2023年中级银行从业资格中级风险管理考试题库【新题速递】

2023年中级银行从业资格中级风险管理考试题库【新题速递】

姓名：__________考号：__________题号一二三四五总分评分一、单选题(共10题)1.在信用风险中，以下哪项不是常见的信用风险类型？()A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险2.银行在进行贷款审批时，以下哪项不是评估贷款申请人信用状况的重要指标？()A.收入水平B.财务状况C.贷款用途D.婚姻状况3.在风险管理的PDCA循环中，P代表什么？()A.Plan（计划）B.Do（执行）C.Check（检查）D.Act（行动）4.在银行风险管理中，以下哪项不是风险敞口管理的一种方法？()A.风险限额管理B.风险分散管理C.风险对冲管理D.风险回避管理5.在信用风险评估中，以下哪项不是影响信用评分的因素？()A.借款人的收入水平B.借款人的负债水平C.借款人的年龄D.借款人的职业6.在银行风险管理中，以下哪项不是操作风险的一种类型？()A.内部欺诈风险B.外部欺诈风险C.法律风险D.技术风险7.在风险价值（VaR）的计算中，以下哪项不是影响VaR值的主要因素？()A.风险敞口的大小B.风险资产的波动性C.风险期限D.风险资产的信用评级8.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的目标？()A.风险最小化B.风险最大化C.风险控制D.风险分散9.在银行风险管理中，以下哪项不是风险敞口管理的一种工具？()A.风险限额B.风险对冲C.风险转移D.风险自留二、多选题(共5题)10.以下哪些是银行操作风险的主要来源？()A.人员因素B.系统因素C.内部流程D.外部事件E.管理因素11.信用风险模型通常考虑哪些因素来评估借款人的信用风险？()A.借款人的收入水平B.借款人的负债水平C.借款人的信用历史D.借款人的职业稳定性E.借款人的担保物12.在风险管理中，以下哪些方法可以用来降低市场风险？()A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险自留13.以下哪些是银行流动性风险管理的措施？()A.保持适当的流动性比率B.建立应急资金计划C.与其他金融机构建立合作关系D.优化资产负债期限结构E.加强流动性风险管理团队的建设14.以下哪些是银行风险管理的原则？()A.全面性原则B.预防性原则C.合规性原则D.可持续发展原则E.经济性原则三、填空题(共5题)15.风险管理的核心目标是实现银行价值的最大化和风险的最小化，这一目标要求银行必须坚持________原则。16.在信用风险中，________是指借款人违约或未能履行合同义务的风险。17.银行风险管理的PDCA循环包括Plan（________）、Do（执行）、Check（检查）和Act（行动）四个阶段。18.在风险价值（VaR）的计算中，________是用来衡量在一定置信水平下，一定持有期内可能发生的最大损失。19.流动性风险是指银行无法以合理的成本及时获得充足资金，用以满足到期债务、支付到期资产或满足正常业务开展需要的风险，其中________风险是流动性风险的主要表现形式。四、判断题(共5题)20.银行在进行风险评估时，风险敞口的大小与风险发生的可能性成正比。()A.正确B.错误21.在信用风险中，借款人的收入水平与其信用风险呈负相关。()A.正确B.错误22.市场风险可以通过持有更多种类的资产来完全规避。()A.正确B.错误23.操作风险可以通过加强内部控制和流程管理来有效降低。()A.正确B.错误24.流动性风险是指银行无法及时偿还短期债务的风险。()A.正确B.错误五、简单题(共5题)25.请简述银行风险管理中的关键控制点。26.解释什么是风险敞口，并说明如何管理风险敞口。27.什么是信用评分模型？它在银行风险管理中有什么作用？28.请阐述银行如何进行流动性风险管理。29.什么是操作风险？它对银行的影响有哪些？

2023年中级银行从业资格中级风险管理考试题库【新题速递】一、单选题(共10题)1.【答案】B【解析】市场风险是指由于市场价格波动导致的损失风险，不属于信用风险类型。2.【答案】D【解析】婚姻状况与贷款申请人的信用状况无直接关联，不是评估信用状况的重要指标。3.【答案】A【解析】PDCA循环中的P代表Plan，即计划阶段，是风险管理的第一步。4.【答案】D【解析】风险回避管理是指完全避免风险，而不是对风险敞口的管理方法。5.【答案】C【解析】借款人的年龄通常不会直接作为影响信用评分的因素。6.【答案】C【解析】法律风险通常不被单独列为操作风险的一种类型。7.【答案】D【解析】风险资产的信用评级主要影响信用风险，而不是直接影响VaR值。8.【答案】B【解析】风险管理的目标是控制风险，而不是最大化风险。9.【答案】D【解析】风险自留通常不是银行风险管理中使用的工具，而是个人或企业自我承担风险的方式。二、多选题(共5题)10.【答案】ABCDE【解析】银行操作风险可以来源于人员、系统、内部流程、外部事件以及管理等多个方面。11.【答案】ABCDE【解析】信用风险模型会综合考虑借款人的收入、负债、信用历史、职业稳定性和担保物等因素。12.【答案】ABD【解析】市场风险可以通过风险分散、风险对冲和风险规避来降低，风险转移和风险自留通常不适用于市场风险的降低。13.【答案】ABCDE【解析】流动性风险管理包括保持流动性比率、建立应急资金计划、与其他金融机构合作、优化资产负债结构和加强团队建设等措施。14.【答案】ABCDE【解析】银行风险管理应遵循全面性、预防性、合规性、可持续发展和经济性等原则。三、填空题(共5题)15.【答案】平衡【解析】在实现价值最大化和风险最小化的过程中，银行需要平衡不同的风险因素，以确保业务稳定和长期发展。16.【答案】违约风险【解析】违约风险是信用风险的一种表现，指借款人因为各种原因不能按照约定的条件偿还债务的可能性。17.【答案】计划【解析】PDCA循环的Plan阶段是风险管理的第一步，即制定风险管理计划和策略。18.【答案】风险价值【解析】风险价值是衡量市场风险的一种方法，表示在给定的置信水平和持有期内，资产可能发生的最大损失。19.【答案】融资【解析】融资风险是流动性风险的重要表现形式，指银行在融资市场上难以获得所需资金的风险。四、判断题(共5题)20.【答案】正确【解析】风险敞口越大，风险发生的可能性通常也越高，因为涉及的资金或资产规模更大。21.【答案】错误【解析】借款人的收入水平通常与其信用风险呈正相关，收入越高，信用风险越低。22.【答案】错误【解析】市场风险不能通过简单的资产多样化来完全规避，因为市场风险是系统性风险，影响整个市场。23.【答案】正确【解析】加强内部控制和流程管理是降低操作风险的重要手段，可以有效预防和减少操作风险事件的发生。24.【答案】正确【解析】流动性风险确实是指银行在短期内无法满足资金需求，无法及时偿还到期债务的风险。五、简答题(共5题)25.【答案】银行风险管理中的关键控制点包括：风险评估、风险限额管理、内部控制和合规性检查、风险报告和监控、应急计划等。【解析】关键控制点是指在风险管理过程中，用以确保风险得到有效识别、评估、监控和控制的重要环节和措施。26.【答案】风险敞口是指银行在业务活动中所面临的风险总额。管理风险敞口的方法包括：风险分散、风险对冲、风险转移和风险限额等。【解析】风险敞口是衡量银行风险承受能力的重要指标，管理风险敞口有助于降低风险暴露，保护银行的资产和收益。27.【答案】信用评分模型是一种通过分析借款人的信用历史、财务状况等信息，来评估其信用风险程度的模型。它在银行风险管理中的作用是帮助银行进行信贷决策，降低信贷风险。【解析】信用评分模型是银行风险管理的重要工具，它可以帮助银行更准确地评估客户的信用风险，从而做出更为合理的信贷决策。28.【答案】银行进行流动性风险管理的主要措施包括：建立流动性风险管理体系、保持适当的流动性比率、制定应急资金计划、优化资产负债结构、加强市场风