2024年金融统计分析形成性考核册作业

《金融统计分析》作业（一）

一、单项选择题

1、下列中哪一个不属于金融制度。（A、机构部门分类）

2、下列哪一个是商业银行。（B、中国银行）

3、《中国统计年鉴》自（B、1989年）开始公布货币概览数据。

4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B、金融机构）。

5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。

A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表

6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（）。

D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表

7、货币与银行统计的基础数据是以（B、存量）数据为主。

8、存款货币银行最明显的特性是（C、吸取活期存款，创造货币）。

9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A、增加）。

10、准货币不包括（C、活期存款）。

二、多项选择题

1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE）。

A、金融制度B、金融机构C、金融工具

D、金融市场E、金融调控机制

2、政策银行包括（CDE）,

A、交通银行B、中信实业银行C、中国农业发展银行

D、国家开发银行E、中国进出口银行

3、金融市场统计包括（BCE）o

A、商品市场B、短期资金市场统计C、长期资金市场统计

D、科技市场E、外汇市场统计

4、我国的存款货币银行重要包括商业银行和（BCE）o

A、保险企业B、财务企业C、信用合作社

D、信托投资企业E、中国农业发展银行

5、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业

务直接创造的货币，详细包括三个部分（ABD）。

A、中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）

B、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构

的负债）

C、中央银行自有的信贷资金

D、邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）

E、中央银行发行的中央银行债券

6、Ml由（BD）组成。

A、储蓄存款B、流通中的现金C、储蓄存款中的活期存款

D、可用于转帐支付的活期存款E、信托存款

7、M2是由Ml和（BCDE）组成的。

A、活期存款B、信托存款C、委托存款

D、储蓄存款E、定期存款

8、中央银行期末发行的货币的存量等于（AE）

A、期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币

B、本期发行的货币-本期回笼的货币

C、流通中的货币

D、流通中的货币.本期回笼的货币

E、流通中的货币+金融机构库存现金

9、存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户更取存款和资金清算而准备的资金,

重要包括（AB）

A、存款货币银行缴存中央银行的准备金

B、存款货币银行的库存现金

C、存款货币银行持有的中央银行债券

D、存款货币银行对政府的债权

E、存款货币银行的持有的外汇

10、中国农业发展银行是（BC）

A、商业银行B、存款货币银行C、政策性银行

D、特定存款机构E、其他商业银行

三、名词解释

1、货币流通

货币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。货币作为购置伎俩不停地离开

出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币流通。

2、信用

信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行

为体现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商

品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。

3、金融

金融是货币流通与信用活动的总称。

4、金融机构部门

重要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位

5、存款货币银行

存款货币银行重要包括商业银行及类似机构。这些金融机构能够以可转帐支票存款或其

他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。存款货后银行可创造派生存款货币。我国的

存款货币银行重要由五类金融机构单位组成：国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、

财务企业以及作为政策性银行的农业发展银行。

6、M0

M0是流通中的货币，它起源于中央银行发行的纸钞和辅币。M0的计算公式是：流通

中现金:发行货币-金融机陶的库存现金

7、Ml

Ml是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。其中，流通中的现金即

M0：活期存款指可用于转帐支付的存款。

8、M2

M2是由货币Ml和准货币组成，又称广义货币。准货币重要包括定期存款、储蓄存款,

以及信托存款、委托存款等其他类存款。准货币的流动性低于货币Ml。

9、准货币

准货币重要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义

货币M2的重要组成部分。准货币的流动性低于货币Ml。

10、货币乘数

货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数美系。它在货币供应量增加和紧缩时，分

别起扩大和衰减作用。使用的计算公式是：m=M2/MB,其中MB表示基础货币，m表示货币

乘数。

四、简答题

1、简述金融制度的基本内容。

金融制度详细包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制

度、金融市场的种种制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他。这个制度系统，包括

金融活动的各个步骤和方面，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，

以及行业条约、行业通例等。

2、简述金融机构的基本分类及其内容。

金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类的重要组成部分。

金融机构一般被分为银行和非银行金融机构两大类。

银行包括中央银行和存款机构。

非银行金融机构包括保险企业和其他非银行金融信托机构。

3、简述货币与银行统计对基础数据的要求。

第一，基础数据要完整；

第二，各金融机构单位报送基础数据要及时；

第三，基础数据以提供存量数据为主，以提供流量数据为辅；

第四，金融机构单位应提供详细科FI标基础数据，尽也许在基础数据报表中不使用合并项或

轧差项。

4、为何编制货币概览和银行概览？

货币供应量是指某个时点上全社会负担流通伎俩和支付伎俩职能的货币总额，它是一个

存量概念，反应了该时点上全社会的总的购置力。

货币概览和银行概览的核心任务就是反应全社会的货币供应量。货币概览是由货币当局

的资产负债表和存款货币限行的资产负债表合并生成的，它的目标是要统计M0和Ml。银

行概览是由货币概览与特定存款机构的资产负债表合并生成的，它的目标是深入全面统计

M2。

5、货币与银行统计为何以流动性为重要标志来判断某种金融工具是否为货币？

作为一个从宏观上反应货币及其对宏观经济运行的影响的统计工具，货币与银行统计体

系以货币供应理论为依据，以货币运动为观测和研究对象，来反应货币的数量和货币的创造

过程。

货币在经济活动中的作用能够概述为：价值尺度、流通伎俩、货币贮藏和支付伎俩。货币与

银行统计希望通过对货币情况的剖析来观测宏观经济进程，并协助决议部门决定怎样通过对

货币的控制实现对整个经济进程的调控。在此前提下，对货币的定义就要以其流通伎俩和支

付伎俩的职能为出发点。这是因为，流通伎俩和支付伎俩的数量组成了市场购置力，组成市

场需求，并反应货币政策操作对•宏观经济运行的影响。因此，货币与银行统计在判断诸多金

融工具是否属于货币时，要充足考虑它们的流通能力和支付能力，或言之为要充足地考虑他

们的流动性。

五.计算分析题

1、依照下面连续两年的存款货币银行资产负债表（表1）,分析存款货币银行派生存款的原

因。

表1存款货币银行的资产负债表单位：亿元

19931994

资产39748.351747.7

1.国外资产2948.94401.5

2.储备资产5832.17601.1

（1）准京金及在中央银行存款

5294.46922.8

（2）库存现金537.7678.3

3.中央银行券0.00.0

4.对政府债权74.5460.1

5.对非金融部门债权一30892.828643.0

6.对非货币金融机构债权0.0645.0

负债39748.351747.7

1.国外负债2275.23788.8

2.对非金融机构部门负债26087.735674.0

(1)活期存款9692.912389.9

(2)定期存款1247.91943.1

(3)储蓄存款14582.920516.0

(4)其他存款564.0825.0

3.对中央银行的负债9680.310316.5

4.对非货币金融机构的负债0.0353.9

5.债券228.6195.7

6.所有者权益一2377.32919.0

7.其他（净）-900.8-1500.2

解：第一步：存款货币银行资产负债分析表单位：亿元

19931994比上年增增量结构（％）

加

资产39748.351747.711999100

1.国外资产2948.94401.5145312

2.储备资产5832.17601.1176915

（1）准备金及在中央银行存款5294.46922.8162814

（2）库存现金537.7678.31411

3.中央银行券0.00.000

4.对政府债权74.5460.13863

5.对非金融部门债权30892.828643.0774765

6.对非货币金融机构债权0.0645.06455

负债39748.351747711999100

1.国外负债2275.23788.8151413

2.对非金融机构部门负债26087.735674.0958679

（1）活期存款9692.912389.9269722

（2）定期存款1247.91943.16956

14582.920516.0593349

（3）储蓄存款

564.0825.02612

（4）其他存款

3.对中央银行的负债9680.310316.5636.25

4.对非货币金融机构的负债0.0353.93543

5.债券228.6195.7-330

6.所有者权益2377.32919.05425

7.其他(净)・900.8-1500.2・599.4-5

第二步：

1994年，存款货币银行经派生后的存款总额为35674亿元，比上年增加9586亿元。其中，

增加数量最多的是储蓄存款，增量为5933亿元，占所有增量的49%；其次是活期存款，增

量为2697亿元，占所有增量的22%。

第三步：

1994年，存款货币银行创造存款增加的重要原因是存款货币银行对非金融部门的债权增加

幅度较大，增量为7747亿元。存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款，在货币创造的

乘数效应下，多倍创造出存款货币。

2、表2是某国家A,B两年的基础货币表，试依照它分析基础货币的结构特点并对该国两

年的货币供应量能力进行比较分析。

表2某国家A、B两年基础货币表单位：亿元

年份基础货币其中：发行货币金融机构在中央非金融机构在中

银行存款央银行的存款

总量结构总量结构总量结构总量结构

(%)(%)(%)(%)

A20760100857441967347251312

B20760100857441852341366318

解:

第一、由表2能够看出，发行货币和金融机构在中央银行的存款是组成基础货币的重要

部分，相对于二者，非金融机构在中央银行的存款在基础货币的比重较小；

第二、A、B两年的基础货币总量未变，并且发行货币在基础货币的比重也没有变化；

不一样的是B年相对于A年，金融机构在中央银行的存款比重下降而非金融机构在中央银

行的比重对应地上升，因此，该国家在货币乘数不变的条件下B年的货币供应量相对于A

年是收缩了。

3、表3是1994年到199g年我国储蓄存款总量数据，试依照它分析我国对应期间的储蓄存

款总量变化趋势，并给出出现这种趋势简单的原因。

表31994年到1999年我国储蓄存款

储蓄存款发展速度和增加速度计算表:

年份储蓄存款1亿元)储蓄存款发展速度(％)储蓄存款增加速度(%)

199421519——

19952966213838

19963852013030

19974628012020

19985340811515

19995962211212

储蓄存款增长速度时序图

由图和表中能够看出，94年到99年我国居民储蓄存款总量是逐年增加的（这与我国居民的

习惯以及居民投资渠道单一有关），不过增加速度却是逐年下降的，山现这种趋势重要原因

有：第一，因为经济增加速度的下降，居民的收入明显下降；第二，自96年以来储蓄存款

利率连续7次下调，储蓄资产的收益明显下降；第三，安全性很高的国债，因为其同期利率

高于同期储蓄利率，吸引了居民的大量投资：第四，股票市场发展较快，尽管风险很大，但

因为市场上有可观的收益率，也分流了大量的储蓄资金；第五，1999年起，政府对储蓄存

款利率开征利息税，使储蓄的收益在利率下调的基础上又有所减少。

金融统计分析作业2

一、单项选择题

I、一般地，银行贷款利率和存款利率的提升，分别会使股票价格发生如下哪种变化？（C、下跌、

下跌）

2、一般，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（A、看涨）。

3、判断产业所处生命周期阶段的最常用统计措施是（C、判别分析法）。

4、某支股票年初每股市场价值是30元，年终的市场价值是35元，年终分红5元，则该股票的收

益率是（D、33.3%）.

5、某人投资了三种段票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第（i,j）位置上的元

索为股票I与j的I办方差，已知此人投资这三种股票的百分比分别为0.1,0.4,0.5,则该股票投资组

合的风险是（C、12.3）o

方差一协方差ABC

A100120130

B120144156

C130156169

A、9.2B、8.7D、10.4

6、对于几个金融工具的风险性比较，正确的是（D、股票〉基金〉债券）。

7、纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价措施是（A、直接标价法）。

8、一美国出I」商向德国出售产品，以德国马克计价，收到贷款时，他需要将100万德国马克兑换

成美元，银行的标价是USD/DEM:L9300-1.9310,他将得至IJ（B,51.8）万美元.

9、1月18口伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是：1英镑=1.6360—L6370美元，某客户买入50000

英镑，需支付（A.、3056235）美元。

10、马歇尔一勒纳条件表白的是，假如一国处在贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改进贸

易逆差，但需要具备的条件是（D、进出口需求弹性之和必须不小于1）。

二、多项选择题

I、下列影响股票市场的原因中属于基本原因的有（ABCD）o

A.宏观原因B.产业原因C.区域原因

D.企业原因E.股票交易总量

2、产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重.要把握（ABC）.

A.产业结构演进和趋势对产业发展的趋势的影响

B.产业生命周期的演变对于产业发展的趋势影响

C.国家产业改革对产业发展趋势的导向作用

D.有关产业发展的影响

E.其他国家的产业发展趋势的影响

3、技术分析有它赖以生存的理论基础——三大假设，它们分别是（ADE）

A.市场行为包括一切信息

B.市场是完全竞争的

C.所有投资者都追逐自身利益的最大化

D.价格沿着趋势波动，并保持趋势

E.历史会重复

4、下面会导致债券价格上涨的有（AE）。

A.存款利率减少

B.债券收益率下降

C.债券收益率上涨

D.股票二级市场股指上扬

E.债券的税收优惠措施

5、某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的

股票A（万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基

金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付

款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（ABCD）

A.基金的总资产为240000万元

B.基金的总负债为3co万元

C.基金总净值位237COO万元

D.基金单位净值为0.79元

E.基金单位净值为0.8元

6、在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升也许是因为（CDE）»

A.本国的国际收支出现顺差

B.本国物价水平相对于外国物价水平下降

C.本国实际利率相对于外国实际利率下降

D.预期木国要加强外汇管制

E.预期本国的政局不稳

7、若在纽约外汇市场上，依照收盘汇率，I月18日，1美元可兑换105.69日元，而I月19日I

美元可兑换105.33日元,则表白（AD）,

A.美元对日元贬值

B.美元对日元升值

C.日元对美元贬值

D.日元对美元升值

E.无变化

8、影响一国汇率变动的原因有(ABCDE)。

A.政府的市场干预

B.通货膨胀原因

C.国际收支情况

D.利率水平

E.资本流动

9、下列说法正确的有(BCE).

A.买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率

B.买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率

C.卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率

D.卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率

E.买入价与卖出价是从银行的角度而言的

10、下列说法正确的有(BC)

A.本币贬值一定会使国际收支得到改进

B.本币贬值不一定会使国际收支得到改进

C.|Ex+Em|>l时，，本币贬值会使国际收支得到改进

D.|Ex+Em|=l时，本币贬值会使国际收支得到改进

E.|Ex+Em|<l时，本币贬值会使国际收支得到改进

三、名词解释

I、证券

证券是商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明或设定一定权利的

书面凭证，它表白证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益：按照性质的不一样，证券能

够分为凭证证券和有价证券。

2、二级市场

二级市场，即证券流通市场，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的场所。它一般包括两

个子市场：证券交易所和场外交易市场。

3、开放式基金和封闭式基金

开放式基金是指基金设置后，投资者能够随时申购或赎回基金单位，基金规模不同定；封闭式基

金的基金规模在基金发行前就已经确定，在发行完成后的要求期限内，基金规模固定不变。（我国目

前所发行的基金多是封闭式基金）

4、马可维茨有效组合

在结构证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平卜具多最高预期收益的证券组合，满足这一

要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。

5、外汇

•股所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币&示的能够进行国际间结算的支付伎

俩，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等。

6、远期汇率

远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在将来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。

7、J曲线效应

本币贬值后，会促进出口和抑制进口，从而有利于国际收支的改进，但这•改进过程存在着“时

滞”现象，体现为短期内国际收支暂时会恶化，但长期来看，在|Ex+Em|>l的条件L国际收支会得到

改进。

8、马歇尔一勒纳条件

马歇尔—勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达成改进贸易收支的目标。

当|Ex+Em|>I时，本币贬值会改进国际收支

当|Ex+Em|=l时，本币贬值对本国的国际收支没有影响

当|Ex+Em|<l时，本币贬值使本国的国际收支恶化

四、简答题

I、什么是股票市场的基本分析？

基本分析是对影响股票市场的许多原因如宏观原因，产业和区域原因，企业原因等存在于股票市

场之外的基本原因进行分析，分析它们对证券发行主体（企业）经营情况和发展前景的影响，进而分

析它们对企业股票的市场价格的影响。分析最后目标是取得一特定股票或一定的产业或者股票市场自

身预期收益的估量。基本分析市要包括宏观经济原因分析，产业分析和企业分析。

2、债券的定价原理。

（I）对于付息债券而言，若市场价格等于面值，则其到期收菰率等于票面利率；假如市场价格低于

面值，则其到期收益率高于票面利率；假如市场价格高于面值,则到期收益率低于票面利率；

（2）债券的价格上涨，到期收益率必然下降：债券的价格下降，到期收益率必然上升：

（3）假如债券的收益率在整个期限内没有变化，则阐明起市场价格接近面值，并且接近的速度

越来越快；

（4）债券收益率的下降会引起债券价格的提升，并且提升的金额在数量上会超出债券收益率以

相同的幅度提升时所引起的价格下跌金额；

（5）假如债券的息票利率较高，则因收益率变动而引起的债券价格变动百分比会比较小（注

意，该原理不适合用于I年期债券或终生债券）。

3、简述利率平价模型的重要思想和体现式。

利率平价模型是有关远期汇率的决定和变化的理论，其基本理论是远期与即期的爰价等于两国利

率之差，利率较低国家货币的远期差价必将升水，利率较高的国家的远期汇率必将贴水。利率平价模

型的基本的体现式是：r-r*=・Ee.r代表以本币计价的资产收益率，产代表以外币计价的相同资产的收益

率，・氏表示一段时间内本国货币贬值或外国货币升值的比率。它表白本国利率高于（或低于）外国

利率的差额等于本国货币的预期贬值（或升值）的幅度。

五、计算分析题

I、下表是某企业A的1998年（基期）、1999年（报告期）的财务数据，请利用原因分析法来

分析各个原因的影响大小杆影响方向。

A企业的财务分析表

指标名称1998年1999年

销售净利润率（％）17.6218.83

总资本周转率（次/年）().801.12

权益乘数2.372.06

净资本利润率(％)33.4143.44

解：该分析中从属指标与总指标之间的基本关系是：

净资本利涧率=销售净利涧率X总资本周转率X权益乘数

下面利用原因分析法来分析各个原因的影响大小和影响方向：

销售净利润率的影响

=(报告期销售净利涧率-基期销售净利润率)X基期总资本周转率X基期权益乘数

=(18.83%-17.62%)x0.80x2.37

=2.29%

总资本周转率的影响

=报告期销售净利润率x(报告期总资本周转率.基期总资本周转率)x基期权益乘数

=18.83%x(1.12-0.80)x2.37

=14.28%

权益乘数的影响

=报告期销售净利涧率x报告期总资本周转率x(报告期权益乘数-基期权益乘数)

=18.83%x1.12x(2.06-237)

=-6.54%

净资本收益率的变化=报告期净资本收益-基期净资本收益率

=销售净利润率的影响-总资本周转率的影响+权益乘数的影响

=43.44%-33.41%=2.29%+14.28%+(-6.54%)

=10.03%

综合以上分析：能够看到A企业的净资产收益率1999年相对1998年升高了10.03个百分点，其

中因为销售净利润率的提升使净资产收益率提升了2.29个百分点，而因为总资产周转率的速度加快，

使净资产收益率提升了14.28个百分点；因为权益乘数的下降，使得净资产收益率下降了6.54个百分

点，该原因对净资产收益率的下降影响较大，需要深入分析原因

2、用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程:

第一只:r=0.021+1.4rm

第二只：r=0.024+0.9rm

并且有E(rm)=0.018,62nl=0.0016。第一只股票的收益序列方差为0.0041,第:只股票的收益序

列方差为0.0036。试分析这两只股票的收益和风险情况。

解:第一只股票的期望收益为:E(r)=0.02l+1.4xE(rm)=0.0462

第二只股票的期望收益为：E(r)=0.024+0.9XE(r,„)=0.0402

因为第一只股票的期望收益高，因此投资于第一只股票的收益要不小于第二只股票。对应的，

第一只股票的收益序列方差不小于第二只股票(0.0041>0.0036),即第一只股票的风险较大。从两只

股票的P系数能够发觉，第一只股票的系统风险要高于第：只投票，p282m=1.4x1,4x0.0016=0.0031,

占该股票所有风险的76.5%(0.0031/0.0041x100%),而第二只股票有苗62m=0.9x0.9x0.0016=0.0013,

仅占总风险的36%(0.0013/0.0036x100%)o

3、有4种债券A、B、C、D.面值均为1000元，期限都於3年。其中，侦券A以单利每年付息

一次，年利率为8%；债券B以复利每年付息一次，年利率为4%：债券C以单利每年付息两次，每

次利率是4%；债券D以复利每年付息两次，每次利率是2%；假定投资者以为将来3年的年折算率

为r=8%,试比较4种债券的投资价值。

解：债券A的投资价值为：

PA=Mig{1/(1+r),}+M/(l+r)n

=1UOUx1/(1+0.0X1*+1000/1.OS3

=206.1678+1000/1.083=1000(其中t=3)

债券B的投资价值为：

PB=Mi£(l+i),,/(l+r)l+M/(l+r)n

=1000x4%x^(1+0.04)臼(1+0.08A+1000/1.083

=107.0467+1000/10.83=900.8789(其中1=3)

由R=(i+r)A\R=0.08得到债券C的每次计息折算率为r=0.03923,从而，

债券C的投资价值为：

PC=Mig{1/(1+r),}+MA1+r)n

=1000x0.04xXl/(l+0.03923)l+1OOO/1.O83

=275.1943+1OOO/l.O83=l069.027(M'l1t=6)

由R=(l+ryi',R=0.08得到债券D的每次计息折算率为尸01)3923,从而，

债券D的投资价值为：

PD=Mi2(1+i尸/(l+r)'+M/(l+r)n

=1000x0.02x^(1+0.02)l,/(1.03923)'+1000/1.083

=II0.2584+1000/1.083=904.0907(其中t=6)

由上面的比较能够得到：

四种债券的投资价值由高到低为C、A、D、B

4、日元对美元汇率由122.05变为105.69,试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的

一般影响。

解：H元对美元汇率的变化幅度：

(122、05/105.69—l)xl00%=15.48%,即日元对美元升值15.48%：

美元对.口元汇率的变化幅度：

(105.69/122.05—1)*100%=—13.4%,即美元对日元贬值13.4%。

日元升值有利于外国商品的进口，不利于日本商品的出口，因而会减少贸易顺差或扩大贸易

逆差

5、利用下表资料，计靠人民币汇率的综合汇率变动率

货币名称基期报告期双边贸易占中国外贸总值的比重

美元830.12829.2420

日元7.757.5525

英镑1260.801279.5215

港币107.83108.1220

德国马克405.22400.1210

法国法郎121.13119.9110

解：(1)在直接标价法下，本币汇率的变化(％)=(旧汇率喇汇率-1)X100%

对美元：(830.12/829.24—1)*100%=0.11%,即人民币对美元升值0.11%

对日元：(7.75/7.55—1)*100%=2.64%,即人民币对日元升值2.64%

对英镑：(1Z6U.8U/1279.bZ—1)=一］46%,即人民巾对英镑贬值1.46%

对港币：(107.33/108.12-1)=-0.27%,即人民币对港币贬值().27%

对德国马克：(405.22/400.12—1)=1.27%,即人民币对美元升值1.27%

对法国法郎:(121.13/119.91-1)=1.02%,即人民币对美元升值1.02%

以贸易比重为权数，计算综合汇率变动率：

(0.11%*20%)+(2.64*25%)+(-1.46%*15%)+(-0.27%*20%)+(1.27%*10%)+(1.0

2%*10%)=0.64%

从总体上看，人民币升值了0.64%

金融统计分析形成性考核作业3参考答案

、名词解释

1、国际收支

国际收支是一个经济体(一个国家或地我)与其他经济体在一定期期(一般

为一年)发生的所有龙外经济交易的综合统计。

2、国际收支平衡

国际收支平衡是指在某一特定的时期内(一•般为一年)国际收支平衡表的借

方余额和贷方余额基本相等，处在相对平衡状态。

3、居民

一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体

领土上存在或居住一年(含一年)以上的个人及各类企业和团体。(大使领馆、

外交人员、留学人员均一律视为其原经济体的居民而无论其居住时间是否超出一

年)。

4、常常项目

指商品和服务、收益及经济转移。

5、外债

外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或木国货币为

核算单位的具备契约性偿还义务的所有债务。

6、负债率

负债率是指一定期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。

7、贷款行业集中度

贷款行业集中度二最大贷款余额行业贷款额/贷款总额，假如一商业银行过多

的贷款集中于一个行业，那么的贷款的风险水平会高些，因此贷款行业集中渡越

高，贷款风险越大。

8、利率敏感性资产：是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发

生变化的资产。利率非敏感性资产则指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随

市场利率变化而变化的资产。

四、简答题。

1、简述资本转移与经济转移的区分

资本转移的特性：（1）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报

的债务减免；（2）与固定资产的取得和处理有关的现金转移。不符合上述冷性

的转移就是经济转移。

2、简述借外债的经济效益。

借外债的经济效益表目前如下几个方面：

（1）投资：借外债能够填补国内建设资金不足，增加投资能力。

（2）技术和设备：借入外债后，债务国能够依照本国的生产需要和消化能

力引进国外的先进技术的设备，通过不停的吸取，提升本国的生产技术水平和社

会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本国人民的物质文体生活。

（3）就业：通过借外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立析企业，

能吸取大批的待业人员，通过培训后，不但提升了本国的就业率，并且提升了劳

动国物素质。

（4）贸易：借外债不但促进了本国的生产结构变化，并且有利于出口商品

结构变化。

（5）银行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领域的

俣作，增强债务国经营和管理国际资本的能力，最后有利于促进国际间经济贸易

合作的开展。

3、简述借外债的成本。

（1）债务偿还；债务偿还也称分期还本付息。为了还本付息，俩务国就要

放弃一定数量用于消费和投资的购置力。

（2）附带条件的外债：附带条件的外债重要是指附加其他条件的政府或国

际金融组织的贷款，这些贷款的附加条件能够视为还本付息之外的附加成本。

（3）外资供应的大确定性这些不确定性往往是导致债务国清偿困难的直要

原因。

（4）对外债的依赖性：假如外债使用不当，不能创汇，或不能带来足以还

本付息的外汇，债务国就不得不继续举新债来还旧债，成果使债务国对外债产生

依赖性，并有也许另重。对外债的依赖性截止大，债务国对国际金融市场和国际

经济环境变化冲击的抵抗力就越脆弱。

4、简述资产业务统计的重要内容。

(1)各种贷款发放、回收及余额统计分析；(2)不良贷款情况分析；(3)

各类资产的结构分析•；(4)资产的利率敏感性分析；(5)资产变动的趋势分析:

(6)市场占比分析(7)资产流动性分析等。

五、计算分析题

1、计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务情况。

负债率=外债余额/国内生产总值=28%,

债务率=外债余额/外汇总收入=92%,该指标力略低于国际通用的标准。

偿债率二年偿还外债本息/外汇总收入=32%,该指标高于国际通用的20%的标准。

由以上计算能够看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超出国际警戒线,

有也许引起严重的债务问题，应重新安排债务。

2、以美国为例，分析阐明有关情况在编制国际收支平衡表时怎样记帐。

(1)美国在商品项下贷记10万美元；美国在资本项下借记'1()万美元，因为中

国在美国存款减少，即美国外债减少。

(2)美国在商品项下借记1万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因

为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国负债增加。

(3)美国在服务项目下借记1万美元，因为旅游属于服务项目；美国在金融项

目贷记1万美元，因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加。

(4)美国在单方转移顷目下借记100万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；

美国在商品项下贷记100万美元，因为谷物出口本来能够带来货币流入。

(5)美国在单方转移顼下借记100万美元；同时，在短期资本项下贷记100万

美元，因为捐款在未动时，转化为巴基斯坦在美国的存款。

(6)美国在长期资本预下借记1万美元，因为购置股票属于长期资本项目中的

交易；美国在短期资本下贷记I万美元，因为英国人会将所得美元存入美国银行。

3、解：完整的表格是:

月

9811981299019902990399049905

份

贷

款

11510.711597.211735.611777.911860.21.112102.512240.4

余

额

增

加—0.75%1.19%0.36%0.70%1.20%0.84%1.14%

率

依照三阶移动平均法，六月份的增加率为(1.20%十0.84%十1.14%)/

3=1.06%,从而6月份贷款余额预测值为：12240.4x(l+l.06%)=12370.1

亿元.

4、解：A银行初始收益率为1()%*0.5+8%*().5=9%

B银行初始收益率为10%*0.7+8%*0.3=9.4%

利率变动后两家银行收益率分别变为：

A银行：5%*0.5+8%*0.5=6.5%

B银行：5%*0.7+8%*0.3=5.9%

在开始时A银行收益率低于B银行，利率变化使A银行收益率下降2.5%,使B银行收益

率下降3.5%,从而使变化后的A银行的收益率高于B银行。这是因为B银行利率敏感性资

产占比较大的比重，从而必须承受较高利率风险的原因。

《金融统计分析》作业（四）

一、单项选择题

1、息差的计算公式是（C、利息收入/总资产-利息支出/总负债）

2、某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率忽然上

升，则该银行的预期赢利会（A、增加）。

3、不良资产百分比增加，意味着商业银行哪种风险增加了？（）

A、市场风险B、流动性风险C、信贷风险D、偿付风险

4、假如银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益（A、利率上升）。

5、按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为（A、100）o

6、银行平时对贷款进行分类和质量评定期，采取的措施是（）

D、采取随机抽样和判断抽样相结合的措施抽出部分贷款分析，并推之总体

7、1968年，联合国正式把资金流量帐户纳入（A.国民经济核算帐户体系）中。

8、依据法人单位在经济交易中的特性，国内常住法人单位可深入划分为（）。

B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门

9、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（D、银行部

门效率）

10、银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反应商业银行的经营效率的指标是（）

D、银行部门资产占GDP的比重

二、多项选择题

1、下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加I?（ABD）o

A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升

B、利率敏感系数不小于1,市场利率上升

C、有效持有期缺口为正，市场利率上升

D、有效持有期缺口为负，市场利率上升

2、商业银行的经营面临的四大风险有（ACDE）。

A、环境风险B、倒闭风险C、管理风险

D、交付风险E、财务风险

3、环境风险分折法中，需要考虑的环境原因包括有（ABCE）。

A、汇率和利率波动B、同业竞争C、宏观经济条件

D、资本充足率E；商业周期

4、银行的流动性需求在内容上重要包括（AC）

A、存款户的提现需求B、资本金需求C、贷款客户的贷款需求

D、法定需求E、投资资金需求

5、资金流量核算的基础数据与如下哪些统计体系有亲密的关系（ABCDE）o

A.国际收支B.货币与银行统计C.国民生产统计

D.证券统计E.保险统计

6、资金流量核算采取复式记帐措施，遵照（ABCD）估价标准。

A、收付实现制记帐标准，使用交易发生时的市场价格，

B、收付实现制记帐标准，使用现行市场价格

C、权责发生制记帐标准，使用现行市场价格

D、权责发生制记帐标准，使用交易发生时的市场价格

E、权责发生制记帐标准，使用交易者双方约定的实际价格

7、金融体系竞争力指标体系由(ABCE)4类要素共27项指标组成。

A、资本成本的大小B、资我市场效率的高低C、股票市场活力

D、债券交易频繁程度E、银行部门效率

8、股票市场活力的竞争力的重要指标有(ABCDE)

A、股票市场筹资额B、股票市场人均交易额C、国内上市企业数目

D、股东的权利和责任E、内幕交易

三、名词解释

1、第二级准备

第二级准备一般指的是银行的证券资产，它的特点是兼顾流动性和嬴利性，但流动性一

般不如一级准备的流动性强，且存在着一定的风险。

2、存款稳定率

存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的百分比，其计算式是：

存款稳定率=(定期储蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率)/存款总额*100%

该指标反应了银行存款的稳定程度，是掌握新增贷款的数额和期限长短的重要依据.

3、资本收益率

资本收益率是指每单位资本创造的收益额，它是测度商业银行赢利能力的核心指标，计

算公式为：

资本收益率(ROE)=税后净收益/资本总额

4、有效连续期缺口

有效连续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平都有效持有期-(总负

债/总资产)*负债平都有效连续期，当其值为正时，假如利率下降，资产价值增加的幅度比

负债大，银行的市场价值将会增加，反之假如利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为

负时相反。

5、净金融投资

核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于各部门总储蓄与

资本形成总额的差额。这个差额被称为净金融投资。

四、简答题

1、商业银行资产负债管理的重要措施。

商业银行的重要资产负债管理措施有：

(1)资金聚集法。即将各项负债集中起来，按照银行的需要进行分派，在分派资金时常

首先考虑其流动性。

(2)资产分派法。即银行在选择资产的种类时，首先考虑负债结构的特点；按法定准备

金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类，并确定对应的资金投向。

(3)差额管理法。差额能够分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额，以这些差额作为

资产与负债内在联系的核心原因，通过缩小或扩大差额的额度，调整资产与负债的组合和规

模。

(4)百分比管理法。是指商业银行在资产负债管理过程中，通过建立各种百分比指标体

系以约束资金运行的管理方式。

2、影响商业银行收益率的重要原因。

(1)规模变动对收益的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的原因，以资产收益率

来衡量时，廉利领先的银行一般是中小型银行；它们也许从较低的营业总成本中获益；而以

股东回报率来衡量时，规模较大的银行更具优势。

(2)存款结构对收益的影响。收益率较高的银行一般存款成本结构很好。资产结构对收

益率的影响也不容忽视。这方面的分折集中于银行资产的收益结构，例如收息资产比价、收

息资产的利息结构等