2016年下半年河南省期货从业资格：期货公司管理办法考试试卷

2016 年下半年河南省期货从业资格：期货公司管理办法考 试试卷 一、单项选择题（共 23 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、甲期货公司与客户乙签订了一份期货经纪合同。某日，乙向甲下达了一份交 易指令，该交易指令数量和买卖方向明确，但没有成交价格，则甲（） 。 A应当视为按市价交易 B可以视为按市价交易 C因指令不明，无法执行该指令 D可以拒绝执行 2、期货从业人员违反期货从业人员管理办法以及协会自律规则的，协会应 当进行调查，给予_ A：纪律处分 B：行政处罚 C：刑事处罚 D：行政处分 3、公司制期货交易所单一股东持股比例，原则上不得超过实收资本额 A：百分之一 B：百分之三 C：百分之五 D：百分之七 4、客户开立账户，应当出具（）等证件。 A中国公民身份证明 B中国法人资格合法证件 C中国某大学的学生身份证明 D中国其他经济组织资格的合法证件 5、下列关于组合投资型套期保值的说法，正确的是 A：组合投资理论认为，套期保值在期货市场上保值的比率是固定的，最佳套 期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关 性 B：组合投资理论认为，交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场 的资产进行组合投资，套期保值根据组合投资的预期收益率和预期收益的方差， 确定现货市场和期货市场的交易头寸，以使收益风险最小化或者效用函数最大 化 C：如果从组合投资的角度理解大项保值的话，期货市场发挥的是“风险转移” 的功能，而不是“风险管理”的功能 D：为克服基差风险，沃金提出组合投资型套期保值概念 6、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于_。 A资本投入量大 B转手困难 C要求实物交割 D场所有限 7、期货公司不得向客户做获利（） ，不得在经纪业务中与客户约定分享利益或 者共担风险。 A说明 B提示 C保证 D预测 8、开盘价集合竞价在每一交易日开始前_分钟内进行。 A5 B15 C20 D30 9、关于期货合约的标准化的意义，下列描述正确的有_。 A因转让而无须背书，便利了期货合约的连续买卖 B使期货市场具有很强的流动性 C极大地简化了交易过程，便利了投机活动的进行 D消除了交易成本 10、1 月 5 日，大连商品交易所大豆 3 月份期货合约的结算价是 2800 元/吨，该 合约下一交易日跌停板价格正常是_。 A2688 元/吨 B2720 元/吨 C2884 元/吨 D2880 元/吨 11、期货从业人员必须遵守_。 A中国期货业协会的自律规则 B中国证监会的规定 C期货交易所的自律规则 D相关法律、行政法规 12、下列关于避免利益冲突原则的表述，正确的有_。 A期货从业人员在执业过程中遇到相关方利益与投资者的利益可能发生冲突， 且无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平对待 B期货从业人员在执业过程中遇到相关方利益与投资者的利益发生冲突时， 应当及时向中国期货业协会报告 C期货从业人员在执行过程中遇到自身利益与投资者的利益可能发生冲突时， 必须及时向投资者披露 D期货从业人员在执业过程中遇到自身利益与投资者的利益发生冲突时，必 须及时向投资者披露 13、下列不属于我国期货公司分类评价指标的是。 A：风险管理能力指标 B：市场影响力指标 C：持续合规状况指标 D：净资产收益率指标 14、在直接标价法下，升水时的远期汇率等于_ A：即期汇率升水 B：即期汇率升水 C：中间汇率升水 D：中间汇率升水 15、期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于（）年。 A5 B10 C15 D20 16、国有期货公司委派到非国有期货公司从事公务的人员，索取他人财物，为 他人谋取利益，个人受贿数额在五万元以上不满十万元的，处（）年以上有期 徒刑，可以并处没收财产。 A3 B5 C7 D10 17、国内期货投资咨询从业人员必须通过专业考试获得专门的投资咨询从业人 员资格 A：证监会 B：国务院 C：期货业协会 D：期货交易所 18、期货投资者保障基金的使用遵循_原则，实行比例补偿。 A合理、有效 B保障投资者合法权益和公平救助 C取之于市场、用之于市场 D公开、公平、公正 19、对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，下列表 述正确的有_。 A在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约 B一般情况下，两个市场的价格变动趋势相同 C随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格趋于一致 D随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格价差扩大 20、下列交易所中，实行公司制的是_。 A郑州商品交易所 B大连商品交易所 C 上海期货交易所 D中国金融期货交易所 21、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权 的是_。 A利率期货 B股票指数期权 C外汇期权 D能源期权 22、期货中介机构为期货投资者服务，它连接_，在期货市场中发挥着重要作 用。 A期货投资者 B期货交易所 C期货结算组织 D期货经纪人 23、通过期货交易形成的价格具有_的特点。 A对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能 B间断地反映供求关系及其变化趋势 C集中在交易所内通过公开竞争达成 D被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据 二、多项选择题（共 23 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、2 月 20 日，某投机者以 200 点的权利金(每点 10 美元)买入 1 张 12 月份到期， 执行价格为 9450 点的道琼斯指数美式看跌期权。如果到到期日，该投机者放 弃期权，则他的损失是_美元。 A200 B400 C2000 D4000 2、在股指期货投资者适当性制度要求中，对于自然人投资者进行综合评估，其 中如果自然人投资者在期货公司申请开户，那么下列_需要在适当性综合评估 表上签字。 A客户开发责任人 B公司开户经办人 C业务部门负责人 D公司负责人或者授权人员 3、属于从事期货业务的机构有（） 。 A期货交易所 B期货经纪公司 C从事境外期货交易的机构 D期货投资咨询机构 4、7 月份，某大豆生产者为避免在 11 月份大豆收获出售时价格下跌，可以采 取的方法有_。 A卖出大豆期货合约 B买入大豆看跌期货期权 C卖出大豆看跌期货期权 D买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权 5、下列关于期权的说法，不正确的有（） 。 A买方面临无限风险 B权利金随着标的价格的变化而变化 C买方行权时有选择标的的权利 D权利金随距到期日剩余时间的变化而变化 6、以下关于季节性分析在交易中的作用说法正确的是 A：可以辅助，推测当前季节的价格行为，指导入市时机的选择 B：使用前提是“历史可以重复 C：又称为 “基本面的技术分析” D：在某些阶段是非常有效的，但在某些阶段却是十分低效的 7、依法对期货公司的金融期货结算业务实行自律管理的机构是_。 A中国期货业协会 B期货保证金安全存管监控机构 C期货交易所 D中国证监会 8、期货投资基金的类型有_。 A公募期货基金 B私募期货基金 C个人管理期货账户 D集体管理期货账户 9、除了投资咨询业务外，国际期货市场上还有等多种与期货投资分析相关的业 务形式 A：商品交易顾问业务 B：商品基金经理业务 C：期货信托业务 D：证券投资咨询业务 10、以下期货经纪合同无效的是（） 。 A15 周岁的高中生李某利用暑假从事期货经纪业务时所签订的期货经纪合同 B大学生王某利用暑假从事期货交易时与江某签订了期货经纪合同;经查，王 某不具备从事期货交易的主体资格 C滚滚红尘期货公司从业人员侯某签订的期货经纪合同 D违反期货交易管理条例禁止性规定的期货经纪合同 11、申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以 放宽至大学专科的人员包括（） 。 A具有从事期货业务 10 年以上经验 B法律、会计业务 8 年以上经验 C曾担任金融机构部门负责人以上职务 8 年以上 D在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务 3 年以上经验 12、在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的_。 A相互价格关系 B绝对价格关系 C交易品种的差别 D交割地的差别 13、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当向中国证 监会提交模拟计算的变更注册资本后的_。 A现金流量表 B资本负债表 C资产负债表 D风险监管报表 14、价差套利根据所选择的期货合约的不同，又可分为。 A：跨期套利 B：跨品种套利 C：跨市套利 D：套期图利 15、申请设立期货公司，除应当符合期货交易管理条例规定的条件外，还 应该具备下列条件 A：具有期货从业人员资格的人员不少于 15 人 B：具备任职资格的高级管理人员不少于 3 人 C：具有期货从业人员资格的人员不少于 5 人 D：具备任职资格的高级管理人员不少于 10 人 16、下列（）等事项发生时，期货公司应当在 5 个工作日内向其住所地的中国 证监会派出机构书面报告。 A变更名称、公司章程 B做出终止业务等重大决议 C单个股东的持股比例增加到 5%以上 D任免董事、监事、高级管理人员 17、公司制期货交易所董事长职权包括（） 。 A主持股东大会 B组织协调专门委员会的工作 C检查董事会决议的实施情况并向董事会报告 D主持董事会会议和董事会日常工作 18、下列关于跨商品套利的说法，正确的是_。 A跨商品套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利 B跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货 C跨商品套利可以分为相关商品间的套利和原料与成品间套利两种情况 D大豆和豆粕之间的套利属于跨商品套利中的相关商品间套利 19、套利者和投机者的区别有_。 A交易方式的不同 B利润的来源不同 C交易目的不同 D承担风险程度不同 20、监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的（）和交 易编码进行一致性复核。 A客户住所地 B客户姓名或者名称 C内部资金账户 D期货结算账户 21、期货市场的风险具有多样性和复杂性，具体的划分方法有