2020中信金融业务实习留用面试题库及参考答案

2020中信金融业务实习留用面试题库及参考答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）1.根据《巴塞尔协议Ⅲ》，商业银行核心一级资本充足率最低要求为A.4%B.4.5%C.5%D.6%2.在信用风险内部评级法中，用于计算预期损失的关键参数是A.PD、LGD、EADB.VaR、ES、CVaRC.ROE、ROA、RAROCD.Beta、Alpha、Sharpe3.中信银行2019年报披露，其净息差（NIM）较上年下降15BP，最主要的外部原因是A.央行降准B.LPR改革C.中美利差收窄D.存款定期化4.下列哪项不属于商业银行表外业务A.贷款承诺B.信用证C.同业存单D.保理5.在债券承销的簿记建档阶段，主承销商首先需要A.确定发行利率区间B.向交易所备案C.组织路演D.签署承销团协议6.根据《商业银行大额风险暴露管理办法》，对单一非同业客户风险暴露不得超过一级资本净额的A.10%B.15%C.20%D.25%7.中信集团“共生共享”品牌理念在财务层面的直接体现是A.降低杠杆率B.提高ROEC.强化并表管理D.增加少数股东权益8.在资产证券化中，触发“加速清偿事件”首先影响的是A.次级档证券持有人B.超额抵押账户C.服务机构报酬D.流动性储备9.下列关于利率互换（IRS）的说法正确的是A.本金在到期日交换B.固定端利率一定高于浮动端C.可用来转换资产或负债的利率属性D.只能在交易所交易10.中信银行绿色信贷统计中，下列哪类项目可直接纳入“节能环保项目及服务”A.煤化工B.海上风电C.商业地产绿色建筑二星D.城市轨道交通二、填空题（每题2分，共20分）11.中信银行2019年末不良贷款率为______%。12.商业银行流动性覆盖率（LCR）的合格优质流动性资产中，2A资产占比上限为______%。13.在债券质押式回购中，标准券折算率由______机构发布。14.中信信托发行的“中信·睿信”系列属于______信托（填写主动/被动）。15.根据《证券期货投资者适当性管理办法》，普通投资者风险承受能力最低类别为______型。16.银行账簿利率风险计量中，______缺口用于衡量资产与负债的期限错配。17.中信银行港股代码为______。18.在CFETS人民币汇率指数货币篮子中，权重最高的货币是______。19.商业银行发行永续债补充的资本类型为______级资本。20.中信金融租赁目前注册资本为______亿元人民币。三、判断题（每题2分，共20分）21.商业银行参与国债期货套保，须在银保监会完成衍生品资格准入。22.中信银行信用卡分期业务收入计入利息收入科目。23.根据《资管新规》，每只公募理财产品需按市值法估值。24.中信百信银行是国内首家独立法人直销银行。25.银行对公贷款的五级分类中，“关注类”属于不良贷款。26.中信银行2019年对公贷款增速高于零售贷款增速。27.绿色债券募集资金可用于企业补充流动资金，但比例不得超过30%。28.在结构性存款中，衍生品部分本金不受存款保险保护。29.中信银行伦敦分行持有英国金融行为监管局（FCA）颁发的全牌照。30.商业银行采用权重法计量信用风险时，对中央政府债权的权重为0%。四、简答题（每题5分，共20分）31.简述LPR改革对中信银行存量贷款定价机制的影响。32.说明中信银行并表管理的“双重重要性”评估框架。33.列举商业银行参与信贷资产证券化的三项主要动因。34.概括中信集团“一横一纵”协同战略在投行板块的具体落地措施。五、讨论题（每题5分，共20分）35.结合2020年疫情冲击，讨论中信银行如何平衡普惠金融扩面与风险防控。36.试分析中信银行零售业务转型中“客户分层、产品分层、渠道分层”的协同难点。37.若美联储实施负利率，中信银行外币资产负债管理应如何调整？38.面对《巴塞尔协议Ⅲ》最终版，中信银行如何优化资本补充工具组合？参考答案一、1B2A3B4C5A6B7C8A9C10B二、11.1.6512.4013.中央结算公司14.主动15.C116.重定价17.0099818.美元19.其他一级20.60三、21√22×23√24√25×26×27√28√29√30√四、简答题答案31.LPR改革后，存量浮动利率贷款需于2020年3—8月完成定价基准转换，中信银行对公与按揭贷款统一采用LPR加点形式，取消原贷款基准利率上下浮比例，重定价周期最短一年，利率风险由客户承担，银行净息差短期承压但长期定价透明度提升。32.中信银行并表“双重重要性”先评估子公司对集团的财务重要性，再评估业务战略重要性，财务指标包括资产、收入、利润、资本占用四维权重，战略指标涵盖客户协同、渠道互补、创新孵化、牌照稀缺四维度，任一维度超过阈值即纳入并表重点管理，实现风险并表、资本并表、管理并表三位一体。33.一是风险转移，将信用风险出表降低资本占用；二是流动性释放，盘活存量信贷资产获取可贷资金；三是中间业务收入，获取托管、承销、财务顾问费用，提升非息收入占比，改善盈利结构。34.横向打通集团内银行、证券、信托、基金牌照，建立“客户共享、产品共创、渠道共建”平台；纵向深耕产业链，投行板块牵头设立行业事业部，覆盖TMT、大健康、先进制造等赛道，提供“股权+债权+并购+市值管理”全生命周期服务，形成跨周期协同收益。五、讨论题答案35.普惠金融扩面需下沉客户，但疫情导致小微企业违约概率跳升。中信银行采用“白名单+大数据”模式，接入税务、电力、海关数据构建动态评分，对防疫物资、民生保障企业单列信贷计划，引入政府风险补偿基金与保险公司共担风险，同时设定差异化风险容忍度，资本计提采用监管普惠优惠权重，实现风险收益平衡。36.客户分层需整合集团内银行、证券、信托账户数据，但数据孤岛导致标签不一致；产品分层要求风险等级匹配，但基金、理财、信托产品估值方式差异大，客户感知复杂；渠道分层中线上App与线下支行考核利益冲突，理财经理担心客户线上迁移后业绩被划转，需建立跨渠道利润分成机制与统一KPI，协同难点在于组织再造与系统打通。37.若美元负利率，中信银行外币负债端应拉长存款期限锁定相对高利率，发行固定利率大额存单；资产端缩短拆放同业与债券久期，优先投放浮动利率贸易融资，利率基准转为SOFR；利用利率互换支付固定、收取浮动对冲降息风险；将部分美元头寸转为高息货币如澳元、加元，但需控制汇率风险限额，确保外币净敞口在风险价值（VaR）限额内。38.巴塞尔Ⅲ最终版提高信用风险权重，