商业银行经营管理学试卷c

南华大学 20112012 学年度第二学期 商业银行经营管理学 课程试卷 （A A卷卷） 考试日期：2012 年 5 月 考试类别：考试 考试时间：120 分钟 题号一二三总分 得分 一、不定项选择题：（每小题一、不定项选择题：（每小题 2 分，共分，共 40 分。多选、少选均不得分。多选、少选均不得 分）分） 1、新巴塞尔协议中，商业银行所面临的三大风险是指（ ） A、市场风险 B、利率风险 C、信用风险 D、操作风险 2、一笔 25 年期 5 万美圆的抵押贷款在 12%的固定利率下,所需月度还款额为（ ） A、526.61 B、623.44 C、456.85 D、732.46 3、下列哪些属于银行资本来源的外部融资方式（ ） A、发行股票 B、股东投资 C、出售资产和出租设施 D、债转股 4、信贷员查看申请贷款企业的报表中的资本化比率是指: A、总负债/总资产 B、总负债/销售净额 C、长期债务/长期负债总额与净值 D、股东权益/长期负债总额 5、利率敏感型缺口管理的目标是使利润免受利率波动影响。使其指标（ ）保持稳 定 。 A、净利润率 B、资产利润率 C、每股收益 D、净利息收益率 6、如果平衡调整后的久期缺口大于 0，当利率下降时，银行净资产会如何变化呢（ ） A、增加 B、减少 C、不变 D、无法判断 7、现金资产管理的原则为（ ） A、总量适度 B、适时调节 C、安全原则 D、收益最大 8、风险贷款和证券的市场利率组成包括（ ） A、无风险实际利率 B. 风险溢价 C. 违约溢价 D. 期限溢价 得分 阅卷人 线订装 线 学院学院 专业专业 考号考号 姓名姓名 2 9、流动性资产必须具备以下哪些特征（ ） A、具有良好的市场，能很快转换为现金。 B、具有合理稳定的价格 C、必须能够反向操作，使出售者能够恢复其原有的投资（本金） D、遭受损失的风险很小 10、假设管理层预测今年的股东权益收益率为 10%，并计划向股东支付净收益的 50%，在不降低目前的总资本资产比的前提下，该银行内部资本增长率（ICGR）的最 快增长速度是多少？（ ） A、100% B、50% C、10% D、5% 11、商业银行信用创造能力要受到下列哪些因素的影响（ ） A、原始存款规模的大小 B、贷款的需求程度 C、商业银行的备付金率 D、中央银行存款准备金率的高低 12、已知某中期国债久期为 4.26，若收益率从 10.73%上升到 12%, 则国库券价格变 动为: A、4.89% B、-4.89% C、5.41% D、-5.41% 13、在我国，下列哪些属于可重新定价负债（ ） A、回购协议 B、短期储蓄存款 C、活期存款帐户 D、股权资本 14、下列哪些属于贷款收入（ ） A、贷款利息 B、承诺费 C、补偿存款 D、贷款资本收益 15、某银行第一期股利为每股 5 美元，并且预期银行股利每年以 6%的速度增长，反映 银行股东风险适当的贴现率为 10%。那么银行的市场价值估价为（ ） A、125 B、100 C、75 D、50 16、某银行的资产负债表和损益表显示如下数据：净利润为万，税前净营业利 润为万，总营业收入为万，总资产为万，总股本为 万，则其 ROE 为多少（ ） A、7.69% B、3.22% C、16.71% D、13.7% 17、按照贷款的五级分类法，不良贷款包括（ ） A、关注贷款 B、次级贷款 C、可疑贷款 D、损失贷款 18、反映企业短期偿债能力的指标有（ ） A、流动比率 B、资产负债比率 C、所有者权益比率 D、利息保障倍数 第 3 页 共 7 页 19、商业银行从事衍生品交易的目的为（ ） A、为客户提供保值的手段 B、满足银行自身风险管理的要求 C、获取一定收益 D、投机 20、我国规定商业承兑汇票的期限最长不超过（ ） A、6 个月 B、9 个月 C、1 个月 D、3 个月 二、简答题（第二、简答题（第 1、2 题各题各 4 分，第分，第 3、4 题各题各 6 分共分共 20 分）分） 1、企业信用分析的 6C 原则是什么？ 2、简述一下商业银行证券投资的目的有哪些？ 3、衡量商业银行流动性的市场信号指标有哪些。 得分 阅卷人 得分 阅卷人 4 4、试比较分析单一银行制与总分行制的优缺点。 三、计算题（第三、计算题（第 1、2 题各题各 8 分，第分，第 3、4 题各题各 12 分，共分，共 40 分）分） 1、假设银行向客户发放一笔 5 年期的 100 万贷款。客户支付给银行的年利息率是 10（即每年 100 美元） 。贷款本息偿还方式为利息分年等额支付，本金到期一次性偿 还。试计算这笔贷款的久期是多久？ 2、某银行可通过 6%的存款利率吸引 40 万元新存款，银行预测若利率为 7%，可筹集 存款 60 万元。如果银行投资资产的边际收益率为 10%，在此条件下，计算该银行的 边际成本率和边际利润为多少？ 得分 阅卷人 第 5 页 共 7 页 3、假设一家州注册银行的联邦储备体系的会员银行总资本是 6000 美元，总资产是 10 万美元，资产负债表项目和表外项目如下，判断该银行是否符合巴塞尔协议的资本标 准？ 资产负债表项目（资产） 现金 $5000 美国国库券 20000 国内银行存款 5000 以 1-4 家庭住宅产权的一级留置权为担保的贷款 5000 私人公司贷款 65000 表内总资产 $100000 表外项目 用以支持美国市政发行的一级以外债券的备用信用证 $10000 对私人公司有法律约束的长期贷款承诺 20000 表外项目加总 $30000 得分 阅卷人 6 4、假定某银行敏感性资产与负债如下 （单位：百万元） 资产金额负债金额 一、库存现金250一、活期存款320 二、短期证券（60 天以内）250二、货币市场存款（60 天 以内） 280 三、长期证券（60 天以上）300三、储蓄存款 其中：60 天以内 60 天以上 1180 500 680 四、浮动利率贷款550四、同业拆入（60 天以内