2025年风险管理师职业资格考试试卷及答案

2025年风险管理师职业资格考试试卷及答案一、单项选择题（共20题，每题1.5分，共30分。每题只有一个正确选项）1.某企业在风险评估中采用情景分析法，针对"供应链关键原材料价格上涨30%"设计压力情景，其核心目的是：A.验证风险偏好的合理性B.评估极端事件下的损失承受能力C.优化日常运营中的风险控制措施D.识别潜在风险因素的关联性2.根据新版《企业风险管理——整合框架》（COSO2023），以下哪项不属于"绩效"维度的关键要素？A.风险与绩效的平衡B.风险容量的动态调整C.风险文化的培育D.风险应对策略的成本效益分析3.某商业银行2024年末贷款组合的预期损失（EL）为5亿元，非预期损失（UL）为12亿元，经济资本应至少覆盖：A.预期损失B.非预期损失C.预期损失+非预期损失D.非预期损失-预期损失4.在操作风险高级计量法（AMA）中，以下哪类数据是监管机构明确要求必须纳入模型的？A.内部损失数据（ILD）B.外部损失数据（ELD）C.情景分析数据（SA）D.业务环境和内部控制因素（BEICF）5.某科技公司拟开展跨境数据业务，根据《数据安全法》和《个人信息保护法》，其面临的首要合规风险是：A.数据本地化存储要求未满足B.客户信息泄露导致的民事赔偿C.数据跨境流动的安全评估未通过D.数据处理活动的算法歧视争议6.压力测试中，"逆向压力测试"的独特性在于：A.从设定的损失阈值反推触发事件B.仅关注宏观经济变量的极端变化C.不依赖历史数据，完全基于情景假设D.重点评估风险缓释工具的失效概率7.某保险公司在开发新型健康险产品时，因未充分考虑基因检测技术进步对发病率的影响，导致定价模型偏差。该风险属于：A.市场风险B.信用风险C.模型风险D.操作风险8.根据《巴塞尔协议IV》，信用风险标准法中对中小企业（SME）的风险权重调整主要基于：A.企业年营业收入规模B.企业资产负债率水平C.企业实际控制人信用状况D.企业与银行的业务合作年限9.某新能源企业投资建设光伏电站，其面临的"政策补贴退坡"风险在风险分类中属于：A.战略风险B.市场风险C.法律风险D.流动性风险10.在风险偏好体系建设中，以下哪项指标属于"风险容忍度"范畴？A.净资本/风险加权资产≥12%B.单一客户贷款集中度≤10%C.年度操作风险损失不超过净利润的3%D.信用评级AA级以上资产占比≥60%11.某跨国企业使用蒙特卡洛模拟计算外汇风险的VaR（在险价值），若将置信水平从95%提高至99%，其他参数不变，VaR值将：A.增大B.减小C.不变D.无法确定12.操作风险损失事件中，"内部欺诈"与"外部欺诈"的根本区别在于：A.损失金额大小B.实施主体是否为企业员工C.是否涉及伪造交易记录D.风险发生的业务领域13.某上市公司因未及时披露重大诉讼信息被证监会处罚，该风险属于：A.合规风险B.声誉风险C.法律风险D.以上都是14.企业风险管理（ERM）与传统风险管理的本质区别在于：A.更关注单一风险的控制B.强调风险与战略的整合C.依赖定量分析工具D.由风险管理部门独立负责15.某银行开发智能风控系统时，因训练数据存在样本偏差（过度包含历史违约客户），导致模型对新客户信用评估出现系统性误差。该问题属于：A.数据质量风险B.模型解释性风险C.模型验证不足风险D.算法歧视风险16.根据《商业银行资本管理办法（2023）》，以下哪类资产的风险权重最高？A.对我国中央政府的债权B.对AAA级企业的债权C.个人住房抵押贷款（LTV≤80%）D.对未评级企业的债权17.某化工企业在环境风险评估中，采用"风险矩阵"工具，横轴为"发生概率"（1-5级），纵轴为"影响程度"（1-5级），则"发生概率4级、影响程度5级"的风险应被标记为：A.低风险（绿色）B.中风险（黄色）C.高风险（橙色）D.重大风险（红色）18.流动性风险指标中，"流动性覆盖率（LCR）"的分子是：A.优质流动性资产储备B.未来30天现金净流出量C.1年内到期的表内外资产D.稳定资金来源19.某企业建立风险预警机制时，选择"应收账款周转天数"作为市场风险预警指标，其逻辑是：A.反映客户支付能力变化B.衡量存货管理效率C.评估融资成本波动D.监测原材料价格趋势20.在ESG风险管理中，"范围3排放"主要指：A.企业直接排放（自有设备）B.企业间接排放（外购能源）C.供应链上下游产生的排放D.产品使用阶段的排放二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分。每题有2-4个正确选项，错选、漏选均不得分）21.以下属于全面风险管理（ERM）特征的有：A.全员参与的风险管理文化B.覆盖所有风险类型的管理体系C.风险偏好与战略目标的联动D.仅由风险管理部门负责实施22.操作风险损失数据收集应遵循的原则包括：A.统一性（统一分类标准）B.全面性（覆盖所有业务线）C.及时性（及时记录损失事件）D.保密性（仅限高级管理层查看）23.市场风险的主要计量方法包括：A.VaR（在险价值）B.久期分析C.压力测试D.信用评级24.以下可能导致流动性风险的情形有：A.资产负债期限错配严重B.市场流动性突然枯竭C.信用评级被下调引发融资困难D.盈利能力持续下降25.企业在制定风险应对策略时，可选择的策略包括：A.风险规避（退出高风险业务）B.风险转移（购买保险）C.风险对冲（使用衍生品）D.风险接受（自留风险）26.根据《中央企业全面风险管理指引》，风险管理基本流程包括：A.收集风险管理初始信息B.进行风险评估（识别、分析、评价）C.制定风险管理策略D.提出和实施风险管理解决方案27.模型风险的主要来源包括：A.模型假设不符合实际B.数据输入错误C.模型验证不充分D.模型使用者误操作28.以下属于声誉风险事件的有：A.企业高管因违法被刑事调查B.产品质量问题被媒体曝光C.年度财务报告被出具保留意见D.正常的债务违约（已计提拨备）29.绿色金融风险管理中需重点关注的风险类型包括：A.气候物理风险（如极端天气导致资产损失）B.气候转型风险（如碳价上涨导致企业成本增加）C.项目合规风险（如未通过环境影响评价）D.技术风险（如新能源技术不成熟导致项目失败）30.数据安全风险的主要表现形式有：A.数据泄露（敏感信息外流）B.数据篡改（信息被恶意修改）C.数据丢失（存储介质损坏）D.数据垄断（市场支配地位滥用）三、案例分析题（共2题，每题20分，共40分）案例一：某城商行2024年上半年经营数据如下：总资产5800亿元（同比增长12%），贷款余额3900亿元（其中房地产贷款占比28%，小微企业贷款占比15%），不良贷款率1.8%（较年初上升0.3个百分点），拨备覆盖率155%（监管要求≥120%），流动性覆盖率（LCR）110%（监管要求≥100%）。近期该行拟推出"供应链金融-核心企业信用穿透"产品，允许核心企业（AAA级）的上游中小供应商以核心企业应付账款为质押，获得最高80%额度的信用贷款。问题：1.结合监管要求和业务数据，分析该行当前面临的主要风险点（8分）。2.针对新推出的供应链金融产品，列举可能存在的风险并提出防控措施（12分）。案例二：某跨国制造企业（总部在国内，欧洲、东南亚设有工厂）2024年遭遇以下事件：（1）欧洲工厂因当地环保政策收紧，被要求在6个月内完成废气处理设备升级，预计增加成本2000万欧元；（2）东南亚工厂所在国货币对人民币贬值15%，导致该工厂出口至中国的原材料采购成本上升；（3）美国客户因产品不符合最新安全标准（企业未及时跟踪法规变化），取消了价值5000万美元的订单；（4）企业数据中心因遭受勒索软件攻击，导致生产系统中断48小时，直接损失800万元，间接损失（订单延误、客户索赔）约2500万元。问题：1.对上述4个事件进行风险分类（按战略、市场、信用、操作、合规、法律、声誉等类型）（8分）。2.提出该企业提升跨国经营风险管理能力的具体建议（12分）。四、论述题（共1题，10分）结合数字经济发展趋势，论述企业在应对网络安全风险时应建立的关键管理机制，并举例说明。答案及解析一、单项选择题1.B情景分析法通过设定极端情景评估损失承受能力。2.C风险文化属于"治理与文化"维度。3.B经济资本覆盖非预期损失。4.A内部损失数据是AMA的核心输入。5.C数据跨境需通过安全评估是首要合规要求。6.A逆向测试从损失反推触发事件。7.C模型假设偏差属于模型风险。8.A巴塞尔IV对SME的权重调整基于营业收入。9.A政策变化影响战略目标实现，属战略风险。10.C风险容忍度是具体风险的可接受水平。11.A置信水平提高，VaR值增大。12.B内部欺诈主体是员工，外部是第三方。13.D未披露信息涉及合规、法律、声誉风险。14.BERM强调风险与战略整合。15.A训练数据偏差属于数据质量风险。16.D未评级企业债权风险权重最高（100%）。17.D高概率+高影响属重大风险（红色）。18.ALCR=优质流动性资产/未来30天净流出量。19.A应收账款周转天数反映客户支付能力。20.C范围3排放指供应链上下游排放。二、多项选择题21.ABCERM需全员参与，非单一部门负责（排除D）。22.ABC损失数据需保密但非仅限高管（排除D）。23.ABC信用评级属信用风险工具（排除D）。24.ABC盈利能力下降不直接导致流动性风险（排除D）。25.ABCD四策略均正确。26.ABCD指引明确四流程。27.ABCD四选项均为模型风险来源。28.ABC正常违约不属声誉风险（排除D）。29.ABCD四风险均需关注。30.ABC数据垄断属反垄断范畴（排除D）。三、案例分析题案例一答案要点：1.主要风险点分析：（1）集中度风险：房地产贷款占比28%（超出监管建议的25%红线），行业集中度过高；（2）信用风险：不良率上升0.3个百分点，资产质量恶化；（3）流动性风险：LCR仅110%，接近监管底线，应对极端情况能力较弱；（4）拨备覆盖压力：拨备覆盖率155%虽达标但提升空间有限，不良上升可能侵蚀拨备。2.供应链金融产品风险及防控：风险：①核心企业信用风险：若核心企业（AAA级）信用恶化，其应付账款质押的有效性下降；②操作风险：中小供应商信息真实性核查难度大（如伪造贸易背景）；③法律风险：应收账款质押登记可能存在瑕疵（如重复质押）；④集中度风险：若大量贷款集中于同一核心企业供应链，风险易传染。防控措施：①严格核心企业准入：定期重评信用等级，设置单一核心企业贷款上限；②加强贸易背景核查：通过区块链技术验证应收账款真实性；③完善质押登记：对接央行征信中心应收账款融资服务平台，确保登记唯一性；④分散客户集中度：限制单一核心企业供应链贷款占比（如≤银行资本净额的5%）。案例二答案要点：1.风险分类：（1）合规风险：欧洲环保政策升级未提前应对；（2）市场风险：东南亚货币贬值导致成本上升；（3）法律风险（或合规风险）：未跟踪美国安全标准变化导致订单取消；（4）操作风险：数据中心遭攻击导致系统中断。2.提升跨国经营风险管理建议：①建立区域化风险监测体系：在各主要市场设立风险专员，跟踪当地政策、汇率、法律变化；②加强合规管理：建立全球法规数据库，定期更新重点国家（如欧盟GDPR、美国FCPA）的合规要求；③对冲市场风险：使用外汇远期、期权等工具对冲汇率波动；④强化数据安全：部署零信任架构，定期进行网络安全演练（如模拟勒索软件攻击）；⑤完善供应链韧性：在不同区域建立备用供应商，避免单一区域政策变化影响生产；⑥提升风险预警能