百一测评——2015年-银行从业-知识测试015

职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 试卷名称：试卷名称：20152015 年年 银行从业考试银行从业考试 知识测试知识测试 015015 试卷描述试卷描述：【在线考试】 、 【招聘考试】 、 【银行从业笔试题】 、 【微信考试】 试卷使用说明：试卷使用说明：将试卷导入到 http:/www.101test.Comhttp:/www.101test.Com 生成试卷二维码 学生扫码练习 自动排名。也可查看分数，巩固知识后重答。更多试卷，请访问百一测评网。 点击链接开始考试：点击链接开始考试： /cand/index?paperId=AG5ZTH/cand/index?paperId=AG5ZTH 试卷限时试卷限时：35 分钟 一一.单选择题单选择题 每题分值：2 分 是否题目乱序：是 是否选项乱序：是 是否可回溯：是 1.单选采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿 元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为_。 A.13.33% B.16.67% C.30.00% D.83.33% 答案：D 2.单选假设违约损失率（LGD）为 8%，商业银行估计（EL）为 10%，则根据巴塞尔新资本 协议 ，违约风险暴露的资本要求（K）为_。 A.18% B.0 C.-2% D.2% 答案：B 3.单选根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为_。 A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06 答案：A 4.单选下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是_。 A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 答案：C 5.单选下列关于信用风险监测的说法，正确的是_。 A.信用风险监测是一个静态的过程 B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献 高 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 3 页 D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 答案：D 6.单选下列属于客户风险的财务指标是_。 A.流动比率 B.公司治理结构 C.资金实力 D.市场竞争环境 答案：A 7.单选某银行 2008 年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可疑 类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500 亿元，则关注 类贷款迁徙率为_。 A.12.5% B.15.0% C.17.1% D.11.3% 答案：C 8.单选下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是_。 A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性 答案：C 9.单选下列不属于审慎经营类指标的是_。 A.成本收入比 B.资本充足率 C.大额风险集中度 D.不良贷款拨备覆盖率 答案：A 10. 单选某银行 2008 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际 计提准备为_亿元。 A.880 B.1375 C.1100 D.1000 答案：A 11. 单选下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是_。 A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家 的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C.转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于 政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债 务的风险 D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 5 页 答案：D 12. 单选某银行 2008 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损 失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于_。 A.4.38% B.6.25% C.5.00% D.5.63% 答案：A 13. 单选在法人客户评级模型中，_通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违 约率。 A.AltmanZ 计分模型 B.RiskCalc 模型 C.Credit Monitor 模型 D.死亡率模型 答案：C 14. 单选违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业 银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少_年的数据。 A.1 B.3 C.5 D.2 答案：C 15. 单选横轴、_为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。 A.违约客户累计百分比 B.违约客户数量 C.正常客户累计百分比 D.正常客户数量 答案：A 16. 单选巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民 房产抵押分别给予_、35%的权重。 A.100% B.75% C.65% D.50% 答案：B 17. 单选估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少_年、涵 盖一个经济周期的数据。 A.3 B.5 C.7 D.1 答案：C 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 7 页 18. 单选多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中_直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的 一系列参数值。 A.CreditMetrics 模型 B.Credit Portfolio View 模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV 模型 答案：B 19. 单选Altman 的 Z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是_。 A.流动资产/流动负债 B.流动资产/总资产 C.（流动资产-流动负债）/总资产 D.流动负债/总资产 答案：C 20. 单选某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2008 年期初存货为 450 万元，2008 年期未存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为_。 A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.5 答案：D 21. 单选在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于_。 A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标 答案：D 22. 单选在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是_。 A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 B.同业拆入 C.出售流动资产 D.外部融资 答案：B 23. 单选以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因 是_。 A.流动性风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险标准 答案：A 24. 单选以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差 的是_。 A.现金头寸指标 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 9 页 B.核心存款比例 C.贷款总额与核心存款的比率 D.贷款总额与总资产的比率高 答案：C 25. 单选关于核心存款的以下说法，不正确的是_。 A.短期内被提取的可能性较小 B.对利率变动不敏感 C.季节变化或经济环境变化对其影响较小 D.不包括活期存款，因为其流动性太高 答案：D 26. 单选下列关于个人教育贷款的说法，不正确的是_。 A.个人教育贷款具有社会公益性，政策参与程度较高 B.国家助学贷款实行“财政贴息、风险补偿、信用发放、专款专用和按期偿还”的原则 C.商业助学贷款实行“部分自筹、有效担保、专款专用和按期偿还”的原则 D.与其他个人贷款相比，个人教育贷款的风险度相对较低 答案：D 解析：个人教育贷款多为信用类贷款，风险度相对较高。个人教育贷款的借款人多为在校学生， 而学生属于暂时无收入的群体，没有现成的资产可作为申请贷款的担保，因而个人教育贷款多 为信用贷款，如国家助学贷款。同时，个人教育贷款的偿还主要依靠学生毕业后的工作收入， 加之学生信用水平的不确定性，其风险度相对较高。 27. 单选国内最早开办住房贷款的银行是_。 A.中国银行 B.中国建设银行 C.中国工商银行 D.中国农业银行 答案：B 解析：中国建设银行于 1985 年开办了住宅储蓄和住宅贷款业务，是国内最早开办住房贷款业务 的国有商业银行。 28. 单选下列关于二手个人住房贷款的说法，正确的是_。 A.商业银行与房地产经纪公司是代理人与被代理人的关系 B.一家经纪公司只能代理一家银行的二手房贷款业务 C.一家银行只能选择一家代理人作为长期合作伙伴 D.在放贷过程中，代理人起到全程担保的作用 答案：A 解析：房地产经纪公司与商业银行是代理人与被代理人的关系。 29. 单选个人住房贷款的流程包括_。 A.受理和调查一签约和发放一审查与审批一贷后与档案管理 B.受理和调查一审查与审批一签约和发放一贷后与档案管理 C.审查与审批一受理和调查一签约和发放一贷后与档案管理 D.审查与审批一签约和发放一受理和调查一贷后与档案管理 答案：B 解析：个人住房贷款业务操作流程包括贷款的受理和调查、审查和审批、签约和发放以及贷后 与档案管理四个环节。 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 11 页 30. 单选专项贷款主要是不包括_。 A.个人商用房贷款 B.个人家用房贷款 C.个人经营设备贷款 D.设备贷款 答案：C 解析：专项贷款主要包括个人商用房贷款（以下简称商用房贷款）和个人经营设备贷款（以下 简称设备贷款） 。 31. 单选_是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短 缺问题的贷款。 A.个人住房装修贷款 B.个人耐用消费品贷款 C.个人医疗贷款 D.个人旅游消费贷款 答案：C 解析：根据个人医疗贷款定义，个人医疗贷款是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶 或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。 32. 单选可以最大限度发挥银行的潜力的市场定位原则是_。. A.发挥优势 B.减少差异 C.围绕目标 D.突出特色 答案：C 解析：银行在进行市场定位时应考虑全局战略目标，并且银行的定位应该略高于银行自身能力 与市场需求的对称点。这种定位就是一种隐含目标驱动，它能最大限度地发挥银行的潜力，并 不断使这种潜力达到最大化。 33. 单选不属于“假个贷”行为的是_。 A.没有特殊原因，滞销楼盘突然热销 B.开发企业员工或关联方集中购买同一楼盘 C.借款人由于公司倒闭终止还款 D.借款人首付款非自己交付或实际没有交付 答案：C 解析：“假个贷“行为具有若干共性特征，包括没有特殊原因，滞销楼盘突然热销；没有特殊 原因，楼盘售价与周围楼盘相比明显偏高；开发企业员工或关联方集中购买同一楼盘，或一人 购买多套；借款人收人证明与年龄、职业明显不相称，在一段时间内集中申请办理贷款；借款 人对所购房屋位置、朝向、楼层、户型、交房时间等与所购房屋密切相关的信息不甚了解；借 款人首付款非自己交付或实际没有交付；多名借款人还款账户内存款很少，还款日前由同一人 或同一单位进行转账或现金支付来还款；借款人集体中断还款。 二二.多项选择题多项选择题 每题分值：2 分 是否题目乱序：是 是否选项乱序：是 是否可回溯：是 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 13 页 34. 多选以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容_。 A.明确商业银行的战略愿景和价值理念 B.有明确记载的危机/决策流程 C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值 D.培养开放、互信、互助的机构文化 E.建设学习型组织 答案：ABCDE 解析：以上均属于声誉风险管理体系的内容。 35. 多选在巴塞尔新资本协议中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是_。 A.基本指标法 B.内部模型法 C.标准法 D.内部评级初级法 E.内部评级高级法 答案：CDE 解析：AB 属于对操作风险的计量方法。 36. 多选目前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与 以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC_。 A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 C.RAROC=（收益-预期损失）经济资本 D.使银行不再注重盈利性 E.放弃了股东价值最大化的目标 答案：ABC 37. 多选下列关于银行资本的作用叙述正确的是_。 A.提供融资 B.使银行免受损失 C.维持市场信心 D.限制银行业务过度扩张 E.保护客户利益 答案：ACD 38. 多选以下关于会计资本的说法中，正确的是_。 A.会计资本也称为账面资本，与银行风险并无关系 B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益 C.会计资本是银行可以实际利用的资本 D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润（累计亏损）和外币 报表折算差额六个部分 E.会计资本就是经济资本 答案：BCD 解析：会计资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。会 计资本在数额上应当不小于体现实际风险水平的经济资本。 39. 多选中华人民共和国商业银行法规定“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原 职业技能题库&在线云笔试平台 http:/www.101test.Com 第 15 页 则，实行_” 。 A.自主经营 B.自担风险 C.自负盈亏 D.自我约束 E.自我发展 答案：ABCD 40. 多选依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风 险管理模式的发展阶段，即_。 A.资产风险管理阶段 B.负债风险管理阶段 C.资产负债管理阶段 D.全面风险管理阶段 E.市场风险管理阶段 答案：ABCD 解析：本题考核的是风险管理模式发展的阶段。 41. 多选巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险 资产，商业银行不可以采取的方法是_。 A.内部评级初级法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部评级高级法 E.内部模型法 答案：ACD 解析：对市场风险，可以采取标准法或内部模型法。 42. 多选以下哪些属于商业银行的代理业务_。 A.代理商业银行业务 B.代理保险业务 C.代理证券业务 D.代收代付业务 E.代理政策性业务 答案：ABCDE 解析：以上均属于商业银行的代理业务。 43. 多选操作风险关键指标包括_。 A.人员风险指标 B.流程风险指标 C.内部风险指标 D.外部风险指标 E.系统