度交易所对螺纹钢期货合约的结算实行每日无负债结算制度，即每日交易结束后，交易所按照当日结算价对每一会员的交易保证金、盈亏、手续费、交割货款等款项进行结算，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。（二）结算流程1.结算数据生成交易所结算部门在每日交易结束后，根据交易系统记录的成交数据、持仓数据等，生成当日结算数据。2.结算数据发送交易所结算部门将当日结算数据发送给会员，会员应当及时查看结算数据。3.保证金计算与调整会员根据交易所结算数据，计算客户的交易保证金、盈亏等情况，并按照规定调整客户的保证金账户。4.资金划转会员应当在规定时间内，将客户的保证金、盈亏等款项划转至客户的保证金账户或按照规定进行其他资金处理。（三）结算风险控制1.保证金管理交易所根据市场风险状况，适时调整螺纹钢期货合约的交易保证金标准，会员应当按照交易所规定及时追加客户的保证金。2.风险预警与处置交易所对螺纹钢期货市场的结算风险进行实时监控，当市场出现重大风险时，有权采取提高交易保证金标准、限制开仓、强行平仓等风险处置措施，以控制市场风险。五、螺纹钢期货交割（一）交割流程1.交割预报卖方会员在螺纹钢期货合约交割月份前一个月的最后一个交易日之前，向交易所提交交割预报，预报内容包括交割数量、交割地点等。2.入库申报卖方会员在螺纹钢期货合约交割月份前一个月的最后一个交易日之前，向交易所指定的交割仓库办理入库申报手续，提交相关证明文件。3.质量检验交割仓库对入库的螺纹钢进行质量检验，检验合格的方可办理入库手续。4.仓单生成交易所根据交割仓库提交的入库验收单等资料，生成标准仓单。5.交割配对交易所根据买方会员的交割意向，按照时间优先、数量取整、就近配对的原则，为买卖双方进行交割配对。6.货款结算与货物交收买卖双方在规定时间内完成货款结算和货物交收。买方会员应当在收到标准仓单后，按照规定支付货款；卖方会员应当在收到货款后，按照规定交付货物。（二）交割违约处理1.违约认定在螺纹钢期货交割过程中，买卖双方有一方未能履行交割义务的，即构成交割违约。2.违约处理措施交易所对交割违约方采取如下处理措施：没收违约方的交割保证金；对违约方处以违约部分合约价值一定比例的违约金；取消违约方的交割资格；情节严重的，按照相关法律法规进行处罚。（三）交割仓库管理1.交割仓库资格认定交易所对申请成为螺纹钢期货交割仓库的企业进行资格审查，符合条件的方可取得交割仓库资格。2.交割仓库义务交割仓库应当履行下列义务：按照交易所规定的业务规则和程序，办理螺纹钢的入库、保管、出库等手续；对入库的螺纹钢进行质量检验，保证入库货物符合交割标准；妥善保管标准仓单，不得泄露仓单持有人的信息；按照交易所规定的时间和方式，向交易所提交有关报表和资料；接受交易所的监督检查，配合交易所开展工作。六、监督管理（一）监管机构职责1.中国证监会中国证监会依法对螺纹钢期货市场进行监督管理，负责制定螺纹钢期货市场的发展规划、政策法规，审批螺纹钢期货合约及相关规则，对螺纹钢期货市场的交易、结算、交割等活动进行监督检查，查处违法违规行为。2.期货交易所期货交易所负责组织螺纹钢期货交易、结算、交割等活动，制定并执行螺纹钢期货市场的业务规则，对螺纹钢期货市场进行自律管理，防范市场风险。（二）自律管理措施1.会员管理期货交易所对会员实行资格管理和自律管理，会员应当遵守期货交易所的业务规则，履行会员义务。2.交易行为监管期货交易所对螺纹钢期货交易行为进行实时监控，对违规交易行为及时进行调查和处理，并采取相应的自律管理措施。3.信息披露期货交易所应当及时、准确、完整地披露螺纹钢期货市场的交易信息、结算信息、交割信息等，保证市场信息的公开透明。（三）违规处罚1.对市场参与者的处罚市场参与者违反本办法规定的，期货交易所可以按照业务规则给予警告、罚款、限制交易、取