四川省2015年证券从业《证券投资基金》：多重负债下的组合免疫策略考试试卷

四川省四川省 2015 年证券从业年证券从业证券投资基金证券投资基金：多重负债下的：多重负债下的 组合免疫策略考试试卷组合免疫策略考试试卷 一、单项选择题（共一、单项选择题（共 24 题，每题的备选项中，只有题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）个事最符合题意） 1、金融期货交易结算所实行的每日清算制度是一种（） 。 A有资产的结算制度 B无资产的结算制度 C无负债的结算制度 D有负债的结算制度 2、公开招标方式中，全场有效投标总额_当期国债招标额时，所有有效投标全 额募人。 A大于 B小于或等于 C大于或等于 D等于 3、根据投资者对_的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管 理和主动管理两种类型。 A风险意识 B资金的拥有量 C市场效率 D投资业绩 4、下列关于政府债券的性质的说法，错误的是_。 A从形式上看，政府债券也是一种有价证券 B从功能上看，政府债券最初仅仅是政府弥补赤字的手段 C从功能上看，政府债券最初是为了向金融行业提供可普遍接受的抵押品 D在现代商品经济条件下，政府债券已成为政府筹集资金、扩大公共事业开 支的重要手段 5、买入返售金融资产收入属于（） 。 A利息收入 B投资收入 C其他收入 D公允价值变动损益 6、按经济结构划分，行业基本上可分为_ A完全竞争、不完全竞争、垄断竞争、完全垄断 B公平竞争、不公平竞争、完全竞争、不完全竞争 C完全竞争、垄断竞争、完全垄断、部分垄断 D完全竞争、不完全竞争或垄断竞争、寡头垄断、完全垄断 7、有关证券交易所的席位的说法正确的是_。 A有形席位的报盘速度较高 B我国目前只有有形席位 C我国有普通席位和特别席位之分 D所有国家都有普通席位和特别席位两种 8、允许权证持有人以特定的价格即固定汇率，将一种货币兑换成另一种货币的 债券是_。 A附黄金权证债券 B附债务权证债券 C附货币权证债券 D附权益权证债券 9、当有效申购量等于或小于发行量时，_。 A应重新申购 B发行底价就是最终的发行价格 C主承销商可以采用比例配售方式确定每个有效申购实际应配售的新股数量 D主承销商可以采用抽签的方式确定每个有效申购实际应配售的新股数量 10、证券交易所上市证券的清算和交收由证券登记结算公司集中完成，主要模 式为_。 A证券登记结算公司作为中央对手方，与证券公司之间完成证券和资金的净 额清算 B证券交易所作为中央对手方，与证券公司之间完成证券和资金的净额清算 C证券交易所作为中央对手方，与投资者之间完成证券和资金的净额清算 D证券登记结算公司作为中央对手方，与投资者之间完成证券和资金的净额 清算 11、根据我国公司法的规定，下列不属于股份有限公司董事会行使的职权 是_。 A制定公司的经营方针和投资方案 B制定公司的基本管理制度 C执行股东大会的决议 D对公司发行债券作出决议 12、在 20 世纪 80 年代，围绕市场风险管理进行的风险转移型金融创新最为流 行，其典型代表不包括_。 A期权 B期货 C互换 D远期 13、在核准制下，证券发行监管要以_为中心，增强信息披露的准确性和完整 性。 A中介机构尽职尽责 B行业自律 C加强监管 D强制性信息披露 14、证券市场根据品利，结构，可分为（） 。 A发行市场和交易市场 B初级市场和次级市场 C场外市场和场内市场 D股票市场和债券市场 15、公司的法定代表人为_。 A董事长 B总经理 C董事会指定 D公司章程规定 16、基金会计报表一般不包括_。 A资产负债表 B利润表 C净值变动表 D现金流量表 17、基金管理公司办理以下重大变更事项时，无须报中国证监会批准的是_。 A公司新增股东 B变更公司住所 C更换董事长、总经理和副总经理等主要负责人 D设立、变更、撤销办事处 18、表示多空双方争夺激烈，最后股价回到原处的 K 线是（） A.A B.B C.C D.D 19、在我国，货币市场基金的赎回采用_原则。 A未知价 B确定价 C随机价 D协商价 20、记账式债券因为发行和交易无纸化，所以效率高、成本低且_。 A流动性高 B交易安全 C灵活性高 D交易繁琐 21、询价对象是指符合相关规定条件的机构投资者，不包括（） 。 A财务公司 B合格境外机构投资者(QFI C信托投资公司 D上市公司 22、证券公司向外部报送的自营业务信息报告中，不包括_。 A自营业务账户、席位情况 B自营业务交易量 C自营风险监控报告 D涉及自营业务规模、风险限额、资产配置、业务授权等方面的重大决策 23、股东虽然是公司财产的所有人，享有种种权利，但对于公司的财产不能直 接支配处理，所以股票不是_。 A债券证券 B证权证券 C物权证券 D要式证券 24、由于工作人员粗心造成多付或少付钱款或证券带来的风险属于_。 A受托是因约定不明、证券公司审核凭证不慎而造成的风险 B证券公司工作人员申报差错引起的风险 C交割失误引起的风险 D无权或越权代理而造成的风险 二、多项选择题（共二、多项选择题（共 24 题，每题的备选项中，有题，每题的备选项中，有 2 个或个或 2 个以上符合题意，个以上符合题意， 至少有至少有 1 个错项。个错项。 ） 1、技术分析主要技术指标中，_是预测股市短期波动的重要研判指标。 A趋势线 B轨道线 C百分比线 DOBV 线 2、证券公司的监事会有权了解公司经营情况，下列各项属于法律法规和公司章 程规定的监事会职权有_。 A监事会可以检查公司财务 B监事会可以监督董事会、经理层履行职责的情况， C监事会可以对董事及经理层人员的行为进行质询 D监事会可以更换经理层人员 3、询价对象应当在年度结束后（）个月内对上年度参与询价的情况进行总结， 并就其是否持续符合规定的条件以及是否遵守证券发行与承销管理办法对 询价对象的监管要求进行说明。 A1 B3 C6 D10 4、同时以股票、债券为投资对象的基金类型是_。 A股票基金 B债券基金 C混合基金 D货币市场基金 5、套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上_。 A同品种的期货价格走势与现货价格走势一致 B不同品种的期货价格走势与现货价格走势一致 C随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致 D在大部分的交易时间里，现货价格与期货价格有差价 6、下列关于特殊法人机构证券账户开立要求的说法中正确的是_。 A全国社会保障基金每设立 1 个资金组合开立 1 个证券账户 B全国社会保障基金每设立 1 个资金组合开立 2 个证券账户 C信托公司每设立 1 个信托产品可以开立 2 个专用证券账户 D信托公司每设立 1 个信托产品不仅仅能开立 1 个专用证券账户 7、龙债券利率的确定基准是_。 A美国联邦基金利率 B伦敦银行同业拆放利率 C新加坡银行同业拆放利率 D香港银行同业拆放利率 8、一证券投资者以每股 12 元的价格买入 10000 股股票，那么，该投资者最低 需要以_元卖出该股票才能不亏本(佣金按照千分之二算，其他费用按规定计收)。 A12.05 B12.12 C12.21 D12.32 9、证券组合管理中第二步是指_。 A发现价格波动幅度大于市场组合的证券 B对个别证券或证券组合的具体特征进行的考查分析 C预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况 D综合衡量投资收益和所承担的风险情况 10、T 日交易后_日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。 AT+1 BT+2 CT+3 DT+4 11、某零息债券面值 100 元，票面收益率 10%，2 年后到期，当前市价 95 元， 2 年期市场利率为 150%，则该债券的久期为（）年。 A0.5 B1 C1.5 D2 12、下列属于证券经纪商应发挥的作用有_。 A提供证券资产管理 B提高证券市场效率 C提供信息服务 D防止股价波动 13、根据标的物不同，招标发行可分为（） 。 A价格招标、收益率招标和缴款期招标 B价格招标、单一价格中标和多种价格中标 C单一价格中标和多种价格中标 D荷兰式招标和美式招标 14、下面关于可转换债券的叙述，错误的是_。 A可转换债券是一种附有转股权的特殊债券 B可转换债券具有双重选择权 C投资者可自行选择是否转股，而转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择 权 D可转换债券限定了发行人的收益、投资者的风险；对发行人的风险、投资 者的收益却没有限制 15、有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有_。 A不同股票 B短期债券 C长期债券 D优先股票 16、根据我国现行货币统计制度对货币供应量的层次划分，广义货币供应量包 括_。 A单位库存现金 B居民手持现金 C单位在银行的可开支票进行支付的活期存款 D单位在银行的定期存款 17、平衡型基金的特点包括_。 A只注重股票的潜在增长性 B既注重资本增值又注重当期收入 C风险、收益介于成长型基金和收入型基金之间 D以追求资本增值为基本目标 18、根据我国上海证券交易所债券交易实施细则相关规定，债券质押式回 购交易实行企业债回购交易按_进行申报。 A资金账户 B证券公司 C席位 D证券账户 19、两种证券(A 和 B)组合(F)中，rF=-1，说明_。 AA、B 完全正相关 BA、B 完全负相关 CA、B 完全不相关 DA、B 不完全正相关 20、建立健全自营业务风险监控系统的功能，应在监控系统中设置相应的_， 通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化。 A风险监控阀值。 B风险预测阀值 C敏感性指标 D风险预警指标 21、按投资标的划分，基金可分为_。 A国债基金 B股票基金 C指数基金 D货币市场基金 22、根据新股上网竞