财通证券现金宝集合资产管理计划说明书

财通证券现金宝

集合资产管理方案说明书

（限定性集合资产管理方案）

重要提示

本说明书依据《证券公司客户资产管理业务试行方法》（以下简称“《试行方法》”）、《证券公

司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称“《实施细则》〃）、《证券公司集合资产管理电

子签名合同试点指引》及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

委托人承诺以真实身份参与集合方案，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和

集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，愿意自行承当投资风险和损失。

管理人承诺以老实信用、审慎尽责的原则管理和运用集合方案资产，但不保证集合方案一定盈

利，也不保证最低收益。本说明书对集合方案未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、

托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。

中国证监会对本集合方案出具了批准文件（名称和文号），但中国证监会对本集合方案做出的

任何决定，均不说明中国证监会对本集合方案的价值和收益做出实质性判断或保证，也不说明参

与本集合方案没有风险。

承办人：

联系电话：

年月日

目录

第1局部释义....................................................7

第2局部集合方案介绍...........................................13

（一）名称和类型...........................................................13

（二）投资目标和特点.......................................................13

（三）投资范围和投资组合设计...............................................13

（四）风险收益特征及适合推广对象..........................................14

（五）目标规模限制.........................................................14

（六）存续期限.............................................................14

（七）封闭期...............................................................14

（A）开放日...............................................................14

（九）推广时间.............................................................14

（十）每份集合方案面值和参与、退出价格....................................15

（H^一）首次参与集合方案的金额限制........................................15

（十二）推广机构...........................................................15

（十三）管理人自有资金参与.................................................15

第3局部集合方案有关当事人介绍................................16

（一）管理人...............................................................16

（二）托管人...............................................................16

（三）推广机构.............................................................17

（四）注册登记机构.........................................................17

（五）管理人与托管人关系的说明............................................17

第4局部设立推广期间委托人参与集合方案........................18

（一）集合方案的推广日期..................................................18

（二）推广机构.............................................................18

（二）推广期每份集合方案的参与价格........................................18

（四）推广期参与集合方案的参与费率........................................18

（五）推广期参与原则.....................................................18

（六）推广期规模上限控制..................................................19

（七）参与程序.............................................................19

（A）暂停和拒绝参与的情形................................................20

（九）提前结束推广期的情形................................................21

第5局部管理人自有资金参与集合方案............................22

第6局部集合方案的成立........................................23

（一）集合方案的成立条件和时间............................................23

（二）集合方案设立失败...................................................23

第7局部投资理念与投资策略....................................24

（-）投资目标.............................................................24

（二）投资范围.............................................................24

（三）资产组合比例........................................................24

（四）资产配置策略........................................................24

（五）各类资产投资策略....................................................25

（六）业绩比较基准........................................................25

第8局部投资决策与风险控制....................................26

（一）决策依据.............................................................26

（-）投资程序.............................................................26

（三）风险控制.............................................................27

第9局部投资限制及禁止行为....................................29

（一）投资限制.............................................................29

（二）禁止行为.............................................................29

第10局部集合方案的账户与资产..................................30

（-）集合方案账户的开立与管理............................................30

（二）集合方案资产构成....................................................31

（三）集合方案资产的管理与处分............................................31

第11局部集合方案的资产估值....................................32

（一）资产总值.............................................................32

（二）资产净值.............................................................32

（三）预估收益率...........................................................32

（四）估值目的.............................................................32

（五）估值对象.............................................................32

（六）估值日...............................................................32

（七）估值方法.............................................................32

（A）估值程序.............................................................33

（九）估值错误与遗漏的处理................................................34

（十）过错处理.............................................................34

（十一）暂停披露净值的情形................................................36

（十二）特殊情形的处理....................................................36

第12局部费用支出和业绩报酬....................................37

（一）费用的种类...........................................................37

（二）不列入方案费用的工程................................................38

（三）管理费和托管费的费用调整............................................38

（四）管理人提取业绩报酬..................................................38

（五）税收支出.............................................................39

第13局部收益与分配.............................................40

（―）收益的构成...........................................................40

（二）集合方案的净收益....................................................40

（三）收益分配原则........................................................40

（四）收益分配对象........................................................40

（五）收益分配方式........................................................40

（六）收益分配时间........................................................40

（七）收益分配方案........................................................40

（A）收益分配方案的内容..................................................41

（九）收益分配方案确实定与报告............................................41

（十）收益分配中发生的费用................................................41

（H-一）收益分配的程序....................................................41

第14局部存续期间的参与和退出..................................42

（一）参与和退出的形式....................................................42

（二）参与和退出的价格和条件..............................................42

（三）参与费用和退出费用..................................................43

（四）参与和退出的时间....................................................43

（五）参与和退出的程序....................................................43

（六）存续期规模上限控制..................................................43

（七）参与和退出的注册与过户登记..........................................44

（A）拒绝或暂停参与、退出的情况及处理方式................................44

（九）巨额退出的情形及处理方式............................................45

（十）其他暂停参与退出或临时卜调规模上限的情形及处理方式...................45

（十一）重新开放参与退出或恢复正常规模上限的报告...........................45

（十二）集合方案的非交易过户..............................................45

（十二）其他情形..........................................................46

第15局部集合方案的展期........................................47

（一）展期的条件...........................................................47

（-）集合方案展期的方式和程序............................................47

第16局部集合方案终止与清算....................................49

（一）集合方案的终止......................................................49

（二）集合方案应当终止的情形..............................................49

（三）资产清算主体........................................................50

（四）方案终止后的资产清算程序............................................50

（五）清算账册及文件的保存................................................51

第17局部信息披露...............................................52

（一）本集合方案定期通告..................................................52

（二）重大事项的披露和披露方式............................................53

（三）信息披露文件的存放与查询............................................54

（四）其他未尽事宜........................................................54

第18局部风险揭示及其相应风险防范措施..........................55

第19局部其他应说明事项........................................61

（一）集合方案托管........................................................61

（-）集合资产管理方案注册登记业务........................................61

第20局部监管安排...............................................62

（一）方案推广、设立的监管安排............................................62

（-）方案日常运作的监管安排..............................................62

（三）方案终止的监管安排..................................................62

第21局部或有事件...............................................63

第22局部特别说明...............................................64

第1局部释义

《财通证券现金宝集合资产管理方案说明书》中除非文意另有所指，以下词语具有如下含义:

《集合资产管理合指《财通证券现金宝集合资产管理方案管理合同》及

同》、合同：对其的任何修订和补充。

《试行方法》：指2003年12月18口经中国证券监督管理委员会发布

并于2004年2月1日施行的《证券公司客户资产管理

业务试行方法》。

《实施细则》:指2008年5月31日经中国证券监督管理委员会发布

并于2008年7月1日施行的《证券公司集合资产管理

业务实施细则（试行）》。

《电子签名合同试点指《证券公司集合资产管理电子签名合同试点指引》

指引》:

《电子签名约定书》：指《电子签名合同试点指引》第九条所要求的纸质文

件

中国：指中华人民共和国。

法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政

规章及标准性文件、地方法规、地方规章及标准性文

件。

元：指中国法定货币人民币，单位“元〃。

集合资产管理方案或指依据《财通证券现金宝集合资产管理方案管理合同》

本集合资产管理方案和《财通证券现金宝集合资产管理方案说明书》所设

或本集合方案或集合立的财通证券现金宝集合资产管理方案。

方案：

集合资产管理方案说指《财通证券现金宝集合资产管理方案说明书》，一份

明书或本说明书或说披露本集合资产管理方案管理人、托管人及推广机构、

明书：集合资产管理方案参与、集合资产管理方案成立、集

合资产管理方案退出、集合资产管理方案非交易过户、

集合资产管理方案委托人权利义务、集合资产管理方

案费用及税收、集合资产管理方案资产及估值、集合

资产管理方案收益及分配、集合资产管理方案信息披

露制度、集合资产管理方案终止及清算、投资于集合

资产管理方案的风险提示等涉及本集合资产管理方案

的信息，供集合资产管理方案委托人选择并决定是否

提出集合资产管理方案参与申请的要约邀请文件。

托管协议：指《财通证券现金宝集合资产管理方案托管协议》及

对其的任何修订和补充。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

集合资产管理方案管指财通证券有限责任公司（简称“财通证券〃）。

理人或或方案管理人

或管理人：

集合资产管理方案托指中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公

管人或方案托管人或

托管人：司〃）o

推广机构：指财通证券有限责任公司。

注世登记人、注册登记指中国证券登记结算有限责任公司（简称“中登公

机构、注册与过户登记司〃）。

人：

集合资产管理合同当指受《集合资产管理合同》约束，根据《集合资产管

事人：理合同》享受权利并承当义务的法律主体。

个人委托人：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定

可以投资于集合资产管理方案的自然人投资者。

机构委托人：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设

立的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织。

委托人：指上述委托人（个人委托人和机构委托人）的合称。

集合资产管理方案成指本集合方案到达集合资产管理合同约定的成立条件

立日：后，管理人确定的本集合方案成立的日期。

推广期：指本集合方案自开始推广到推广完成之间的时间段；

管理人自中国证监会做出批准决定之日起六个月内启

动推广工作，集合方案应当在推广之日起的60个工作

日内完成推广、设立活动，具体时间见有关公告。

集合方案存续期：本集合方案存续期为3年。存续期满后，经中国证监

会核准并满足相应条件后即可展期。

工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市

场的共同交易日和时间。

TH：指日常参与、退出或办理集合资产管理方案其他'业务

的申请日。

T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。

封闭期：本产品不设定封闭期，从集合资产管理方案成立日起,

每个交易日都可以参与和退出。

开放日：指集合方案成立后，为委托人办理参与、退出集合方

案等业务的工作日，开放日为集合资产管理方案成立

日起的每个交易日。

签约指委托人提出申请并完成《集合资产管理合同》签署、

账户开立等相关手续后，管理人开通委托人参与集合

方案功能的行为。

推广期签约：指在推广期委托人签约集合方案的行为，委托人在推

广期可以签约，但在集合方案成立日才开始参与集合

方案。

存续期签约：指在存续期内委托人签约集合方案的行为。

解约：指委托人通过营业部柜台或者交易系统，解除《集合

资产管理合同》的约定，不再参与本集合方案。

参与：指委托人将在推广人处开设的资金账户中可用资金转

换为集合方案份额的行为。委托人须完本钱集合方案

的签约手续后，方可参与。

退出：委托人将其集合方案份额转换为资金账户中的可用资

金，减少集合方案份额的行为。但退出后不解除《集

合资产管理合同》，仍可继续参与集合方案。

巨额退出：指本集合方案单个开放日，集合方案净退出申请总额

超过上一日本集合方案总份额的70蛤即认为发生了巨

额退出。

资金账户：指委托人用于证券交易的第三方存管账户。

资金账户最小余额：管理人为保证证券交收正常进行而设置的、委托人需

在资金账户中保存的最小金额。

自动参与退出：指委托人在推广机构签署《集合资产管理合同》，在满

足新增资金参与下限的情况下，委托人证券账户保证

金剩余局部将自动参与或退出集合方案。

保存额度：指委托人资金账户保证金保存的最低金额，也是委托

人在下一个交易日可以取现的最大限额。委托人可以

调整该限额，但此额度不低于费金账户最小余额。

份额累计积数委托人或集合方案在一段时间内每日份额数的总和。

预估收益率除去费用后，按照约定估值方法计算的集合方案年化

收益率。

分红收益率分红登记日集合方案的当期实际年化收益率。

客户收益率除去业绩报酬，客户可以获得分红的年化收益率。

年、年度、会计年度：指公历每年1月1日起至当年12月31日为止的期间。

方案年度：指本方案成立之日起每满一年为止的期间。例如，本

方案于2012年10月10日成立，则2012年10月10

日至2013年10月9日为一个方案年度，依此类推，

本方案共有3个方案年度。若9日为非工作日，则取

其之前的最近一个工作日。

自有资金：指管理人参与本方案的本金。本集合方案中，管理人

不以自有资金参与。

集合资产管理方案资指依据有关法律、法规和委托人的意愿，委托人参与

产或委托投资资产：的本集合资产管理方案净额。

集合资产管理方案收指集合方案利息收入、投资收益、公允价值变动收益

益：和其他收入扣除相关费用后的余额。

集合资产管理方案账指注班与过户登记人给委托人开立的用于记录委托人

户：持有本集合资产管理方案份额情况的登记账户。

集合资产管理方案资指集合方案投资所形成的各类有价证券、银行存款本

产总值或资产总值：息及其他资产的价值总和。

集合资产管理方案资指集合资产管理方案资产总值扣除负债后的净资产

产净值或资产净值：值。

集合资产管理方案份指人民币1.00元。

额面值或单位面值：

集合资产管理方案资指计算评估集合资产管理方案资产和负债的价值，以

产估值或资产估值：确定集合资产管理方案资产净值的过程。

分红登记日：指用于计算委托人本期分红权益的登记日期，本集合

方案的分红登记日为每个季度第一个月的第一个交易

日。

不可抗力：指遭受不可抗力事件一方不能预见，不能防止，不能

克服的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其它自

然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共卫生事件、

政府征用、没收、法律法规变化其他突发事件、注册

与过户登记人非正常的暂停或终止业务、证券交易所

非正常暂停或停止交易等。管理人或托管人因不可抗

力不能履行《集合资产管理合同》时，应及时通知其

他各方并采取适当措施防止委托人损失的扩大。

管理人网站:指管理人发布集合方案有关信息的互联网站一一财通

证券网(http://)o

第2局部集合方案介绍

（一）名称和类型

1、集合方案名称：财通证券现金宝集合资产管理方案。

2、集合方案类型：限定性集合资产管理方案。

（二）投资目标和特点

1、投资目标：

在满足客户资产流动性与平安性要求的前提下，力争委托人的分红收益率超过同期活期存款利

率。

2、业绩比较基准：

银行活期存款税后收益率（目前为0.5%/年）。

3、主要特点：

（1）参与和退出便捷

委托人卖出证券所获资金，当日可以参与集合方案份额；退出集合方案份额所获资金，当日可

用于买入证券，次日可以取款。

（2）平安性高

本集合方案的资产主要投资于银行存款和短期债券，平安性较高。

（3）收益增厚，按季分红

管理人力争获得高于同期活期存款的收益，红利按季现金分配。

（三）投资范围和投资组合设计

1、集合方案的投资范围：

商业银行活（定）期存款，剩余期限397天以内的国债、央行票据、政策性银行金融债、货币市

场基金、期限1月以内（含一个月）的债券回购、信用类债券（企业债、公司债、中期票据、短期

融资券和别离交易可转债存债局部）、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

2、集合方案投资组合比例：

（1）活期存款：102100部

（2）一年以内（含1年）的定期存款：0-90%；

（3）隔夜逆回购：0-50%；

（4）1月以内的逆回购（不包含隔夜逆回购）：0-30%：

（5）货币市场基金：0-30%；

（6）剩余期限397天以内的的国债、央行票据、政策性银行金融债、信用类债券（企业债、

公司债、中期票据、短期融资券和别离交易可转债纯债局部）：0-20%；

（7）债券正回购：比例根据国家法律法规或政策规定执行，未出规定前，不得投资；

（8）其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种：配置比例由管理人根据法律法规或

政策的规定提出建议，托管人无异议后执行。

国证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理方案规模变动等外部因素致使集合资产管理方

案的组合投资比例不符合集合费产管理合同约定的，管理人应当在10个工作日内进行调整。

（四）风险收益特征及适合推广对象

本集合方案为限定性集合方案，属于低风险、低收益、平安性和流动性好的产品。

推广对象为本公司及下属机构经纪业务的客户，包括个人投资者和机构投资者。

（五）目标规模限制

本集合方案推广期及存续期前3个月为试点期，试点期规模上限为30亿份，集合方案成立满3

个月后，有权根据试点运行情况维持规模上限30亿份或提高至60亿份。

（六）存续期限

自集合方案成立之日起算，存续期为3年。存续期满后管理人可以决定到期清算终止，或经中

国证监会核准并满足适当条件后展期。

（七）封闭期

本产品不设封闭期，从集合资产管理方案成立日起，每个交易日都可以参与和退出。

（A）开放日

开放日为集合资产管理方案成立日起的每个交易日。在开放日，委托人可以按照本说明书和合

同的约定，参与和退出本方案。

（九）推广时间

本集合方案推广期指集合方案自开始推广到推广完成之间的时间段，即集合方案成立前委托人

的签约期。本集合方案将在中国证监会对本方案出具了批准文件之日起6个月内开始推广，在60

个工年日内完成集合方案的推广、设立活动。

管理人可以根据实际情况提前结束推广期，具体时间见有关公告。

（十）每份集合方案面值和参与、退出价格

本集合方案的每份集合方案面值为人民币1.00元。本集合方案采用份额参与、份额退出的方

式；参与、退出价格为固定价，即每份为人民币1.00元。

（十一）首次参与集合方案的金额限制

亘个委托人首次参与本集合方案的最低金额为50000元，超过最低金额的局部为1000元的整

数倍；对于已经是本集合方案的持有人，委托人可屡次参与集合方案，追加参与金额为1000元的

整数涪：单一账户最高参与上限金额为3000万元人民币。

（十二）推广机构

本集合方案的推广机构是财通证券有限责任公司及下属分支机构。

（十三）管理人自有资金参与

管理人不以自有资金参与本集合方案。

第3局部集合方案有关当事人介绍

（一）管理人

名称：财通证券有限责任公司（以下简称“财通证券〃）

住所：浙江省杭州市杭大路：5号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人：沈继宁

成立时间：2003年6月11日

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币拾肆亿元整

存续期间：持续经营

财通证券符合中国证监会关于证券公司从事集合资产管理业务的根本条件：

1.具有中国证监会授予的客户资产管理业务资格；

2.净资本不低于5亿元，同时满足《证券公司风险控制指标管理方法》中的有美证券公司财务

风险监控指标的要求；

3.没有挪用客户保证金或其他资产及不存在柜台个人债务；

4.未因违法违规行为受到中国证监会的行政处分，没有因涉嫌重大违法违规行为正受到监管

部门凋查的情况；

5.符合有关规章中关于完善的法人治理结构、健全的内部控制制度以及相应监管要求等规定

的根本条件，各项业务之间建立了有效的防火墙；

6.高级管理人员、业务人员具有良好的诚信记录和足够的专业素养；

7.业务人员具有证券从业资格，无不良行为记录，其中具有3年以上证券自营、资产管理或者

证券没资基金管理从'也经历的人员不少于5人。

财通证券具备了开展集合资产管理业务的主要技术能力，拥有实力较强的专'业化队伍。财通证

券拥有先进的投资理念和产品开发能力以及强有力的研究力量，也拥有高效、可靠的后台系统。

财通证券重视风险管理制度的建立和完善。在筹备集合资产管理方案业务过程中，财通证券董

事会和管理层高度重视风险控制机制的建立和完善。财通证券在设计业务流程时，充分考虑每个环

节的风险及其控制，特别是客户资金的平安性问题，以保障客户的根本利益。

（二）托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司（下称“中登公司〃）

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

成立时间:2001年3月29日

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币拾贰亿元整

存续期间：持续经营

（三）推广机构

财通证券有限责任公司及其下属分支机构（同前）

（四）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

联系电话：

传真：

联系人：朱立元

（五）管理人与托管人关系的说明

管理人和托管人之间均独立自主开展业务，任何一方均不能干预另一方的业务和经营。

第4局部设立推广期间委托人参与集合方案

（一）集合方案的推广日期

本集合方案推广期指集合方案自开始推广到推广完成之间的时间段，即集合方案成立前委托人

的签约期。本集合方案将在中国证监会对本方案出具了批准文件之日起6个月内开始推广，在60

个工年日内完成集合方案的推广、设立活动。

管理人可以根据实际情况提前结束推广期，具体时间见有关公告。

（二）推广机构

本集合方案将通过财通证券有限责任公司及下属分支机构办理集合方案业务的网点进行推广。

办理集合方案业务的城市、网点的具体情况和联系方法，请详见本集合方案推广公告及当地推广网

点的公告。

（三）推广期每份集合方案的参与价格

推广期内每份集合方案的参与价格为人民币1.00元。本集合方案单位份额的面值为人民币L00

yco

推广期内委托人只能通过现金购置份额的方式参与本集合方案。

（四）推广期参与集合方案的参与费率

本集合方案的参与费率为零。

（五）推广期参与原则

1、委托人参与本集合方案前，应当己经是推广机构的客户。

2、委托人初次参与金额不得低于50000元，超过最低金额的局部为1000元的整数倍；委托人

在推广期内可屡次参与本集合方案，追加参与金额为1000元的整数倍；单一账户最高参与上限金

额为3000万元人民币。

3、如本集合方案在推广期内参与金额到达30亿元，管理人可提前终止推广期，管理人按照比

例配售方式确定超过30亿元的参与申请为无效申请。

4、委托人在参与申请时一旦完成资金交付，则参与申请不能撤消。

5、在推广期内，委托人在交易日可以签约，在集合方案成立日即可以开始参与集合方案。

6、当集合方案满足成立条件时，管理人可提前终止推广期。

（六）推广期规模上限控制

本集合方案推广期内规模上限为30亿份。

管理人在推广期内使用“比例配售〃方法对集合方案参与总规模实行限量控制。

（1）推广期内参与申请不超过30亿份（含30亿份）的情形：若推广期内参与申请全部确认

后本集合方案参与的总份额不超过30亿份（含30亿份），则所有的有效参与申请全部予以确认。

（2）推广期内参与申请高于30亿份的情形：若推广期内参与申请确认资金的总额超过30亿

份，管理人将提前终止推广期。推广期规模上限日是指，在推广期集合方案参与巾请确认份额超过

规模上限的第一个交易日；在该交易日之下一日，管理人通知各销售网点结束产品参与，同时公告

推广期提前结束。在成立日或试运行期内的参与申请资金份额若超过30亿份,则采用“比例配售〃

以及吩额为1000倍数的原则给予局部确认。

配售比例决定了各委托人在参与对其所有有效参与确实认比例。若按比例确认后的有效参与金

额超过了最低参与限额，则予以接受，若缺乏最低参与限额，则不予接受。超出目标规模的局部由

推广叽构将参与资金退回委托人指定资金账户，并停止该集合方案接受参与申请。

推广期参与申请确认比例将于推广期结束日起的2个工作日内予以公告。

举例如下：

例1：某人投资100000元参与本集合方案。假设有效参与金额缺乏30亿份，该笔参与将按照

100妣匕例全部确认，对应参与费率为0%,集合方案参与价格每份1.00元。则其可得到的参与份

额为：

参与金额=100000/1.00=100000.00元

即：委托人投资100000元参与本集合方案，可得到100000份集合方案份额。

例2：A委托人投资200000元参与本集合方案，假设有效参与申请金额到达70,乙元。

则所有委托人的配售比例为

300000/700000二42.8571%,

这样，A委托人的配售确认金额为

int（200000X42.8571%/1000）*1000=85000元=85000分

其中int（・）为取整函数，A委托人最终以85000份确实认金额参与了本集合方案，但若A委托人

配售确认金额缺乏最低参与限额，则不予接受。

（七）参与程序

1、委托人的声明和承诺

委托人已阅读并理解本说明书及《集合资产管理合同》。

委托人充分了解参与本集合方案可能存在的投资风险。

委托人参与集合方案的资金在来源和用途上都不违反国家法律法规和政府规章的禁止性规定。

委托人没有非法聚集他人资金参与集合方案。

委托人符合本说明书要求的其他条件。

2、参与申请

委托人持身份证明证件，在推广期内到推广网点提出参与申请，未在中登公司开立TA账户的

投资者，在推广期参与本集合方案时还应同时申请开立中登公司深圳TA账户。

个人投资者的证明文件包括：个人有效身份证件原件及复印件、代办人（如有代办人）有效身

份证衅原件及复印件。

机构投资者的证明文件包括：有效企业营业执照副本及其复印件（加盖公章）或有效注册登记

证书副本及其复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）并由法定代表人签字或盖章、代

办人有效身份证件及其复印件。

管理人和推广机构审核投资者证明文件无误后，为推广期参与本集合方案的投资者开立中登公

司TA账户。

一个委托人只能开立和使用一个中登公司TA账户，已经拥有中登公司TA账户的委托人进行屡

次参与时可以免去开户申请。

3、签署合同

本集合方案采用电子合同签约方式。委托人在各销售网点，通过中国证券登记结算有限责任公

司集合方案电子合同管理系统，签署与管理人的电子合同,电子合同在管理人、托管人、委托人三

方完成签署，且委托人按合同约定将参与资金划入指定账户并经注册与过户登记人确认有效后生

效。

4、实际参与

在推广期内，委托人在交易日可以签约，在集合方案成立日即可以开始参与集合方案。

5、参与确认

管理人在T+1个工作日（设参与截止日为T日）内对投资者参与的有效性及参与份额予以确认。

（A）暂停和拒绝参与的情形

在本集合方案的推广期内，推广机构将根据委托人的投资经验、风险承受能力、资金来源及用

途性质等决定是否拒绝委托人参与本集合方案。有关存续期内参与本集合方案的规定，详见本说明

书第14局部：存续期间的参与和退出。

（九）提前结束推广期的情形

若管理人决定提前结束推广期，应提前一个工作口通知推广机构和注册与过户登记人。

第5局部管理人自有资金参与集合方案

管理人不以自有资金参与本集合方案。

第6局部集合方案的成立

（一）集合方案的成立条件和时间

1、在推广期终止时，若本集合方案符合以下条件：

（1）推广过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）募集金额不低于1亿元人民币；

（3）客户不少于2人；

（4）符合集合资产管理合同及方案说明书的约定；

（5）中国证监会规定的其他条件。

管理人聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所，对集合方案募集的资金进行验资并出具验

资报告后，即可宣布集合方案成立并开始运作。管理人公告本集合方案推广活动结束的次一工作日，

聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对集合方案进行验资，出具验资报告。管理人须在本集

合方案成立日后5个工作日内向中国证监会及住所地中国证监会派出机构报告推广、设立情况及验

资报告。

2、推广期内，当本集合方案的成立条件也同时被全部满足，经托管人同意后，管理人可以提

前终止推广期。

（二）集合方案设立失败

本集合方案推广期终止时，若方案规模低于人民币1亿元，或委托人低于2人（不含2人），

或推广期内发生使本集合方案无法设立的不可抗力事件，则管理人可以宣布本集合方案设立失败。

如集合方案设立失败，管理人承当集合方案的全部推广费用，各方互不承当其他责任。管理人须在

本集合方案设立失败后5个工作日内向中国证监会及住所地证监会派出机构报告。

第7局部投资理念与投资策略

（一）投资目标

在满足客户资产流动性与平安性要求的前提下，力争委托人的分红收益率超过同期活期存款利

率。

（二）投资范围

商业银行活（定）期存款，剩余期限397天以内的国债、央行票据、政策性银行金融债、货币市

场基金、期限1月以内（含一月）的债券回购；信用类债券（企业债、公司债、中期票据、短期融

资券和别离交易可转债存债局部）；中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

基于审慎原则，根据法律、法规、行政章程、相关业务规则及市场变化等，管理人有权将本集

合方案资产投资于中国证监会批准集合方案可投资的其他金融产品，管理人在履行审批程序后，可

将该金融产品划入相应类别进行管理，但管理人应在投资实施当日的3个工作日之前对委托人进行

通告。

（三）资产组合比例

（1）活期存款:10%-100%；

（2）一年以内（含一年）的定期存款：0-90%；

（3）隔夜逆回购：0-50%；

（4）1月以内（含一月）的逆回购（不包含隔夜逆回购）：0-30%；

（5）货币市场基金：0-30%；

（6）剩余期限397天以内的国债、央行票据、政策性银行金融债、信用类债券（企业债、公

司债、中期票据、短期融资券和别离交易可转债存债局部）：0-20%；

（7）债券正回购：比例根据国家法律法规或政策规定执行，未出规定前，不得投资；

（8）其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种：配置比例由管理人根据法律法规或

政策的规定提出建议，托管人无异议后执行。

因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理方案规模变动等外部因素致使集合资产管理方

案的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，管理人应当在10个工作日内进行调整。

（四）资产配置策略

根据委托人资金申赎特征，在满足客户流动性和平安性要求的前提下，管理人将琮合运用定量

和定性分析方法，深入研究国内外宏观经济走势、货币政策、利率趋势等，动态调整银行存款、货

币基金、债券回购、债券等各类资产配置期限与投资比例。

（五）各类资产投资策略

1、银行存款投资策略

管理人将密切跟踪客户股票交易数据，并考虑新股申购、节假口取款等事件性因素，合理分配

活期存款与定期存款的投资比例，在以活期存款满足客户证券交易资金交收、取款需求的同时，通

过配置一定比例的定期存款提高存款组合收益率。

在综合考察银行的信用状况、存款规模、资金需求等情况基础上，管理人将建立银行交易对手

库，在保障流动性与平安性的前提下，择优选择利率较高的银行进行存款。同时，管理人将严格控

制单笔存款规模，适当增加存款笔数，并根据分红时点合理安排存款期限。

2、债券投资策略

（1）久期管理

通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动

方向的预期，根据对未来利率变动方向的预期确定债券组合久期及其调整范围。在预期利率下降时

适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期，提高债券投资组合的收益水平。

（2）期限结构配置

在债券组合久期确定后，通过预测收益率曲线形状变化方向，以及集合方案的现金流需求，合

理设定债券组合期限结构，相应构建哑铃型、子弹型或阶用型组合。

（3）类属配置

综合考虑券种供需美系、信用利差、信用风险等因素，以及各类短期券种的交易规模与流动性,

动态调整债券投资组合中不同信用级别债券的投资比例以及国债、金融债、公司债、企业债、别离

交易可转债存债局部等的配置比例。

3、货币基金投资策略

货币基金考虑的主要因素包括：收益率、收益波动幅度、基金规模、划款周期和管理费率，并

根据以下几个方面的因素进行基金筛选：（1）货币市场基金管理现金的平安性；（2）货币市场基金

管理现金的流动性；（3）货币市场基金管理现金的本钱等。

（六）业绩比较基准

同期银行活期储蓄存款利率。

如果未来出现更适宜的业绩比较基准，本集合方案将根据实际情况适当调整业绩比较基准，并

在报送监管机构后予以公布。

第8局部投资决策与风险控制

（一）决策依据

1、国家有关法律、法规的规定和和本说明书、集合方案合同的相关约定。

2、宏观经济开展态势、微观经济运行环境和利率走势与通货膨胀预期，国家的货币政策。

3、证券市场变化，投资品种发行主体的经营状况、信用状况和价值分析。

4、交易对手的信用分析。

5、投资对象收益和风险的配比关系。本集合方案在衡量投资对象投资收益与风险之间的配比

关系时，在尽量防止本金损失的前提下，力争为委托人获取较高的收益。

（二）投资程序

1、资产管理决策委员会确定资产配置方案、投资额度授权等重大决策。

资产管理决策委员会是财通证券资产管理业务的决策机构，主要职责包括：负责确定公司资产

管理业务的开展战略，对公司资产管理业务相关的重大事项进行决策，审定资产配置方案，以及对

资产管理部进行投资额度授权。

2、投资决策小组负责投资策略以及资产配置等日常投资决策。

投资决策小组是资产管理部的决策机构，负责资产管理业务的日常投资决策。投资决策小组接

受资产管理决策委员会的监督。投资决策小组的主要职责包括：对宏观经济形势、市场趋势做出分

析，制定资产配置方案，确定集合方案中各类资产的投资比例。并负责审核、管理资产管理业务证

券库。

3、投资主办人负责构建投资组合。

投资主办人在投资决策小组确定