2011年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题

2011年中国银行业从业人员资格认证考试

《风险管理》真题

满分：100分时间：120分钟

一、单项选择题。

1.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风

险的最佳措施，应对操作风险的第一道防线是严格的

()o

A.外部监管

B.员工培训

C.内部控制

D.职责分工

2.假如某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，

其有关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万

元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款

的经风险调整的收益率(RAR0C)为()o

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

3.商业银行面临的风险中，不能采用对冲方略的是

()o

A.汇率风险

B.操作风险

C.商品价格风险

D.利率风险

4.下列有关风险管理部门职能的描述，对的的是

（）o

A.风险管理部门应当全面负责管理方略的执行

B.风险管理部门应当与业务部门保持独立

C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计

量、检测和控制外包

5.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计

算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为

1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2

亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A.50%

B.86.67%

C.36.67%

D.42.31%

6.商业银行采用高级风险量化技术会面临（）o

A.声誉风险

B.模型风险

C.市场风险

D.法律风险

7.针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析

应侧重于()0

A.企业正常经营活动的现金流量与否可以及时并且足

额偿还贷款

B.企业与否具有足够的融资能力和投资能力

C.企业当期利润与否足够偿还贷款本息

D.企业未来的经营活动与否能产生足够的现金流量以

偿还贷款本息

8.某商业银行上年度期末可供分派的资本为5000亿

元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业

在资本分派中的权重为5%,则本年度电子行业资本分派的

程度为

()亿元。

A.30

B.300

C.250

D.50

9.过去3年，某企业集团的经营重点逐渐从机械制造

转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款

申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流明

显减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项

论述对的的是（）o

A.投资房地产行业的高收益保证该企业集团的偿债能

力很强

B.多元化经营有助于提高该企业集团的盈利能力

C.该企业集团的短期偿债能力较弱

D.该企业集团投资房地产已经导致损失

10.从我国目前实行经济资本管理的经验看，完毕信用

风险的经济资本管理的环节不包括（）o

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明

确资本充足率目的

B.总行根据各分行反馈的状况，在总行各业务部门之

间进行协调平衡分派

C.总行根据战略性经营目的，对信用风险经济资本

增,量的一定比例进行战略性分派

D.分行根据总行的战略性规划，详细配置可运用的各

项资源

11.商业银行信用风险管理中，有关贷款分类与债项评

级的概念，错误的是（）。

A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种

预先判断

B.贷款分类重要用于贷后管理，更多地体现为事后评

价

C.债项评级一般仅考虑影响债项交易损失的特定风险

原因

D.贷款分类综合考虑客户信用风险原因和债项交易损

失原因、根据预期损失对信贷资产进行划分

12.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万

元，该客户在第1年的违约率是0.8%,次年的违约率是

1.4%,第3年的违约率是2.1%o假设客户违约后，银行的

贷款将遭受全额损失，则该笔贷款估计到期可收回的金额

为（）万元。

A.925.47

B.960.26

C.957.57

D.985.62

13.从现代商业银行管理，尤其是风险管理的角度来看，市

场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（）为

参照基准。

A.风险价值

B.经济增长值

C.经济资本

D.市场价值

14.监管机构规定商业银行可以使用三种操作风险资本

计量措施，其中（）风险敏感度最高。

A.替代原则法

B.高级计量法

C.原则法

D.内部评级法

15.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，商业银行的内

部评级系统应当包括（）两个维度。

A.内部评级和外部评级

B.客户评级和监管分析

C.客户评级和债项评级

D.分行评级和总行评级

16.商业银行贷款定价中的资本成本重要是指用来覆盖

该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本

A.监管资本

B.注册资本

C.经济资本

D.会计资本

17.某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为

20亿元，税率为20%,资本预期收益率为5%,则该商业银

行上期经济增长值为（）万元。

A.8000

B.10000

C.11000

D.6000

18.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货品，估

计3个月后收到1000万美元的货款，假如目前汇率为1美

元二93日元，商业银行的研究部门估计3个月后日元也许

会升值到1美元二90日元，因此，提议该日本出口商

(),以对冲汇率。

A.在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

C.在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

D.在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

19.假设商业银行的一种资产组合由互相独立的两笔贷

款构成(见下表)，则该资产组合一年期的预期损失为

()万元。

AB

贷款金额3000万元万元

客户违约概率1%2%

贷款违约回收率60%40%

A.28

B.15

C.36

D.4

20.若其他条件保持不变，下列有关商业银行利率风险

的说法，对的的是（）O

A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利

率上升有助于增长收益

B.发行固定利率债券有助于减少利率上升也许导致的

风险

C.购置票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,

则该交易不存在利率风险

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利

率风险增长

21.在其他条件保持不变的状况下，金融工具的到期日

或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付

的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响

22.市场资金紧张导致供需不平衡时，资金也许会出现

期限短而收益率高、期限长而收益率低的状况，这种状况

体现的是（）o

A.水平收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.被动收益率曲线

D.正向收益率曲线

23.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久

期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则

该银行的资产负债久期缺口为（）o

A.-1.5

B.一1

C.1.5

D.1

24.某商业银行具有一笔5000万元的贷款,期限为8

年，固定贷款利率为8%,支持该笔贷款的是5000万元的浮

动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临（）o

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

25.银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产

品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，

则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。

A.100万元

B.700万元

C.至少700万元

D.至多700万元

26.商业银行实行市场风险管理和计提市场风险资本的

前提和基础是()o

A.对的划分银行账户与交易账户

B.建立完善的内部控制体系

C.对的划分表内业务和表外业务

D.制定合理的中长期经营战略

27.甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主

管，，工作中两人关系亲密、无话不谈。下列选项中，两

人对密码的管理对的的是()o

A.两人密码互相知悉

B.各自定期或不定期更换密码并严格保密

C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权

D.乙用甲的密码为客户办理业务

28.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某

交易头寸。第一种方案是选用置信水平95%,持有期5天，

第二种方案是选用置信水平99%,持有期10天，则

()o

A.两种方案计算出来的风险价值相似

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.条件局限性，无法判断

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

29.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行

的巨额存款在几天内被取走，给该行导致不良影响，从操

作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。

A.人员原因

B.内部流程

C.系统缺陷

D.外部事件

30.商业银行可以采用（）措施进行操作风险缓释。

A.放弃衍生产品创新

B.外包数据备份业务

C.实行差错率考核

D.变化市场定位

31.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不

恰当的是（）。

A.通过金融市场控制风险

B.建立多层次的流动性屏障

C.提高资产的稳定性和负债的流动性

D.提高流动性管理的预见性

32.商业银行的零售存款是（）o

A.来源集中，流动性风险低

B.比较稳定的负债，流动性风险低

C.来源分散，流动性风险高

D.不稳定的负债，流动性风险高

33.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限。该

行在张某尚未来得及办理他项权证的状况下，便提前向其

发放贷款，很快张某出车祸身亡，导致该笔贷款处在高风

险状态。此状况应归类为（）引起的操作风险。

A.信贷人员技能匮乏

B.贷款流程执行不严

C.内部欺诈

D.未授权交易

34.下列有关商业银行借入流动性的描述，错误的是

（）o

A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆

B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性

C.借入资金是缓和银行流动性压力最便捷、低风险的

措施

D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不

必一直保持相称数量的流动资产

35.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿

元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138

亿元，则该银行超额准备金率为（）o

A.2.53%

B.2.76%

C.2.98%

D.3.78%

36.商业银行一般将特定期段内包括活期存款在内的

（）作为贷款的重要融资来源。

A.现金流入

B.最低存款

C.平均存款

D.最鬲存款

37.假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为

1350亿元，，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则

该银行的现金头寸指标为（）o

A.5.6%

B.5.2%

C.4.7%

D.5%

38.在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入。持续

经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风

险状况、采用监管措施的重要根据。

A.盈利能力

B.资本收益率

C.资本充足率

D.资产收益率

39.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进

取。以利润最大化为首要经营目的的银行。〜间，其信贷

资产重要投向房地产行业，其资金交易业务重要集中于高

收益的次级债券。受到金融危机的冲击，该银行面临严重

的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险

是其（）长期积聚、恶化的综合作用成果

A.市场风险、战略风险和操作风险

B.信用风险、市场风险和战略风险

C.声誉风险、市场风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

40.下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的

是（）。

A.时间

B.成本

C.资产规模

D.资金数量

41.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷

款，商业银行这部分贷款面临的是

（）o

A.资产流动性风险

B.负债流动性风险

C.流动性过剩

D.流动性短缺

42.商业银行有效的战略风险管理应当保证其长期战

略、短期目的、（）和可运用资源紧密联络在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.持续营业方案

D.资本实力

43.商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础

上，并且假如可以在监管部门采用行动之前妥善处理，将

获得更好的效果。

A.良好的内部控制和机构利益

B.良好的道德规范和公众利益

C.良好的道德规范和股东利益

D.维护股东利益

44.假设某商业银行以市场价值表达的简化资产负债表

中，资产A二亿元，负债1_二1800亿元，资产加权平均久期为

DA二5年，负债加权平均久期为DL二3年。根据久期分析

法，假如市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价

值约（）。

A.增长22亿元

B.减少26亿元

C减少122亿元

D.增长2亿元

45.将商业银行的（）和经营目的结合起来，是刨造公

共透明度、维护商业银行声誉的一种重要层面。

A.盈利能力

B.企业社会责任

C.领导能力

D.战略发展计划

46.（）是审慎银行监管的关键。

A.资本监管

B.市场准入

C.现场检查

D.风险评级

47.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包

括（）。

A.不定期审核声誉风险管理政策

B.识别、评估、监测和控制声誉风险

C.制定危机处理程序

D.制定声誉风险管理政策和操作流程

48.根据监管规定，商业银行不需要计提市场风险资本的

业务活动有（）O

A.外币债券投资的利率风险

B.外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险

C.交易性人民币债券投资的利率风险

D.人民币贷款的利率风险

49.为保证客观、公正地刊登审计意见，外部审计机构有

权（）。

A.规定被审计银行按照规定提供员工个人信息

B.检查被审计银行的会计凭证等资料，但波及被审计银

行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒

C.规定被审计银行按照规定提供衣食住行的安排

D.规定被审计银行按照规定提供财务收支计划等有关资

料

50.银行监管的首要环节是（）o

A.市场准入

B.信息披露

C.现场检查

D.非现场监管

51.银行监管与外部审计各有侧重，一般状况下，银行监

管侧重于（）o

A.财务报表检查

B.关注财务数据完整性、精确性和可靠性

C.金融机构风险和合规性的分析、评价

D.会计资料规范性

52.某商业银行的关键资本为50亿元，附属资本为40亿

元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值（VaR）为

8亿元。根据我国《商业银行资本充足率管理措施》的规

定，该商业银行的资本充足率为（）。

A.9%

B.10%

C.8%

D.11%

53.根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管关键指

标》（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不

良贷款率不应高于（）o

A.5%

B.5.5%

C.4%

D.6%

54.（）是指商业银行运用资产负债表或某些具有

收益负有关性质的业务组合自身所具有的对冲特性进行风

险对冲。

A.组合风险

B.风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

55.假如商业银行提供的产品和服务存在缺陷引起公众

抗议，则首先导致的是（）损失。

A.市场风险

B.操作风俭

C.流动性风险

D.声誉风险

56.经济资本是商业银行为应对未来一定期期内资产的

而持有的资本，其规模取决于自身的和风险管理

方略。（）

A.预期损失；实际风险水平

B.非预期损失：实际风险水平

C.劫难性损失；预期风险水平

D.非预期损失；预期风险水平

57、假设投资组合A的六个月收益率为4%,B的季度收益

率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收

益率依次为（）o

A.OA>B

B.B>C>A

C.B>A>C

D.A>B>C

58.下列有关商业银行常用的风险规避方略的说法，错

误的是（）o

A.资产构造短期化方略

B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则

C扬长避短、趋利避害的债务互换方略

D.着重就轻的投资选择方略

59.()是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A.外部风险监督机构

B.内部审计部门

C.法律/合规部门

D.财务控制部门

60.下列有关红色预警法的说法，错误的是()o

A.是一种定性分析的措施

B.要进行不一样步期的对比分析

C.要对影响警素变动的有利原因与不利原因进行全面

的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

61.伴随公众风险意识明显提高，越来越多的机构/个

人投资者、客户开始重新审阅商业银行的风险管理能力，

规定商业银行公布风险信息，尤其是公布()。

A.数量模型汇报

B.投资风险汇报

C.质量信息汇报

D.整体风险汇报

62.下列指标中，可以反应资产收益率波动的是

()o

A.概率

B.原则差

C.概率密度

D.分布函数

63.（）是将复杂的风险分解为多种相对简朴的风

险原因，从中识别也许导致严重风险损失的原因。

A.失误树分析措施

B.分解分析法

C.制作风险清单法

D.财务状况分析法

64.在现金流量分析中，首要分析的是（

A.经营性现金流

B.投资活动的现金流

C.融资活动的现金流

D.消费活动的现金流

65.全面风险管理模式阶段强调信用风险、（）和操作

风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险

管理模式。

A.市场风险

B.流动风险

C.战略风险

D.法律风险

66.下列有关健康的风险文化，说法错误的是()o

A.要树立对的的风险管理理念

B.要加强高级管理层的驱动作用

C.要充足发挥信息系统的作用

D.要创立学习型组织

67.()是我国商业银行目前面临的最大、最重要的风

险。

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.声誉风险

68.对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的

是()。

A.产品风险

B.管理层风险

C.区域风险

D.借款人财务状况变动风险

69.下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是

()o

A.违约频率

B.违约概率

C.不良率

D.违约率

70.下列有关违约概率和违约频率的说法，对的的是

（）o

A.违约频率是指借款人在未来一定期期内不能按协议

规定偿还贷款本息或履行有关义务的也许性

B.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被详细定义

为借款人一年内的合计违约概率与0.05%中的较高者

C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致

D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的

一致性

71.有关贷款转让，下列说法错误的是（）o

A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组

合贷款转让的费用相对较高

B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让

C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级

市场上公开打包发售

D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转

让，应根据收益与成本的综合分析确定

72.利率风险按照来源的不一样，可分为重新定价风

险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就

固定利率而言，（）来源于银行资产、负债和表外业务

到期期限之间所存在的差异。

A.基准风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

73.下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风

险管理措施的是（）o

A.推行全面风险管理理念

B.预先做好防备危机的准备

C.运用精确的数量模型进行量化

D.保证各类重要风险得到对的识别和优先排序

74.假如利率变动对存款人有利，存款人就也许选择

重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（）o

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

75.下列有关利率风险的说法，对的的是（）。

A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来

源，当利率上升时，银行的未来收益将增长

B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率

变动重新安排贷款，银行收益不受影响

C.银行运用5年期的政府债券的空头头寸为期政府债券

的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险

D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完

全相似时，银行同样也许面临基准风险

76.外汇构造性风险是由于银行资产与负债之间的

（）而产生的。

A.利息波动

B.汇率波动

C.财务风险

D.币种不匹配

77.假准期权持有者只能在到期日当日才能行使权

力，则这种期权成为（）o

A.价内期权

B.欧式期权

C.价外期权

D.美式期权

78.假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7

亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3

年，那么久期缺口为（）o

A.-1

B.1

C.-0.1

D.0.1

79.商业银行之间的竞争日趋剧烈，不可防止地出现收

益下降、产品/服务成本增长、产能过剩、恶性竞争等现

象。这属于商业银行面临的外部风险中的（）o

A.竞争对手风险

B.行业风险

C.客户风险

D.品牌风险

80.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括

（）o

A.风险包括着时间的变化，单纯依托历史数据进行风

险度量，将低估突发性的收益率波动

B.历史模拟法在度量较为庞大且构造复杂的资产组合

风险时，工作量十分繁重

C.无法度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

81.下列各项中，不是由操作风险引起的是（）o

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组

合遭受损失

D.基于一种时间系列进行波动性估计，该时间系列里

包括了一种价格的极端值，超过其他价格100倍

82.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有

关政策，防止市场变化而给商业银行导致损失。这是规避

外部原因中()的体现。

A.洗钱

B.政治风险

C.监管规定

D.自然灾害

83.下列有关操作风险识别措施的说法，错误的是

()o

A.商业银行一般借助自我评估法和因果分析模型，对

操作风险进行全面的识别

B.自我评估的重要目的是加强对操作风险识别、评

估、控制和监测流程的有效管理

C.运用自我评估法可以对风险成因、风险指标和风险

损失进行逻辑分析和数据记录

D.因果分析模型可以识别哪些风险原因与风险损失具

有最高的关联度

84.下列各项不会影响商业银行资产负债期限构造的是

()o

A.每日客户存款数

B.贷款发放/偿还

C.贷款基准利率的调整

D.商业银行戒少网点数量

85.一般地说，以（）为重要资金来源的商业银

行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.企业存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

86.在现金流量分析中，假如商业银行的资金来源不不

小于资金使用，则表明（）o

A.也许导致支付困难以及由此产生流动性风险

B.商业银行的流动性相对充足

C.商业银行的流动性供应不小于流动性需求

D.商业银行可以把差额通过其他途径投资

87.银行风险监管指标的设计关键是（）o

A.行业监管

B.合规监管

C.法律监管

D.风险监管

88.下列有关声誉风险管理的说法，不对的的是

（）o

A.声誉危机管理规划给商业银行发明了价值

B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容

之一

C.声誉风险一般与信用、市场、操作、流动性等风险

交叉存在、互相作用

D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管

理的操作实践

89.下列有关战略风险管理的基本做法，对的的是

()o

A.增强对客户的透明度

B.保证及时处理投诉和批评

C.明确董事会和高级管理层的责任

D.建立公平的奖惩机制，支持发展目的和股东价值的

实现

90.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应

不停发展变化的市场环境。()状况下，商业银行不需

要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧

B.房贷市场长期看好，不过碰到紧缩的货币政策，房

贷产品计划推行不如预期

C.中小企业逐渐成为市场经济的重要力量，而银行一

直为大型国有企业提供贷款服务

D.客户的构造发生变化，提出新的需求

二、多选题。

1.有关商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的

关系，下列说法对的的有()o

A.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险导致的损

失都会反应在账面资本上

B.监管资本展现逐渐向会计资本靠拢的趋势

C.监管资本展现逐渐向经济资本靠拢的趋势

D.会计资本的数量应当不不小于经济资本的数量

E.会计资本的数量应当不不不小于经济资本的数量

2.下列有关商业银行风险计量的说法，对的的有

()o

A.应保证所开发的风险模型精确并长期有效

B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的其实

性、精确性和充足性

C.风险模型应当可以真实反应商业银行的风险状况

D.深刻理解不一样风险计量措施的优缺陷，采用多种

分析手段互相补充

E.所采用的风险计量措施/模型越高级，计量出来的

风险越精确

3.在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率

(RAROC)可以用于()方面的管理。

A.绩效考核

B.资本配置

C.目的设定

D.业务决策

E.计量损失

4.商业银行为了防止信贷资产在某些地区、行业和客

户群过度集中，可以采用()等措施，控制信用风险。

A.信用衍生产品

B.资产证券化

C.限额管理

D.资产组合管理

E.统一授信管理

5.下列有关商业银行良好的风险文化的说法，对的的有

()o

A.风险文化应伴随外部经营环境的变化而不停加以修正

B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和平常行

为中

C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规

和绩效考核

D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期

E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形

成良好的信用文化

6.下列选项中，应当归属于商业银行信用风险类别的有

)o

A.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期

交割

B.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

C.自动取款机未能对的按照客户指令完毕交易

D.借款人因经济危机陷入经营困境

E.借款人的信用评级从AA级降为A级

7.与单笔贷款业务的信用风险识别有所不一样，商业银

行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当尤其关注

()等风险原因的影响。

A.区域风险

B.行业风险

C.宏观经济原因

D.客户的偿债意愿

E.客户的偿债能力

8.商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，

一般需要包括哪些损失？()

A.未收回的贷款利息

B.折现损失

C.未收回的贷款本金

D.贷款清收费用

E.贷款的机会成本

9.某企业集团在A、B、C企业的表决股份分别为

35%、55%、20%o,A企业向L银行申请一笔I亿元的贷

款，由B企业担保，B企业向L银行申请一笔2亿元的贷

款，由C企业担保，C企业向L银行申请一笔3亿元的贷

款，由该企业集团担保。则下列分析对的的有（）。

A.该企业集团对A、B、C三家企业均形成控制关系

B.A、B、C企业之间构成连环担保

C.银行L对A、B、C三家企业的贷款轻易出现担保局

限性状态

D.银行L需要尤其关注该企业集团所提供财务报表的

真实性

E.银行L应根据A、B、C三家企业自身风险状况分别

授信

10.下列有关商业银行风险压力测试的论述，对的的有

（）o

A.可以对风险计量模型中的每一种变量进行压力测试

B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的

假设前提

C.压力测试重点关注风险原因的变化对资产组合导致

的不利影响

D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

E.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充

11.商业银行一般采用（）来控制信用风险。

A.限额管理

B.加强信贷审批

C.授信权限管理

D.关键业务流程

E.资产证券化及信用衍生产品

12.在整体环境保持相对稳定的状况下，商业银行可以

采用（）措施将贷款组合敝口减少到所规定限额之内。

A.运用贷款发售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款

二级市场的安排

B.运用银团贷款减少对某一特定行业或关联贷款人的

授信集中度

C.管理层临时调高组合敞口的限额

D.运用其他联合贷款等形式减少对某一特定行业或关

联贷款人的授信集中度

E.业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的

贷款并及时回收

13.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分

析的时候，需要关注和理解的内客包括（）。

A.客户的类型

B.基本经营状况

C.企业员工的数量

D.信用状况

E,企业的资产规模

14.财务报表分析重要是对（）进行分析。

A.资产负债表

B.人事安排表

C.损益表

D.产品优质率表

E.现金流量表

15.商业银行贷款定价应当考虑的重要原因包括

（）o

A.借款人在级行持有的赔偿余额

B.贷款发放的有关费用

C.贷款的到期期限

D.借款人的信用风险水平

E.银行的资金成本

16.商业银行处在资产敏感型缺口的状况下，若其他条

件不变，则下列表述对的的是（）o

A.利率上升，净利息收入上升

B.利率上升，净利息收入下降

C.利率下降，净利息收入上升

D.利率下降，净利息收入下降

E.利率上升，净利息收入不变

17.当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列有关市

场利率与银行整体价值变化的论述，对的的有（）o

A.市场利率不变，银行整体价值不变

B.市场利率下降，银行整体价值减少

C.市场利率下降，银行整体价值增长

D.市场利率上升，银行整体价值增长

E.市场利率上升，银行整体价值减少

18.商业银行市场风险控制的重要措施包括（）o

A.资产证券化

B.限额管理

C.风险对冲

D.经济资本配置

E.自我评估

19.商业银行对单一法人客户的财务分析重要包括

（）o

A.企业经营成果

B.财务状况

C.主管财务的工作人员能否胜任

D.现金流量状况

E.企业治理构造与否完善

20.为减少或防止商业银行追逐短期利益的高风险投机

行为，商业银行采用（）指标来评估交易人员和业务部

门的业绩。

A.资产收益率

B.风险价值

C,配置对应数量的经济资本

D.经风险调整的收益率

21.商业银行下列情形中，重要面临汇率风险的有（）o

A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸

B.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸

C.外币贷款的借款人出现违约行为

D,外汇衍生产品的交易对手未能准期履行合约

E.银行资产与负债之间的币种不匹配

22.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的重

要目的有（）o

A.测算极端不利的市场条件对资产组合导致的影响

B.计算资产组合也许产生的最高收益

C.分析资产组合在不一样市场条件下也许产生的收益或损

失

D.对市场风险VaR值的精确性进行验证

E.评估银行在极端不利状况下的损失承受能力

23.商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，也许面临的

问题有（）o

A.衍生产品种类有限，也许无法选到合适的衍生产品

B.也许存在操作风险

C.当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风

险

D.交易对手的信用风险

E.交易成本过鬲

24.有关银行利率风险，下列说法不对的的有（）。

A.假如银行利息收入和利息支出所根据的基准利率变动不

一致，则存在利率风险

B.假如银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来

源，则存在重新定价风险

C.假如银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的

融资来源，则存在重新定价风险

D.假如银行利息收入和利息支出根据相似的基准利率，该

利率波动剧烈，则存在基准风险

E.假如利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准

风险

25.商业银行市场风险内部模型的重要长处包括（）o

A.可以将不一样业务、不一样类别的市场风险用一种确切

的数值来表达

B.能在不一样业务和风险类别之间进行比较和汇总

C.将隐性风险显性化之后，有助于进行风险的监测、管理

和控制

D.风险价值具有高度的概括性，简要易懂

E.能反应资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

26.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易导致

操作风险的有（）o

A.未能对的识别假钞

B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙

C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务

D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务

E.未经授权办理大额取现业务

27.根据良好的企业治理和内部控制原则，商业银行市

场风险管理组织架构应当可以（）o

A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构

对市场风险限额的遵守状况

B.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层

提供独立的市场风险汇报

C.保证市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门

保持相对独立

D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新

估值、交易结算和款项收付

E.做到各部门职能恰当分离，防止潜在的利益冲突

28.商业银行保持良好的流动性状况对其运行产生的积

极作用有（）0

A.减少商业银行所面临的操作风险

B.减少商业银行借入资金所需支付的风险溢价

C.防止商业银行的资产被迫廉价发售

D.保证银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系

E.增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有

能力偿还借款

29.根据监管机构的规定，商业银行符合如下（）条

件时，可以使用原则法计量操作风险资本。

A.业务条线实行操作风险管理的人力和物力匮乏

B.未建立清晰的操作风险内部汇报路线

C.建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相

适应的操作风险管理体系

D.商业银行系统性地搜集、整顿、跟踪和分析操作风

险有关数据，定期根据损失数据进行

风险评估，并将评估成果纳入操作风险监测和控制

E.董事会和高级管理层理解操作风险管理架构但不参

与监督执行

30.下列有关商业银行为减少个人信贷业务的操作风险

的说法，对的的有（）。

A.卖行个贷业务集约化管理，提高管理层次，实现审

贷部门分离

B.建立有效的鼓励机制，将客户经理的贷款发放规模

与其收入和奖金挂钩

C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制

度

D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审

慎发展个人信用和自然人保证贷款

E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审

批，实现专业化经营和管理

31.商业银行在特定期段内需要借入的资金规模是由一

定水平的（）决定的。

A.客户规模

B.一定数量的流动性资产

C.发放的贷款

D.净利润

E.关键存款

32.商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）

等方面的内容。

A.制定在危机状况下对资产和负债的处置措施

B.弥补现金流量局限性的工作程序

C.怎样维持良好的公共关系，树立积极的公众形象

D.怎样处理与利益持有者之间的关系

E.明确在危机状况下各部门的分工和应采用的措施

33.在商业银行操作风险管理中，风险缓释重要包括

（）o

A.限额管理

B.购置保险

C,资产组合管理

D.业务外包

E.制定持续营业方案

34.若其他条件相似，则下列有关商业银行多种流动性比率

的分析，对的的有（）O

A.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低

B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低

C.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高

D.银行关键存款比例越高，流动性风险越低

E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强

35.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。

A.存款大量流失

B.客户办理业务等待时间较长

C.所发行的股票价格大幅下跌

D.被迫从市场上购回已发行的债券

E.债权人提前规定兑付

36.衡量商业银行信用风险变化的程度，表达资产质量从前

期到本期变化的比率指标有（）。

A.资本充足率

B.大额风险集中度

C.正常贷款迁徙率

D.不良贷款迁徙率

E.成本收入比

37.银行监管中，采用市场准入的重要目的有（）o

A.防止海外游资流入国内银行系统

B.维护国有商业银行的利益

C.保护存款者的利益

D.维护银行市场秩序

E.保证注册银行具有良好的品质，防止不稳定机构进入银

行体系

38.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内

容的有（）o

A.资产质量和流动性状况

B.市场风险敏感度

C.管理水平和内部控制

D.业务经营的合法合规性

E.风险状况和资本充足性

39.下列有关风险管理方略的说法，对的的有（）o

A.风险分散不能完全消除非系统性风险

B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种

状况

C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以

防止承担该业务或市场具有的风险

D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应

是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家

的借款人

E.风险规避方略的局限性在于它是一种消极的风险管理方

略，不适宜成为商业银行发展的主导风险管理方略

40.下列有关商业银行战略风险管理的