单位根检验操作

1、设备根测试的操作，使用设备根测试(ADF和DF测试基本相同)。在主菜单中选择快速/系列统计/单位根测试，输入待测序列的名称/点击确定/单位根测试对话框(由三部分组成)出现(1)测试类型)(A)测向测试工艺程序测试(2)水平序列)、一阶差(一阶差序列)、二阶差(二阶差序列)、(3)附加项截距(漂移项)、趋势和截距(趋势项和漂移项)、无(无附加项)。 (4)检验公式中因变量滞后差项的个数根据中国统计年鉴2004，得到1978-2003年中国国内生产总值序列，并检验其是否为平稳序列。 中国1978年至2003年的国内生产总值序列，方法1:采用时序图进行判断，从国内生产总值时序图初步判断该序列不稳定(

2、可以看出序列中可能有趋势项，因此如果需要进行ADF检验，选择第三个模型进行检验)。方法2:利用自相关系数图判断中国国内生产总值时间序列的自相关系数不会很快趋于零(如滞后期k=2，3)，即下降缓慢，再次表明该序列是非平稳的。快速系列统计单位根测试，方法：单位根测试，输入变量名(此示例：国内生产总值)，选择ADF测试/水平/趋势和截距/滞后期：2。在原假设下，单位根的t检验统计量为：在1%、5%和10%三个显著水平下，单位根检验的临界值分别为-4.4167和-3.66。上述检验统计量大于相应的被接受的DW临界值，表明197833542003年中国国内生产总值序列存在单位根，为非平稳序列。继续讨论：

3、检验国内生产总值的一阶差，在10%的显著性水平下，单位根检验的临界值为-3.2602，而上述检验统计值-3.62511小于相应的DW临界值，从而排斥H0，这表明我国197833542003年的D(国内生产总值)序列是一个平稳序列，而年度数据一般选择1年或2年和月度，存在滞后顺序的问题。最佳滞后阶主要根据AISC准则确定。当您选择好的检验方法并确定常数和趋势项目时，您可以在滞后差异列中尝试从0到7。打开并逐个观察，看看哪个滞后顺序使结论底部列中的AIC和SC值最小，那么这个滞后顺序就是最佳滞后顺序。单位根是否应该包括常数项和趋势项可以通过观察序列图来确定，并通过快速图线操作来观察您的数据。如果数

4、据随时间有明显的上升或下降趋势，则有趋势项，如果数据在0左右上下波动，则没有趋势项；第二，关于是否包括常数项有两种观点。一种是取常数项，如果它的截距不为零，另一种是取常数项，如果序列平均值不为零。我们的老师说当样本大的时候，选择bic，当样本小的时候，用aic找出最小的AIC和SIC(不是绝对值)，然后看看ADF测试是否通过，也就是说，它是否是一个平稳序列。通常将VAR模型的最优滞后阶作为协整的最优滞后阶，当残差具有自相关性时，根据Akasaka信息准则或Schwartz信息准则进行adf检验。根据序列自相关和偏自相关图可以确定滞后顺序。判断是否使用常数项和趋势项的一般方法是先画出原始序列的图，从图中可以看出是否应该包含截距项(常数项)或趋势项(这种方法更为常见、有效和简单)。对于生成过程复杂的时间序列数据，很难直观地判断它是否包含时间趋势项或常数项。 但是重复测试常数项、时间趋势项和单位根项的系数，以及确定测试时间序列的具体生成过程是复杂的。因此，对于一