2021年社招央国企风控管理岗面试题库及答案

2021年社招央国企风控管理岗面试题库及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）1.以下哪一项不属于信用风险的主要来源？（）A.借款人的还款能力变化B.市场利率波动C.借款人的还款意愿改变D.担保物价值下降2.风险偏好是指（）。A.企业愿意承担的风险类型和风险量B.企业对风险的喜好程度C.监管机构对企业风险的要求D.投资者对企业风险的承受能力3.下列关于风险控制措施的说法，正确的是（）。A.风险规避是最积极有效的风险控制措施B.风险转移就是将风险完全转移给其他方C.风险分散可以降低非系统性风险D.风险补偿主要是通过提高收益来弥补风险损失4.巴塞尔协议规定的资本充足率要求中，核心一级资本充足率不得低于（）。A.4%B.4.5%C.6%D.8%5.以下哪种方法不属于市场风险的计量方法？（）A.久期分析B.敏感性分析C.压力测试D.违约概率模型6.企业进行风险评估时，首先要进行的步骤是（）。A.风险识别B.风险分析C.风险评价D.风险应对7.操作风险的成因不包括（）。A.人员因素B.内部流程C.市场价格波动D.外部事件8.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。A.流动性风险是指资产和负债未能匹配而导致的风险B.流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险C.流动性风险只会在金融机构面临危机时出现D.良好的流动性管理有助于降低流动性风险9.风险预警系统的功能不包括（）。A.风险监测B.风险识别C.风险评估D.风险控制10.以下哪项不属于企业内部控制的目标？（）A.合理保证企业经营管理合法合规B.资产安全C.提高企业的经济效益D.财务报告及相关信息真实完整二、填空题（总共10题，每题2分）1.风险是指在一定环境和期限内，由于各种因素变动的不确定性，而导致行为主体遭受损失或损害的________。2.信用风险的度量模型主要有________模型、CreditMetrics模型等。3.市场风险按照风险因素可分为利率风险、汇率风险、________和商品价格风险。4.操作风险的计量方法包括基本指标法、________和高级计量法。5.风险偏好通常以________、风险限额等形式体现。6.风险缓释的方式主要有担保、________、信用衍生工具等。7.流动性比率指标主要包括流动比率、________等。8.风险预警的方法主要有专家判断法、________、统计模型法等。9.内部控制的要素包括内部环境、风险评估、________、信息与沟通、内部监督。10.全面风险管理的特征包括________、全员化、全程化、全面化等。三、判断题（总共10题，每题2分）1.风险是完全可以避免的。（）2.信用风险只存在于信贷业务中。（）3.市场风险是一种系统性风险，无法通过分散投资来消除。（）4.操作风险主要是由外部事件引起的。（）5.风险偏好一旦确定就不能更改。（）6.流动性风险是一种短期风险，不会对企业造成长期影响。（）7.风险预警系统可以完全准确地预测风险。（）8.内部控制的主要目的是防止员工舞弊。（）9.风险分散可以降低系统性风险。（）10.全面风险管理要求将风险管理贯穿于企业经营活动的全过程。（）四、简答题（总共4题，每题5分）1.简述信用风险的主要特征。2.简述市场风险的管理策略。3.简述操作风险的管理措施。4.简述流动性风险管理的主要方法。五、讨论题（总共4题，每题5分）1.结合实际案例，谈谈央国企在风险管理中如何平衡风险与收益的关系。2.讨论在当前经济环境下，央国企面临的主要市场风险及其应对策略。3.分析操作风险在央国企中的表现形式及如何加强操作风险管理。4.探讨如何构建有效的央国企全面风险管理体系。答案一、单项选择题1.B2.A3.C4.B5.D6.A7.C8.C9.D10.C二、填空题1.可能性2.CreditRisk+3.股票价格风险4.标准法5.风险容忍度6.抵质押7.速动比率8.评级方法9.控制活动10.战略性三、判断题1.×2.×3.√4.×5.×6.×7.×8.×9.×10.√四、简答题1.特征：客观性，信用风险客观存在于经济活动中；传染性，一个主体的信用风险可能传导至其他主体；不确定性，信用风险的发生及损失程度具有不确定性；相关性，信用风险与宏观经济、行业等因素密切相关；非系统性与系统性并存，既有个别主体的非系统性信用风险，也有受宏观因素影响的系统性信用风险。2.策略：风险分散，通过投资多种资产分散风险；风险对冲，利用衍生工具对冲市场风险；风险规避，避免从事高风险业务；风险转移，如通过保险、衍生品等转移风险；风险补偿，通过提高收益弥补可能的风险损失。3.措施：完善内部控制制度，规范业务流程；加强员工培训，提高员工素质和风险意识；建立操作风险监测和预警机制；采用合适的操作风险计量方法评估风险；购买保险等进行风险转移。4.方法：资产负债管理，优化资产负债结构；流动性比率管理，监控相关比率指标；融资渠道管理，拓宽融资渠道；流动性应急计划，制定应对流动性危机的预案；压力测试，评估极端情况下的流动性状况。五、讨论题1.央国企在投资项目时，如某大型基建项目，前期投入大、回报周期长，存在一定风险。为平衡风险与收益，需进行充分的可行性研究，评估项目的市场前景、技术可行性等。在风险可控的前提下，若项目预期收益高，则可适当承担风险。同时，可通过合理的融资结构、引入战略合作伙伴等方式降低风险，实现风险与收益的平衡。2.当前经济环境下，央国企面临的主要市场风险有利率风险、汇率风险等。应对利率风险，可采用利率衍生品进行套期保值，优化债务结构等；应对汇率风险，可进行外汇套期保值，合理安排外币资产负债等。还需加强市场风险监测和分析，及时调整经营策略。3.操作风险在央国企中的表现形式有员工违规操作、内部流程不完善、系统故障等。加强操作风险管理，要完善内部规章制度，加强员工培训和监督，建立操作风险损失数据库，利用先进技术手段加强系统监控