2025 年大学金融工程（金融工程基础）期末测试卷

2025年大学金融工程（金融工程基础）期末测试卷

（考试时间：90分钟满分100分）班级______姓名______一、单项选择题（总共10题，每题3分，每题只有一个正确答案，请将正确答案填在括号内）1.金融工程的核心是（）。A.金融工具创新B.风险管理C.金融市场分析D.数学建模2.以下不属于金融工程主要应用领域的是（）。A.投资管理B.公司理财C.金融监管D.风险管理3.无风险利率一般用（）来近似。A.国债收益率B.银行存款利率C.企业债券收益率D.同业拆借利率4.风险中性定价原理的核心是（）。A.风险厌恶假设B.风险偏好假设C.无套利假设D.市场有效假设5.远期合约的特点不包括（）。A.非标准化B.在场外交易C.流动性强D.违约风险较高6.期货合约与远期合约的最大区别在于（）。A.交易场所不同B.标准化程度不同C.交易双方的权利义务不同D.交割方式不同7.期权的时间价值（）。A.随着到期日临近而增大B.随着到期日临近而减小C.与到期日无关D.始终为正8.互换合约的主要类型不包括（）。A.利率互换B.货币互换C.商品互换D.股权互换9.金融工程中常用的风险度量方法不包括（）。A.方差B.标准差C.贝塔系数D.市盈率10.以下关于有效市场假说的说法错误的是（）。A.弱式有效市场中，股价已经反映了全部历史信息B.半强式有效市场中，股价已经反映了所有公开信息C.强式有效市场中，股价已经反映了所有信息，包括内幕信息D.有效市场假说认为市场总是有效的，不存在异常现象二、多项选择题（总共5题，每题5分，每题至少有两个正确答案，请将正确答案填在括号内）1.金融工程的主要技术包括（）。A.套期保值B.投机C.套利D.风险管理E.金融工具创新2.以下属于金融衍生工具的是（）。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约E.股票3.影响期权价格的因素有（）。A.标的资产价格B.行权价格C.到期期限D.波动率E.无风险利率4.利率互换的作用包括（）。A.降低融资成本B.管理利率风险C.优化资产负债结构D.提高市场流动性E.增加投资收益5.有效市场假说的三种形式包括（）。A.弱式有效市场B.半强式有效市场C.强式有效市场D.无效市场E.次强式有效市场三、判断题（总共10题，每题2分，判断对错，请将答案填在括号内）1.金融工程就是金融领域的工程技术，主要用于开发新的金融产品。（）2.风险中性定价原理意味着投资者都是风险中性的。（）3.远期合约是标准化的合约，交易双方按照约定的价格在未来某一特定时间买卖一定数量的资产。（）4.期货合约的交易保证金是为了保证交易双方履行合约。（）5.期权的买方有权利但没有义务执行期权合约。（）6.互换合约是交易双方在未来某一时期内交换一系列现金流的合约。（）7.金融工程中的套利是指利用市场定价的不合理性，通过同时买入和卖出相同或相关资产来获取无风险利润。（）8.有效市场假说认为市场价格能够充分反映所有信息，因此投资者无法获得超额收益。（）9.弱式有效市场中，技术分析是有效的，可以帮助投资者获取超额收益。（）10.股票期权的价值只取决于股票价格和行权价格。（）四、简答题（总共3题，每题1题10分，每题需简要回答问题）1.简述金融工程的定义和主要内容。2.简述风险中性定价原理及其应用。3.简述有效市场假说的三种形式及其区别。五、论述题（总共1题，每题20分，要求结合实际案例进行论述）论述金融工程在风险管理中的应用及重要性。答案：一、单项选择题1.B2.C3.A4.C5.C6.B7.B8.C9.D10.D二、多项选择题1.ACE2.ABCD3.ABCDE4.ABC5.ABC三、判断题1.×2.×3.×4.√5.√6.√7.√8.√9.×10.×四、简答题1.金融工程是将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（主要有数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决各种金融问题。主要内容包括金融工具创新、风险管理、投资策略制定等。2.风险中性定价原理是指在风险中性世界里，所有资产的预期收益率都等于无风险利率。应用：通过构造风险中性概率，对期权等衍生工具进行定价，简化了定价过程。3.弱式有效市场股价反映全部历史信息；半强式有效市场股价反映所有公开信息；强式有效市场股价反映所有信息包括内幕信息。区别在于信息反映的范围不同。五、论述题金融工程在风险管理中应用广泛。例如通过期货合约进行套期保值，锁定价格