广西生态工程职业技术学院《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第二学期期末试卷(A卷)

站名：站名：年级专业：姓名：学号：凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者，成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页，共1页广西生态工程职业技术学院《金融风险管理：量化投资视角》2025-2026学年第二学期期末试卷(A卷)注意事项:1.请考生在下列横线上填写姓名、学号和年级专业。2.请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。3.不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。4.考试时间120分钟专业学号姓名题号一二三四五六七八总分统分人复查人得分得分评分人一、单项选择题（每题1分，共20分）1.以下哪项不是量化投资中常用的风险度量指标？A.均值-方差模型B.最大回撤C.市场风险溢价D.基本面分析2.以下哪项不是量化投资中的市场中性策略？A.多空策略B.股票套利C.价值投资D.成长投资3.量化投资中，以下哪项不是常用的数据来源？A.公司财务报表B.市场交易数据C.经济统计数据D.心理测试结果4.以下哪项不是量化投资中的风险控制方法？A.风险预算B.风险分散C.风险对冲D.风险规避5.以下哪项不是量化投资中的回测步骤？A.数据清洗B.模型构建C.参数优化D.模型验证6.以下哪项不是量化投资中的市场趋势分析？A.技术分析B.基本面分析C.行为分析D.情绪分析7.以下哪项不是量化投资中的市场中性策略？A.多空策略B.股票套利C.价值投资D.成长投资8.以下哪项不是量化投资中的风险度量指标？A.均值-方差模型B.最大回撤C.市场风险溢价D.基本面分析9.以下哪项不是量化投资中的市场趋势分析？A.技术分析B.基本面分析C.行为分析D.情绪分析10.以下哪项不是量化投资中的风险控制方法？A.风险预算B.风险分散C.风险对冲D.风险规避11.以下哪项不是量化投资中的回测步骤？A.数据清洗B.模型构建C.参数优化D.模型验证12.以下哪项不是量化投资中的市场中性策略？A.多空策略B.股票套利C.价值投资D.成长投资13.以下哪项不是量化投资中的风险度量指标？A.均值-方差模型B.最大回撤C.市场风险溢价D.基本面分析14.以下哪项不是量化投资中的市场趋势分析？A.技术分析B.基本面分析C.行为分析D.情绪分析15.以下哪项不是量化投资中的风险控制方法？A.风险预算B.风险分散C.风险对冲D.风险规避16.以下哪项不是量化投资中的回测步骤？A.数据清洗B.模型构建C.参数优化D.模型验证17.以下哪项不是量化投资中的市场中性策略？A.多空策略B.股票套利C.价值投资D.成长投资18.以下哪项不是量化投资中的风险度量指标？A.均值-方差模型B.最大回撤C.市场风险溢价D.基本面分析19.以下哪项不是量化投资中的市场趋势分析？A.技术分析B.基本面分析C.行为分析D.情绪分析20.以下哪项不是量化投资中的风险控制方法？A.风险预算B.风险分散C.风险对冲D.风险规避二、多项选择题（每题2分，共20分）1.量化投资中，以下哪些是常用的风险度量指标？A.均值-方差模型B.最大回撤C.市场风险溢价D.基本面分析2.量化投资中，以下哪些是常用的市场中性策略？A.多空策略B.股票套利C.价值投资D.成长投资3.量化投资中，以下哪些是常用的数据来源？A.公司财务报表B.市场交易数据C.经济统计数据D.心理测试结果4.量化投资中，以下哪些是常用的风险控制方法？A.风险预算B.风险分散C.风险对冲D.风险规避5.量化投资中，以下哪些是常用的回测步骤？A.数据清洗B.模型构建C.参数优化D.模型验证6.量化投资中，以下哪些是常用的市场趋势分析？A.技术分析B.基本面分析C.行为分析D.情绪分析7.量化投资中，以下哪些是常用的市场中性策略？A.多空策略B.股票套利C.价值投资D.成长投资8.量化投资中，以下哪些是常用的风险度量指标？A.均值-方差模型B.最大回撤C.市场风险溢价D.基本面分析9.量化投资中，以下哪些是常用的市场趋势分析？A.技术分析B.基本面分析C.行为分析D.情绪分析10.量化投资中，以下哪些是常用的风险控制方法？A.风险预算B.风险分散C.风险对冲D.风险规避三、判断题（每题1分，共10分）1.量化投资中，均值-方差模型是一种常用的风险度量指标。（）2.量化投资中，市场中性策略是一种风险规避方法。（）3.量化投资中，数据来源包括公司财务报表、市场交易数据、经济统计数据和心理测试结果。（）4.量化投资中，风险控制方法包括风险预算、风险分散、风险对冲和风险规避。（）5.量化投资中，回测步骤包括数据清洗、模型构建、参数优化和模型验证。（）6.量化投资中，技术分析是一种常用的市场趋势分析方法。（）7.量化投资中，价值投资是一种常用的市场中性策略。（）8.量化投资中，基本面分析是一种常用的市场趋势分析方法。（）9.量化投资中，行为分析是一种常用的市场趋势分析方法。（）10.量化投资中，情绪分析是一种常用的市场趋势分析方法。（）四、名词解释（每题4分，共20分）1.量化投资2.均值-方差模型3.最大回撤4.市场中性策略5.回测五、简答题（每题6分，共18分）1.简述量化投资的优势。2.简述均值-方差模型在量化投资中的应用。3.简述市场中性策略在量化投资中的应用。六、案例分析题（1题，满分12分）某量化投资团队计划投资于一家科技公司的股票