安信证券投资基金

安安安安信信信信证证证证券券券券投投投投资资资资基基基基金金金金 一九九九年度中期一九九九年度中期报报告告 华安基金管理有限公司 一九九九年八月二十五日一九九九年八月二十五日 安信证券投资基金 1999 年度中期报告 第 页 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于 1999 年 8 月 25 日复核 了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、 准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解 释。 一基金简介基金简介 (一)基金名称: 安信证券投资基金 （简称：基金安信） 交易代码： 500003 基金发起人: 上海国际信托投资公司 山东证券有限责任公司 华安基金管理有限公司 基金发行日期： 1998 年 6 月 16 日 基金成立日期： 1998 年 6 月 22 日 基金单位总份额： 20 亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 15 年 基金上市地点： 上海证券交易所 基金上市日期: 1998 年 6 月 26 日 (二)基金管理人： 华安基金管理有限公司 注册及办公地址： 上海市浦东南路 360 号 新上海国际大厦 38 楼（200120） 法定代表人： 徐建军 总经理： 韩方河 信息披露负责人： 孙昌海 电话：传真：（三）基金托管人： 中国工商银行 注册地址： 北京市海淀区翠微路 15 号 办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 （100031） 法定代表人： 刘廷焕 托管部负责人： 赵跃 信息披露负责人： 刘瑞霞 电话：传真：（四）会计师事务所： 大华会计师事务所 注册及办公地址： 上海市昆山路 146 号 法定代表人： 石人瑾 安信证券投资基金 1999 年度中期报告 第 页 经办注册会计师： 吕秋萍、朱鸣里 （五）律师事务所： 方达律师事务所 注册及办公地址： 上海市浦东新区银城东路 101 号 森茂国际大厦 19 楼 法定代表人： 黄伟民 经办律师： 黄伟民、罗绍林 二二基金管理人报告基金管理人报告 报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金管理暂 行办法及其实施准则、 安信证券投资基金基金契约及其他 有关法律法规，始终遵循“用智慧赢得回报”和“信誉比什么 都重要”的企业理念，勤勉尽责，踏实研究，精心投资，尽最 大能力为基金持有人谋求利益。 （一）投资决策程序（一）投资决策程序 本基金管理人设有投资决策委员会。投资决策委员会依据 宏观经济形势和市场发展趋势，制定所管理基金的总体投资计 划、投资方向、投资目标，并对所管理基金的仓位控制、投资 组合比例等大的投资原则形成投资决议；负责所管理基金之间 的投资协调工作，避免所管基金间的交易冲突和不当关联交易。 投资决策委员会成员有： 韩方河先生，总经理，48 岁，经济学硕士，高级经济师。 历任上海市物价研究所所长，上海市物价局政策研究处处长， 上海国际信托投资公司证券总部副总经理、证券投资信托部总 经理； 邵杰军先生，副总经理，31 岁，管理学硕士。历任申银万 国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理； 王国卫先生，基金投资部经理，31 岁，硕士学历。有 6 年 安信证券投资基金 1999 年度中期报告 第 页 证券从业经验，曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、 投资银行部工作； 孙志方先生，研究发展部经理，31 岁，经济学硕士。历任 上海国际信托投资公司综合研究室、法律顾问室、证券投资信 托部项目经理，曾任华安基金管理有限公司监察稽核部经理。 本基金管理人的基金投资部下设安信基金经理小组。该小 组根据投资决策委员会的投资决议，具体负责本基金的投资运 作。其职责主要包括制定本基金股票及债券投资方案；经内部 授权程序向集中交易室下达投资指令；在日常投资操作中及时 向投资决策委员会反馈本基金投资运作状况并就有关本基金仓 位控制、组合比例提出建议。安信基金经理小组主要成员有： 王国卫先生，基金经理，简历同上。 李匆先生，31 岁，基金经理助理，博士学历，有 5 年证券 从业经验，曾在海南华银国际信托投资公司上海证券业务部工 作，担任基金经理前为华安基金管理有限公司研究发展部高级 研究员。 本基金经理小组还配有五名证券投资分析师。 （二）防范不当关联交易和内幕交易的制度（二）防范不当关联交易和内幕交易的制度 为防范不当关联交易和内幕交易，本基金管理人制定了严 格的内部风险控制制度和严谨的投资操作程序。公司设有督察 员，领导监察稽核部独立负责监察基金运作中的合规性及各项 投资操作程序的执行情况；通过基金运作监控系统实时监控公 司管理的各基金投资运作情况，防止不当关联交易和内幕交易 的发生。 为保障投资人合法权益，管理人全体员工均已与公司签定 了上岗承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。 公司任何人员，除为公司进行基金投资外，不得直接或间接进 行股票交易；不得协助、接受委托或以其他任何形式为其他组 织或个人进行证券交易；不得泄露尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息。如发现上述行为，公司将根据有关 规定进行处罚。 （三）投资风格与理念（三）投资风格与理念 本基金管理人坚持“中长期投资、价值型与成长型相结合、 控制风险、谨慎操作”的原则，在严谨细致的实地调研的基础 上，制定切实可行的投资计划，为基金持有人谋取长期、稳定 的投资收益。 （四）回顾与展望（四）回顾与展望 上半年我国宏观经济保持了持续稳定发展，为证券市场的 健康发展打下了良好的基础。我们判断 99 年证券市场将在规范 中发展、调整中上升，上半年的行情发展和有关各方对市场的 认识与我们的判断是基本吻合的。在这个背景下，我们对以前 的投资策略适当做了调整：1、增加股票投资的比重；2、由原 来的相对分散转为相对集中；3、加大电子通信、环保和以电子 商务、有线电视为代表的网络公司的投资。 安信证券投资基金 1999 年度中期报告 第 页 随着国家刺激消费和投资、促进出口的新措施陆续出台， 下半年我国国民经济仍有进一步增长的潜力。7 月 1 日证券 法的颁布实施是我国证券市场发展史上的一件大事，国民经 济的持续发展、机构投资者的不断培育和增强、市场进一步规 范都有助于行情向好的方向演变，我们对下半年的行情保持乐 观。我们认为，以软件开发、电子信息为代表的高科技产业将 会成为改善经济结构的重要推动力，国家环保政策的改变和科 技成分的提升将加快环保业的发展，而以电子商务和有线电视 为代表的网络经济将改变人们传统的生活和消费习惯，发展前 景十分广阔。 三基金财务报告三基金财务报告 （一）基金会计报告书 资产负债报告书 资产负债主要项目期初数、期末数如下： 项 目附注1999.6.301999.1.1 股票投资成本：1,653,856,986.231,374,642,017.99 股票投资估值增值：951,276,282.20130,376,071.39 债券投资成本：296,246,844.00 债券投资估值增值：-20,952,609.50 银行存款：364,337,323.31731,483,987.56 应收股利： 55,987.04 应收利息：150,490.99345,364.57 应收帐款：177,229,317.57320,518.52 其他应收款项：257,081.32243,076.92 基金资产总额：基金资产总额：3,322,201,716.122,237,467,023.99 应付基金管理费：5,562,793.294,417,767.79 应付基金托管费：556,279.32441,776.81 应付帐款：319,942,838.7216,643,132.74 应付佣金：1,178,265.321,363,410.60 其他应付款项：49,744.00177,744.00 负债总额：负债总额：27,249,920.6523,043,831.94 基金单位总额：2,000,000,000.002,000,000,000.00 未分配净收益：364,628,122.7784,047,120.66 未实现估值增值：930,323,672.70130,376,071.39 基金资产净值：基金资产净值：3,294,951,795.472,214,423,192.05 基金单位发行总份额：2,000,000,0002,000,000,000 每份基金单位资产净值：1.64751.1072 安信证券投资基金 1999 年度中期报告 第 页 收益及分配报告书 收益及分配主要项目本期数如下： 项 目 附注1999 年 1-6 月 在除息日确认的股息收入:7,586,089.35 债券利息收入:21,318,597.20 股票买卖价差收入:351,855,033.46 债券买卖价差收入:6,754,714.43 其他收入:58,131,941.10 基金管理费:28,004,041.44 基金托管费:2,800,404.24 应由基金承担的其他费用:260,927.75 基金净收益:364,581,002.11 上年未分配净收益:84,047,120.66 本期已分配收益:84,000,000.00 期末未分配净收益:364,628,122.77 （二）会计报告书附注 1.主要会计政策 （1）会计期间：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （2）记帐原则：权责发生制。 （3）记帐本位币：人民币元。 （4）基金资产估值方法： 上市证券（包括上市未满两个月的配售新股）以估值日 市场平均价计算；该日无交易时，以最近一日市场平均价计算。 未上市股票以发行价计算。 未上市国债及银行存款以本金加计至估值日为止的应计 利息额计算。 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价 值时，基金管理人依据主管机关的有关规定办理。 （5）收入的确认政策 股息收入：在被投资股票除息日确认。 债券利息收入：按当期应计利息数确认。 其他收入：在实际收到时确认。 （6）证券交易的成本计价方法 证券交易在取得时按实际成本计价，出售时按移动加权平 均法计价。 （7）税项 根据财政部、国家税务总局的财税字199855 号关于证 券投资基金税收问题的通知 ，对基金税收有如下规定： 以发行基金方式募集资金不征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税。 对基金买卖股票按照 4的税率征收印花税。 对基金从证券市场中取得的收入，暂免征所得税。 基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得税。 （8）基金的收益分配政策： 基金收益分配比例不低于基金净收益的 90%； 基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，分配在基 安信证券投资基金 1999 年度中期报告 第 页 金会计年度结束后的四个月内完成； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收 益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 2.关联交易 （1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示 关关 联联 人人关关 系系交易性质交易性质法律依据法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人 基金发起人 提取管理费基金契约 中国工商银行基金托管人提取托管费基金契约 上海国际信托投资公司 管理公司发起人 基金发起人 租用交易席位席位使用协议 山东证券有限责任公司 管理公司发起人 基金发起人 租用交易席位席位使用协议 申银万国证券股份公司管理公司发起人租用交易席位席位使用协议 （2）通过关联人席位交易情况 关关 联联 人人1-6 月成交量月成交量 占成交总占成交总 量比例量比例 1-6 月佣金月佣金 占佣金总占佣金总 量比例量比例 上海国际信托投资公司296,286,046.1612.26%240,983.0611.99% 申银万国证券股份公司560,665,201.1523.20%470,539.9423.40% 山东证券有限责任公司494,580,902.2620.46%410,504.8720.42% （3）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额 基金管理人的报酬 本基金给付基金管理人的管理费，按前一日基金资产净值 的 2.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E 2.5% 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按 月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一 次性支付给基金管理人。 1999 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，管理人收取的基金管理费 金额为 28,004,041.44 元。 基金托管费 本基金给付基金托管人的托管费，按前一日基金资产净值 的 2.5的年费率计提，计算方法如下： H = E 2.5 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按 月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一 次性支取。 1999 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，托管人收取的基金托管费 金额为 2,800,404.24 元。 3.主要报表项目说明 （1）应收帐款 1999 年 6 月 30 日余额为人民币 77,229,317.57 元，是应收股票清算款。由以下两项组成：上海 应收交易资金，41,824,926.04 元；深圳应收交易资金， 35,404,391.53 元。 安信证券投资基金 1999 年度中期报告 第 页 （2）其他应收款项 1999 年 6 月 30 日余额为人民币 57,081.32 元，其中：深圳证券交易所调整交易保证金为 37,081.32 元；上海国投深圳证券交易所 1999 年席位费为 20,000.00 元。 （3）应付帐款 1999 年 6 月 30 日余额为人民币 19,942,838.72 元，是上海应付交易资金。 （4）其他应付款项 1999 年 6 月 30 日余额为人民币 9,744.00 元，为深圳证券交易所交易保证金调整款。 （5）其他收入包括银行存款利息收入 8,080,158.07 元、配 股手续费返还 28,112.86 元、上海证券交易所印花税返还 23,670.17 元。 （三）本基金流通受限、不能自由转让的资产全部为认购 的上市未满两个月的配售新股。在估值时如果该新股还未上市， 则按成本计价；如已上市，则按当日市场平均价计价。1999 年 6 月 30 日估值时，上市未满两个月的新股估值增值额为 100,102,640.00 元。 序号序号股票名称股票名称上市日期上市日期数数 量量 成成 本本 市市 价价 1桦林轮胎99.5.72,671,0008,974,560.0018,349,770.00 2海星科技99.6.11680,0003,182,400.0015,300,000.00 3锦州港99.6.9667,0002,701,350.006,229,780.00 4福日股份99.5.14875,0003,333,750.009,170,000.00 5山东铝业99.6.301,000,0003,490,000.007,670,000.00 6戴梦得99.6.23650,0003,250,000.0012,590,500.00 7数源科技99.5.71,000,0005,180,000.0018,240,000.00 8大亚股份99.6.301,850,00011,562,500.0027,121,000.00 9钱江摩托99.5.142,310,00012,427,800.0020,258,700.00 10南方汇通99.6.16875,0004,856,250.0012,468,750.00 11阿继电器99.6.18687,5004,688,750.0012,430,000.00 12湖北川绳99.6.18550,0002,986,500.006,908,000.00 13科龙电器1,650,00016,467,000.0016,467,000.00 14河北宣工550,0002,046,000.002,046,000.00 15亚华种业600,0004,200,000.004,200,000.00 16大元股份600,0002,370,000.002,370,000.00 17丰原生化500,0003,250,000.003,250,000.00 18安彩高科2,250,00016,200,000.0016,200,000.00 19东风汽车1,000,0005,100,000.005,100,000.00 20天津夏利1,000,0006,000,000.006,000,000.00 合合 计计21,965,500 122,266,860.00 222,369,500.00 （四）基金投资组合 1.按行业分类的股票投资组合 分分 类类市市 值（元）值（元）占净值比例占净值比例 交通运输175,401,916.755.32% 能源电力2,799,360.000.09% 冶金40,532,122.481.23% 机械制造403,912,815.7512.26% 电子通讯816,665,783.8024.79% 化工2,370,000.000.07% 医药127,559,166.683.87% 汽车及配件制造179,378,475.305.44% 纺织服装53,775,125.401.63% 家电59,000,014.901.79% 酿酒食品67,895,618.832.06% 商贸旅游356,524,652.2210.82% 农林牧渔16,449,886.240.50% 综合302,868,330.089.19% 合合 计计2,605,133,268.4379.06% 2.国债、货币资金合计 截至 1999 年 6 月 30 日，基金持有的国债及货币资金合计 为 696,918,036.66 元，占基金资产净值的 21.15%。 3.基金投资前十名股票明细 安信证券投资基金 1999 年度中期报告 第 页 序号序号名名 称称市值（元）市值（元）占净值比例占净值比例 1东方电子467,232,489.0014.18% 2环保股份345,085,786.9810.47% 3中青旅266,357,014.208.08% 4大唐电信228,528,914.746.94% 5综艺股份168,453,139.755.11% 6巴士股份121,480,386.753.69% 7上海汽车109,450,602.003.32% 8中大股份71,325,649.502.16% 9爱使股份65,653,642.341.99% 10真空电子47,215,487.201.43% 4.报告附注报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价 计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10%的股 票。 （3）截止 1999 年 6 月 30 日，本基金其他应收应付款项为 贷方余额 7,099,509.62 元，与股票市值 2,605,133,268.43 元，国 债、货币资金 696,918,036.66 元（包括交易清算资金净额）相 抵减后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、其 他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其 他应付款。 四基金持有人结构及前十名持有人四基金持有人结构及前十名持有人 本基金发起人持有的基金份额为 0.6 亿基金单位，占基金 发行总份额的 3%，其中： 发 起 人 持有份额(单位) 占总份额比例 上海国际信托投资公司 36,000,000 1.80% 山东证券有限责任公司 12,000,000 0.60% 华安基金管理有限公司 12,000,000 0.60% 本基金发起人持有的基金份额在本报告期内没有变动。 社会公众持有的基金份额为 19.4 亿基金单位，占基金发行 总份额的 97%。 本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如 下： 序号名 称持有份额(单位)占总份额比例 1上扬商贸51,571,7002.58% 2南方实业43,734,2002.19% 3兴南投资36,530,0001.83% 4上海国投36,000,0001.80% 5久事大厦35,000,0001.75% 6南证科技25,160,0001.26% 7久茂贸易25,000,0001.25% 8湖北证券20,700,0001.04% 9欣江物业16,650,5000.83