2016年下半年天津期货从业基础知识：期权及其基本要素考试试题

2016 年下半年天津期货从业基础知识：期权及其基本要素 考试试题 一、单项选择题（共 24 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理 机构、财政部门的规定提取、管理和使用（） ，不得挪用。 A交易保证金 B存款准备金 C风险准备金 D注册资本金 2、中国期货保证金监控中心成立。该监控中心是经国务院同意、中国证监会决 定设立的期货保证金安全存管机构。 A：2004 年 5 月 B：2005 年 5 月 C：2006 年 5 月 D：2007 年 5 月 3、在国际上，期货市场的发展，经历了的发展过程。 A：商品期货一期货期权一金属期货 B：金属期货一商品期货一期货期权 C：商品期货一金融期货一期货期权 D：外汇期货一商品期货一期货期权 4、期货投资者保障基金启动资金的来源为_。 A国家专项资金 B期货公司交易手续费 C期货交易所交易手续费 D期货交易所风险准备金 5、5 月 10 日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在 1 英镑=1.4967 美元 的价位卖出 4 手 5 月英镑期货合约。5 月 15 日，英镑期货价格下跌。该投机者 在 1 英镑=1.4714 美元的价位买入 2 手 5 月英镑期货合约平仓。此后，英镑期货 进入牛市，该投资者只得在 1 英镑=1.5174 美元的价位买入另外 2 手 5 月期英镑 期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，其盈亏为_元。 A-575 B575 C328 D-502 6、期货合约的价格形成方式有_。 A公开喊价方式 B配对交易方式 C连续竞价方式 D计算机撮合成交方式 7、期货从业人员被迫执行违法违规指令，在_情况下可以从轻、减轻或者免予 行政处罚。 A公开声明的 B辞职的 C向期货交易所报告的 D依法履行了报告义务的 8、_依法对期货交易所实行集中统一的监督管理。 A：中国证监会 B：中国银监会 C：期货业协会 D：财政部 9、货币市场利率工具主要包括_。 A长期国债 B商业票据 C可转让定期存单 D短期国库券 10、期货从业人员应当遵守的执业行为规范包括_。 A珍惜和维护期货业和从业人员的职业声誉 B以本人名义从事期货交易 C向客户充分揭示期货交易风险 D具有良好的职业道德与守法意识 11、下列结算公式中，正确的有（） 。 A当日盈亏=平仓盈亏 +持仓盈亏 B持仓盈亏= 历史持仓盈亏+ 当日开仓持仓盈亏 C历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓成交价)持仓量 D平仓盈亏=平历史仓盈亏 +平当日仓盈亏 12、某交易所主机中，绿豆期货前一成交价为每吨 2820 元，尚有未成交的绿豆 期货合约每吨买价 2825 元，现有卖方报价每吨 2818 元，二者成交则成交价为 每吨_元。 A：2825 B：2821 C：2820 D：2818 13、期货公司申请结算业务资格的，国务院期货监督管理机构应当在受理申请 之日起_内做出批准或者不批准的决定。 A：15 日 B：30 日 C：3 个月 D：6 个月 14、取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续（）未在机构 中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。 A6 个月 B1 年 C18 个月 D2 年 15、期货从业人员违反期货从业人员管理办法规定的，中国证监会及其派 出机构可以采取下列_监管措施。 A监管谈话 B责令改正 C降级直至开除 D出具警示函 16、期货市场的风险成因包括_。 A价格波动 B杠杆效应 C市场机制不健全 D理性投机 17、完善客户纠纷处理机制，及时化解相关矛盾纠纷的主体是（） 。 A中国金融期货交易所 B期货公司 C证券公司 D中国证监会 18、期货市场对某大豆生产者的影响可能体现在_。 A该生产者在期货市场上开展套期保值业务，以实现预期利润 B该生产者参考期货交易所的大豆期货价格安排大豆生产，确定种植面积 C该生产者发现去年现货市场需求量大，决定今年扩大生产 D为达到更高的交割品级，该生产者努力提高大豆的质量 19、帮助商品基金经理挑选商品交易顾问是_的主要职责之一。 A期货佣金商 B交易经理 C托管者 D基金投资者 20、应用旗形形态时应注意_。 A旗形不具有测算功能 B旗形出现前，一般应有一个旗杆 C旗形持续的时间不能太长 D旗形形成之前和突破之后，成交量都很小 21、股票期货的优点有_。 A杠杆效应 B沽空股票便捷 C交易费用低廉 D减低海外投资者的利率风险 22、若某投资者以 4 500 元/吨的价格买入 1 手大豆期货合约，为了防止损失， 立即下达 1 份止损单，价格定于 4 480 元/吨，则下列操作合理的有 _。 A当该合约市场价格下跌到 4 460 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4 470 元/吨 B当该合约市场价格上涨到 4 510 元/时，下达 1 份止损单，价格定于 4 520 元/吨 C当该合约市场价格上涨到 4 530 元/吨时，下达 1 份止损单，价格定于 4 520 形吨 D当该合约市场价格下跌到 4 480 元/吨时，立即将该合约卖出 23、需求的是指一定时期内一种商品需求量的相对变动对该商品价格的相对变 动的反应程度，或者说价格变动百分之一时需求量变动的百分比，它是商品需 求量变动率与价格变动率之比。 A：价格弹性 B：收入弹性 C：交叉弹性 D：供给弹性 24、客户交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金， 客户要求保留持仓并经书面协商一致的，穿仓造成的损失，经纪公司（） 。 A不承担责任 B承担次要赔偿责任 C承担主要赔偿责任，最高不超过 80% D全部承担赔偿责任 二、多项选择题（共 24 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、期货公司应当在期货经纪合同中约定风险管理的（） 。 A标准 B条件 C处置措施 D行政责任 2、无下影线阴线中，长方形实体的下边表示（） 。 A开盘价 B收盘价 C最高价 D最低价 3、在审理期货纠纷案件中，下列关于人民法院对会员的保全措施的说法，正确 的是 A：可以保全与会员资格相应的会员资格费 B：可以保全与会员资格相应的会员交易席位 C：应当依法裁定不得转让该会员资格 D：法院不得停止该会员交易席位的使用 4、期货从业人员在业务活动中应当（） 。 A以个人名义接受投资者委托 B如实向投资者告知期货投资的风险 C如实向投资者申明其所具有的执业能力 D确保股东利益最大化 5、下列关于商品基金的说法，正确的有_。 A是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司 B专注于投资期货和期权合约 C既可以做多也可以做空 D商品基金经理(CP 实际管理商品基金的资金和账户 6、全面结算会员期货公司应当建立金融期货结算业务（） 。 A信息公开制度 B风险分散制度 C风险隔离机制 D保密制度 7、以下关于趋势线的说法正确的是_。 A趋势线被触及的次数越多，越有效 B趋势线维持的时间越长，越有效 C趋势线起到支撑和阻力的作用 D趋势线被突破后，一般不再具有预测价值 8、营业部各项内部控制制度由期货公司统一制定，内部控制制度包括以下（） 项目。 A期货公司对营业部统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管 理及会计核算的管理制度；营业部市场营销管理制度 B营业部岗位职责及人员管理制度；营业部投资者回访制度 C营业部信息技术系统管理及应急制度；营业部投资者教育、投资者投诉处 理制度 D营业部合同、印章及档案管理制度；反洗钱制度 9、_可以作为形态的重要验证指标。 A价格 B交易量 C持仓量 D黄金交叉 10、交易所有权对会员持仓进行强行平仓的情况有_。 A会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的 B会员保证金余额不足，但在规定时限内已补足保证金的 C持仓量超出其限仓规定的 D因违规受到交易所强行平仓处罚的 11、_是黄金价格中长期走势分析中常用的价格。 A：伦敦市场的定盘价 B：纽约市场的定盘价 C：东京市场的定盘价 D：COMEX 黄金期货的主力合约价格 12、期货合约最小变动价位的确定，一般取决于_。 A该合约标的商品的种类 B该合约标的商品的交割等级 C该合约标的商品的性质 D该合约标的商品的市场价格波动情况 13、某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为 1 亿元、 系数为 1.1 的股票进行套期保值，当时的现货指数为 3 600 点，而期货合约 指数为 3645 点，假定一段时间后现货指数跌到 3430 点，期货合约指数跌到 3 485 点，乘数为 100 元/点。则下列说法正确的有_ 。 A该投资者需要进行空头套期保值 B该投资者应该卖出期货合约 302 份 C现货价值亏损 5 194 444 元 D期货合约盈利 4 832000 元 14、李某为某民营期货公司的期货从业人员，2008 年初接受客户王某的委托为 其从事期货经纪业务。2008 年 3 月至 5 月期间，李某分三次接受王某的业务回 扣共计人民币 50000 元，但并未上交。关于李某的行为下列说法不正确的是（） 。 A李某构成受贿罪 B李某构成公司企业人员受贿罪 C李某构成侵占罪 D李某不构成犯罪，应受行政处罚 15、期货经纪公司要加强内部稽核监督系统的建设，做到（） 。 A内部稽核岗位要实行对总经理负责 B内部稽核岗位要实行对董事会负责 C内部稽核岗位要建立、健全保密制度 D稽核人员的配备在数量、质量上要保证能够完成稽核监督工作的需要 16、某投资者在 2004 年 3 月份以 180 点的权利金买进一张 5 月份到期、执行价 格为 9600 点的恒指看涨期权，同时以 240 点的权利金卖出一张 5 月份到期、执 行价格为 9300 点的恒指看涨期权。在 5 月份合约到期时，恒指期货价格为 9280 点，则该投资者的收益情况为_点。 A净获利 80 B净亏损 80 C净获利 60 D净亏损 60 17、根据期货公司风险监管指标管理试行办法 ，下列属于期货公司风险监管 指标的有_。 A净资本及净资本与净资产的比例 B流动资产与流动负债的比例 C负债与净资产的比例 D规定的最低限额的结算准备金要求 18、国内期货交易所计算机交易系统运行时，先将买卖申报单以_原则进行 排序。 A：时间优先，价格优先 B：价格优先，数量优先 C：数量优先，时间优先 D：价格优先，时间优先 19、下列属于商品期货的有_。 A能源期货 B股指期货 C金属期货 D天气期货 20、董事会秘书行使下列（）职责。 A期货交易所股东大会和董事会会议的筹备 B文件保管 C期货交易所股东资料的管理 D组织协调专门委员会的工作 21、金融期货难逼仓，是因为（） 。 A现金交割 B交割价等于现货价 C套利力量强大 D市场庞大 22、某投资机构价值 1 000 万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票， 相对于标准普尔 500 指数的 系数分别为 1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔 500 指数为 1 300 点，标准普尔 500 指数期货乘数为 250 美元/ 点。为了防止股 价下跌，该投资机构应该_。 A卖出 20 份股指期货合约 B买入 20 份股指期货合约 C卖出 40 份股指期货合约 D买入 40 份股指期货合约 23、某投资者在 2 月份以 300 点的权利金买入一张 5 月到期、执行价格为 10500 点的恒指看涨期权，同时，他又以 200 点的权利金买入一张 5 月到期、 执行价格为 1