朔州陶瓷职业技术学院《投资学》2025-2026学年期末试卷

朔州陶瓷职业技术学院《投资学》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.下列哪项不属于投资学的基本假设？（）

A.投资者都是理性的

B.市场是完全有效的

C.投资者具有无限的信息获取能力

D.投资者的风险偏好是相同的

2.下列关于投资组合理论的描述，错误的是（）

A.投资组合理论认为，投资组合的风险可以通过分散化来降低

B.投资组合理论认为，投资组合的预期收益率与风险成正比

C.投资组合理论认为，投资组合的预期收益率与风险无关

D.投资组合理论认为，投资组合的预期收益率与风险成反比

3.下列关于资本资产定价模型的描述，错误的是（）

A.资本资产定价模型认为，资产的预期收益率与市场风险溢价成正比

B.资本资产定价模型认为，资产的预期收益率与资产的风险无关

C.资本资产定价模型认为，资产的预期收益率与资产的β系数成正比

D.资本资产定价模型认为，资产的预期收益率与资产的β系数成反比

4.下列关于债券定价的描述，错误的是（）

A.债券定价公式为：债券价格=债券面值×票面利率×(P/A，i，n)+债券面值×(P/F，i，n)

B.债券定价公式中的P/A表示年金现值系数

C.债券定价公式中的P/F表示单利现值系数

D.债券定价公式中的i表示市场利率

5.下列关于股票市盈率的描述，错误的是（）

A.股票市盈率是指股票价格与每股收益的比值

B.股票市盈率越高，股票的风险越大

C.股票市盈率越低，股票的风险越小

D.股票市盈率与股票的预期收益率成正比

6.下列关于投资决策的描述，错误的是（）

A.投资决策应遵循收益最大化原则

B.投资决策应遵循风险最小化原则

C.投资决策应遵循收益与风险相匹配原则

D.投资决策应遵循投资期限最大化原则

7.下列关于投资组合业绩评价的描述，错误的是（）

A.投资组合业绩评价应考虑投资组合的收益率

B.投资组合业绩评价应考虑投资组合的风险

C.投资组合业绩评价应考虑投资组合的流动性

D.投资组合业绩评价应考虑投资组合的规模

8.下列关于投资学理论的描述，错误的是（）

A.投资学理论包括资本资产定价模型、投资组合理论、套利定价理论等

B.投资学理论是研究投资行为的科学

C.投资学理论是研究投资决策的科学

D.投资学理论是研究投资收益与风险关系的科学

9.下列关于投资组合风险的描述，错误的是（）

A.投资组合风险是指投资组合预期收益率的波动性

B.投资组合风险可以通过分散化来降低

C.投资组合风险与投资组合的规模无关

D.投资组合风险与投资组合的β系数成正比

10.下列关于投资学应用领域的描述，错误的是（）

A.投资学应用于个人投资决策

B.投资学应用于企业投资决策

C.投资学应用于金融机构投资决策

D.投资学不应用于政府投资决策

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题5分，共25分。在每小题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的）

1.投资学的基本假设包括（）

A.投资者都是理性的

B.市场是完全有效的

C.投资者具有有限的信息获取能力

D.投资者的风险偏好是相同的

2.投资组合理论的主要内容包括（）

A.投资组合的风险可以通过分散化来降低

B.投资组合的预期收益率与风险成正比

C.投资组合的预期收益率与风险无关

D.投资组合的预期收益率与风险成反比

3.资本资产定价模型的主要内容包括（）

A.资产的预期收益率与市场风险溢价成正比

B.资产的预期收益率与资产的风险无关

C.资产的预期收益率与资产的β系数成正比

D.资产的预期收益率与资产的β系数成反比

4.债券定价公式中的参数包括（）

A.债券面值

B.票面利率

C.市场利率

D.投资期限

5.投资组合业绩评价的主要内容包括（）

A.投资组合的收益率

B.投资组合的风险

C.投资组合的流动性

D.投资组合的规模

三、简答题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

1.简述投资学的基本假设及其对投资决策的影响。

2.简述投资组合理论的主要内容及在投资决策中的应用。

四、论述题（本大题共1小题，共20分）

材料一：

近年来，随着我国经济的快速发展，居民收入水平不断提高，个人投资需求日益旺盛。在这种情况下，如何进行个人投资理财，实现财富增值，成为越来越多居民关注的焦点。

材料二：

某居民计划在未来5年内投资100万元，用于购买理财产品。根据市场情况，该居民预期年化收益率为8%。请问，该居民应该如何进行投资理财，以实现财富增值？

要求：

1.分析该居民的投资目标和风险偏好。

2.设计该居民的投资组合，包括投资品种、投资比例等。

3.针对该投资组合，进行风险评估和风险控制。

五、案例分析题（本大题共1小题，共20分）

材料一：

某企业计划在未来3年内投资500万元，用于扩大生产规模。根据市场情况，该企业预期年化收益率为15%。企业拟采用以下两种投资方案：

方案一：购买国债，预期年化收益率为5%。

方案二：投资于某上市公司股票，预期年化收益率为20%。

材料二：

该企业财务经理认为，方