风险与风险管理课件

1、风险与风险管理,一、风险的概念及其分类,1. 风险的概念,从经济学、统计学、决策理论学、保险学等不同角度的研究方向上看,风险有着不同的定义。一般来说,风险是指人们在生产、生活或决策的过程中,对于事件预测的不确定性,包括正面效应和负面效应两方面的不确定性。从经济角度看,前者为收益,后者则为损失。保险学中所讲的风险,通常是指具有负面效应的不确定性。,台湾学者宋明哲将风险分类为“主观说”和“客观说”。日本和德国学者则把风险理解为损害发生的可能性,而在许多国家的教科书上都将风险定义为不确定性,即意外和灾害所造成的损失本身是不确定的,而所谓的不确定性是指人们对事故所造成的损失在估计和认识上存在误差,具体

2、体现在事故发生与否, 事故的发生时间、发生状况以及发生结果等的不确定,这种观点实质上就是“主观说”。在美国,一些学者强调风险是一种客观存在,与不确定性有着本质的区别,它是可以用客观概率来测定的,而这种观点实质上就是所谓的“客观说”。,国内许多学者认为风险的概念包含三层含义,即:风险是肯定能发生的客观存在;风险必然会造成物质损失或人身伤害,包括财产损失、收入损失、责任损失和额外损失;风险是一种随机现象,其发生的时间、伤害与损失的大小具有不确定性。,风险与风险管理,风险存在与否是由风险因素、风险事故及损失三方面决定的。,1)风险因素。风险因素是指促使某一特定损失发生或增加其发生的可能性或扩大其损失

3、程度的原因。,(1)自然风险因素。自然风险因素是指由自然力量或物质条件所构成的风险因素。,(2)驾驶员因素。机动车辆的事故发生率与驾驶员本身有着巨大的关系。交通事故人为因素所占比例见表2-1。,风险与风险管理,驾驶员心理和生理因素。从人的心理和生理因素分析主要有以下几个方面:,a. 行动特性。,b. 适应性。,c. 驾驶员的视觉。,d. 驾驶作业和疲劳。,e. 饮酒与驾驶。饮酒会给驾驶员带来生理、精神和心理的影响。人体血液中酒精浓度与事故发生危险度的关系见表2-2。,风险与风险管理,驾驶员年龄因素。表2-3 可以说明驾龄与事故发生率的关系。,驾驶员性别因素。,驾驶经验、职业、婚姻状况因素。,驾

4、驶员的道德因素。,(3)车辆因素。主要包括:车辆种类、排量、车龄、行使区域和使用性质等。,车辆种类。目前国内机动车辆主要分为客车、货车、特种车、摩托车和拖拉机五种。,排量。保险公司从经营的角度出发,根据目前市场上机动车辆的情况,将排量分为五类,如 表2-4 所示。,风险与风险管理,车龄。,行驶区域。,使用性质。,(4)环境风险因素。环境因素主要包括以下几个方面:,地理环境因素。地理环境因素主要包括以下几点:a气候；b地形与地貌；c路面状况。,社会环境因素。,具体表现在以下几个方面:,a. 法制环境。,b. 治安情况。,c. 市场状况。,d. 人文环境。,2)风险事故。风险事故是指造成生命财产损

5、失的偶发事件,是造成损失的直接的或间接的原因,是损失的媒介物。,风险事故意味着风险的可能性转化为现实性。风险事故发生的根源主要有三种:即自然现象、社会经济的变动、人或物本身。,对于某一事件,在一定条件下,如果是造成损失的直接原因,则该事件为风险事故,而在其他条件下,该事件转变为造成损失的间接原因,则称其为风险因素。,风险与风险管理,3)损失。在风险管理中,损失是指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少或消失,即经济损失。在保险实务中,通常将损失分为两种形态,即直接损失和间接损失。,总的来说,风险因素、风险事故、损失三者之间存在着必然的联系。风险因素会引起风险事故,而风险事故又会造成损失。,

6、2. 风险的分类,1)依风险产生的原因分类,风险有自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险。,2)依据风险的性质分类,风险有纯粹风险和投机风险。,3)依风险产生的环境分类,风险有静态风险和动态风险。,静态风险与动态风险的区别:,风险性质不同。,发生特点不同。影响范围不同。,4)依损失的范围分类,风险有基本风险和特定风险。,5)依风险的对象分类,风险有财产风险、人身风险、责任风险和信用风险。,6)依风险造成的损失的多寡分类,风险有巨灾风险和巨额风险。,风险与风险管理,3. 机动车辆的风险,1)道路交通事故风险。道路交通事故风险主要是人车路环境不协调所致。,(1)车与车的事故。,(2)车与

7、行人的事故。,(3)车辆自身的事故。,(4)其他事故。,2)自然灾害风险。自然灾害风险是由自然界的自然现象引起的机动车损害和驾乘者的人身伤害。,二、风险的特征,从风险的定义出发,结合目前保险学对风险的研究,得知风险具有客观性、普遍性、社会性、不确定性、可测定性以及发展性。,风险与风险管理,风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理科学,它是组织或个人用以降低风险的负面影响的决策过程。具体而言,就是组织或个人通过风险识别、风险估测、风险评价,并在此基础上优化组合各种风险管理技术,对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失的后果,以最小的成本获得最大安全保障。,风险管理之所以得到普遍应

8、用,是因为它有着非常重要的作用:实施风险管理有利于资源分配最佳组合的实现,也有助于消除风险给整个经济社会带来的灾害损失及其他连锁反应,从而有利于经济的持续稳定发展,有利于创造一个能推动经济发展和保障人民生活的良好的社会环境。,风险管理对经济组织的作用主要表现在以最小的耗费将风险损失降低到最低限度,保障企业良好运营的实现。风险管理有助于促进企业各项决策的科学化和合理化进程,减少决策的风险性;同时,风险管理措施能够为企业提供一个安全稳定的生产经营环境。,1. 风险管理的目标,保险公司风险管理的目标无非是通过防范和化解各种风险,实现财务稳定、持续发展和利润最大化的目标,机动车辆保险风险管理的目标是降

9、低赔付率。,风险与风险管理,赔付率作为机动车辆保险风险管理的目标主要有以下三个方面的原因:,(1)赔付率的高低直接关系到经营机动车辆保险的财产保险公司的经营效益,影响到保险公司的偿付能力。,(2)赔付率指标具有可比性。,(3)赔付率既能反映保险企业的经济补偿职能;又可反映保险业务的承保质量以及事先预防工作和灾后抢救、减少损失和赔款的处理质量。,2. 风险管理的分类,为了便于对风险进行管理,可采用不同的方式对风险管理进行分类,具体分类如下:,1)按照发生风险的标的不同进行划分。按照发生风险的标的不同,风险管理可分为财产风险管理、人身风险管理、责任风险管理。,2)按照传统的逻辑方法进行划分。按照传

10、统的逻辑方法对特定的风险来源进行分析,可把风险管理划分为自然风险管理和财务风险管理。,3)按照风险管理的实施范围进行划分。按照这一方法可把风险管理划分为企业风险管理、家庭风险管理和个人风险管理。企业风险管理分为生产风险管理、销售风险管理、技术风险管理、人事风险管理等;家庭风险管理包括家庭财产风险管理、家庭财务风险管理等;个人风险管理包括个人人身风险管理、个人资产风险管理等。,风险与风险管理,4)按照风险的性质划分。按照风险的性质不同,可把风险管理划分为投机风险管理和纯粹风险管理。,3. 风险管理的程序,1)建立目标。,2)风险识别。,3)风险估计。,4)风险评价。,5)风险控制。,机动车辆保险

11、的风险管理是一个连续的、循环的、动态的过程,其程序主要包括以下几个步骤:,6)效果评价,风险处理对策是否最佳,可通过评估风险管理的效益来判断:,效益= 安全保障/ 成本= 对策减少的损失/ (所需费用+ 机会成本),4. 风险与保险的关系,目前风险管理有两种形式,一种是保险型风险管理,其经营范围仅限于纯粹风险;另一种是经营型风险管理,其经营范围不仅包括静态风险,也包括动态风险。,风险与风险管理,风险与保险联系紧密,主要表现在以下几个方面:,1)二者研究的对象都是风险。保险研究的是风险中的可保风险。可保风险除具有风险的一般特征外,还应具有如下特点:,(1)非投机性,即可保风险必须是由客观事实导致

12、的,而不是自我投机的结果,(2)可保风险的损失必须是可以用货币计量的,这是计算保险各种赔偿费用的基础。,(3)可保风险必须要有可能发生重大损失的大量标的。,2)风险是保险产生和存在的前提。,3)风险的发展是保险发展的客观规律。,4)保险是处理风险的传统的、有效的措施。,5)保险经营效益受风险管理技术约束。,5. 风险管理的程序,风险管理的基本程序是风险的识别、估算、评价,以及风险管理方式的选择。,风险与风险管理,6. 可保风险,可保风险是指保险所能承担的风险,一般而言可保风险必须具备以下条件:,1)风险必须具有偶然性。,2)风险必须是意外的。,3)风险必须是大量的、同质的以及可测的。,4)风险

13、必须是纯粹风险。,5)风险事故造成的损失要有重大性和分散性。,二、机动车辆保险风险的度量,1)风险单位的定义。风险单位是指一次风险事故发生可能造成的最大损害范围。,2)衡量风险的几个指标。损失机会又叫损失频率,是指在一定时间范围内实际损失或预期损失的数量与所有可能发生损失的数量的比值。具体可以指一定时期内,一定数目的风险单位可能(或实际) 发生损失的数量次数,通常以分数或百分率来表示,用于度量事件是否经常发生。损失程度是指一次风险事故造成损失的规模大小或金额的多少,它是发生损失金额的算术平均数,用来度量每一事故造成的损害。,风险与风险管理,通常情况下,发生损失的频率和损失程度成反比关系。从保险

14、的角度看,损失机会越高,并不意味着风险越大。同样,损失程度越严重,也并不意味着风险越大。损失平均值,是根据一定时期内及一定条件下,大量同质标的损失的经验数据计算算术平均值所得的平均损失,它反映了所评价的目标总体在一定情况下损失的一般水平。 次同类汽车碰撞事故,每次损失值为 ,则损失平均值为:,方差2。一个概率分布的方差等于每一观测值与平均数之差的平方的平均数。它可用来度量将均值作为估算可能结果的适用性。计算公式为:,标准差。就是方差的平方根。计算公式为:,风险与风险管理,在其他条件相同的情况下,标准差越大,风险越大。方差与标准差反映了损失的变动范围,说明损失与平均损失的偏离程度。,变异系数V

15、是用来综合反映标的的变动范围与损失平均值的相对关系,从而反映离散程度,计算公式为：,变异系数给出了一个风险的相对值。变异系数越小,损失分布的相对危险就越小。,三、机动车辆保险的风险管理策略,风险管理的策略主要有风险控制、风险回避、风险防范、风险抑制、风险分散和风险监管策略。,1. 保险公司风险因素的控制策略,1)经营风险的控制策略。主要从营销风险和承保风险两方面考虑。,(1)营销风险的控制策略。,加强行业协作。,建立考核机制,风险与风险管理,(2)承保风险的控制策略。,建立核保体系。,承保选择。,2)理赔风险的控制策略。理赔风险的控制主要有以下几个方面:,(1)定责控制。,(2)定损控制。,(

16、3)修理费用控制。,3)防灾防损的控制策略。防灾防损控制主要有以下几个方面：,(1)保险公司可以对被保险人开展形式多样的交通安全宣传教育工作,有条件的地区还可以编写交通安全宣传手册等。对大客户、贵宾客户应制订开展安全活动的计划,并定期进行安全教育及事故预防检查工作。,(2)对保险车辆盗抢险的多发地区或车型要分析原因,制定防止盗抢案件发生的措施,并督促被保险人妥善保管车辆。,风险与风险管理,(3)保险公司可以加强与汽车厂商的联系与合作,开发对汽车安全驾驶、保持车辆安全性能、加强预防盗抢功能和改进安全装置与技术标准的项目,尽可能减少机械故障的发生,提高驾驶员对车辆的控制能力。,(4)建立防灾防损档案。对防灾检查中发现的问题要作详细的记录,填写保险车辆事故报告表,并依据国家有关法律、法规的规定,提出整改或处理意见,并据此采取相应的业务措施,有针对性地使用特约条款和差别费率。,(5)提高防灾科学化水平,建立交通事故数据库,分析研究交通事故发生的规律。,4)管理风险的控制策略。,建立以人为本的管理模式,保险产品合理定价。,5)财务风险的控制策略。财务风险的控制策略主要有:,(1)提取准备金,(2)确定自留额。,(3)加强应收保费管理。,风险与风险管理,2.