《商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定》测试竞赛考试练习题库（附答案）

《商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定》测试竞赛考试练习题库(附答案)单选题1.有条件验收通过的，监管部门应明确什么?B、未通过范围C、整改时间D、监管措施2.用于估计违约概率的数据少于多少年，不宜实施信用风险初级内部评级法?D、10年3.用于估计非零售违约损失率、违约风险暴露的数据少于多少年，不宜实施信用风险高级内部评级法?A、5年4.银行集团提交实施申请时，还应提交什么?A、各法人机构的实施方法及差异说明B、所有董事名单C、分支机构列表D、外部审计报告5.验证报告不包括以下哪一项?A、投产前全面验证B、所有定期监控C、投产后全面验证D、内部审计报告6.验收团队成员主要来自哪里?A、商业银行内部B、国家金融监督管理总局及其派出机构内部C、外部专家7.验收申请材料中，不包括以下哪一项?A、整改情况自评估报告B、未完成整改的问题D、后续计划B、整改情况自评估报告B、1年C、2年参考答案：B11.市场风险模型相关材料中，不包括以下哪一项?A、市场和交易数据准确性和完整性情况B、违约定义C、风险因子合格性自评估报告D、返回检验分析报告参考答案：B12.实施申请材料中，不包括以下哪一项?A、实施申请B、董事会决议C、未完成整改问题的后续整改计划13.申请实施信用风险内部评级法的银行，信用风险内部评级盖率应不低于多少?14.申请实施市场风险内部模型法的银行，市场风险内部模型盖率应不低于多少?15.申请实施的商业银行监管评级应连续3年不低于多少级?A、1级A、总体情况说明B、自评估报告D、预算18.商业银行资本计量高级方法覆盖率应符合哪个文件的相关规A、《中华人民共和国银行业监督管理法》B、《中华人民共和国商业银行法》D、《银行业金融机构数据治理指引》19.商业银行在自评基础上，认为具备实施条件时，应向监管部门提交什么?A、自评报告B、评估申请C、整改方案D、验收申请20.商业银行在整改限期结束后仍未达到监管要求的，监管部门有权做什么?A、延长整改期B、取消实施资格C、罚款D、警告21.商业银行在实施过程中发生重大调整的，应在调整前做什么?A、自行调整B、向监管部门报告并经认可C、提交验收申请D、进行自评22.商业银行在操作风险标准法中申请采用自身损失数据自行计算内部损失乘数，需要提交什么材料?A、信用风险模型材料B、市场风险模型材料C、损失数据库建设和运行情况D、交易台设置情况23.商业银行在操作风险标准法中申请采用自身损失数据自行计算内部损失乘数，监管部门如何受理?A、必须与其他方法一起受理B、可单独受理C、不予受理D、仅与信用风险内部评级法一起受理24.商业银行应具备良好的数据治理水平，达到哪个文件的相关要B、《银行业金融机构数据治理指引》C、《商业银行资本管理办法(试行)》D、《中华人民共和国银行业监督管理法》25.商业银行提交的资本计量高级方法评估申请材料应包括至少最近几个完整财务报告年度的定量测算结果?B、两个C、三个D、四个26.商业银行提交的申请材料中，谁对材料的真实性负责?A、高级管理层D、风险管理部门27.商业银行提交的定量测算结果包括不同方法下的结果差异说明。在资本监管报表并行报送期内，应同时报送哪两个文件的计量结果?A、《商业银行资本管理办法(试行)》和《商业银行资本管理办C、《中华人民共和国商业银行法》和《商业银行资本管理办法》D、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《商业银行资本管理办法》28.商业银行提出验收申请时，监管部门认为对实施有实质性影响的核心项目整改未完成的，可以怎么做?B、不受理C、有条件受理D、暂缓受理参考答案：B29.商业银行申请实施资本计量高级方法，第一步应进行什么?A、提交申请C、整改D、验收30.商业银行经整改，认为符合监管要求的，自主向监管部门提出什么申请?A、评估申请B、整改申请C、验收申请D、实施申请参考答案：C31.商业银行根据评估意见制定什么?B、整改方案C、验收申请D、实施申请参考答案：B32.派出机构作出的验收决定，应在决定前报哪里审核?A、当地政府B、国家金融监督管理总局C、中国人民银行D、国务院33.内部审计报告包括内部审计部门对验证政策、管理架构等的评估结论，不包括以下哪一项?A、适用性B、独立性C、有效性D、准确性34.开发性金融机构和政策性银行如何适用本规定?A、不适用B、参照执行C、仅适用部分条款D、另有规定从其规定35.监管部门受理评估申请后，不可运用以下哪种方法开展评估?A、现场检查B、非现场监管C、外部审计D、各种方法36.监管部门可引入外部专家，对资本计量高级方法的验收和监管提供什么?A、资金支持B、专业意见C、模型开发D、数据收集37.监管部门根据商业银行的申请材料，决定是否受理并开展申请验收。对于尚未达到申请条件的商业银行，如何处理?A、受理B、不予受理C、有条件受理D、暂缓受理38.监管部门对商业银行的申请作出决定不包括以下哪一项?A、验收通过B、有条件验收通过C、验收不通过D、暂缓验收参考答案：D39.监管部门按照什么原则对资本计量高级方法实施进行验收?A、公平公正B、激励相容C、审慎监管D、风险为本40.根据《商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定》,资本计量高级方法不包括以下哪一项?A、信用风险内部评级法B、市场风险内部模型法C、操作风险基本指标法D、在操作风险标准法中采用自身损失数据自行计算内部损失乘数41.风险加权资产系统中手工录入的风险加权资产比例超过多少时，不宜实施高级方法?42.对资本计量高级方法实施资格被整体取消的商业银行，原则上自取消之日起多少年内，监管部门不再受理其重新申请?A、一年B、两年C、三年D、五年43.对有条件实施高级方法的商业银行，监管部门不能采取以下哪种监管措施?A、要求商业银行自行调整风险参数B、要求商业银行调整风险加权资产C、要求商业银行重新优化模型D、直接取消实施资格参考答案：D44.对验收不通过的商业银行，监管部门多久内不再接受其实施申请?A、三个月B、半年C、一年D、两年参考答案：B45.对单一风险类别实施资格被取消的商业银行，原则上自取消之日起多少年内，监管部门不再受理其重新申请?B、一年C、两年D、三年46.存在下列哪种情形，商业银行不宜实施资本计量高级方法?A、治理架构存在较大缺陷B、数据质量一般C、系统偶尔不稳定参考答案：AD、市场份额A、2年C、4年A、3年C、5年A、中国人民银行B、国家金融监督管理总局C、商业银行D、国务院51.本规定适用于中华人民共和国境内按照《商业银行资本管理办法》相关规定划分为第几档的商业银行?B、第二档D、所有档1.资本计量高级方法包括以下哪些?A、信用风险内部评级法B、市场风险内部模型法C、操作风险基本指标法D、在操作风险标准法中采用自身损失数据自行计算内部损失乘数2.有条件验收通过的商业银行应具备哪些条件?A、不存在不宜实施情形B、有明确整改措施C、接受第二支柱资本要求D、已建立信息披露管理体系3.验证报告应覆盖哪些内容?A、投产前全面验证B、所有定期监控C、投产后全面验证D、内部审计4.验收团队成员主要来自哪些机构?A、国家金融监督管理总局及其派出机构内部B、商业银行内部C、外部专家5.验收申请材料应至少包括哪些内容?A、整改情况的总体说明B、整改情况自评估报告C、未完成整改的问题D、后续计划D、信贷政策D、返回检验分析报告10.实施申请材料应至少包括哪些内容?A、实施申请B、董事会或其授权机构决议C、未完成整改问题的后续整改计划D、信息披露管理体系说明11.申请实施的商业银行应具备哪些条件?A、良好的公司治理机制B、健全的风险管理与内部控制C、经营稳健，资产优良D、监管评级连续3年不低于2级12.商业银行自评应至少包括哪些内容?A、实施规划完成情况B、自评专家团队资质情况C、自评范围、方法、流程D、发现的问题及整改措施13.商业银行资格被取消后，重新申请期限有哪些规定?A、整体取消的，三年内不再受理B、单一风险类别取消的，一年内不再受理C、整体取消的，一年内不再受理D、单一风险类别取消的，半年内不再受理14.商业银行资本计量高级方法计量结果应用于哪些方面?B、风险管理C、监管报告D、外部审计15.商业银行资本计量高级方法覆盖率应符合《商业银行资本管理办法》的相关规定，其中申请实施信用风险内部评级法的覆盖率应不低于多少?申请实施市场风险内部模型法的覆盖率应不低于多少?A、信用风险内部评级法覆盖率不低于50%B、市场风险内部模型法覆盖率不低于10%C、信用风险内部评级法覆盖率不低于40%D、市场风险内部模型法覆盖率不低于5%16.商业银行重大调整包括哪些?A、调整实施规划B、改变覆盖范围C、调整关键定义D、重建计量模型17.商业银行整改方案至少包括哪些内容?A、整改内容B、整改措施C、整改计划D、进展情况18.商业银行在实施过程中发生重大调整时，应向监管部门报告哪些内容?A、重大调整情况B、定量测算C、专项验证D、内部报告19.商业银行在持续监管中应向监管部门报告哪些整改情况?A、自评估报告B、定量测算情况C、专项验证情况D、内部整改报告20.商业银行应具备良好的数据治理水平，包括哪些?A、政策、目标、制度和流程清晰B、数据质量监控体系有效C、达到《银行业金融机构数据治理指引》的相关要求D、数据完全自动化21.商业银行信息披露管理体系应包括哪些?C、制度D、流程22.商业银行提交的资本计量高级方法评估申请材料应至少包括哪些内容?A、总体情况说明B、自评估报告C、定量测算结果D、模型相关材料E、验证报告F、审计报告23.商业银行提交的定量测算结果应包括哪些方法下的计量结A、标准方法B、高级方法C、基本指标法D、内部模型法24.商业银行实施资本计量高级方法的目标包括哪些?A、健全风险管理体系B、提升风险管理水平C、降低资本要求D、提高盈利能力25.商业银行申请实施资本计量高级方法，应具备哪些系统条件?A、完备的信息系统B、系统化、自动化支持C、数据治理达标D、监管评级达标26.商业银行分步达标可分别受理哪些方法的实施申请?A、信用风险内部评级法B、市场风险内部模型法C、操作风险标准法D、流动性覆盖率27.商业银行不宜实施高级方法的情形包括哪些?A、人力资源保障体系无效B、损失准备计提不足C、风险加权资产手工录入比例过高D、文档缺陷较大28.内部审计报告应对哪些方面进行评估?A、验证政策的适用性B、管理架构的独立性C、组织流程的有效性D、模型准确性29.开发性金融机构和政策性银行适用本规定时，应遵循什么?A、参照执行B、另有规定从其规定C、必须执行D、可选择执行30.监管部门在评估验收时，核查商业银行哪些方面是否满足监管要求?B、政策流程C、外部审计34.监管部门持续监管的目的是什么?A、确保持续满足监管要求B、采取监管措施C、要求限期整改D、取消资格35.监管部门按照激励相容原则对资本计量高级方法实施进行验收，包括哪些环节?B、申请E、验收36.国家金融监督管理总局派出机构在哪些事项上需报总局审A、验收决定B、取消实施资格C、日常监管D、数据收集37.对有条件实施高级方法的商业银行，监管部门可采取哪些监管措施?A、要求自行调整风险参数B、要求调整风险加权资产C、要求重新优化模型D、对无法满足要求的风险类别不允许使用高级方法38.存在下列哪些情形，商业银行不宜在操作风险标准法中采用自身损失数据自行计算内部损失乘数?A、操作风险管理政策制度体系存在较大缺陷B、业务指标数据少于3年C、高质量损失数据不足5年D、未建立有效的操作风险管理系统39.存在下列哪些情形，商业银行不宜实施资本计量高级方法?A、治理架构存在较大缺陷B、数据质量存在较大问题C、信息系统无法稳定运行D、文档存在较大缺陷40.存在下列哪些情形，商业银行不宜实施信用风险高级内部评级A、损失定义不审慎B、违约损失率估计未反映经济衰退时期损失C、用于估计非零售违约损失率的数据少于7年D、未在经济资本管理等领域实质应用41.存在下列哪些情形，商业银行不宜实施信用风险初级内部评级A、内部评级政策体系存在较大问题B、用于估计违约概率的数据少于5年C、参数估计未考虑经济周期影响D、违约定义不审慎42.存在下列哪些情形，商业银行不宜实施市场风险内部模型法?A、市场风险管理政策制度体系存在较大问题B、交易台划分不满足相关要求C、内部模型估值结果与会计入账估值结果存在较大差异D、返回检验数据积累少于1年43.持续监管中，商业银行应提交哪些材料?A、计量模型运行情况B、应用情况C、验证情况D、审计情况44.持续监管内容包括但不限于哪些?A、计量模型的表现及其有效性B、应用情况C、验证情况D、审计情况45.操作风险标准法自行计算内部损失乘数需满足哪些数据要A、业务指标数据不少于3年B、高质量损失数据不少于5年C、损失数据覆盖所有业务活动D、数据收集程序书面化46.操作风险标准法模型相关材料应至少包括哪些内容?A、业务指标各项目计算情况B、内部损失数据的识别、收集和处理情况C、损失数据库建设和运行情况47.本规定制定的法律法规依据包括哪些?A、《中华人民共和国银行业监督管理法》B、《中华人民共和国商业银行法》D、《银行业金融机构数据治理指引》48.本规定所称资本计量高级方法包括哪些风险类别?A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险49.本规定适用于以下哪些银行?A、第一档商业银行B、第二档商业银行C、中资银行D、外商独资银行和中外合资银行判断题B、错误4.资本计量高级方法包括信用风险内部评级法和市场风险内部B、错误7.有条件验收通过时，监管部门不明确未通过范围。A、正确B、错误参考答案：B8.用于估计违约概率的数据少于3年，不宜实施信用风险初级内A、正确B、错误参考答案：B9.验证报告包括投产前全面验证、所有定期监控和投产后全面验A、正确B、错误10.验收团队成员仅来自监管部门内部。A、正确B、错误11.验收申请需包括未完成整改的问题。A、正确B、错误12.验收申请材料需包括模型相关材料。A、正确B、错误13.信用风险高级内部评级法要求违约损失率数据不少于5年。A、正确B、错误14.市场风险内部模型法要求损益归因测试数据积累不少于1年。A、正确B、错误15.实施申请需经董事会决议通过。A、正确B、错误16.实施申请材料需包括自评报告。A、正确B、错误17.申请实施的商业银行监管评级应连续3年不低于1级。A、正确参考答案：B18.申请材料中的定量测算结果需包括标准方法和高级方法的差B、错误19.申请材料应包括至少最近一个完整财务报告年度的定量测算B、错误21.商业银行资格被取消后，永远不能重新申请。B、错误参考答案：B22.商业银行资本计量高级方法覆盖率应符合《商业银行资本管理办法》的相关规定。A、正确B、错误参考答案：A23.商业银行整改后可直接实施高级方法。A、正确B、错误参考答案：B24.商业银行整改方案不需包括进展情况。A、正确B、错误参考答案：B25.商业银行在操作风险标准法中申请采用自身损失数据自行计算内部损失乘数，监管部门必须与其他方法一起受理。A、正确B、错误26.商业银行需定期提交验证报告。A、正确B、错误27.商业银行信息披露管理体系只需包括政策即可。A、正确B、错误A、正确B、错误33.派出机构的验收决定需报国家金融监督管理总局审核。A、正确B、错误34.内部审计需评估验证政策的独立性。A、正确B、错误35.内部审计报告仅需评估验证政策的有效性。A、正确B、错误36.模型相关材料仅需包括信用风险部分。A、正确B、错误37.开发性金融机构必须严格执行本规定。A、正确B、错误38.监管部门评估时仅使用非现场监管方法。A、正确B、错误39.监管部门可作出暂缓验收的决定。A、正确B、错误40.监管部门可引入外部专家提供专业意见。A、正确B、错误41.监管部门按照激励相容原则进行验收。A、正确B、错误42.国家金融监督管理总局负责所有验收决定。A、正确B、错误43.风险加权资产系统中手工录入比例超过15%时，不宜实施高级A、正确参考答案：A44.对有条件实施高级方法的商业银行，监管部门可直接取消其资B、错误参考答案：B45.对验收不通过的商业银行，监管部门一年内不再接受其实施申参考答案：B46.持续监管中，监管部门可要求商业银行限期整改。B、错误参考答案：A47.持续监管仅关注计量模型表现。B、错误48.操作风险标准法自行计算内部损失乘数要求业务指标数据不少于5年。B、错误参考答案：B49.本规定由中国人民银行负责解释。B、错误参考答案：B50.本规定适用于所有商业银行，无论档位。B、错误参考答案：B填空题1.自评需由()专家完成。答：行内2.资格被整体取消的商业银行，()年内不再受理重新申请。3.资格被单一风险类别取消的商业银行，()年内不再受理重新答：一4.资本计量高级方法是指商业银行选择使用()来计量风险和监管资本的方法。答：内部模型5.在操作风险标准法中采用()自行计算内部损失乘数，适用本规定。答：自身损失数据6.有条件验收通过时，监管部门应明确未通过()和监管措施。答：范围7.用于估计违约概率的数据少于()年，不宜实施信用风险初级内部评级法。答：58.用于估计非零售违约损失率的数据少于()年，不宜实施信用风险高级内部评级法。9.验证报告包括投产前全面验证、所有定期监控、()全面验证。答：投产后10.验收团队成员主要来自国家金融监督管理总局及其()内部。答：派出机构11.验收申请需包括整改情况的()说明。12.验收申请材料需包括整改情况自评估报告、未完成整改的()。答：问题13.信用风险模型材料需包括违约识别情况、()识别及调整方法。答：经济周期14.市场风险内部模型法中，损益归因测试积累数据少于()年，不宜实施。答：115.市场风险模型材料需包括交易台设置情况、()合格性自评估报告。16.实施申请需经()或其授权机构决议通过。17.申请实施信用风险内部评级法的银行，信用风险内部评级法覆盖率应不低于()。答：50%18.申请实施市场风险内部模型法的银行，市场风险内部模型法覆盖率应不低于()。答：10%19.申请实施的商业银行监管评级应连续()年不低于2级。答：320.申请材料中的定量测算结果需包括()方法和高级方法的差异说明。答：标准21.商业银行重大调整包括调整实施()、改变覆盖范围等。答：规划22.商业银行整改方案需包括整改内容、措施、()和进展情况。答：计划23.商业银行需定期提交()报告和审计报告。答：验证24.商业银行信息披露管理体系应包括政策、()、制度和流程。答：目标25.商业银