从业资格证考试风险管理及答案解析

第第PAGE\MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\MERGEFORMAT1页从业资格证考试风险管理及答案解析（含答案及解析）姓名：科室/部门/班级：得分：题型单选题多选题判断题填空题简答题案例分析题总分得分

一、单选题（共20分）

1.在风险管理中，以下哪项属于风险识别的主要方法？

A.风险评估

B.SWOT分析

C.风险控制

D.风险自留

______

2.企业进行风险分析时，通常采用哪种工具来评估风险发生的可能性和影响程度？

A.风险矩阵

B.PERT图

C.流程图

D.鱼骨图

______

3.根据国际标准化组织（ISO）的31000风险管理框架，以下哪项属于风险管理的核心原则？

A.风险规避

B.权责一致

C.风险转移

D.风险集中

______

4.某公司因供应链中断导致生产停滞，这种风险属于：

A.财务风险

B.运营风险

C.法律风险

D.市场风险

______

5.风险管理计划中，以下哪项内容通常用于明确风险管理的组织架构和职责分工？

A.风险应对策略

B.风险管理目标

C.风险责任矩阵

D.风险监控指标

______

6.在风险应对策略中，“风险转移”通常通过以下哪种方式实现？

A.购买保险

B.自留风险

C.风险规避

D.风险控制

______

7.根据巴塞尔协议，商业银行对操作风险的资本要求主要基于：

A.盈利能力

B.资产规模

C.历史损失数据

D.市场波动率

______

8.某企业通过引入自动化设备减少人为操作失误，这种风险管理措施属于：

A.风险预防

B.风险转移

C.风险自留

D.风险补偿

______

9.风险监控过程中，以下哪项指标通常用于衡量风险应对措施的有效性？

A.风险敞口

B.风险调整后收益（RAROC）

C.风险价值（VaR）

D.损失分布曲线

______

10.根据我国《企业风险管理基本规范》，企业风险管理体系的构建应遵循：

A.事后补救原则

B.全面性原则

C.随机性原则

D.可选择性原则

______

11.某公司因员工操作失误导致数据泄露，这种风险属于：

A.信用风险

B.信息技术风险

C.法律风险

D.政策风险

______

12.风险管理中的“风险暴露”通常指：

A.风险发生的概率

B.风险可能造成的损失规模

C.风险管理的成本

D.风险应对的效率

______

13.在风险矩阵中，通常将风险发生的可能性分为：

A.高、中、低三个等级

B.1、2、3、4四个等级

C.5个等级

D.无等级划分

______

14.某金融机构通过压力测试评估极端市场条件下可能出现的损失，这种风险管理方法属于：

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监控

______

15.根据科氏兄弟（Kreps&Portner）的风险管理框架，以下哪项属于企业风险管理的四大支柱之一？

A.风险文化

B.风险技术

C.风险政策

D.风险资本

______

16.风险管理中的“风险缓释”通常指：

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险自留

______

17.某企业通过签订合同将部分业务外包给第三方，这种风险管理措施属于：

A.风险预防

B.风险转移

C.风险自留

D.风险补偿

______

18.风险管理中的“风险偏好”通常指：

A.企业愿意承担的风险水平

B.风险管理的成本

C.风险发生的概率

D.风险可能造成的损失规模

______

19.在风险登记册中，以下哪项内容通常用于记录已识别风险的处理状态？

A.风险描述

B.风险责任人

C.风险应对措施

D.风险监控指标

______

20.根据我国《商业银行操作风险管理指引》，以下哪项属于操作风险的主要来源？

A.市场波动

B.信用风险事件

C.内部欺诈

D.法律诉讼

______

二、多选题（共15分，多选、错选均不得分）

21.风险管理的流程通常包括哪些阶段？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

E.风险报告

______

22.根据我国《企业内部控制基本规范》，企业内部控制体系应覆盖哪些方面？

A.合规性

B.运营效率

C.资产安全

D.信息质量

E.风险管理

______

23.风险评估中，以下哪些方法可用于识别风险因素？

A.德尔菲法

B.情景分析

C.头脑风暴

D.风险树分析

E.蒙特卡洛模拟

______

24.风险应对策略通常包括哪些类型？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制

D.风险自留

E.风险接受

______

25.在风险管理中，以下哪些指标可用于衡量风险水平？

A.风险价值（VaR）

B.损失分布曲线

C.风险调整后收益（RAROC）

D.风险敞口

E.风险敏感性分析

______

三、判断题（共10分，每题0.5分）

26.风险管理是一种前瞻性的管理活动。

______

27.风险自留意味着企业愿意承担所有风险。

______

28.风险矩阵中的“高风险”通常指风险发生的可能性很高且影响程度很大。

______

29.风险管理计划应定期更新以适应内外部环境的变化。

______

30.风险偏好是企业在风险管理中必须完全遵守的硬性规定。

______

31.操作风险通常指由外部环境变化导致的风险。

______

32.风险转移可以通过购买保险实现。

______

33.风险登记册是风险管理的唯一工具。

______

34.风险评估中的“敏感性分析”用于评估单个风险因素的变化对整体风险的影响。

______

35.风险管理中的“权责一致”原则要求风险管理责任人与业务部门责任人对等。

______

四、填空题（共10分，每空1分）

36.风险管理的核心目标是______________和______________。

37.风险管理中的“风险暴露”是指______________与______________的乘积。

38.风险应对策略中，“风险规避”通常指______________。

39.风险监控过程中，常用的指标包括______________和______________。

40.风险管理中的“风险文化”是指组织成员对______________的认同和遵循。

五、简答题（共20分）

41.简述风险管理中“风险识别”的主要方法及其适用场景。（5分）

______

42.风险管理计划通常包含哪些核心内容？请列举至少三项。（5分）

______

43.在风险管理中，如何区分“风险偏好”与“风险承受能力”？（5分）

______

44.结合实际案例，说明企业如何通过“风险控制”措施降低操作风险。（5分）

______

六、案例分析题（共25分）

45.某制造企业因原材料供应商突然停产，导致生产线长时间停工，造成重大经济损失。结合案例，回答以下问题：

（1）该案例中涉及哪些风险因素？（4分）

（2）企业应采取哪些措施来应对此类供应链风险？（6分）

（3）风险管理的角度，该案例对企业有哪些启示？（5分）

（4）若该企业通过购买保险来转移风险，需考虑哪些因素？（10分）

______

参考答案及解析

一、单选题

1.B

解析：风险识别是风险管理的第一步，主要方法包括头脑风暴、德尔菲法、SWOT分析等。A选项风险评估是识别后的步骤；C选项风险控制是应对措施；D选项风险自留是应对策略。

2.A

解析：风险矩阵是评估风险发生可能性和影响程度的常用工具。B选项PERT图用于项目时间管理；C选项流程图用于描述业务流程；D选项鱼骨图用于分析问题原因。

3.B

解析：ISO31000风险管理框架的核心原则包括全面性、一致性、基于证据、动态调整、权责一致等。A选项风险规避是应对策略之一；C选项风险转移是应对措施；D选项风险集中不属于原则。

4.B

解析：供应链中断属于运营风险，指因内部流程、人员、系统等出现问题导致的风险。A选项财务风险与资金相关；C选项法律风险与合规相关；D选项市场风险与外部环境相关。

5.C

解析：风险责任矩阵用于明确风险管理的组织架构和职责分工，例如各部门的风险负责人、风险报告流程等。A选项风险应对策略是具体措施；B选项风险管理目标是指风险管理的总体方向；D选项风险监控指标是用于跟踪风险变化的。

6.A

解析：风险转移通常通过购买保险、外包等方式实现，将风险转移给第三方。B选项自留风险是未采取应对措施；C选项规避风险是停止相关业务；D选项控制风险是采取措施降低风险发生的可能性。

7.C

解析：根据巴塞尔协议，商业银行对操作风险的资本要求基于历史损失数据，例如内部欺诈、外部欺诈等造成的损失。A选项盈利能力与风险资本无关；B选项资产规模是资本充足率的一部分；D选项市场波动率是市场风险指标。

8.A

解析：通过引入自动化设备减少人为操作失误属于风险预防措施，即通过改进流程或技术降低风险发生的可能性。B选项风险转移是将风险转移给第三方；C选项风险自留是未采取应对措施；D选项风险补偿是损失发生后的弥补措施。

9.B

解析：风险调整后收益（RAROC）是衡量风险应对措施有效性的常用指标，即考虑风险后的收益水平。A选项风险敞口是风险暴露的规模；C选项风险价值（VaR）是衡量市场风险的指标；D选项损失分布曲线是描述损失可能性的图形。

10.B

解析：根据我国《企业风险管理基本规范》，企业风险管理体系的构建应遵循全面性原则，即覆盖所有业务领域和风险类型。A选项事后补救原则不适用于风险管理；C选项随机性原则不属于风险管理原则；D选项可选择性原则不适用于体系构建。

11.B

解析：员工操作失误导致数据泄露属于信息技术风险，即因系统、网络、数据等出现问题导致的风险。A选项信用风险与交易对手相关；C选项法律风险与合规相关；D选项政策风险与法规变化相关。

12.B

解析：风险暴露通常指风险可能造成的损失规模，即风险发生的可能性和影响程度的乘积。A选项风险发生的概率是可能性指标；C选项风险管理的成本是资源投入；D选项风险应对的效率是措施的效果。

13.A

解析：风险矩阵通常将风险发生的可能性分为高、中、低三个等级，影响程度也分为高、中、低等级。B选项四个等级过于细化；C选项五个等级过于复杂；D选项无等级划分无法评估风险。

14.B

解析：压力测试是评估极端市场条件下可能出现的损失的常用方法，属于风险评估的一部分。A选项风险识别是发现风险因素；C选项风险控制是采取措施降低风险；D选项风险监控是跟踪风险变化。

15.A

解析：科氏兄弟的风险管理框架包括风险文化、风险政策、风险组织、风险技术四大支柱。B选项风险技术是工具和方法；C选项风险政策是指导原则；D选项风险资本是应对风险的资金。

16.C

解析：风险缓释通常指采取措施降低风险发生的可能性或影响程度，例如加强内部控制、引入技术手段等。A选项风险规避是停止相关业务；B选项风险转移是将风险转移给第三方；D选项风险自留是未采取应对措施。

17.B

解析：通过签订合同将部分业务外包给第三方属于风险转移，将风险转移给供应商。A选项风险预防是降低风险发生的可能性；C选项风险自留是未采取应对措施；D选项风险补偿是损失发生后的弥补措施。

18.A

解析：风险偏好是企业在风险管理中愿意承担的风险水平，例如高、中、低三个等级。B选项风险管理的成本是资源投入；C选项风险发生的概率是可能性指标；D选项风险可能造成的损失规模是影响程度。

19.B

解析：风险登记册中记录已识别风险的处理状态，包括责任人、应对措施、监控指标等。A选项风险描述是风险的基本信息；C选项风险应对措施是具体行动；D选项风险监控指标是跟踪变化。

20.C

解析：操作风险的主要来源包括内部欺诈、系统故障、人员失误等。A选项市场波动是市场风险；B选项信用风险事件是交易对手违约；D选项法律诉讼是法律风险。

二、多选题

21.ABCD

解析：风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险应对、风险监控四个阶段，风险报告是沟通工具而非独立阶段。

22.ABCDE

解析：企业内部控制体系应覆盖合规性、运营效率、资产安全、信息质量、风险管理等方面。

23.ABCD

解析：风险识别方法包括德尔菲法、情景分析、头脑风暴、风险树分析等。E选项蒙特卡洛模拟是风险评估方法。

24.ABCDE

解析：风险应对策略包括风险规避、风险转移、风险控制、风险自留、风险接受五种类型。

25.ABCD

解析：衡量风险水平的指标包括风险价值（VaR）、损失分布曲线、风险调整后收益（RAROC）、风险敞口等。E选项风险敏感性分析是风险评估方法。

三、判断题

26.√

解析：风险管理是前瞻性的管理活动，通过识别、评估、应对风险来提高组织目标的实现概率。

27.×

解析：风险自留是指企业愿意承担部分风险，通常通过内部资源弥补损失，并非所有风险。

28.√

解析：风险矩阵中的“高风险”通常指风险发生的可能性很高且影响程度很大，需要优先应对。

29.√

解析：风险管理计划应定期更新以适应内外部环境的变化，例如法规调整、市场波动等。

30.×

解析：风险偏好是企业在风险管理中的选择，并非硬性规定，可根据实际情况调整。

31.×

解析：操作风险通常指内部流程、人员、系统等出现问题导致的风险，外部环境变化属于外部风险。

32.√

解析：风险转移可以通过购买保险实现，将风险转移给保险公司。

33.×

解析：风险登记册是风险管理的重要工具，但并非唯一工具，还包括风险矩阵、压力测试等。

34.√

解析：敏感性分析用于评估单个风险因素的变化对整体风险的影响，例如利率、汇率等变化。

35.×

解析：权责一致原则要求风险管理责任人与业务部门责任人明确分工，并非对等关系。

四、填空题

36.最大程度地降低风险、实现风险与收益的平衡

解析：风险管理的核心目标是控制风险并实现组织的可持续发展。

37.风险发生的可能性、风险可能造成的损失规模

解析：风险暴露是风险可能造成的损失规模，即风险发生的可能性和影响程度的乘积。

38.停止相关业务以避免风险发生

解析：风险规避是通过停止相关业务来消除风险，属于最严格的应对策略。

39.风险调整后收益（RAROC）、风险价值（VaR）

解析：风险监控常用的指标包括RAROC和VaR，用于衡量风险和收益的平衡。

40.风险管理

解析：风险文化是指组织成员对风险管理的认同和遵循，影响风险管理的效果。

五、简答题

41.风险识别的主要方法及其适用场景：

（1）头脑风暴：通过专家会议快速识别风险，适用于初步识别阶段。

（2）德尔菲法：通过匿名问卷调查反复征求专家意见，适用于复杂风险识别。

（3）SWOT分析：分析组织的优势、劣势、机会、威胁，适用于战略层面风险识别。

（4）风险树分析：通过分解风险因素，逐级识别子风险，适用于系统性风险识别。

42.风险管理计划的核心内容：

（1）风险管理目标：明确风险管理的总体方向和预期效果。

（2）风险管理组织架构：明确各部门的职责分工和沟通机制。

（3）风险识别方法：列出识别风险的具体工具和技术。

43.风险偏好与风险承受能力的区别：

（1）风险偏好：企业愿意承担的风险水平，例如高、中、低三个等