产业分析模型

一、PEST分析法——宏观环境分析

PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(politics),E是经济

(economy),S是社会(society),T是技术(technology)。在分析一个企业集团

所处的背景的时候，通常是通过这四个因素来进行分析企业集团所面临的状

况。

PEST分析法.docx

二、波特五力模型一一竞争战略决策

波特五力模型是迈克尔•波特(MichaelPorter)于20世纪80年头初提

出，它认为行业中存在着确定竞争规模和程度的五种力气，这五种力气综合起

来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。五种力气分别为同行业

内现有竞争者的竞争实力、潜在竞争者进入的实力、替代品的替代实力、供应

商的讨价还价实力、购买者的讨价还价实力。

波特五力模型.doc

三、麦肯锡7s模型一一企业组织七要素-战略执行

麦肯锡7s模型

(Mckinsey7SModel),简称

7s模型，是麦肯锡顾问公司

探讨中心设计的企业纽织七

要素，指出了企业在发展过

程中必需全面地考虑各方面

的状况，包括结构

(structure)、制度

(system)、风格(style)、

员工(staff)、技能(ski11)、

战略(strategy)、共同的价值观(sharedvalues)。

麦附7s模型.doc

x

四、波士顿矩阵一分析和规划企业产品组合

波士顿矩阵认为一般确定产

品结构的基本因素有两个：即市场

引力与企业实力u市场引力包括企

业销售量(额)增长率、目标市场

容量、竞争对手强弱及利润凹凸

等。其中最主要的是反映市场引力

的综合指标一一销售增长率，这是

确定企业产品结构是否合理的外

在因素。

波士顿矩阵.docx

五、战略钟模型一企业战略选择分析工具

战略钟模型(SCM)是由克利夫•鲍差别化

曼(CliffBowman)提出的，"战略钟”(a)没行.溢价

是分析企业竞争战略选择的一种工具，

这种模型为企业的管理人员和询问顾问

供应了思索竞争战略和取得竞争优势的

方法。

战略钟模型.docx

战略钟楔型

六、价值链分析一一衡量企业竞争优势

价值链分析方法视企业为一系列的输入、转换与输出的活动序列集合，每个

活动都有可能相对于最终产品产生增值行为，从而增加企业的竞争地位。企业通

过信息技术和关键业

务流程的优化是实现

企业战略的关键。企

业通过在在价值链过

程中敏捷应用信息技

术，发挥信息技术的

使能作用、杠杆作用

和乘数效应，可以增

加企业的竞争实力。

价值链分析，须

要身为企业灵魂人物

的企业主、CEO及高管基本活动

团队具备相当水平的图：波特价值熊

组织领导与管理实

力。

价值链分析法.doc

七、管理要素分析模型

管理要素分析模型主要是分析企业的经营

战略、业务流程、组织架构、信息技术和业绩评

价各管理要素之间的相互关系。如下图所示：

内容分析

在管理要素的分析模型中，首先要基于对

企业的市场环境和行业环境的探讨，而后再提

出企业的经营战略。在明确企业的经营战略之

后，就应当从企业的业务流程、组织架构和信息

技术几个维度来保证企业的发展战略，而绩效

评价则是对企业战略实现的程度进行检验和衡

量。

八、KMV模型一一用来估计借款企业违约概率的方法

KMV模型是美国旧金山市KMV公司于1997年建立的用来估计借款企业违约

概率的方法。该模型认为，贷款的信用风险是在洽定负债的状况下由债务人的

资产市场价值确定的。但资产并没有真实地在市场交易，资产的市场价值不能

干脆观测到。为此，模型将银行的贷款问题倒转一个角度，从借款企业全部者

的角度考虑贷款归还的问题。

DPTi为T时的违约点，DFT■立

期,D4曳Q;丝，耳中匕为资产价值，..为费弁U攵益的漉动率

%

假设力服从时数正态分布,，睡期权理论，DD可表示为，

（1）

其中,

非ST公司百分比匕，费产的初始市值，

一■

d•债

S5访…资产的行望例攵醉，

4肾

二

d

』d

KSTW2年的ROC曲线

九、Creditmetrics模型---信用计量模型

Creditmetrics模型（信用计量模型）是J.P.摩根在1997年推出的用于量

化信用风险的风险管理产品。与1994年推出的量化市场风险的Riskmetrics一

样，该模型引起了金融机构和监管当局的高度重视，是当今风险管理领域在信

用风险量化管理方面迈出的重要一

步。

由于信用计量模型将单一的

信用工具放入资产组合中衡量其对

整个组合风险状况的作用，而不是孤

立地衡量某一信用工具自身的风险，

因而，该模型运用了信用工具边际风

险贡献这样的概念来反映单一信用

工具对整个组合风险状况的作用。边

际风险贡献是指在组合中因增加某

（今火）力同

一信用工具的肯定持车量而增加的整个组合的风险（以组合的标准差表示），通

过对比组合中各信用工具的边际风险贡献，进而分析每种信用工具的信用等级、

与其他资产的相关系数以及其风险暴露程度等各方面因素，可以很清晰地看出各

种信用工具在整个组合的信用风险中的作用，最终为投资者的信贷决策供应科学

的量化依据。

Creditmetrics模型

分析,docx

十、波特竞争战略轮盘模型

迈克尔・波特在其《竞争