雨课堂学堂在线学堂云《中级计量经济学（西南财经大学）》单元测试考核答案

中级计量经济学第1题关于计量经济学的定义,下列说法正确的是()。A计量方法占主导地位B经济学占主导地位C计量方法与经济学地位一样D以上说法都不对第2题在模型设定阶段,最重要的考虑因素是( )。A数据的可获得性B经济理论的合理性C软件的操作便捷性D研究时间的限制第3题一个好的计量经济模型应该( )。A完全符合研究者预期B同时具备统计显著性和经济意义C所有变量都必须显著D可决系数R²必须接近于1第4题计量经济学在“模型参数估计”阶段,最常用的方法是( )。A最小二乘法(OLS)B主观猜测C理论推导无需数据D仅用图表分析第5题经济结构分析指的是()。A用已经估计出参数的模型,对所研究的经济关系进行定量的考察,以说明经济变量之间的数量比例关系B由已知的或预先测定的解释变量,去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值C利用计量经济模型去验证既有经济理论或者提出新的理论结论D以上均不对第6题横截面数据指的是()。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据第7题计量经济学是下列哪门学科的分支学科()A统计学B数学C经济学D数理统计学第1题已知某一元线性回归模型的可决系数为0.36,则解释变量与被解释变量之间的相关系数可能为()A0.36B0.6C0.4D0.32第2题设某商品需求模型为,其中Y是商品的需求量,X是商品的价格,为了考虑全年12个月份季节变动的影响,假设模型中引入了12个虚拟变量,则会产生的问题为()。A异方差性B序列相关C不完全的多重共线性D完全的多重共线性第3题线性回归模型的参数估计量是随机向量Y的函数,即。是()A随机向量B非随机向量C确定性向量D常量第4题设样本回归模型为,则普通最小二乘法确定的的公式中,错误的是()。ABCD第5题表示X和Y之间真实线性关系的总体回归模型是()。A=BCD第6题用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对、的显著性作t检验,则、显著地不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于()ABCD第7题如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是()A无偏的,非有效的B有偏的,非有效的C无偏的,有效的D有偏的,有效的第三章作业第1题下面关于异方差性和自相关性的区别,哪项描述是正确的?()A异方差性指的是随机扰动项的方差随观测值变化,而自相关性指的是随机扰动项之间的相关性B自相关性和异方差性指的都是随机扰动项的方差不恒定C异方差性影响回归系数的无偏性,而自相关性影响回归系数的有效性D自相关性和异方差性是指随机扰动项的分布不同第2题假设检验中的卡方分布自由度在非线性约束检验中通常由什么决定()A约束条件的个数B数据集的大小C变量的个数D样本均值的数量第3题当进行非线性约束检验时,通常的原假设是()A参数估计显著不为零B参数估计符合给定的非线性约束C模型的残差是正态分布的D模型没有异方差性问题第4题如果在回归模型中遗漏了一个关键的解释变量,可能导致()A无偏估计,但标准误差过大B系数估计偏误且不一致C回归模型没有任何影响D模型的方差得到准确估计第5题在处理回归模型中的非球形扰动时,通常会使用()A白噪声假设B广义最小二乘法(GLS)C随机效应模型D工具变量法(IV)第6题White或Newey-West方法可用于()A多重共线性检验B自相关检验C异方差检验D非球形扰动时OLS估计量方差的一致估计第7题在进行回归分析时,若发现异方差性,最好的修正方法是()A包括更多的自变量B使用固定效应模型C增加样本量D使用稳健标准误第8题对于Wald检验,渐近的卡方分布的自由度为()A原假设下,模型中的解释变量个数B备择假设下,模型中的解释变量个数C约束个数D样本容量减去原假设下模型中的解释变量个数第四章作业第1题在Stata中建立二项选择模型后,使用margins命令是为了计算()A边际效应B机会C机会比D边际分布第2题在二项选择模型中,虚拟解释变量系数的指数变换称为()A机会B机会比C概率D概率比第3题在Stata中,对二项选择模型进行模型整体显著性检验使用的是()AF检验B似然比检验BWald检验C拉格朗日乘数检验第4题二项选择模型主要使用的估计方法是()AOLSBGLSCMLEDGMM第5题广义线性模型中,要求连接函数为()A单调递增B单调递减C先增后减D先减后增第五章作业第1题对于模型,其中为白噪声序列,方差为,则关于的值,下列选项正确的是()。AB0CD第2题3.对于一阶MA(1)模型:,则其一阶自相关系数为()。A-0.5B0.25C-0.4D0.8第3题下列哪种情况不能直接使用平稳ARMA模型进行分析()。A序列均值恒定、方差恒定且自协方差仅与滞后阶数有关B序列存在明显的趋势性C序列的ACF呈现出截尾特征D序列的PACF呈现出拖尾特征第4题平稳AR()模型的偏自相关函数()在滞后p阶之后呈现出()特征。A拖尾B截尾C恒为1D恒为0第5题进行格兰杰因果检验的一个基本前提条件是()。A时间序列必须是平稳的B时间序列必须是非平稳的C时间序列必须具有季节性D样本量必须非常小第6题格兰杰因果检验的检验统计量服从什么分布()。Aχ²分布Bt分布CF分布D正态分布第7题以下哪一项是格兰杰因果检验的局限性()。A无法检验非线性关系B只能用于两个变量的情况C对滞后期长度的选择不敏感D总能揭示真正的因果关系第8题假设三维向量是VAR()模型,以下说法不正确的是()。A该模型类似于联立方程的简化形式B存在一个分量担任外生变量C的动态结构由其p阶滞后刻画D所有方程的解释变量相同第9题假设时间序列{}是一阶自回归随机过程:,其中,独立且服从标准正态分布。如果{}为平稳过程,则有()。ABCD无法确定第10题若时间序列、,其中。令,则下列说法正确的是()。ABCD第六章作业第1题下列可以估计个体随机效应模型的方法是ALSDV估计BWithin估计CGMM估计DFGLS估计第2题1模型介绍(1)个体固定效应面板数据模型常见的两种写法是?答:①、②、(2)Stata命令“regyx1x2x3,r”中r的作用主要是缓解什么问题()A自相关问题BC为个体效应,为时点效应;,和所有解释变量不相关Dxtregyx1x2x3,fevce(clusterid)E多重共线性问题FG为个体效应,为时点效应;,分别与某个或某些解释变量相关Hxtregyx1x2x3,vce(clusterid)I异方差问题JK为时点效应,为个体效应;,和所有解释变量不相关Lregyx1x2x3i.idi.year,rM内生性问题(3)下面属于同期截面相关的假定是(C)N(4)对于个体时点固定效应模型,下列说法正确的是(B)O为时点效应,为个体效应;,分别与某个或某些解释变量相关(5)下列哪条命令为个体随机效应模型的Stata命令?(B)Pregyx1x2x3i.idi.year,fe第3题下列说法不正确的是()A面板数据最早是由Mundlak、Balestra和Nerlove引入计量经济学模型B平稳面板模型包括动态面板和静态面板模型,其中变系数面板模型属于动态面板模型C非平稳的面板数据可以通过差分的形式,来构建平稳面板数据模型D平稳面板模型如果不通过模型检验就一定要从头开始进行研究第4题下列选项中属于面板数据的特点的是()A综合了横截面数据和时间序列数据B同时反映了时间和空间两个维度的经验信息C以面板数据为样本构建模型,其功能和质量可能优于单独使用时间序列数据或截面数据D以上全都是第5题按数据观测值缺失情况可将面板数据分为()A平稳和非平稳面板数据B完整和缺失面板数据C平衡和非平衡面板数据D长面板和短面板数据第6题reghdfe命令可以在个体固定效应的基础上成功控制区域固定效应。()第7题与reghdfe命令相比,reg命令在控制高维固定效应时更加灵活高效。()第8题当LM检验拒绝原假设时,表明应该选择混合模型而不是随机效应模型。()第9题在Stata中执行xttest0命令可以进行Breusch-PaganLM检验。()第10题使用xtsum命令可以显示面板数据的组内、组间和整体统计特征。()第七章作业第1题以下处理效应中，表示控制组平均处理效应的是ABCD第2题普通DID模型估计的处理效应是()AATEBATUCATTD