银行从业资格考试《风险管理》题库及答案

银行从业资格考试《风险管理》题库及答案一、单项选择题1．信用风险是指（）A．由不完善内部流程造成损失的风险B．银行无法及时获得充足资金的风险C．市场价格不利变动造成损失的风险D．债务人或交易对手未能履行合同义务而造成损失的风险2．违约概率（PD）是指（）A．违约时的风险暴露余额B．借款人未来一定时期内发生违约的可能性C．违约发生时损失的比率D．贷款的账面价值3．违约损失率（LGD）衡量的是（）A．违约时的风险暴露B．借款人违约的可能性C．违约发生后损失的严重程度D．贷款的剩余期限4．风险暴露（EAD）是指（）A．违约损失比率B．违约发生时可能暴露的风险金额C．借款人违约概率D．贷款的抵押价值5．预期损失的计算公式是（）A．PD＋LGD＋EADB．LGD×EADC．PD×EADD．PD×LGD×EAD6．贷款五级分类中，不属于不良贷款的是（）A．可疑类B．损失类C．次级类D．关注类7．借款人还款能力出现明显问题，依靠正常经营收入无法足额偿还本息，属于（）A．正常类B．损失类C．关注类D．次级类8．拨备覆盖率是指（）A．拨备与资本之比B．贷款损失准备与不良贷款余额之比C．不良贷款与贷款总额之比D．资本与风险加权资产之比9．内部评级法初级法下，由银行自行估计的风险参数是（）A．违约损失率B．违约概率C．期限D．违约风险暴露10．内部评级法高级法下，由银行自行估计的参数包括（）A．仅违约概率B．仅违约风险暴露C．违约概率、违约损失率与违约风险暴露D．仅违约损失率11．下列属于信用风险缓释工具的是（）A．合格的抵质押品B．压力测试C．限额管理D．关键风险指标12．净额结算降低信用风险的原理是（）A．提高交易杠杆B．增加交易笔数C．将同一交易对手的多笔交易按净额结算，减少暴露余额D．延长交易期限13．信用风险集中度主要来源于（）A．利率波动B．交易系统故障C．员工操作失误D．单一客户、行业或地区的大额风险暴露14．对单一客户设定信用风险限额的主要目的是（）A．控制集中度风险B．方便绩效考核C．减少资本占用D．提高贷款定价15．信用风险加权资产的计算基础是（）A．资本与杠杆率B．风险暴露与风险权重的乘积C．收入与成本D．抵押物评估值16．按监管规定，借款人债务逾期超过一定天数通常被认定为违约，该天数是（）A．60天B．30天C．180天D．90天17．重组贷款在分类上应（）A．归为关注类且不需观察B．至少归为次级类C．归为正常类D．不作分类18．交易对手信用风险主要产生于（）A．衍生品等交易中交易对手未来违约的可能性B．存款业务C．柜面操作D．流动性缺口19．国别风险主要源于（）A．借款人经营不善B．利率上升C．一国政治、经济、社会状况变化导致债务人无法偿付D．抵押物贬值20．信用风险内部评级结果的主要用途不包括（）A．授信审批B．风险定价C．对外披露员工薪酬D．资本计量21．市场风险是指（）A．声誉受损的风险B．市场价格不利变动导致损失的风险C．交易对手违约的风险D．内部流程失误的风险22．利率重定价缺口衡量的是（）A．一定期限内重定价资产与重定价负债的差额B．资本与风险加权资产的差额C．流动性资产与负债的差额D．资产与负债总额的差额23．久期的主要含义是（）A．债券的信用等级B．债券的票面利率C．债券现金流量的加权平均到期时间，用于衡量对利率变动的敏感度D．债券的发行规模24．敏感性分析主要用于（）A．计量操作风险资本B．评价内部控制有效性C．测算全部风险因素同时变动的极端影响D．测算单一风险因素变动对损益或权益的影响25．在险价值（VaR）反映的是（）A．一定时期内的平均损失B．超过置信水平的尾部损失C．极端情景下的损失D．给定置信水平和持有期内的最大预期损失26．VaR的主要局限性是（）A．计算过于简单B．不依赖于历史数据C．不能反映超出置信水平的尾部损失D．无法用于交易账户27．压力测试的主要作用是（）A．评估极端但可能情景下的风险承受能力B．计算预期损失C．替代日常风险限额管理D．评价员工绩效28．交易账户与银行账户划分的主要依据是（）A．客户类型B．是否以交易为目的持有及是否存在可观察的市场价格C．资产规模大小D．资产期限长短29．汇率风险中的折算风险是指（）A．外币资产负债折算为本币时因汇率变动产生的账面损益B．实际交易中汇率变动产生的损益C．利率与汇率同时变动的风险D．汇率变动对长期竞争力的影响30．股票价格风险属于（）A．操作风险B．市场风险C．流动性风险D．信用风险31．期权风险计量中，衡量标的资产价格变动对期权价值影响的一阶敏感度指标是（）A．GammaB．VegaC．ThetaD．Delta32．基准风险是指（）A．不同金融工具定价基准不一致导致的风险B．股票价格波动风险C．收益率曲线整体平移的风险D．汇率变动风险33．收益率曲线风险主要源于（）A．收益率曲线形状变化与银行资产负债期限结构不匹配B．操作失误C．流动性枯竭D．信用等级下降34．操作风险是指（）A．声誉受损风险B．交易对手违约风险C．市场价格波动风险D．由不完善或失败的内部流程、人员、系统或外部事件造成损失的风险35．下列不属于操作风险损失事件类型的是（）A．利率不利变动导致的债券市值下跌B．外部欺诈C．内部欺诈D．系统故障36．员工利用职务便利挪用客户资金属于（）A．内部欺诈B．外部欺诈C．实物资产损坏D．客户与产品业务活动引发的风险事件37．采用基本指标法计量操作风险资本时，资本要求为（）A．风险加权资产乘以8%B．损失金额直接累加C．资本乘以杠杆率D．前三年总收入平均值乘以监管规定比例38．关键风险指标（KRI）的主要作用是（）A．对操作风险进行前瞻性监测与预警B．评价流动性覆盖率C．计量信用风险资本D．测算市场风险VaR39．操作风险损失数据库的建设主要用于（）A．积累损失数据，支持风险计量与管理改进B．确定贷款定价C．计算信用风险加权资产D．对外披露财务信息40．业务连续性管理的核心目标是（）A．提高资本充足率B．扩大业务规模C．降低贷款不良率D．确保关键业务在中断事件发生后能在规定时间内恢复41．业务外包的主要风险是（）A．资本占用上升B．对外包服务商的控制力下降及信息泄露风险C．抵押物贬值D．利率风险增加42．信息科技风险管理的首要环节是（）A．采购新硬件B．增加人员编制C．识别信息系统面临的威胁与薄弱环节D．外包全部系统43．流动性风险是指（）A．交易对手违约的风险B．内部流程失误的风险C．资产价格下跌的风险D．银行无法以合理成本及时获得充足资金以满足到期债务和业务需要的风险44．流动性覆盖率的监管最低标准是（）A．100%B．120%C．80%D．60%45．流动性覆盖率衡量的是（）A．存款对贷款的覆盖B．未来30天压力情景下优质流动性资产对现金净流出的覆盖程度C．资本对风险加权资产的覆盖D．一年内的资产负债匹配情况46．净稳定资金比例（NSFR）衡量的是（）A．拨备充足程度B．30天内流动性资产充足性C．一年内可用的稳定资金对所需稳定资金的覆盖程度D．资本充足程度47．流动性缺口是指（）A．资本与资产的差额B．存款与贷款的差额C．未来一定期限内到期的资产与负债的差额D．收入与支出的差额48．优质流动性资产应当具备的特征是（）A．收益率最高B．在压力情景下能够迅速变现且价值相对稳定C．期限最长D．与客户关联度最高49．融资集中度过高可能导致（）A．信用风险下降B．资本充足率上升C．资金来源稳定性下降，流动性风险上升D．操作风险下降50．银行流动性风险管理的日常重点不包括（）A．现金流缺口监测B．追求资产规模最大化C．流动性压力测试D．融资渠道多元化51．我国商业银行资本充足率的监管最低要求是（）A．10%B．6%C．4.5%D．8%52．核心一级资本充足率的监管最低要求是（）A．2.5%B．6%C．4.5%D．8%53．一级资本充足率的监管最低要求是（）A．6%B．8%C．4.5%D．10.5%54．杠杆率指标的主要作用是（）A．计量流动性风险B．限制银行杠杆过度扩张，作为资本充足率的补充C．评价资产质量D．替代资本充足率55．经济资本与监管资本的主要区别是（）A．两者完全相同B．经济资本由监管核定C．经济资本基于银行自身风险计量，监管资本由监管规定最低标准D．监管资本不需计量56．逆周期资本缓冲的主要目的是（）A．扩大信贷投放B．提高分红比例C．降低资本要求D．在经济上行期积累资本，增强下行期抵御风险能力57．系统重要性银行附加资本要求的作用是（）A．降低其资本成本B．反映其倒闭可能对金融体系造成的外溢影响C．豁免资本监管D．提高杠杆率58．风险管理“三道防线”中，第一道防线是（）A．风险管理部门B．董事会C．业务经营部门D．内部审计部门59．风险管理“三道防线”中，第二道防线是（）A．风险管理部门与合规部门B．业务部门C．内部审计部门D．监事会60．内部审计在风险管理中的定位是（）A．执行具体风险限额审批B．独立、客观地对风险管理和内部控制进行监督评价C．制定风险偏好D．直接承担业务经营指标61．董事会承担的风险管理职责是（）A．执行风险限额调整B．审批每笔具体贷款C．编制日常风险报表D．确定风险偏好和总体风险管理战略，监督风险管理体系运行62．风险偏好是指（）A．员工的风险意识B．客户的风险承受能力C．监管规定的最低资本要求D．银行在实现经营目标过程中愿意承担的风险类型和水平63．风险文化建设的核心是（）A．全体员工形成共同的风险价值观和行为准则B．增加风险管理人数C．提高风险管理费用D．扩大风险管理部门权限64．全面风险管理的“全面”是指（）A．覆盖全部风险类型、全部业务条线和全部机构层级B．只覆盖信用风险C．只覆盖总行层面D．只覆盖表内业务65．风险限额管理的关键环节是（）A．限额设定、监测、超限处理与报告B．仅考核C．仅事后统计D．仅设定限额66．风险报告应当具备的基本特征是（）A．仅向业务部门报告B．篇幅越长越好C．仅报告有利信息D．及时、准确、完整并具有可比性67．风险识别的基础是（）A．资本计量模型B．外部评级结果C．对业务流程和风险来源的系统梳理D．监管检查结论68．声誉风险是指（）A．交易对手违约风险B．由银行经营行为或外部事件导致利益相关方负面评价的风险C．内部流程失误风险D．市场价格波动风险69．战略风险主要来源于（）A．抵押物贬值B．柜面操作差错C．战略决策失误或经营环境不利变化D．系统宕机70．合规风险的核心是（）A．流动性不足B．因违反法律法规和监管要求而遭受处罚或损失的风险C．信用风险集中D．声誉良好71．风险转移的典型方式是（）A．扩大贷款规模B．增加资本金C．购买保险或运用金融衍生工具D．提高拨备72．风险规避是指（）A．接受并承担风险B．放弃或退出可能产生风险的业务活动C．分散风险敞口D．通过保险转移风险73．资产证券化对银行风险管理的影响是（）A．完全消除风险B．与风险管理无关C．仅增加流动性风险D．可分散和转移信用风险，但可能带来新的操作与声誉风险74．系统性风险的特征是（）A．仅影响单家机构B．可以完全通过分散化消除C．具有传染性，可能引发整个金融体系功能失灵D．只与信用风险有关75．恢复与处置计划的主要目的是（）A．扩大业务规模B．提高盈利水平C．确保机构在严重危机时能够有序恢复或处置，减少系统性影响D．降低资本要求76．风险数据加总能力不足可能导致的后果是（）A．资本充足率自动提高B．操作风险消失C．流动性风险降低D．无法及时准确获取全行风险敞口，影响风险决策77．风险偏好指标通常包括（）A．员工人数B．广告投入C．资本充足率、不良贷款率、流动性覆盖率等量化指标D．网点数量78．风险管理的最终目标是（）A．在可接受的风险水平下实现机构价值最大化B．追求零损失C．完全消除所有风险D．最小化业务规模79．下列属于风险缓释措施的是（）A．要求借款人提供合格担保B．提高存款利率C．扩大网点数量D．增加广告投放80．风险管理人员独立性不足可能导致（）A．不良贷款下降B．风险报告失真，风险控制失效C．资本充足率上升D．操作风险消失二、多项选择题81．全面风险管理体系通常包括（）A．风险管理组织架构B．风险偏好与限额体系C．风险管理政策与流程D．风险计量与报告体系E．员工个人投资计划82．商业银行信用风险的主要来源有（）A．贷款业务B．债券投资C．衍生品的市场价格波动D．担保与承诺E．柜面员工操作失误83．贷款五级分类应当考虑的因素包括（）A．借款人的还款能力B．借款人的还款记录C．借款人的户籍所在地D．贷款的担保情况E．银行广告投放规模84．内部评级体系的基本要求包括（）A．评级维度与评级方法科学合理B．数据质量与历史数据长度满足要求C．评级结果无需独立验证D．评级结果应用于授信审批与资本计量E．评级结果只需每年对外公布85．合格的信用风险缓释工具包括（）A．合格的抵质押品B．合格净额结算协议C．银行内部口头承诺D．银行内部口头承诺E．客户关系承诺函86．市场风险包括（）A．利率风险B．汇率风险C．借款人违约风险D．商品价格风险E．借款人违约风险87．关于VaR，说法正确的有（）A．不依赖置信水平与持有期的选择B．不能反映尾部极端损失C．基于历史数据或模型假设D．可以完全替代压力测试E．可用于交易账户风险计量88．压力测试的作用包括（）A．评估极端情景下的风险承受能力B．识别潜在风险集中与薄弱环节C．为资本与流动性规划提供依据D．替代资本计量E．替代日常风险监测89．操作风险损失事件类型包括（）A．内部欺诈B．外部欺诈C．员工薪酬水平下降D．客户、产品与业务活动E．市场价格不利变动90．操作风险管理工具包括（）A．风险与控制自我评估B．关键风险指标C．损失数据收集D．业务连续性管理E．信用评级模型91．流动性风险的来源包括（）A．资本充足率过高B．融资来源集中C．资产变现能力不足D．市场信心下降引发挤兑E．资本充足率过高92．关于流动性覆盖率与净稳定资金比例，说法正确的有（）A．流动性覆盖率关注30天短期压力情景B．净稳定资金比例关注一年期资金结构稳定C．两者均只适用于大型银行D．流动性覆盖率以优质流动性资产为分子E．两者只适用于大型银行且无需披露93．监管资本通常包括（）A．核心一级资本B．其他一级资本C．二级资本D．风险加权资产E．存款余额94．关于“三道防线”，说法正确的有（）A．业务部门是第一道防线，承担直接风险管理责任B．风险与合规部门是第二道防线，负责制定政策与监督C．内部审计是第三道防线，负责独立评价D．内部审计可以直接经营业务E．风险管理是风险部门的单独责任，业务部门不承担95．风险偏好体系通常包括（）A．风险偏好声明B．年度广告投放预算C．风险偏好指标D．风险偏好传导机制E．员工福利方案96．风险报告应当包括（）A．风险敞口与限额执行情况B．员工考勤统计C．风险计量结果与变化趋势D．资本与流动性状况E．与风险无关的市场推广计划97．声誉风险的来源包括（）A．产品与服务质量问题B．银行网点装修风格C．违规经营被处罚D．信息披露不实E．员工工龄结构98．合规风险管理的主要措施包括（）A．建立合规政策与制度B．取消合规培训与考核C．监测与报告合规风险D．对违规行为进行问责E．以业务指标替代合规审查99．风险限额的类型包括（）A．交易限额B．员工加班限额C．集中度限额D．止损限额E．广告投放限额100．关于风险缓释，说法正确的有（）A．抵质押品应具有可执行性和可估值性B．保证人无需审查代偿能力C．净额结算需有可强制执行的法律协议D．缓释工具需持续监控其有效性E．缓释工具一经确认即无需复核三、判断题101．信用风险只存在于贷款业务中，债券投资不产生信用风险。（）102．预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者之积。（）103．正常类和关注类贷款属于不良贷款。（）104．内部评级法初级法下，违约损失率由监管机构给定。（）105．抵质押品可以降低违约损失率，从而减少信用风险资本占用。（）106．市场风险只包括利率风险。（）107．VaR能够准确反映超过置信水平的极端尾部损失。（）108．压力测试可以补充VaR在极端情景下的不足。（）109．久期越长，债券价格对利率变动越敏感。（）110．操作风险只包括内部欺诈和外部欺诈两类事件。（）111．基本指标法下操作风险资本以前三年总收入平均值为基础计算。（）112．关键风险指标可以用于对操作风险进行前瞻性预警。（）113．流动性覆盖率衡量的是未来30天压力情景下的流动性状况。（）114．流动性风险只与资产方有关，与负债结构无关。（）115．资本充足率越高，银行抵御风险的能力通常越强。（）116．经济资本完全