2026年金融风险管理师专业模拟题

2026年金融风险管理师专业模拟题一、单选题（共10题，每题1分）1.某商业银行在2025年第四季度报告显示，其信用风险加权资产占比为32%，资本充足率为12%。根据巴塞尔协议III，该银行的逆周期资本缓冲是否需要计提？A.是，因为其信用风险加权资产占比超过30%B.否，因为资本充足率未低于10%C.是，必须根据宏观审慎政策决定D.否，逆周期资本缓冲与信用风险加权资产无关2.某跨国公司在亚洲地区运营，其汇率风险敞口主要来自美元计价的债务。为对冲风险，该公司最适合采用以下哪种策略？A.购买美元看涨期权B.购买美元看跌期权C.进行货币互换D.直接调整债务结构为本地货币3.某基金管理人采用VaR模型进行风险控制，设定95%置信水平下的1日VaR为500万元。若实际损失为800万元，则该损失属于以下哪种情况？A.在控制范围内B.偶发性极端损失C.模型失效D.正常波动4.某保险公司承保了一项自然灾害风险，其损失分布呈现偏态特征。为更准确计量风险，应采用以下哪种方法？A.线性回归模型B.蒙特卡洛模拟C.极值理论（EVT）D.简单均值法5.某证券公司自营业务部门在2025年第三季度发生重大亏损，经查实主要原因是市场判断失误。根据监管要求，该部门负责人应承担以下哪种责任？A.行政处罚B.财务赔偿C.职务调整D.以上均需承担6.某银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险，其高级管理层需定期审核以下哪个指标？A.资本充足率B.违约概率（PD）C.资产负债率D.营业利润率7.某企业采用情景分析评估市场风险，假设未来经济衰退导致其应收账款回收率下降。该情景属于以下哪种类型？A.市场风险情景B.信用风险情景C.操作风险情景D.法律风险情景8.某金融机构采用压力测试评估流动性风险，假设存款大量流失导致资金短缺。该压力测试应重点关注以下哪个指标？A.资本充足率B.流动性覆盖率（LCR）C.资产负债率D.净息差9.某银行发现其交易账户中部分衍生品合约存在估值风险。为降低风险，应采取以下哪种措施？A.减少衍生品头寸B.调整估值模型C.提高保证金D.以上均需采取10.某保险公司采用风险调整后收益（RAROC）评估业务部门绩效。若某部门RAROC低于1%，则表明其表现如何？A.优于市场平均水平B.低于预期C.符合监管要求D.高于风险调整水平二、多选题（共5题，每题2分）1.某商业银行在2025年第四季度进行压力测试，发现以下哪些情况可能导致流动性风险暴露？A.存款集中到期B.市场利率上升C.客户大量提取现金D.资产负债期限错配E.监管机构提高存款准备金率2.某基金管理人采用风险平价策略配置资产，其核心原则包括以下哪些？A.根据资产波动率分配权重B.优先考虑高收益资产C.控制单一资产风险贡献D.均衡分配各类资产E.忽略相关性影响3.某保险公司采用期望损失（EL）计量信用风险，其计算公式涉及以下哪些变量？A.违约概率（PD）B.损失严重度（LS）C.贷款规模D.经济资本E.监管拨备4.某银行在2025年第三季度进行内部评级法（IRB）验证，需关注以下哪些要素？A.回收率模型准确性B.违约概率（PD）预测稳定性C.资本充足率达标情况D.风险权重敏感性E.监管机构反馈5.某企业采用情景分析评估操作风险，假设自然灾害导致信息系统瘫痪。该情景可能引发以下哪些后果？A.业务中断B.数据丢失C.法律诉讼D.监管处罚E.声誉损失三、判断题（共10题，每题1分）1.VaR模型能够完全捕捉极端市场风险事件的影响。2.内部评级法（IRB）适用于所有类型的信用风险计量。3.操作风险与自然灾害无关，仅与人为失误相关。4.流动性覆盖率（LCR）要求银行高流动性资产占总负债比例不低于100%。5.风险调整后收益（RAROC）越高，业务部门绩效越好。6.压力测试必须考虑历史极端事件，但无需假设未来可能发生的情况。7.汇率风险可通过调整合同条款完全消除。8.信用衍生品可用于转移信用风险，但会增加交易对手风险。9.监管机构要求银行必须采用内部模型法（IMM）计量市场风险。10.期望损失（EL）与资本充足率直接挂钩，二者成正比关系。四、简答题（共3题，每题5分）1.简述巴塞尔协议III对银行流动性风险管理的核心要求。2.解释VaR模型的局限性，并提出改进建议。3.分析信用衍生品在风险管理中的作用及其潜在风险。五、计算题（共2题，每题10分）1.某银行持有以下资产组合，假设每日收益率服从正态分布，计算95%置信水平下的1日VaR。|资产|投资金额（万元）|标准差（%）|权重|||-||||股票|5000|4|0.5||债券|3000|2|0.3||现金|2000|0|0.2|2.某保险公司承保了100笔贷款，每笔贷款金额为100万元，违约概率（PD）为2%，损失严重度（LS）为80%。计算该组合的期望损失（EL）和资本要求（假设资本乘数为3倍EL）。六、论述题（1题，15分）结合中国银行业现状，论述流动性风险管理的重要性及主要挑战，并提出政策建议。答案与解析一、单选题答案1.C2.A3.B4.C5.D6.B7.B8.B9.B10.B解析：1.逆周期资本缓冲根据宏观经济状况调整，与信用风险加权资产占比相关但非绝对条件，故选C。8.流动性覆盖率（LCR）是核心监管指标，要求高流动性资产覆盖30天净流出，故选B。二、多选题答案1.A,C,D,E2.A,C,D3.A,B,C4.A,B,D5.A,B,E解析：2.风险平价策略基于波动率、风险贡献和相关性，故选A,C,D。三、判断题答案1.×2.×3.×4.×5.√6.×7.×8.√9.×10.×解析：1.VaR无法捕捉“肥尾”风险，故错。8.信用衍生品转移风险但引入对手方风险，故对。四、简答题答案1.巴塞尔协议III流动性风险管理要求：-流动性覆盖率（LCR）≥100%-净稳定资金比率（NSFR）≥100%-流动性压力测试（含存续期错配）2.VaR模型局限性及改进：-局限性：无法覆盖极端事件、忽略相关性动态变化-改进：结合压力测试、预期shortfall分析3.信用衍生品作用与风险：-作用：转移风险、对冲债务违约-风险：交易对手信用风险、模型风险五、计算题答案1.VaR计算：综合波动率=√(0.5²×4²+0.3²×2²+0.2²×0²)=2.2%VaR=（5000+3000+2000）×2.2%×1.645=2346万元2.EL与资本要求：EL=100×100×2%×80%=160万元资本要求=3×160=480万元六、论述题参考答案流动性风险管