金融工程实验室建设方案

1、,金融工程实验室整体建设方案 （B方案）,2016.02,02 金融工程项目整体建设框架,03 金融工程项目体系建设内容,04 金融工程项目增值运营服务体系,01 金融工程项目建设体系与理念,05 金融工程项目建设实施计划,Part1. 金融工程项目建设体系与理念,1. 金融工程项目建设体系概述,Part1. 金融工程项目建设体系与理念,2. 金融工程项目整体建设理念,针对不同高校不同院系学科建设需求，提供“金融市场与交易、金融计量经济、风险管理与量化投资、金融大数据、金融IT”五大特色实验室解决方案 “立体建设、国际标准要求、DIY设计、创新技术运用、增值运营”为理念特色，为金融工程实验室建

2、设提供 “全方位、流程化、综合性”的多元立体解决方案。,01 金融工程项目建设体系与理念,02 金融工程项目整体建设框架,03 金融工程项目体系建设内容,04 金融工程项目增值运营服务体系,05 金融工程项目建设实施计划,Part2. 金融工程项目整体建设框架,以金融工程对应专业的学科建设及实训室建设为主，建设相关的课程、师资、教学资源，并安装配置相关的软硬件资源,以金融工程相关实训及其他软硬件基础设施建设为主，并进行相关教研、教学、实训等平台的基础搭建,以增值服务及各类中心平台建设为主，为客户提供增值服务，同时协同建设后续运作设施或模式，强化学校竞争力,03 金融工程项目体系建设内容,04

3、金融工程项目增值运营服务体系,05 金融工程项目建设实施计划,01 金融工程项目建设体系与理念,02 金融工程项目整体建设框架,Part3. 金融工程项目体系建设内容,1.金融市场与交易方向建设,1.1 金融市场与交易背景,我国当前金融行业所需人才与高校所培育的人才存在不对接的问题，二者衔接不上，人才的供求出现了结构性矛盾。我国高校金融市场与交易类人才培养的质量、专业结构与市场需求脱节，普遍存在毕业生实践能力差，不符合行业要求的情况。 在目前的人才培养模式方面，理论型培养比例较多，而创新型、应用型、复合型人才培养比例普遍偏少。,金融营销实训区,金融交易实训区,互联网金融实训区,金融市场与交易方

4、向,Part3. 金融工程项目体系建设内容,1.金融市场与交易方向建设,1.2 金融市场与交易教学目标与思路,模拟环境搭建：国泰安公司参照业界实际应用的股指期货套利系统、算法交易系统、量化投资平台等，搭建金融证券虚拟交易环境、金融营销沟通策划环境，方便高校开展金融交易、营销等实践体验，提升人才的实务操作能力。 人才培养目标：培养既具有扎实的金融理论知识和实务技能，又了解金融市场、产品、业务及各类金融工具的人才。根据专业发展方向，培养具有一项或多项专业技能，如金融营销策划、理财规划、金融市场分析、互联网金融，同时又具有较强的金融机构业务实操能力。能胜任各类金融机构支持、营销、交易等工作。 毕业生

5、综合能力：Excel/Word/PPT/Eviews等软件使用能力；商务沟通与谈判能力、商务演讲能力、金融营销能力、资料搜集整理、写作分析能力、设计策划方案能力；熟悉金融法规、互联网金融、基本财务会计、财富管理等知识；银行、保险、证券交易、期货交易实务中一门操作实务能力；考取证券从业资格证书、银行从业资格、保险从业资格、期货从业资格、AFP、CFP等证书。 未来就业前景：为期货公司、证券公司、基金公司、私募机构、P2P众筹、第三方支付等企业相关部门提供金融机构客服人员、理财顾问、证券经纪、证券交易员、银行客户经理等专业人才，也可提供金融产品设计、网站设计、软件设计、运维助理等、合规、审计助理等

6、、第三方理财等相关专业人才。 校企合作对接：以金融交易、金融营销实验中心的高仿真业务模拟环境和研究创新资源为依托，与业界金融机构合作，一方面，引入业界专业人士以兼职或顾问形式，充实师资力量。另一方面，可承接合作金融交易、金融营销相关课题项目，增强实操经验。,Part3. 金融工程项目体系建设内容,1.金融市场与交易方向建设,1.3 金融营销实训区,金融营销实训中心建设思路,金融营销实训中心软件配置,市场营销专业数据资讯终端,金融营销实训软件,商务谈判实训软件,营销策划实训软件,市场调查与预测实训软件,Part3. 金融工程项目体系建设内容,1.金融市场与交易方向建设,1.4 金融交易实训区,金

7、融交易实训中心建设思路,金融交易实训中心软件配置,金融交易实训室建设方案结合国际实训室建设理念和中国教育需求，集合实训软件与实训课程、教学工具与研究资源、实验室管理与信息共享、学术交流与成果转化等功能与一体，达到培养具备复合专业技能的实用性人才的目的。,大屏幕管理与信息展示系统,市场通,虚拟交易所,期货投资模拟交易系统,Part3. 金融工程项目体系建设内容,1.金融市场与交易方向建设,1.5 互联网金融实训区,互联网金融实训中心建设思路,互联网金融实训中心软件配置,大屏幕管理与信息展示系统,实验室管理平台,小额贷款管理系统,电子商务教学系统,国泰安针对行业市场需求和学校学院自身的特点，提出了

8、结合电子商务和金融于一体的跨学科、复合型网络金融的宽口径、厚专业人才培养方案。其中的“宽口径”指具有专业知识面广、适应能力强、就业机会多的特点；“厚专业”指要有坚实的基础知识、宽厚的基础和扎实的基本技能。,Part3. 金融工程项目体系建设内容,1.金融市场与交易方向建设,1.6 实验实践课程内容,Part3. 金融工程项目体系建设内容,2.金融计量经济方向建设,2.1 金融计量经济背景,计量经济学已经成为现代经济学和管理学教育必不可少的一部分，它和微观经济学与宏观经济学一起构成了中国高校经济管理类本科生和研究生必修的三门经济学核心理论课程，并在中国经济学界受到越来越广泛的关注。然而，不仅在学

9、术方面中国计量经济学的发展落后于微观经济学和宏观经济学，在教育方面也有所欠缺。,教师及教学经验不足问题,02,该课程教授中计量经济学理论、方法与经济学理论有机地结合，理论教学与实践教学有机地结合，需要有一支专门的教师队伍，许多经济学教师数学基础不好，不能胜任该课程的教学，许多院校干脆就请数学教师来讲授该课程，而数学教师又缺乏经济学理论知识，将该课讲授成了数学课。,一是多媒体教学问题。多媒体方式授课的确可以节省教师大量板书时间，加快授课节奏，但同时也增强了学生思维的强度和负担，减弱了学生对课堂学习内容的印象。 二是软件教学问题。在教学中，往往先讲理论和方法，最后留下几个学时来讲软件，造成理论教学

10、和实践教学不能很好结合。,01,教学方法不合理的问题,金融计量经济教育所面临的具体问题,Part3. 金融工程项目体系建设内容,2.金融计量经济方向建设,2.2 金融计量经济实验室功能与软件,科研实验：结合金融工程、金融数学、统计、经济等领域的研究力量，利用创新实验室的平台条件，开展前沿的金融工程方面的计量分析和实证研究，实现宏观经济、行业研究、金融研究等领域研究水平提升。 培训教学: 结合国际流行的计量分析工具（Eviews）和专业精准的财经金融数据库（CSMAR），培养学生的经济数据处理、检验、分析以及通过分析的结果对经济现象进行解释等技能。 仿真投资：将经济数据分析结果应用于模拟投资甚至

11、是真实投资，培养学员的决策水平和投资能力。 未来就业前景：金融数据分析师、量化分析师助理、风控运营助理稽核、风险规划师、投资助理等相对有竞争力的职位，可发展方向有金融投资分析师、证券分析师、行业研究员、交易员、风控专员。,大屏幕管理与信息展示系统,市场通,EViews,CSMAR数据库,经济金融模型实训平台EFM,国泰安大数据分析平台BDA,Part3. 金融工程项目体系建设内容,2.金融计量经济方向建设,2.3实验实践课程内容,Part3. 金融工程项目体系建设内容,3.风险管理与量化投资方向建设,3.1 风险管理与量化投资背景,金融市场大幅波动的频繁发生，催生了对金融风险管理理论和工具的需

12、求。经济学特别是金融学理论的发展为金融风险管理理论和工具的发展奠定了坚实的理论基础。计算机硬件技术和软件开发能力的迅猛发展，使人们有能力运用数学模型、仿真模拟等手段来解决各种金融风险管理问题，从而直接导致了一门新兴学科“金融工程学”的产生和发展。,量化投资利用数学、统计学、信息技术、金融学等学科的量化投资方法来管理投资组合，以先进的数学模型代替人为的主观判断，克服贪婪、恐惧、侥幸心理等人性的弱点，减少投资者情绪的波动影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。量化投资在海外的发展已经有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。,Part3

13、. 金融工程项目体系建设内容,3.风险管理与量化投资方向建设,3.2 量化投资与风控管理科研教学目标与思路,投资模拟环境。以模拟投资实验室为载体，建设高仿真量化投资公司运营环境，同时与业内量化投资先锋机构合作，引入量化投资成功实例，组建高校全职、业界知名兼职教师队伍。 人才培养目标。培养既具有计量经济学、金融风险量化模型、数据库知识基础，又对金融投资、交易和套利理论有深入理解的复合型量化投资人才。 未来就业前景。投行、证券、保险、私募和信托等金融机构中从事策略开发、投资风险管理、信用评级系统开发、风险控制系统开发、资产配置和绩效评估等工作。 课题联合研究。金融数学学院、计算机学院与经管学院合作

14、联合创新并承接金融风险控制与管理相关课题研究。 教学科研创新。通过与国泰安的合作，开创金融风险管理和量化投资科研教学模式创新，形成金融工程工程学特色培养模式，建设金融工程教学改革示范项目。以金融数学学院、计算机学院与经管学院联合为基础，创新性开展全新金融风险控制、量化投资科研及教学模式。,Part3. 金融工程项目体系建设内容,3.风险管理与量化投资方向建设,3.3 风险管理与量化投资实验室软件配置,大屏幕管理与信息展示系统,市场通,量化舆情数据库,高频数据库,全能量化投资研究终端Quantrader,算法交易系统,风险管理与量化投资实验室,Part3. 金融工程项目体系建设内容,3.风险管理

15、与量化投资方向建设,3.3实验实践课程内容,Part3. 金融工程项目体系建设内容,4.金融大数据方向建设,4.1 金融数据挖掘的背景与发展特色,大数据时代早在1980年已到来，美国著名未来学者托夫勒在第三次浪潮一书中将大数据热情地赞颂为“第三次浪潮的华彩乐章”； 大数据时代的作者维克托迈尔舍恩伯格（Viktor Mayer-Schnberger）说，世界的本质就是数据，大数据将开始一次重大的时代转型。,Part3. 金融工程项目体系建设内容,4.2 金融数据挖掘科研教学目标,金融数据挖掘实验中心旨在培养具备海量金融数据采集、管理、分析和挖掘等方面专业素养的应用型、复合型、创新型人才。,Par

16、t3. 金融工程项目体系建设内容,4.3 金融数据挖掘实验中心建设内容,中心 管理系统,Part3. 金融工程项目体系建设内容,4.4 实验实践课程内容,Part3. 金融工程项目体系建设内容,5.金融IT方向建设,5.1 IT金融工程背景,从海外经验来看，金融工程科研教学典型模式之一便是以哥伦比亚大学和普林斯顿大学为代表工程学方向培养模式。 从国内情况来看，在这样一个金融信息化的时代，复合型科技人才是比较短缺的。,Part3. 金融工程项目体系建设内容,5.2 IT金融工程科研教学目标与思路,硬件设备与软性资源 以实验室为载体，建设高仿真IT金融公司模拟环境，同时与IT金融公司合作，引入IT

17、公司金融系统开发实例，组建高校全职、业界兼职教师队伍。 人才目标与就业方向 培养复合型IT金融工程人才，可以到证券、基金、银行、保险、私募、信托、IT金融公司等工作。 课题研究与文理互补 工科学院与经管学院合作承接IT金融工程类课题研究 教学与科研创新 通过工科学院与经管类学院的合作，开创金融IT科研教学模式创新，形成金融工程工程学特色培养模式，建设金融工程教学改革示范项目。,Part3. 金融工程项目体系建设内容,5.3 IT金融工程应用实验中心建设内容,Part3. 金融工程项目体系建设内容,5.4 实验实践课程内容,Part3. 金融工程项目体系建设内容,6.实验室平面定制方案案例参考,

18、04 金融工程项目增值运营服务体系,01 金融工程项目建设体系与理念,02 金融工程项目整体建设框架,05 金融工程项目建设实施计划,03 金融工程项目体系建设内容,Part4. 金融工程项目增值运营服务体系,1. 创新开发课程、教材及配套教学资源,课程设置,教材设计,实训室运用,网络化平台运用,Part4. 金融工程项目增值运营服务体系,2. 师资队伍建设,理论型、实践型、双素质型师资比例建议为 5：4：1,“双结构型”师资是对学校教师群体而言的，是指教师队伍整体上具备“双结构”组织构成，理论型教师、实践型教师、双素质型教师都要有，且要保持合理的比例。,Part4. 金融工程项目增值运营服务

19、体系,3. 成立校企合作联盟,第三方中介制 理事会管理制 俱乐部会员制 资源平台化管理制。,运作机制,“三元”校企合作模式,学校、国泰安、企业,Part4. 金融工程项目增值运营服务体系,4. 拓展国际合作交流平台,国泰安国际交流平台集国内优秀教育资源和国外先进教育资源为一体，不仅可为院校领导、老师提供学习交流及合作的平台，促进院校在教学理念、方法和水平上的提升；也可依托丰富的海外交流资源为院校学生提供优秀的升学渠道。,Part4. 金融工程项目增值运营服务体系,5. 金融仿真实验实训体系,金融仿真实验实训体系的目的是开拓学生专业视野、提升学生知识技能，以及培养学生的综合设计和创新能力。通过创建特色实验体系，打破传统教学模式，提升教学质量，吸收并融合国内外金融知识，提高金融创新能力，培养创新型、复合型高端金融工程人才。其建设内容如左图所示：,01,金融市场 与交易基础实训室,02,金融计量经济实训室,03,风险管理 与量化投资 实训室,04,金融大数据 实训室,05,金融IT 实训室,Part4. 金融工程项目增值运营服务体系,5. 金融仿真实验实训体系,Part4. 金融工程项目增值运营服务体系,5. 金融仿真实验实训体系,云技术平台,金融大屏幕,大数据平台,Part4. 金融工程项目增值运营服务体系,