中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(2026年川省)

中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(2026年川省)一、单项选择题（每题2分，共30分）1.若某风险组合的损失次数服从参数为λ的泊松分布，则下列说法正确的是（）。A.均值大于方差B.均值等于方差C.均值小于方差D.均值与方差大小关系不确定答案：B解析：泊松分布的均值与方差均为参数λ，故二者相等。2.某保险公司采用二分之一法（1/2法）计提未到期责任准备金。某一年期保单于7月1日零时生效，保费为1200元，则当年12月31日该保单对应的未到期责任准备金为（）。A.0元B.300元C.600元D.1200元答案：C解析：1/2法按保险年度内保费收入均匀分布假定，年末时点该一年期保单已过半年，未到期比例为50%，即1200×3.某溢额再保险合同约定自留额为100万元，分保限额为5线。现有一笔保额为500万元的业务纳入该合同，则再保险人对该笔业务承担的责任为（）。A.100万元B.400万元C.500万元D.600万元答案：B解析：溢额再保险下分出额为保额减自留额，即500−100=4.某风险组合的聚合损失S满足E[A.200万元B.215万元C.230万元D.260万元答案：C解析：P=5.采用链梯法评估未决赔款准备金时，某事故年累积已付赔款在24个月至36个月的发展因子为1.20。该事故年在24个月时累积已付赔款为1000万元，若36个月时已发展至终极，则该事故年最终损失预测值为（）。A.1000万元B.1100万元C.1200万元D.2400万元答案：C解析：最终损失=10006.下列各项中，不属于非寿险业务准备金的是（）。A.未到期责任准备金B.未决赔款准备金C.已发生未报告赔款准备金D.寿险责任准备金答案：D解析：未决赔款准备金中已包含已发生未报告（IBNR）部分；寿险责任准备金属于寿险业务负债。7.根据我国《保险法》，保险公司当年自留保险费，不得超过其实有资本金加公积金总和的（）。A.1倍B.2倍C.4倍D.10倍答案：C8.若某险种的损失次数服从负二项分布，下列说法正确的是（）。A.方差等于均值B.方差小于均值C.方差大于均值D.方差与均值大小关系不确定答案：C解析：负二项分布可视为泊松参数为伽马随机变量的混合泊松分布，具有“过离散”特征，方差大于均值。9.某超赔再保险合同约定：再保险人承担每次事故赔款中超过100万元且不超过300万元的部分（即限额200万元、超赔点100万元）。某次事故赔款金额为450万元，不考虑其他因素，原保险人最终自负的赔款额为（）。A.100万元B.200万元C.250万元D.350万元答案：C解析：再保险人承担300−100=10.某公司当年签单保费（毛保费）为5000万元，年初未到期责任准备金为1000万元，年末未到期责任准备金为1200万元，则当年已赚保费为（）。A.4800万元B.5000万元C.5200万元D.6200万元答案：A解析：已赚保费=500011.在非寿险费率厘定中，纯保费（纯风险保费）等于（）。A.损失频率×损失幅度B.损失频率+损失幅度C.已付赔款÷签单保费D.管理费用÷已赚保费答案：A解析：纯保费即单位风险暴露的期望损失，等于损失频率与平均损失幅度之积。12.下列分布中，通常不用于描述单次损失金额（严重度）的是（）。A.对数正态分布B.帕累托分布C.伽马分布D.二项分布答案：D解析：二项分布用于刻画损失次数，对数正态、帕累托、伽马分布常用于拟合损失金额。13.在准备金评估中，“已发生未报告”（IBNR）赔款产生的直接原因是（）。A.报案延迟B.理赔延迟C.投保人退保D.利率变动答案：A14.下列各项中，属于Bornhuetter-Ferguson（B-F）法评估未决赔款准备金所需输入参数的是（）。A.期望最终损失率与累计发展因子B.自留额与线数C.折现率与投资收益率D.退保率与费用率答案：A15.我国第二代偿付能力监管体系（偿二代）下，非寿险公司的最低资本要求主要覆盖下列哪类风险（）。A.保险风险、市场风险与信用风险B.仅承保风险C.战略风险与声誉风险D.仅操作风险答案：A解析：偿二代最低资本针对可量化的保险风险、市场风险和信用风险计量，并考虑风险分散效应；战略风险、声誉风险等难以量化的风险主要通过第二支柱管理。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.下列属于非寿险费率厘定常用方法的有（）。A.纯保费法B.损失率法C.链梯法D.信度模型法E.双倍余额递减法答案：ABD解析：链梯法是准备金评估方法，双倍余额递减法是会计折旧方法，均不属于费率厘定方法。2.下列再保险方式中，属于比例再保险的有（）。A.成数再保险B.溢额再保险C.险位超赔再保险D.事故超赔再保险E.赔付率超赔再保险答案：AB解析：C、D、E均属于非比例再保险，按损失金额或赔付率触发，不按保额比例分保。3.下列分布中，可用于拟合损失次数（索赔频率）的有（）。A.泊松分布B.负二项分布C.二项分布D.帕累托分布E.威布尔分布答案：ABC解析：泊松、负二项、二项分布均为计数型分布；帕累托和威布尔分布通常用于拟合损失金额。4.下列方法中，可用于评估未决赔款准备金的有（）。A.链梯法B.Bornhuetter-Ferguson（B-F）法C.逐案估损法D.平均赔付额法E.1/24法答案：ABCD解析：1/24法用于计提未到期责任准备金，不用于未决赔款准备金评估。5.下列因素中，会影响非寿险险种费率厘定结果的有（）。A.预期损失频率B.预期损失幅度C.费用率D.预期投资收益E.保单编号答案：ABCD解析：A、B决定纯保费，C决定费用附加，D可通过投资收入抵减毛保费；保单编号与风险特征无关，不能作为费率因子。6.关于成数再保险，下列说法正确的有（）。A.按约定比例对每笔业务进行分保B.分出比例不因保额大小而改变C.再保险人按比例承担保费与赔款D.适合对高、低质量业务进行逐笔选择E.再保险人通常向分出公司支付分保佣金答案：ABCE解析：成数再保险对所有业务按统一比例自动分保，不能逐笔选择，D错误。7.下列做法中，可用于检验未决赔款准备金充足性的有（）。A.准备金进展（run-off）分析，观察历史年度准备金在后续年度的发展B.将链梯法、B-F法、平均赔付额法等不同方法的结果进行交叉比较C.将逐年推估的最终损失率与预设的期望最终损失率进行对比D.检查当年自留保费是否超过实有资本金与公积金之和的4倍E.对损失发展因子和期望最终损失率等假设进行敏感性测试答案：ABCE解析：D是《保险法》对自留保费的资本约束要求，与准备金充足性检验无直接关系。8.关于广义线性模型（GLM）在非寿险费率厘定中的应用，下列说法正确的有（）。A.允许因变量服从泊松、伽马等非正态分布B.通过连接函数建立因变量期望值与线性预测项的关系C.模型参数通常用极大似然估计D.对数连接函数对应乘法费率结构E.要求因变量严格服从正态分布答案：ABCD解析：GLM的优点之一正是突破了正态分布假设，故E错误。9.非寿险公司安排再保险的主要目的包括（）。A.分散承保风险B.扩大承保能力C.稳定经营业绩D.完全免除偿付能力监管要求E.获取再保险佣金等财务回报答案：ABCE解析：再保险可降低自留风险和资本占用，但不可能完全免除偿付能力监管要求，D错误。10.计提未到期责任准备金的常用方法包括（）。A.1/24法B.1/365法C.按保险期间逐月、逐日匹配的比例法D.逐案估损法E.链梯法答案：ABC解析：D、E用于未决赔款准备金的评估，不属于未到期责任准备金的计提方法。三、计算题（每题10分，共30分）1.某财产保险公司拟为新开发的非寿险险种厘定费率。已知每份保单年损失次数N∼Poisson(λ)（1）该险种的纯保费；（2）按期望值原理计提安全附加，安全附加系数k1=15（3）若改按标准差原理计提安全附加，系数k2=0.1答案：（1）纯保费即单位保单聚合损失的期望：P（2）安全附加：50风险保费：50设毛保费为P，则P=P（3）先求E(E聚合损失方差：V聚合损失标准差σS0.1风险保费为50+75解析：本题用复合泊松模型S=i=2.某非寿险公司自留业务累积已付赔款流量三角形如下（单位：万元）：事故年度12个月24个月36个月20216007207922022800960—2023700——假设赔款在36个月时已发展至终极。要求：（1）计算12→24、24→36月的发展因子，以及12个月、24个月至终极的累计发展因子；（2）计算各事故年度的最终损失预测值；（3）计算评估日（2023年12月31日）应计提的未决赔款准备金。答案：（1）发展因子：ff累计发展因子：122436（2）最终损失预测值：202120222023（3）未决赔款准备金=最终损失−累积已付赔款：202120222023合计应计提：0解析：链梯法假设各事故年的赔款发展模式一致。本题12→24月两个事故年的个体因子均为1.20，采用简单算术平均；24→36月因子由2021事故年单独确定。3.某保险公司采用有限波动信度法评估车险经验费率。已知过去一年该组合共发生理赔n=1 （1）达到完全信度所需的最低理赔次数nF（2）该组合的经验信度因子Z；（3）信度加权后的平均每次赔款额（信度估计值）。答案：（1）全信度理赔次数：n即约1537次。（2）部分信度因子：Z（3）信度估计值：Z=即约8233元。解析：有限波动信度法的思想是：经验数据量达到全信度要求时Z=1，否则四、综合题（本题20分）某财产保险公司经营企业财产保险业务，评估基准日为2023年12月31日。公司自留业务（再保后口径）各事故年度累积已付赔款流量三角形如下（单位：万元）：事故年度12个月24个月36个月48个月20205006507507802021600780900—2022700910——2023550———公司采用期望最终损失率（ELR）作为先验假设，取EL事故年度已赚保费（万元）20201000202111002022120020232000要求：（1）用链梯法估计各事故年度的最终损失及2023年末应计提的未决赔款准备金；（2）用B-F法估计各事故年度的最终损失及2023年末应计提的未决赔款准备金；（3）比较两种方法的结果差异并解释原因；（4）结合偿付能力监管，说明非寿险未决赔款准备金评估准确性的意义。答案：（1）链梯法发展因子：ffff累计发展因子：122436最终损失预测值：2020202120222023未决赔款准备金（最终损失−累积已付赔款）：2020202120222023链梯法合计：0+（2）B-F法B-F法公式为：U其中Pi为评估日累积已付赔款，EPi-2020年：f=-2021年：0.7最终损失=900-2022年：0.7最终损失=910-2023年：0.7最终损失=550B-F法合计：0+（3）差异比较与原因分析两种方法结果差异显著，链梯法（526万元）明显低于B-F法（672.2万元），差异主要来自2023事故年。链梯法完全依赖已付赔款的发展外推。2023事故年仅观察到12个月已付赔款550万元，链梯法外推的最终损失为858万元，对应最终损失率858/B-F法则将已付赔款进展与先验期望最终损失相结合。2023事故年的先验最终损失为70%×2一般来说，当事故年数据不充分、赔付模式不稳定或业务结构发生变化时，B-F法更为稳健；而当损失发展经验充分、发展假设稳定时，链梯法更依赖客观数据。两种方法差异较大时，应进一步检查报案延迟、逐案准备金充足性、大案进展、业务结构变化等因素，并开展准备金充足性检验。（4）对偿付能力监管的意义未决