关 键 词：

各种 美式 期权 随机 模拟 定价 方法 说明书

资源描述：

各种美式期权的随机模拟定价方法说明书,各种,美式,期权,随机,模拟,定价,方法,说明书

内容简介：

各种美式期权的随机模拟定价方法一、主要任务与目标近年来，在金融领域衍生证券变得越来越重要，许多交易所进行着大量的期权交易。期权定价问题一直是很多学者研究的问题。自1973年Black-Scholes微分方程问世以来，与欧式期权有关的定价问题得到了很好的解决，而由于美式期权可在有效期内任何时候执行的特点，其定价问题一直没有很完美的解决。如果对标的资产的概率性质比较了解，可以利用随机模拟的方法定价。本文正是从此点出发，在了解期权标的资产的概率性质的基础上，利用数学软件完成若干美式期权的随机模拟定价。二、主要内容与基本要求主要内容：1、查阅资料，熟悉各种美式期权及标的资产的概率性质；2、查找国内外相关文献资料，了解美式期权的各种随机模拟定价方法；3、整理并分析文献资料，总结一些美式期权的随机模拟定价方法及其优缺点，并可对某些方法进行改进；4、利用数学软件动手完成若干美式期权的随机模拟定价；5、对随机模拟定价的结果进行总结评价。基本要求：1、文献综述报告(不少于2000字)一篇；2、开题报告一篇；3、毕业论文一篇（不少于8000字）；4、外文翻译任务：要求：阅读2篇以上（10000字符左右）的外文材料，并完成2000汉字以上的英译汉翻译。三、计划进度起止时间内容2013年10月20日教师出题、学生选题、系统确认2013年10月30日填写任务书2013年11月20日查阅相关文献和资料2013年12月6日各开题小组组织开题论证2013年12月12日完成外文翻译、文献综述、开题报告2014年3月25日完成毕业论文初稿2013年4月15日完成毕业论文定稿2013年5月初完成论文第一次答辩2013年5月中旬完成论文第二次答辩2013年5月底所有资料上传到系统四、主要参考文献1 Raymond H. Chan, Chi-Yan Wong, Kit-Ming Yeung. Pricing multi-asset American-style options by memory reduction Monte Carlo methods J. Applied Mathematics and Computation, 2006, 179: 535-544.2 Snorre Lindset, Arne-Christian Lund . A Monte Carlo approach for the American put under stochastic interest rates J. Journal of Economics Dynamics &Control, 2007, 31:1081-1105.3 Black F. , Scholes M. .The Pricing of Options and Corporate Liabilities J. Journal of Political Economics, 1973, 81(3): 637-654.4 Gyu-Sik Han, Bo-Hyun Kim, Jaewook Lee. Kernel-based Monte Carlo simulation for American option pricing J. Expert Systems with Applications, 2009, 36: 4431-4436.5 Hajime Fujiwara, Masaaki Kijima. Pricing of Path-dependent American options by Monte Carlo simulation J. Journal of Economics Dynamics &Control, 2007, 31:3478-3502.6 Longstaff F. ,Schwartz E. Valuing American options by simulation: a simple least-squares approach J. Rev Financ Stud, 2001, 14(1): 113-147.7 美John C. Hul.期权, 期货和其它衍生品(第三版)M. 张陶伟译. 北京: 华夏出版社, 2004.8 郑小迎, 陈金贤. 关于美式期权定价方法的研究J. 陕西工学院学报, 1999, 15(3): 1-5.9 梁义娟, 徐承龙. 美式期权定价的数值方法J. 应用数学与计算数学学报, 2013, 27（1）：101-113. 10 梅正阳，刘次华. 一类随机波动率的美式期权定价J. 山西大学学报（自然科学版）2008，31（3）：443-446.11 邓国和. 随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价J. 应用数学学报，2009,32（2）：236-255.12