《研究生微观经济学》.ppt

*1 研究生微观经济学 李好好教授 上海理工大学管理学院 *2 教材与参考书 教材 Varian, H. R.: Intermediate Microeconomics, 1990（ 费方域译：微观经济学：现代观点，上海三联 书店、上海人民出版社，第6版，2006年） 推荐参考书（要求较高的数学基础） Henderson, J. M., Quandt, R. E.: Microeconomic Theory, A Mathematical Approach, McGraw-Hill Book Co., 1980（苏 通译：中级微观经济理论 数 学方法北京大学出版社，1988） 高鸿业、吴易风、刘凤良：研究生用西方经济学 （微观部分）第二版，经济科学出版社，2000 *3 教学安排 假定学生已经有经济学基础，并兼顾基本没 有系统学习过本科水平经济学的同学。 本科内容的经济学由老师提供一本参考书（ 尹伯成主编：西方经济学第五版，2006 ）和一份本科授课的讲稿，通过自己课外自 学来弥补。 本书内容将分为详讲和略讲两部分，以保证 在有限的课时内能基本完成全书的内容，同 时，也可锻炼同学的自学能力。 *4 关于习题与考试 做习题对学习经济学的必要性犹如做习题在 数学学习中的地位。 习题由同学自行完成，教师不批改，但将组 织若干次习题讨论课。由于课内时间较紧， 建议同学还可自己组织一些习题讨论，并完 成一份题解。 考试采用闭卷（或开卷）形式。 *5 第一章 市场（Market） （简单提要） *6 导论 *7 一、稀缺性与经济学 1、稀缺性（Scarcity） (1) 定义：人的欲望超过能用于满足其欲望的资 源的状态 (2) 无限性是欲望的基本状态 自我 实实 现现需 要 尊重需要 社会需要 安全需要 生理需要 相对短缺 经济物品 自由物品 绝对短缺 稀缺存在于一切时 代和一切社会 *8 一、稀缺性与经济学 2、选择（Choice） 面对欲望与资源的矛盾，必须作出选择 如何利用现有资源去生产经济物品来更好地 满足人类的欲望（生产什么？如何生产？为 谁生产？） 3、几个例子 布利丹（14世纪法国经院哲学家）毛驴为什 么饿死（机会成本的概念）？ *9 一、稀缺性与经济学 国际石油价格波动 导致的反应： 经济社会生产和生 活方式的选择 各国政府的政策选 择（限价、配给还 是放任） OPEC国家收入增 加，为OPEC生产 的商品增加，为其 他人生产的商品减 少。某些国家还可 分享OPEC的收入 *10 二、经济学的定义 经济学是一门科学，它把人 类行为作为目的，与可有其 它用途的稀缺资源之间关系 来研究。（ Robbins：论经 济科学的性质和意义1935 ） 经济学是使人生幸福 的学问。 （英国）萧伯纳 *11 三、微观经济学的基本假设 1、利己主义（Egoism）假设与“看不见的手” 原理 2、合乎理性行为（Rational Behavior）假设（ 表现在人的目标确立和目标的实现） 3、资源稀缺性（Resource Scarcity）假设 此外，传统的新古典经济学还假定： 4、市场是竞争性（Competitive）的 5、每个市场参与者掌握的信息都是完全的 *12 四、微观经济学的基本原理 1、机会成本原理 2、最优化行为原理 3、边际原理 4、边际报酬递减原理（前提技术水平不变， 且只适用于可变投入比例的生产函数） 5、外部性原理 *13 五、微观经济学的历史演进脉络 1、早期萌芽阶段（1662-1817）古典劳动价 值论 代表人物：Petty（赋税论1662）、 Smith （国富论1776）、Ricardo（政 治经济学及赋税原理1817） 2、产生阶段（1818-1932）边际分析革命 代表人物：Walras, Jevons, Gossen, Menger, Edgeworth, Marshall, Fisher, Clark, von Bohm-Bawerk, von Thnen 3、成熟阶段（1933-1960）公理化 *14 五、微观经济学的历史演进脉络 代表人物：Wald, Arrow, Debreu（价值理 论，1959）, Rambey, von Neumann, Morgenstern, Herstein, Milnor 4、最新进展（1961-现今）方法汇合 不确定性与信息经济学理论（Knight, Savage, Anscombe, Aumann, Raiffa, Samuelson, Allais, Arrow, Simon, Stigler, Hill, Vickerey, Mirreless） 经济核与无限维经济学 *15 五、微观经济学的历史演进脉络 交易成本与产权理论（Williamson, Coase, North, Buchanan, Alchian） 博弈论（Nash, Selten, Harsanyi, Kreps, Wilson） *16 六、经济模型 *17 第一章 市场（Market） （简单提要） *18 一、一个经济模型的例子住宅市场 1、模型（Models）是对现实的一种简化。 2、例如，假定所有的住宅除了位置不同外，其 它方面都是一样的。 3、住宅分为两类，靠近大学的内城区和远离大 学的外城区。 4、外城区住宅价格是外生变量（Exogenous Variable），不由模型来确定。 5、内城区住宅价格是内生变量（Endogenous Variable ），应由模型来确定。 *19 二、经济学的两个原理 1、最优化原理（Optimization Principle） 人们总是选择他们所能支付得起的最佳消 费方式 2、均衡原理（Equilibrium Principle） 本模型中，此原理是指价格会自行调整，直 到人们的需求数量与供给数量相等。 均衡原理成立的前提经济主体的行为必须 始终保持相互一致（反例：证券市场的噪声 交易：Noise Trading）。 *20 1、基本知识准备（参阅本科教学有关内容） 2、在需求者数量比较少时，需求曲线呈非连续 的阶梯状 三、需求曲线 P O Q *21 3、但存在大批需求者时，价格间跳跃很小，需 求曲线呈连续的曲线状态。 三、需求曲线 P O Q *22 四、供给曲线 1、基本知识准备（参阅本科教学有关内容） 2、短期供给曲线和长期供给曲线 P O Q P O Q 短期内供给量不变 长期内供给量可变 *23 五、市场均衡 1、均衡的概念源自物理学。经济学中指各种对 立、变动的经济力量处于一种势均力敌、相 对静止、不再变动的状态。 局部均衡（Partial Equilibrium）：讨论某一 商品市场、企业或行业的均衡状态，而其它 条件不变。 一般均衡（General Equilibrium）：在所有 商品、企业、行业的供求价格相互影响的前 提下，分析所有商品如何同时决定其价格和 产量而达到均衡状态 *24 2、均衡价格（Equilibrium Price） 指一种商品的需求价格与供给价格相等时的 价格，也就是需求量与供给量相等时的价格 3、均衡价格通过市场供求关系自发调节形成 五、市场均衡 PSD P0 P1 SD OQ P2 Q0Q* PD P* D OQ S *25 六、比较静态分析 1、比较静态分析讨论的是经济条件发生变化时 ，均衡如何相应改变 2、比较是对前后两个均衡状态进行比较 3、静态指只考虑均衡状态，不考虑调节过程 P* P D OQ S1 S2 E2 E1 D P* Q*Q* P D1 O Q S1S2 D P* Q* Q* *26 七、分配住房的其他方法 1、差别垄断者(Discriminating Monopolist)： 通过差别价格(Price Discrimination)，住房 垄断者可实现利润最大化。 2、一般垄断者(Ordinary Monopolist)： O P C AR MR AC MC P* C* Q 通过减少 供给量，一般 垄断者可实现 利润最大化。 *27 3、房租管制（Rent Control）：管制价格Pmax 与竞争市场的均衡价格P*相比，通常Pmax0和所考察 的商品价格均为既定且大于0的情况下，消 费者的预算集合B为有界闭集（也称为紧集 ）。若效用函数U(x)所表示的偏好满足公理 1-3（因此，U(x)满足连续性），则由数学 规划论，模型1的解存在。若再要求U(x)是x 的严格凹函数，则模型1的解唯一。 *59 (2) 模型1的求解 求解模型1可不必按常规的Kuhn-Tucker条件 导出其一阶条件，进而求出最优解。我们可 以利用关于偏好的假定使问题简化。 若效用函数满足局部非饱和性或强单调性， 则模型1的解x*必位于预算集合B的边界上。 模型1可以变为： 一、消费者选择问题的数学模型 *60 一、消费者选择问题的数学模型 以二维为例，来介绍求解过程。 max： s. t.： 作Lagrange函数 于是，最优经济效果的必要条件为 *61 由此，得一阶条件： 由于 ，说明在达到最优经济效果 时，所有商品的边际效用与价格比均相等， 且等于。即化在购买每种商品上每元钱支出 增加的效用都相等。此即边际效用均等法则 。 表示每元钱支出的边际效用，称为收入 的边际效用，也称收入的影子价格。 一、消费者选择问题的数学模型 *62 关于二阶条件的讨论 二阶条件要求其二阶全微分负定，即加边 Hessian行列式 从几何上说，要求效用函数为严格拟凹。即 对任意x、yX及00， 间接效用函数是价格的非增函数，是收入的 非减函数。 *67 3、间接效用函数和普通需求函数之间的关系（ Roy等式） 设 是普通需求函数， 为间接 效用函数，则有 （证明可参阅推荐的参考书） 二、间接效用函数 *68 三、例子 完全替代的偏好 约束条件： 由约束条件，解得： 同时，由于 ，因此， 将它们代入效用函数 *69 三、例子 *70 第六章 需求 （Demand） （简单提要） *71 一、需求函数 1、需求函数的定义 消费者需求函数刻画的是每种商品的作为 消费者面临的价格和收入的函数的最优消费 数量。 *72 二、经济环境发生变化时，消费者的选择 如何变化 1、收入发生变化时，消费者预算线发生平移。 Y IC OX (1)正常商品（如图，注 意区分必需品和奢侈 品） (2) 低档商品（由学生自 己作图） (3) 收入提供（扩展）曲 线IC *73 (4) Engel曲线：消费者收入和某一商品均衡购 买量之间关系的曲线。 二、经济环境发生变化时，消费者的选择 如何变化 Q M O Q O M 生活必需品 高档品和大 部分工业品 *74 2、价格发生变动时，预算约束线发生移动 二、经济环境发生变化时，消费者的选择 如何变化 Y A O X BBB X价格上升 ABAB X价格下降 ABAB *75 二、经济环境发生变化时，消费者的选择 如何变化 价格提供曲线 表示偏好与收入不 变时，在不同价格下 消费者可以购买的两 种商品的各种均衡组 合，它说明商品价格 变动时的商品消费量 的变动。 X2 X1 O 价格提供曲线 （价格-消费曲线） 利用价格提供曲线可以 作出相应的商品需求曲 线（参考教材第86页） *76 三、收入效应（Income Effect）和替代效 应（Substitution Effect） 1、价格效应可分解为两部分： 收入效应：价格上升（下降）的收入效应是 指因为收入购买力下降（上升）对商品消费 的调整 替代效应：因商品相对价格变化，消费者对 其开支结构所作的调整 2、正常商品 *77 三、收入效应（Income Effect）和替代效 应（Substitution Effect） Y OX A BB1X1X2X3 X1X3：替代效应（+） X3X2：收入效应（+） *78 3、低档商品 三、收入效应（Income Effect）和替代效 应（Substitution Effect） Y B A OX B1X1X2X3 X1X3：替代效应（+） X3X2：收入效应（-） 替代效应的绝对值大于收入 效应的绝对值 *79 4、Giffen商品 三、收入效应（Income Effect）和替代效 应（Substitution Effect） Y B A OX B1X1X2X3 x1x3：替代效应（+） x3x2：收入效应（-） 替代效应的绝对值小于收 入效应的绝对值 *80 三、收入效应（Income Effect）和替代效 应（Substitution Effect） (1) Giffen商品存在的条件 相近的替代品极少，因此，替代效应很弱 其开支占收入比重很大，因此收入效应很强 (2) 现代发达经济中，具有着两种特性的商品几 乎没有，因此，在逻辑上Giffen商品存在，但 现实中可以忽略 *81 三、收入效应（Income Effect）和替代效 应（Substitution Effect） 5、小结 替代效应收入效应总效应 正常商品+ + + 低档商品（非Giffen商品）+ - + Giffen商品+ - - *82 四、一些典型例子 1、完全替代 收入提供曲 线 典型预算线 Engel曲线 *83 四、一些典型例子 2、完全互补（自己阅读） 3、Cobb-Douglas偏好（图形见课本第81页） 利用求解最大化问题，可以得到商品1和商 品2的需求函数为 因此，商品1的Engel曲线为 *84 四、一些典型例子 4、相似偏好 定义若消费者对 的偏好甚于 ， 则对任意 ，该消费者对 的偏好 甚于 ，则称这样的偏好为相似偏好 完全替代、完全互补、Cobb-Douglas偏好都 是相似偏好 如果消费者具有相似偏好，那么，其收入提 供曲线就是一条通过原点的直线。相应地， Engel曲线也是一条直线 *85 五、反需求曲线（Inverse Demand Curve） 1、把商品2视为花费在其他商品上的货币，由 于最优选择必须满足边际替代率等于价格比 这一条件，即 2、利用边际替代率，可以对反需求函数作出经 济学解释消费者为支付最后一个单位的商 品1所愿意支付的最高金额（边际支付意愿） ，从而，向下的反需求曲线和边际支付意愿 递减是一样的 *86 第七章 显示偏好 （Revealed Preference） （简单提要） *87 一、基本思想 1、由Samuelson首先提出 2、基本精神消费者在一定价格条件下的购买 行为暴露了或显示了他内在的偏好倾向。因 此，可以根据消费者的购买行为来推测消费 者的偏好 3、这是一种与传统思路相反的过程：消费者选 择偏好关系（效用函数） *88 二、显示偏好原理 1、设消费者在价格 时购买的商品束为 ，如果另一个商品组合 满足如 下条件： 在这种情况下，若消费者总是可以在他能够 购买的商品束中选择它最偏好的商品束，则 一定有 ，这就是显示偏好原 理 *89 三、直接显示偏好 设 是消费者在收入为m时按价格 购买的商品束，并且，消费者总是花尽所有 的收入，即，有等式形式的预算约束： 又设 是在收入既定条件下有能力购买 的商品束，于是，它满足如下的不等式预算约 束： *90 三、直接显示偏好 如果这个不等式成立，且 确实是不 同于 的商品束，就称 直接偏 好于 。记作 (x1, x2) (y1, y2) x1 x2 O *91 四、间接显示性偏好和无差异曲线 1、所谓 间接显示偏好于 ，可 以用图表示如下： (x1, x2) (y1, y2) x1 x2 O (z1, z2) 则 *92 1、显示偏好的弱公理（Weak Axiom of Revealed Preference）若(x1 , x2)是(y1 , y2) 的直接显示偏好，且(x1 , x2)和(y1 , y2)不同， 那么，只要 就不可能再有 （请观察第100页和101页的图，并体会其含义 ） 五、显示偏好弱公理与显示偏好强公理 *93 五、显示偏好弱公理与显示偏好强公理 解释若Y 是消费者在 P 价 格下可以买得起，但实际上被拒绝了的消费 组合，这就显示了消费者认为，X 比Y要好，而偏好X组合。而且，对X的偏好 大于对Y这种偏好关系是不会随时间而改变 的。所以，如果出现了消费者在Q 价格条件下选择了Y，而没有选择X，那不是 因为X不如Y，而一定是因为消费者在Q价格 条件下，买不起X（参考下图） *94 五、显示偏好弱公理与显示偏好强公理 违反显示偏好弱公理的行为满足显示偏好弱公理的行为 *95 2、显示偏好的强公理（Strong Axiom of Revealed Preference）若(x1 , x2)是(y1 , y2) 的直接或间接显示偏好，且(x1 , x2)和(y1 , y2) 不同，那么，(y1 , y2)不可能是(x1 , x2)的直接 或间接显示偏好。 显示偏好的强公理是消费者行为满足效用最 大化的必要和充分条件。 弱公理是关于“两项一致性”的问题，而强公 理则是关于三项，乃至“n项一致性”的问题 五、显示偏好弱公理与显示偏好强公理 *96 五、显示偏好弱公理与显示偏好强公理 A B C 违反显示偏好强公理的行为 如果A是B的直接或间 接显示偏好，且A和B 不同，则B不可能是A 的直接或间接显示偏好 *97 第八章 Slutsky方程 （只介绍数学推导） *98 一、引言 1、本章要对第七章已经通过图形介绍过的将价 格效应分解为替代效应和收入效应的内容通 过数学方法进行比较深入的讨论。 2、本章的分析属于比较静态分析。 3、为了减少数学上表达的困难，我们只对两种 商品的情况进行分析。一般性的推广可参阅 有关参考书。 4、问题的实质是内生变量（商品购买数量）如 何随外生变量（价格、收入）的变动而变动 。 *99 二、研究假设 消费者按效用最大化的规则实施消费行为， 即效用函数 在预算约束 的条件下取得最大。根据前面已经推导的， 可知，应满足一阶条件： 为求出价格和收入变动对消费者购买量的影 响，对一阶条件进行全微分。 *100 三、Slutsky方程推导 因 故可解得 (1) (2) *101 其中， 表示 各元素相应的代数余子式。 由(2)，设 和 不变，即 ，则 类似，设 和 不变，得(5)。(4)和(5)表示 ，在其他情况保持不变时，因 的变动或因 的变动，引起消费者购买 数量的变动率。 三、Slutsky方程推导 (3) (4) (5) *102 为了更好地阐明(4)式的含义，我们来分析(4) 式右边两项，第二项比较简单： 而第一项的含义可这样来探讨： 设若消费者在商品1价格变化的同时，收入也 同时增加，使得效用不变。即 则 三、Slutsky方程推导 (6) 符号可正可负 *103 符号总为负 利用(1)的最后一式，于是 因此，第一项的含义可以表达为 (4)式可以写为著名的Slutsky方程 三、Slutsky方程推导 (8) (7) *104 四、关于Slutsky方程的讨论 替代效应收入效应 关于Slutsky方程的更深入讨论和推广到n种商 品的数学推导，可以参阅所推荐的参考书。 *105 第九章 购买和销售 （Buying and Selling） （简单提要） *106 一、本章出发点和基本概念 1、在前述的消费者模型中，假定消费者的收 入是既定的，本章则假定消费者的收入是变 化的，收入源自销售。 2、净需求和总需求： 令(x1, x2)为总需求，(1, 2)为初始禀赋，(x1 - 1 , x2- 2)为净需求。 3、预算约束（消费者的消费值等于销售值） *107 一、本章出发点和基本概念 利用“点斜式”可以 确定预算线的位置 斜率= 经过点 O 对两种商品而言，消费者将是一种商品 的净需求者，另一种商品的净供给者 *108 二、比较静态分析 1、禀赋（Endowment）发生变动，预算线发 生平移 (1) 禀赋变小 (2) 禀赋变大 x2x2 x1 O x1 O (3) 禀赋不变，预算线不变。 *109 2、价格发生变动 预算约束线将绕禀赋点转动。 如果消费者净销售的商品价格下降，而消费 者决定仍保持销售者的身份，则消费者的福 利状况变坏（图9.3）。 如果消费者净购买的商品价格下降，消费者 将保持净购买者的身份（图9.4）。 其它可能的情况由同学自己推理。 二、比较静态分析 *110 X2 无差异曲线 禀赋 原预算线 新预算线 新消费束 无差异曲线 X1 X1* X2* 初始选择 原预算线 新预算线 X2 X1 X1* X2* 商品1价格下降，消费者仍 作为供给者，则其境况变坏 禀赋 商品1价格下降，消费者作 为购买者，则其境况变好 *111 二、比较静态分析 3、提供曲线（Offer Curves）和需求曲线（ Demand Curves） 提供曲线描述消费者可用于购买或销售的商 品组合 提供曲线 无差异曲线 禀赋 O X1 X2 斜率 *112 二、比较静态分析 总需求曲线 净需求曲线和净供给曲线（参阅图9.6） （差额为正时） （差额为正时） X1 P1 P1* 商品1的禀赋 商品1的总需求曲线 *113 三、修正的Slutsky方程 1、当价格发生变化时，我们将得到3种效应 普通的替代效应 普通的收入效应 禀赋收入效应（价格对禀赋束的价值影响而 产生的额外的收入效应） 2、图形表示见第139页图9.7 3、收入效应依赖于净需求，Slutsky方程的形 式成为 *114 三、修正的Slutsky方程 4、其比较严格的推导见本章附录（第145-147 页） ABC D 禀赋 最终选择 初始选择 AB：替代效应应 B D：普通收入效应 D C：禀赋收入效应 最终效应：A C *115 四、劳动供给 1、基本假设 消费者拥有的非劳动收入为M，消费量为C， p为消费价格，w为工资率，L为劳动供给量 2、劳动供给的预算约束及其变形 消费者的消费+闲暇值 =消费禀赋+时间禀赋 ，定义为禀赋的消费量 为闲暇时间量， 为消费者拥有的时间总量，则 *116 四、劳动供给 消费 闲暇 无差异曲线 最优选择 禀赋 劳动闲暇 预算约束线经过禀 赋点，且斜率为 *117 五、劳动供给的比较静态分析 1、利用Slutsky方程，在工资率上升时，对闲暇 （作为正常商品）的需求进行分析 总效应的符号并不能确定。 这也是出现劳动供给曲线 “后弯”现象的理论解释。 ()(+)(+) 工资率 劳动力 *118 五、劳动供给的比较