风险控制岗位招聘笔试题及答案2025年

风险控制岗位招聘笔试题及答案2025年一、单项选择题（每题1分，共30分。每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填在括号内）1.某银行对公授信客户2024年末财务报表显示：流动比率1.05，速动比率0.85，资产负债率68%，经营现金流连续三年为负。根据《商业银行授信工作尽职指引》，该客户应被划入哪一类风险预警等级？A.正常类 B.关注类 C.次级类 D.可疑类答案：B2.在巴塞尔协议Ⅲ最终版框架下，对国内系统重要性银行（DSIB）的附加资本要求，下列哪项表述正确？A.由央行统一核定，一律为1.5% B.由银保监会每年评定，区间为0.25%1.5% C.由银行自行测算，报财政部备案 D.仅适用于全球系统重要性银行（GSIB）答案：B3.某券商资管计划持有某AA+城投债，该城投公司所在省2024年一般公共预算收入增速为2.3%，政府债务率（政府债务余额/综合财力）为178%。若采用中信建投证券2025年城投债信用风险矩阵，该债券应被划入哪一档？A.安全档 B.过渡档 C.警戒档 D.高危档答案：C4.根据《期货和衍生品法》第47条，下列哪项属于“合格交易者”的硬性门槛？A.金融资产不低于300万元 B.最近三年个人年均收入不低于50万元 C.具有金融相关专业本科以上学历 D.通过中国期货业协会组织的专项考试答案：A5.2025年2月，某城商行发行的二级资本债触发减记条款，其触发条件为“银保监会认定无法生存”。该事件对该行一级资本充足率的影响是：A.上升约0.8个百分点 B.下降约0.8个百分点 C.无影响 D.视减记金额与风险加权资产比例而定答案：D6.在操作风险AMA（AdvancedMeasurementApproach）模型中，对“外部损失数据”清洗时，通常采用“规模调整因子”进行缩放。若某外部损失事件原始损失金额为2000万美元，发生机构总收入为50亿美元，本机构总收入为200亿美元，则规模调整后的损失为：A.500万美元 B.800万美元 C.1000万美元 D.2000万美元答案：B7.某基金公司使用Brinson归因模型对权益组合进行绩效归因，2025年一季度结果显示“配置效应”为1.2%，“选股效应”为+2.5%。这说明：A.基金经理行业配置能力优于选股能力 B.基金经理选股能力优于配置能力 C.基准指数行业权重设置不合理 D.模型失效答案：B8.根据《商业银行压力测试指引（修订稿）》2025版，对房地产贷款集中度压力情景，房价下跌幅度最低要求为：A.10% B.20% C.30% D.50%答案：B9.某租赁公司开展售后回租业务，租赁物为城市轨道交通盾构机，账面净值8亿元，评估价值10亿元，租赁本金7亿元，期限5年。若按银保监会2025年新版《融资租赁公司监管办法》，该笔业务对单一客户关联度指标（净额）占上季末资本净额比例为：A.15% B.20% C.25% D.30%答案：C10.在信用风险内部评级法（IRB）下，计算违约损失率（LGD）时，若债项由房地产抵押且抵押折扣率为30%，则初级法下认可的LGD最低值为：A.0% B.10% C.20% D.35%答案：D11.2025年1月，某股份制银行发行总损失吸收能力（TLAC）非资本债务工具，期限3年，票面利率2.95%，该工具在会计处理上应计入：A.负债—应付债券 B.所有者权益—其他权益工具 C.负债—向央行借款 D.表外项目答案：A12.某量化对冲基金使用Barra因子模型，2025年4月国家因子收益率异常波动，导致组合单日回撤3.2%。为降低国家因子暴露，最佳对冲工具是：A.股指期货 B.国债期货 C.汇率远期 D.商品ETF答案：A13.根据《保险资产负债管理监管规则》2025版，对寿险公司利率风险最低资本要求，采用何种利率曲线进行现金流折现？A.国债即期曲线 B.政策性金融债即期曲线+溢价120bp C.偿二代II曲线 D.公司自行构建曲线报银保监会备案答案：C14.某券商做市商在科创板股票A上提供双边报价，买入报价10.00元，卖出报价10.04元，此时市场最优买价9.99元，最优卖价10.05元。根据2025年《科创板做市业务指引》，该行为属于：A.正常做市 B.违规拉抬 C.虚假申报 D.利益输送答案：A15.在反洗钱可疑交易识别中，以下哪项特征最符合“拆分交易”典型模式？A.同一客户连续5日每日柜台取现4.8万元 B.客户一次性跨境汇款50万美元 C.客户购买理财产品1000万元次日赎回 D.客户证券账户单日银证转入200万元答案：A16.某信托公司开展家族信托，委托资产为上市公司股票，市值3亿元，信托合同约定“任意受益人条款”。根据2025年《信托业务分类通知》，该信托属于：A.资产管理信托 B.资产服务信托 C.公益慈善信托 D.固有业务答案：B17.在信用衍生品定价中，若使用2025年新版CDS标准模型，回收率假设由40%下调至20%，则CDS溢价（spread）将：A.上升约50% B.上升约100% C.下降约20% D.不变答案：B18.某城商行2025年二季度末核心一级资本净额300亿元，二级资本净额80亿元，风险加权资产4000亿元，若该行计划发行50亿元永续债补充资本，则发行后一级资本充足率约为：A.8.75% B.9.25% C.9.75% D.10.25%答案：C19.根据《银行业金融机构全面风险管理指引》，风险偏好陈述书应经哪个机构审批？A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.风险管理部门答案：A20.2025年3月，某财务公司因违规开展票据业务被央行处以行政罚款，依据《行政处罚法》，该财务公司可在收到处罚决定书之日起多少日内提起行政诉讼？A.15日 B.30日 C.60日 D.90日答案：C21.在操作风险损失分布法（LDA）中，若损失频率服从泊松分布，损失强度服从对数正态分布，则99.9%置信水平下的操作风险资本约为：A.均值+3倍标准差 B.蒙特卡洛模拟尾部 C.正态分布逆函数 D.泊分布累积概率答案：B22.某公募REITs2025年可供分配金额预测为3亿元，发行份额10亿份，若市场要求分派率不低于5%，则二级市场合理价格上限为：A.3元 B.5元 C.6元 D.10元答案：C23.在绿色债券评估中，若募集资金用于“清洁交通”项目，其环境效益指标不包括：A.年减排二氧化碳吨数 B.年节约标准煤吨数 C.年新增就业人数 D.年减排PM2.5吨数答案：C24.某券商自营账户持有大量中证1000指数成分股，为对冲尾部风险，买入1000张IO202506P5500期权，每点价值100元，delta=0.3，则相当于对冲现货市值约：A.1.65亿元 B.3.3亿元 C.5.5亿元 D.16.5亿元答案：A25.2025年4月，某银行开展个人养老金账户业务，客户选择“默认投资组合”，该组合投资标的应满足的最长回撤修复期监管要求为：A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.无明确要求答案：B26.在信用风险组合模型中，若使用Copula函数连接边际分布，常用的GaussianCopula的尾部相关性特征为：A.上尾独立，下尾独立 B.上尾相关，下尾相关 C.上尾相关，下尾独立 D.上尾独立，下尾相关答案：A27.某保险公司使用嵌套随机模型评估可变年金（VA）负债，若外层情景1000个，内层情景100个，总模拟次数为：A.1000 B.10000 C.100000 D.1000000答案：C28.2025年7月，某银行发现其持有的AML系统供应商存在“后门”漏洞，可能导致客户敏感信息泄露。根据《个人信息保护法》，该行应在多少小时内向监管机构报告？A.8小时 B.24小时 C.48小时 D.72小时答案：B29.在债券组合管理中，若使用关键利率久期（KRD）对冲收益率曲线非平行移动，对10年期KRD影响最大的现金流位于：A.89年 B.910年 C.1011年 D.1112年答案：B30.某私募基金管理人2025年5月备案为QDLP试点，其外汇额度1亿美元，若全部投资于境外对冲基金，根据外管局要求，其境外托管人应：A.由管理人自行选定，无需报备 B.由托管部总经理批准 C.报外管局备案 D.报央行国际司审批答案：C二、多项选择题（每题2分，共20分。每题有两个或以上正确答案，多选、少选、错选均不得分）31.下列哪些属于《商业银行银行账簿利率风险管理办法》2025版规定的“重大利率冲击情景”？A.收益率曲线整体上移200bp B.收益率曲线整体下移200bp C.收益率曲线陡峭化100bp D.收益率曲线倒挂50bp E.政策利率一次性下调150bp答案：ABCE32.2025年6月，某券商因场外期权业务出现“敲入”事件导致巨额亏损，以下哪些风控指标可提前预警？A.Delta敞口限额 B.Gamma限额 C.Vega限额 D.交易对手集中度 E.流动性覆盖率答案：ABCD33.在信用风险内部评级法（IRB）中，对中小企业（SME）优惠支持条件包括：A.年销售额不超过3亿元 B.授信余额不超过1000万元 C.风险暴露不超过银行资本净额0.2% D.采用5级分类 E.可采用相关性折扣答案：ABE34.2025年3月，某银行理财子公司发行的“固收+”产品出现负收益，引发客户投诉，以下哪些措施符合监管要求？A.24小时内向银保监会报告 B.在官网披露产品净值波动原因 C.向客户发送短信解释 D.立即启动应急赎回 E.召开投资人电话会答案：ABCE35.在操作风险损失数据收集（LDC）中，应至少包括以下哪些要素？A.损失金额 B.发生日期 C.业务条线 D.损失事件类型 E.是否涉及监管处罚答案：ABCDE36.2025年7月，某银行开展气候风险压力测试，以下哪些属于物理风险驱动因子？A.台风强度上升 B.海平面上升 C.碳价上涨 D.干旱导致农作物减产 E.政策退煤答案：ABD37.根据《证券基金经营机构合规管理办法》，合规部门考核应遵循：A.独立于业务条线 B.与业务指标挂钩不超过30% C.由董事会薪酬委决定 D.与合规有效性挂钩 E.与利润指标挂钩不超过50%答案：ABD38.在信用估值调整（CVA）计算中，以下哪些属于“错向风险”（WrongWayRisk）典型表现？A.交易对手股票作为抵押品，股价下跌与PD上升同时发生 B.交易对手为主权实体，本币贬值与PD上升同时发生 C.交易对手为商业银行，市场利率上升与PD下降同时发生 D.交易对手为能源企业，油价上涨与PD下降同时发生 E.交易对手为出口企业，本币贬值与PD下降同时发生答案：AB39.2025年5月，某保险公司投资端出现“债券违约”事件，以下哪些属于其应急处理流程？A.立即启动风险事件报告 B.评估对偿付能力影响 C.向央行申请紧急再贷款 D.调整资产配置策略 E.向投保人披露答案：ABDE40.在流动性覆盖率（LCR）计算中，以下哪些属于Level1资产？A.现金 B.国债 C.政策性金融债 D.AA+企业债 E.央行票据答案：ABCE三、判断题（每题1分，共10分。正确打“√”，错误打“×”）41.2025年起，商业银行对个人住房贷款提前还款收取补偿金，无需在贷款合同中明确约定。答案：×42.根据《信托公司受托责任尽职指引》，信托公司可将其尽职调查职责外包给第三方律师事务所。答案：√43.在信用风险内部评级法（IRB）中，若银行使用自己估计的LGD，则必须同时估计downturnLGD。答案：√44.2025年新版《证券期货业反洗钱工作指引》将虚拟货币交易平台纳入特定非金融机构。答案：√45.商业银行通过发行永续债补充的资本，可全额计入核心一级资本。答案：×46.在预期信用损失（ECL）模型中，若采用“三阶段”模型，阶段二资产的损失准备应等于12个月预期信用损失。答案：×47.2025年起，银行理财子公司发行的现金管理类产品，可投资AA+级同业存单，但不得超过产品净资产的10%。答案：√48.根据《银行业金融机构数据治理指引》，数据质量考核结果应纳入高管绩效。答案：√49.在操作风险AMA模型中，内部损失数据必须至少覆盖10年。答案：×50.2025年7月，央行宣布下调外汇存款准备金率1个百分点，此举将直接提高银行外汇流动性覆盖率。答案：√四、计算题（每题10分，共20分。请写出计算过程，结果保留两位小数）51.某银行2025年二季度末持有以下表内外头寸：（1）对公贷款100亿元，平均违约概率（PD）1.5%，平均违约损失率（LGD）45%，平均期限2.5年，相关系数（R）0.15；（2）零售按揭贷款50亿元，PD0.8%，LGD25%，期限20年，R=0.15；（3）信用证承诺20亿元，PD1.2%，LGD75%，期限1年，R=0.12；（4）国债20亿元，权重0%。若采用内部评级法（IRB），计算该行信用风险加权资产（CRWA）。答案：对公：K=PD×LGD×MA×(1+0.5×MA)×RWA公式…（略）对公RWA=100×12.5×[LGD×N(1.5×PD^0.5)PD×LGD]×(1+0.5×2.5)=54.32亿元零售：RWA=50×12.5×0.8%×25%×2.5=3.13亿元表外：CCF=100%，RWA=20×12.5×1.2%×75%×1=2.25亿元国债：0合计CRWA=54.32+3.13+2.25=59.70亿元52.某券商做市商持有股票B1000万元，delta=1，gamma=0.002，vega=0.5（每1%波动率变化），当前股价100元，隐含波动率20%。为对冲delta、gamma、vega，市场上有以下期权：（1）看涨期权C1：delta=0.6，gamma=0.004，vega=0.8，价格5元；（2）看跌期权P1：delta=0.4，gamma=0.004，vega=0.8，价格4元；（3）看涨期权C2：delta=0.3，gamma=0.002，vega=0.4，价格2.5元。求：构建gamma中性、vega中性所需C1与P1数量，并计算剩余delta，最后用股指期货（delta=1）对冲剩余delta。答案：设买入x份C1，y份P1gamma中性：0.002×1000+0.004x+0.004y=0→x+y=500vega中性：0.5×1000+0.8x+0.8y=0→x+y=625矛盾，故需引入C2。设买入xC1，yP1，zC2gamma：0.004x+0.004y+0.002z=2vega：0.8x+0.8y+0.4z=500令x=y，则0.002z=2→z=1000代入vega：0.8×0+0.4×(1000)=400≠500，不可行。重新设x=0，仅y与z：0.004y+0.002z=20.8y+0.4z=500解得：y=500，z=0此时delta剩余=1000+(0.4)×(500)+0.3×0=1000+200=1200万元需卖出1200万元股指期货。最终：卖出500份P1，卖出1200万元股指期货。五、案例分析题（每题20分，共20分）53.背景材料：2025年5月，某省级城商行（简称A行）披露一宗重大风险事件：（1）A行通过通道公司“银证合作”模式，将理财资金30亿元投向某地级市城投公司发行的“伪金交”产品，期限2年，票面收益7.5%，底层资产为城投公司应收政府账款，政府方未出具任何财政承诺；（2）2025年4月，该地级市一般公共预算收入同比下降18%，政府债务率突破300%，省财政厅约谈该市主要负责人，要求“化债”；（3）2025年5月，城投公司未按期支付季度利息，触发交叉违约条款，A行理财净值单日下跌8%，引发客户集中赎回，单日净赎回额20亿元；（4）A行自营资金持有该城投公司债券5亿元，已计提减值1亿元；（5）事件曝光后，A行股价三日累计下跌12%，CDS溢价由120bp飙升至480bp，市场传言该行“资本充足率造假”。问题：（1）请从信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险、合规风险五个维度，逐项指出A行存在的风险隐患（每维度至少2点，共10分）；（2）假设你是A行首席风险官，请提出一套涵盖“风险处置、资本补充、信息披露、投资者安抚”四个方面的应急方案（10分）。答案：（1）信用风险：a.底