2026年金融风险管理案例分析试题

2026年金融风险管理案例分析试题一、案例分析题（共5题，每题20分，合计100分）案例背景：2025年，中国某商业银行（以下简称“ABC银行”）在某沿海经济发达地区（如上海或深圳）开展供应链金融业务。该业务通过核心企业信用为供应链上下游中小微企业提供融资服务，业务规模迅速扩大。然而，2026年初，受全球原材料价格波动、国内房地产市场需求疲软及部分核心企业债务违约等多重因素影响，该行供应链金融业务面临较大信用风险。部分中小微企业因订单减少、资金链紧张而出现逾期，导致银行不良贷款率上升。同时，该行在风险控制方面存在贷前调查不充分、贷后管理不到位等问题。问题：结合案例背景及所学金融风险管理知识，回答以下问题：1.分析ABC银行供应链金融业务面临的主要风险类型及其成因。（20分）2.针对上述风险，ABC银行应采取哪些风险控制措施？（20分）3.若部分核心企业出现债务违约，ABC银行应如何进行风险缓释？（20分）4.结合当前宏观经济环境，分析供应链金融业务的风险演变趋势及应对策略。（20分）5.若ABC银行计划拓展东南亚地区的供应链金融业务，应如何进行风险预判和本地化管理？（20分）答案与解析1.分析ABC银行供应链金融业务面临的主要风险类型及其成因。（20分）答案：ABC银行供应链金融业务面临的主要风险类型包括：（1）信用风险：-成因：部分中小微企业受宏观经济环境影响，订单减少、现金流紧张导致违约；核心企业自身经营不善或债务违约传导风险。-案例体现：部分企业逾期，不良贷款率上升。（2）市场风险：-成因：原材料价格波动、房地产市场疲软导致企业融资需求下降，业务规模收缩。-案例体现：全球原材料价格上涨、房地产市场需求疲软。（3）操作风险：-成因：贷前调查不充分（如未核实企业真实经营状况）、贷后管理缺位（如未监控企业现金流）。-案例体现：风险控制存在漏洞。（4）法律与合规风险：-成因：合同条款不完善、监管政策变化（如跨境业务合规要求）。-案例体现：未明确风险责任划分。（5）流动性风险：-成因：企业集中还款导致银行短期资金压力增大。-案例体现：部分企业逾期引发流动性风险。解析：信用风险是供应链金融的核心风险，需结合宏观经济与行业特性分析。操作风险需从银行内部管理角度切入。市场风险与宏观经济关联性强，需关注行业周期性波动。2.针对上述风险，ABC银行应采取哪些风险控制措施？（20分）答案：ABC银行应采取以下措施：（1）完善贷前调查：-核实企业真实经营数据（如发票、库存、应收账款），避免虚假信息。-评估核心企业信用实力，确保其具备风险承担能力。（2）加强贷后管理：-建立动态监控机制，定期跟踪企业现金流、订单情况。-设定预警指标（如逾期率、库存周转率），及时干预。（3）优化风险定价：-根据企业风险等级调整利率，高风险企业提高门槛。-引入担保机制（如动产抵押、第三方保证）。（4）强化流动性管理：-设定合理的融资期限，避免短期集中还款。-建立应急资金池，应对突发风险。（5）加强合规建设：-完善合同条款，明确风险责任。-确保跨境业务符合当地法律法规。解析：风险控制措施需结合银行内部流程与外部环境，兼顾短期应对与长期机制建设。贷前调查是基础，贷后管理是关键。3.若部分核心企业出现债务违约，ABC银行应如何进行风险缓释？（20分）答案：核心企业违约时，银行应采取以下缓释措施：（1）资产保全：-追索抵押/质押物（如存货、应收账款）。-优先处置高价值资产以覆盖损失。（2）债务重组：-与核心企业协商延长还款期限、降低利率。-转为股权融资（如引入战略投资者）。（3）风险隔离：-评估供应链上下游企业的关联性，避免风险集中。-对关联企业采取差异化授信政策。（4）保险与衍生品：-购买信用保险以覆盖部分损失。-使用衍生品对冲原材料价格波动风险。（5）法律手段：-对恶意逃废债企业提起诉讼。-申请破产重整以最大限度挽回损失。解析：风险缓释需分清责任主体（核心企业或下游企业），采取针对性措施。资产保全和债务重组是常用手段。4.结合当前宏观经济环境，分析供应链金融业务的风险演变趋势及应对策略。（20分）答案：（1）风险演变趋势：-区域分化加剧：沿海地区企业受房地产拖累，内陆地区相对稳健。-行业风险暴露：房地产、原材料行业企业违约率上升。-跨境风险增加：东南亚供应链受全球贸易摩擦影响。（2）应对策略：-动态调整业务布局：收缩高风险行业，聚焦优质供应链。-加强区域风控：对沿海地区提高审批标准，内陆地区可适度放宽。-优化跨境业务：引入本地合作机构，降低信息不对称风险。-推动数字化转型：利用大数据分析企业信用，提升风险识别能力。解析：风险演变需结合宏观经济政策与行业周期，银行需灵活调整策略。数字化转型是长期趋势。5.若ABC银行计划拓展东南亚地区的供应链金融业务，应如何进行风险预判和本地化管理？（20分）答案：拓展东南亚业务需关注：（1）风险预判：-政治风险：部分国家政策不稳定（如印尼、越南）。-汇率风险：印尼盾、泰铢等货币波动较大。-文化差异：企业征信体系不完善，需调整风控标准。（2）本地化管理：-合作当地银行：利用其征信数据与客户资源。-简化业务流程：适应本地企业短周期融资需求。