泉州经贸职业技术学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

泉州经贸职业技术学院《金融计量学》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.金融计量学中，用于衡量资产价格波动性的指标是（）。

A.收益率B.贝塔系数C.偏度D.波动率

2.在金融风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量（）。

A.期望收益B.最大损失C.预期损失D.风险溢价

3.金融时间序列分析中，ARIMA模型主要用于处理（）。

A.平稳时间序列B.非平稳时间序列C.确定性序列D.随机游走序列

4.信用风险评估中，Logit模型属于（）。

A.线性回归模型B.逻辑回归模型C.生存分析模型D.决策树模型

5.金融衍生品定价中，Black-Scholes模型假设标的资产价格服从（）。

A.线性分布B.正态分布C.对数正态分布D.泊松分布

6.在金融计量学中，协整检验主要用于分析（）。

A.单变量时间序列B.多变量时间序列C.非平稳时间序列的长期均衡关系D.平稳时间序列的短期关系

7.金融资产定价理论中，资本资产定价模型（CAPM）的核心假设是（）。

A.市场有效B.投资者是风险规避的C.资产收益服从正态分布D.无风险利率恒定

8.在金融计量学中，蒙特卡洛模拟主要用于（）。

A.参数估计B.模型选择C.风险模拟D.统计推断

9.金融数据挖掘中，决策树算法属于（）。

A.监督学习B.无监督学习C.半监督学习D.强化学习

10.金融计量学中，GARCH模型主要用于建模（）。

A.平稳时间序列B.非平稳时间序列C.条件波动率D.资产收益率

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.金融计量学中，常用的统计方法包括（）。

A.回归分析B.时间序列分析C.机器学习D.概率论E.数理统计

2.金融风险管理中，常见的风险类型包括（）。

A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险E.流动性风险

3.金融时间序列分析中，常用的模型包括（）。

A.ARIMA模型B.GARCH模型C.VAR模型D.LASSO模型E.SVM模型

4.信用风险评估中，常用的指标包括（）。

A.信用评分B.逾期率C.坏账率D.资产负债率E.流动比率

5.金融衍生品定价中，常用的模型包括（）。

A.Black-Scholes模型B.Cox-Ross-Rubinstein模型C.二叉树模型D.蒙特卡洛模拟E.线性回归模型

三、判断题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

1.金融计量学中，协整检验主要用于分析非平稳时间序列的短期关系。（）

2.在金融风险管理中，VaR（风险价值）主要用于衡量期望收益。（）

3.金融时间序列分析中，ARIMA模型主要用于处理平稳时间序列。（）

4.信用风险评估中，Logit模型属于线性回归模型。（）

5.金融衍生品定价中，Black-Scholes模型假设标的资产价格服从对数正态分布。（）

四、（金融时间序列分析）（本大题共2小题，共25分）

材料一：某金融机构收集了2000年至2025年某股票的月度收益率数据，发现该股票收益率序列存在明显的自相关性，但不存在单位根，且条件波动率随时间变化较大。

材料二：经过分析，该金融机构决定使用ARIMA模型进行收益率预测，并使用GARCH模型进行条件波动率建模。

1.请简述ARIMA模型和GARCH模型在金融时间序列分析中的应用原理。（10分）

2.请分析该金融机构在建模过程中可能遇到的问题，并提出相应的解决方案。（15分）

五、（金融风险管理）（本大题共2小题，共25分）

材料一：某投资银行管理着大量的金融衍生品组合，包括期权、期货和互换等。该银行需要对这些衍生品组合进行风险度量和管理。

材料二：该银行决定使用VaR（风险价值）和压力测试等方法对衍生品组合进行风险管理。在VaR计算中，该银行选择了99%的置信水平和10天的持有