2025年风险决策支持试题及答案

2025年风险决策支持试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1.某企业在制定新产品市场推广策略时，需评估“竞争对手快速跟进”的风险。若该风险发生概率为30%，一旦发生将导致利润损失500万元，不发生时利润为800万元。采用期望值法计算该策略的期望利润为（）。A.560万元B.650万元C.710万元D.800万元2.以下风险评估方法中，最适用于处理“专家意见分歧较大、缺乏历史数据”场景的是（）。A.蒙特卡洛模拟B.德尔菲法C.敏感性分析D.失效模式与影响分析（FMEA）3.某企业构建风险决策支持系统时，需整合内外部数据。以下数据中，属于“外部非结构化数据”的是（）。A.企业近三年财务报表B.行业协会发布的季度市场报告C.社交媒体用户对产品的评论D.供应链系统中的供应商交货周期数据4.在决策树分析中，某机会节点有三个分支，概率分别为0.2、0.5、0.3，对应的净收益为-100万元、200万元、300万元，则该节点的期望值为（）。A.130万元B.150万元C.170万元D.190万元5.风险偏好（RiskAppetite）与风险承受度（RiskTolerance）的核心区别在于（）。A.前者是定性描述，后者是定量指标B.前者针对整体目标，后者针对具体风险C.前者由管理层制定，后者由执行层落实D.前者关注短期影响，后者关注长期影响6.某城市规划建设地铁线路，需评估“地质条件复杂导致工期延误”的风险。若采用情景分析法，最合理的情景划分是（）。A.低、中、高概率情景B.乐观、基准、悲观情景C.技术风险、管理风险、环境风险情景D.1个月延误、3个月延误、6个月以上延误情景7.以下关于贝叶斯网络在风险决策中应用的描述，错误的是（）。A.适用于处理变量间的依赖关系B.需预先设定先验概率C.无法动态更新风险概率D.可用于因果推理和诊断分析8.某公司拟投资新能源项目，需比较“自建工厂”和“合作代工”两种方案。若采用效用理论决策，关键是要（）。A.计算两种方案的净现值B.确定决策者对风险的态度函数C.分析市场需求的波动范围D.评估政策变化的影响概率9.大数据技术在风险决策支持中的核心优势是（）。A.降低数据采集成本B.提升结构化数据处理效率C.挖掘传统数据中隐含的关联关系D.替代人工进行决策判断10.某企业在风险决策中发现，某关键风险指标（KRI）的预警阈值设置过低，可能导致（）。A.忽视重大风险B.过度反应消耗资源C.无法识别风险趋势D.决策滞后错失良机二、案例分析题（每题30分，共60分）案例1：新能源汽车电池项目投资决策某新能源科技公司计划投资2亿元建设锂电池生产线，目标市场为国内新能源汽车厂商。经市场调研，未来3年市场需求存在三种可能：-高需求（概率35%）：年销量10万组，单价2000元/组，单位成本1200元；-中需求（概率50%）：年销量6万组，单价1800元/组，单位成本1300元；-低需求（概率15%）：年销量3万组，单价1500元/组，单位成本1400元。项目寿命期3年，无残值，资本成本率8%（3年期年金现值系数为2.577）。问题：（1）计算该项目的期望年利润和净现值（NPV）；（15分）（2）若公司风险承受度为“NPV≥5000万元”，判断该项目是否可行；若不可行，提出2项改进建议。（15分）案例2：公共卫生事件中的疫苗接种决策2024年冬季，某地区爆发新型流感，卫生部门需决定是否启动大规模疫苗接种计划。已知：-不接种：感染率20%，感染后治疗成本人均5000元，重症率10%（重症治疗成本额外增加2万元）；-接种：疫苗覆盖率需达到70%（接种成本人均300元），接种后感染率降至5%（未接种人群感染率仍为20%），重症率同步降至5%；-地区人口100万，医疗资源最大可承受重症病例数为8000例。问题：（1）计算两种方案的总成本（治疗+接种）；（10分）（2）分析接种方案的“医疗资源超载风险”；（10分）（3）若引入“风险厌恶系数”（决策者对重症超载的敏感度为2倍成本），重新评估最优决策。（10分）三、论述题（20分）随着AI大模型和实时数据采集技术的发展，传统风险决策支持系统（RDSS）面临升级需求。请结合风险识别、评估、应对的全流程，论述“动态风险决策支持系统”的构建要点，并举例说明其在企业供应链风险管理中的应用。2025年风险决策支持试题答案一、单项选择题1.A（解析：期望利润=0.3×(800-500)+0.7×800=90+560=650？更正：原题计算应为不发生时利润800万元，发生时利润=800-500=300万元，期望利润=0.3×300+0.7×800=90+560=650万元，正确选项B。）（注：原计算有误，正确答案应为B。）2.B（德尔菲法通过多轮匿名反馈整合专家意见，适用于数据缺失场景。）3.C（社交媒体评论属于外部非结构化文本数据。）4.A（期望值=0.2×(-100)+0.5×200+0.3×300=-20+100+90=170万元？更正：0.2×(-100)=-20，0.5×200=100，0.3×300=90，总和=170万元，正确选项C。）（注：原计算正确，正确选项C。）5.B（风险偏好是企业整体愿意承担的风险水平，风险承受度是具体风险的可接受边界。）6.B（情景分析法通常划分乐观、基准、悲观情景描述不同后果。）7.C（贝叶斯网络可通过新数据更新后验概率，支持动态分析。）8.B（效用理论关注决策者对风险的主观偏好，需构建效用函数。）9.C（大数据的核心价值是挖掘非结构化数据中的隐含关联，如社交舆情与市场风险的关系。）10.B（阈值过低会导致频繁触发预警，消耗管理资源。）二、案例分析题案例1答案（1）期望年利润计算：高需求利润=10万×(2000-1200)=8000万元；中需求利润=6万×(1800-1300)=3000万元；低需求利润=3万×(1500-1400)=300万元；期望年利润=0.35×8000+0.5×3000+0.15×300=2800+1500+45=4345万元；净现值（NPV）=4345×2.577-20000=11197.065-20000=-8802.935万元（注：此处应为年利润×年金现值系数-初始投资，原计算正确）。（2）公司风险承受度为NPV≥5000万元，而该项目NPV为负，不可行。改进建议：①降低单位成本：通过技术优化将中需求单位成本降至1250元，则中需求利润=6万×(1800-1250)=3300万元，期望年利润=0.35×8000+0.5×3300+0.15×300=2800+1650+45=4495万元，NPV=4495×2.577-20000≈11583-20000=-8417万元（仍需更大幅度降本）；②拓展海外市场：假设高需求概率提升至45%，中需求40%，低需求15%，则期望年利润=0.45×8000+0.4×3000+0.15×300=3600+1200+45=4845万元，NPV=4845×2.577-20000≈12496-20000=-7504万元（需结合其他措施）；更有效建议：引入政府补贴，如初始投资补贴5000万元，则NPV=11197-15000=-3803万元（仍不足）；或延长项目寿命期至5年（5年期年金现值系数3.993），则NPV=4345×3.993-20000≈17350-20000=-2650万元（需综合多种策略）。案例2答案（1）总成本计算：不接种方案：感染人数=100万×20%=20万；重症人数=20万×10%=2万；治疗成本=20万×5000+2万×20000=10亿+4亿=14亿元。接种方案：接种人数=100万×70%=70万，接种成本=70万×300=2.1亿元；未接种人数=30万，感染人数=70万×5%+30万×20%=3.5万+6万=9.5万；重症人数=9.5万×5%=4750人；治疗成本=9.5万×5000+4750×20000=4.75亿+9500万=5.7亿元；总成本=2.1亿+5.7亿=7.8亿元。（2）医疗资源超载风险分析：不接种方案重症人数2万＞8000例，超载1.2万例；接种方案重症人数4750例＜8000例，无超载风险。（3）引入风险厌恶系数后，超载风险的成本需加倍计算：不接种方案超载成本=（2万-8000）×2万×2=1.2万×2万×2=48亿元（原治疗成本14亿+超载惩罚48亿=62亿）；接种方案无超载，总成本仍为7.8亿元；因此最优决策为接种。三、论述题答案动态风险决策支持系统（DRDSS）构建要点：1.实时数据感知层：整合物联网（IoT）、卫星遥感、社交媒体等多源数据，通过边缘计算实现毫秒级数据采集（如供应链中原材料运输车辆的GPS定位、仓库温湿度传感器数据）。2.智能风险识别模块：基于AI大模型（如GPT-4改进版）进行自然语言处理（NLP）和图像识别，自动提取风险信号（如分析新闻中“某港口工人罢工”的关键词，关联企业原材料供应商是否经过该港口）。3.动态评估模型：采用贝叶斯网络与蒙特卡洛模拟融合技术，实时更新风险概率和影响值（如当供应商A的交货延迟概率从5%升至20%时，系统自动调整其对企业生产计划的影响权重）。4.自适应决策推荐：通过强化学习（RL）优化应对策略库，根据决策者风险偏好动态生成方案（如风险厌恶型决策者优先推荐“启用备用供应商”，风险中性型推荐“协商加急运输”）。5.人机协同界面：开发可视化仪表盘，支持决策者通过自然语言提问（如“若东南亚暴雨持续一周，影响哪些原材料供应？”），系统输出风险热力图、应对方案成本效益对比。在供应链风险管理中的应用示例：某家电企业引入DRDSS后，当系统监测到“马来西亚某芯片厂所在区域发布台风预警”（实时气象数据），结合该工厂占企业芯片采购量的40%（内部ERP数据），通过NLP分析历史台风对该厂的影响（“过去3次台风导致平均7天停产”），调用