2012年银行从业资格考试《风险管理》练习题库及答案.docxVIP

2012年银行从业考试风险管理练习题库及答案2012年银行从业考试风险管理考前练习题及答案1、 现金流量表的组成部分不包括：【】A、经营活动现金流B、投资活动现金流C、融资活动现金流D、意外现金流.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是【】。A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供给理论D、销售理论.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自【】。A、负债业务B、资产业务C、中间业务D、表外业务、商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？【】A、借入资金=融资缺口+流动性资产B、借入资金=融资缺口+流动性负债C、借入资金=融资缺口+贷款平均额D、借入资金=融资缺口+核心存款平均额、已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【】A、1.5B、-1.5C、2.3D、3.5、以下属于信用风险，又属于操作风险的是：【】A、内部欺诈B、外部欺诈C、经营中断和系统瘫痪D、股市暴跌、三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：【】A、16%银行从业资格考试B、15%C、10%D、20%、.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于【】的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移、CreditMetrics模型从本质上讲是：【】A、是一个简单信用评分模型B、是一个VaR模型C、是一个期权定价模型D、以上都不是.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于【】。A、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险 、【】经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A、操作风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险、下列理论中，属于负债风险管理模式的是【】。A、真实票据论B、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论、利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：【】A、单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B、风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C、对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D、度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E、假设条件与实际情况不符合、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：【】。A、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C、这会造成交易成本上升D、可能引发信用风险、全面风险管理模式强调信用风险、【】和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A、流动性风险B、国家风险C、法律风险D、市场风险、【】并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲、集团法人客户的信用风险特征包括【】A、内部关联交易频繁B、连环担保普遍C、财务报表真实性差D、系统性风险高E、风险识别和贷后监督难度大、已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为【】。A、87.5银行从业资格培训B、95.5C、97.75D、102.25、在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景？【】A、正常经营状况B、由于商业银行自身问题造成流动性危机C、某种形式的整体市场危机D、竞争对手经营战略的重大变化E、重要客户的经营危机、根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：【】A、回归分析B、K临近值C、神经网络模型D、Z值模型E、ZEA型、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的【】来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、核心资本D、经济资本、【】是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险、流动性风险预警的内部指标包括【】。A、盈利水平B、产品业务的风险水平C、资产负债结构D、资产负债质量E、高官层人事更替、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是【】。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金、【】是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险 、利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：【】A、历史违约数据B、预测数据C、蒙特卡罗模拟D、情景分析、一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是【】。A、1000B、10%C、9.9%D、10、【】是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【】。A、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长度C、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D、存在相当程度的模型风险、【】不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【】。A、RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本B、RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本C、RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本D、RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本、巴塞尔辛资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？【】A、基于内部评级体系的内部模型B、基于外部评级的模型C、VaR方法银行从业资格考试D、以上都不是、在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是【】。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流、【】是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于【】的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移 、对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：【】A、系统风险B、非系统风险C、A和BD、A、B都不对、【】不属于事前风险控制手段。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险分散、操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【】。A、电脑系统B、人的因素C、制度因素D、以上都不对、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是【】。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应、在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于【】的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？【】。A、委托方伪造收付款凭证骗取资金B、客户通过代理收付款进行洗钱活动C、业务员贪污或截留手续费D、代客理财产品由于市场利率波动而造成损失、以下指标中属于流动性监管指标的是：【】A、流动性比例B、超额备付金比率C、核心负债比例D、以上都是、商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：【】A、审慎性银行从业资格培训B、全面性C、盈利性D、独立性、华尔街的第一次数学革命是指：【】。A、资本资产定价模型B、期权定价模型C、投资组合理论D、敏感性分析方法、CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？【】A、单一资产的角度B、贷款组合的角度C、以上都是D、以上都不是 、压力测试是为了衡量：【】。A、正常风险B、极端情况的风险C、风险价值D、违约概率、CeDtMonitor模型将企业的股东权益视为【】。A、企业资产价值的看涨期权B、企业资产价值的看跌期权C、企业股权价值的看涨期权D、企业股权价值的看跌期权、以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有【】。A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论、以下对正态分布的描述正确的是【】。A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为1C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的、巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于【】后的资本协议征求意见稿。A、1998年5月B、1999年6月银行从业资格报名C、2001年1月D、2003年4月、【】是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A、流动性风险B、战略风险C、操作风险D、法律风险、商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是【】。A、全面的信贷业务可以转移系统性风险B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险C、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低成本、以下关于采取高级计量法的论述，不正确的是：【】A、商业银行必须首先满足巴塞尔委员会提出的资格要求B、商业银行必须满足巴塞尔委员会提出的定性和定量标准C、已经采用了高级计量法的商业银行，可以根据自己的实际情况，回到相对简单的计量方法D、高级计量法的风险敏感性非常强、对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于【】业务。A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施【】。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿 、CeDtPortfolioView模型计算违约率所使用的数据来源于：【】A、历史数据B、情景假设C、蒙特卡罗模拟D、以上都不是、假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为【】。A、28%B、35%C、39%D、40%、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【】。A、组合在战略层面的重要性B、过去的组合集中情况C、资本收益率D、经济前景、下面有关违约概率的说法，错误的是【】。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者、以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有：【】A、国家政策法规变化给当地带来不利影响B、行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控C、区域法律法规明显调整D、以上都是 银行从业资格报名、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指【】。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率、我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：【】A、违规、内部欺诈B、知识/技能缺乏C、信息系统缺陷D、外部事件冲击、专家分析法的一个很明显的缺陷是：【】A、对客户评价不准确B、结论缺乏说服力C、对信用风险的评估缺乏一致性D、以上都是、当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状？【】A、向右上方倾斜B、向左上方倾斜C、水平D、垂直、该股票预期收益的标准差为：【】A、15%B、20%C、19%D、25% 、商业银行个人信贷产品可以基本划分为【】三类。A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款、我国商业银行操作风险管理的核心问题是【】。A、信息系统升级换代B、合规问题C、员工的知识/技能培养D、公司治理结构的完善、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为【】。A、700万美元B、500万美元C、1000万美元D、300万美元、已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：【】A、6%B、3%C、2.5%D、8%、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于【】的风险管理策略。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险补偿、假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为【】。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是【】。A、保险学的精算理论银行从业资格考试B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论D、资产组合理论、信用联动票据的主要吸引力在于【】。A、可获得更高的投资收益B、可完全规避信用风险C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益、关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是【】。A、信息披露是一种中立、良性的政策手段B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息、可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是【】。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据 、下列理论中，属于资产风险管理模式的是【】。A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论、中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【】A、商业银行提供的贷款业务B、商业银行的中间业务C、商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D、为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E、为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸、【】是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A、流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险、以下属于巴塞尔新资本协议内容的是【】。A、首次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围、同时投掷两枚相同硬币的基本事件有【】种。A、1B、2C、3D、4、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是【】。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避、在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：【】A、经济周期B、财政货币政策C、国家的产业政策D、国家有关法律法规E、企业的经营战略、以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于：【】A、克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷B、促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡C、有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式D、激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E、可以计量出比传统计量指标更高的收益率、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括【】A、专家判断法 银行从业资格考试B、历史违约经验C、统计模型D、外部评级映射E、情景模拟法、巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于【】。A、32%B、16%C、8%D、4% 、商业银行计量操作风险的方法有：【】A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、高级计量法E、内部评级法、对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括【】A、经营风险B、财务风险C、信誉风险D、担保风险E、投资风险、一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：【】。A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益、在信用局评分阶段，常用的评分模型有【】A、预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型B、预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型C、预测消费者破产风险大小的破产评分模型D、其他信用特征评分E、消费者行为评分、操作风险的引发原因主要包括【】A、人员 银行从业资格考试B、系统C、流程D、市场利率波动E、外部事件、以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？【】。A、财务控制部门B、内部审计部门C、法律合规部门D、风险管理委员会E、风险管理部、【】是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A、流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险、声誉风险的管理流程包括：【】A、声誉风险的识别B、声誉风险的评估C、声誉风险的检测和报告D、内部审计E、外部监督、下列关于银行资本作用的叙述不正确的是【】。A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张、在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是【】。A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小 、敏感性分析用于：【】A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【】。A、借款者信用状况的数据B、部门成本的数据C、违约风险暴露的数据D、担保品价值的数据、【】不属于信用风险控制的手段。A、授权管理B、贷款流程控制C、贷款定价D、客户财务分析、与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到【】A、分析企业经营能力的问题B、汇总报表与合并报表问题C、分析企业偿债能力的问题D、分析企业还款能力的问题、对声誉风险管理负有责任的部门是：【】。A董事会B高级管理层C相关职能部门D以上都是、与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到【】。A、分析企业经营能力的问题B、分析企业偿债能力的问题C、汇总报表与合并报表问题D、分析企业还款能力的问题、经济资本主要用于规避银行的【】A、预期损失B、非预期损失C、灾难性损失D、常规性损失、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为【】。A、2.5%银行从业资格培训B、5%C、10%D、15%、与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是【】。A、对常规信息进行定期报告B、至少每年准备一次C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告D、定期报告的、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【】。A识别频率应当快于额度授信周期B识别频率应当略慢于额度授信周期C识别频率应当与额度授信周期一致D以上都不对 、以下属于内部员工欺诈行为的是：【】A在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B意识到缺乏必要的知识和技能，但是不愿意改进C意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷D以上都不是、在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？【】A名义价值B市场价值C公允价值D重估价值、内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：【】A每一等级客户的违约概率B每一等级债项的违约概率C既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率D以上都不对、在CreditMonitor中，股东初始股权投资被视作期权的：【】A期权费B执行价格C期权价值D以上都不是、采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定【】。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分、上题中投资者的标准差为：【】。A0.12银行从业资格培训B0.06C0.12D0.12、以下关于商业银行风险的论述，正确的是【】。A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D以上都不对、目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为【】。A、RAROC(收入预期损失其他各项费用)监管资本B、RAROC(收益非预期损失其他各项费用)监管资本C、RAROC(收益预期损失其他各项费用)经济资本D、RAROC（收入非预期损失其他各项费用）经济资本、一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%，那么违约客户数量的期望和方差分别为：【】A10，10B10，9C8，10D8，9、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为【】。A、2%B、5%C、20%D、25% 2012年银行从业资格考试风险管理单选习题及答案、 银行在进行压力测试时，第一步是【】。A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失C、设定情景假设D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【】。A、借款者信用状况的数据B、部门成本的数据C、违约风险暴露的数据D、担保品价值的数据、商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是【】。A、商业银行B、专家C、债务人D、客户、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是【】。A、为了发行证券B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离C、为了购买权益资产D、为了保证投资者本息的按期支付、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注【】可能造成的影响。A、管理层风险B、生产风险C、系统风险D、个体风险、有关集团客户，下列说法错误的是【】。A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是【】。A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不对、【】不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。A、处理该笔贷款所花费的成本B、由于贷款可能发生违约所导致的成本C、资本金要求所带来的成本银行从业资格报名D、客户的规模、某银行贷出了了价值为10亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为2000万人民币，第二年违约的总价值为1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为【】。A、1%B、1.02%C、2%D、3%、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【】。A、组合在战略层面的重要性B、经济前景C、收益率D、过去的组合集中情况 、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的【】。A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力C、平均债务承受能力D、以上均不对、在银行的组织架构中，【】应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。A、董事会B、高级管理层C、监事会D、法律风险管理部门、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了【】A、久期缺口B、现金缺口C、融资缺口D、信贷缺口、对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是【】A、风险自留B、风险分散C、风险抑制D、以上都是、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括【】。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的借新还旧、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于【】。A、限额管理B、贷款重组C、贷款转让D、贷款审批、在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注【】。A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 、下面有关违约概率的说法，错误的是【】。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好、下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是【】。A、了解各种风险的概率分布B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性D、确定银行对风险的容忍程度、【】不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。A、抵押房贷B、车贷C、新申请客户D、信用卡消费、采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定【】。A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分、在贷款定价过程中。用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【】。A、借款者信用状况的数据B、违约风险暴露的数据C、担保品价值的数据D、部门成本的数据、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是【】。A、营销人员银行从业资格报名B、风险分析人员C、信贷审批人员D、信贷组合管理人员、目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标RAROC的计算公式为【】。A、RAROC=（收入-预期损失-其他各项费用）/监管资本B、RAROC=（收益-非预期损失-其他各项费用）/监管资本C、RAROC=（收益-预期损失-其他各项费用）/经济资本D、RAROC=（收入-非预期损失-其他各项费用）/经济资本、【】不属于信用风险控制的手段。A、授权管理B、贷款流程控制C、贷款定价D、客户财务分析、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于【】。A、增加收益B、提高经济资本配置效率C、降低客户违约风险D、实现资产多元化配置、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常贷款为95亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为【】。A、2%B、5%C、20%D、25% 、信用联动票据的主要吸引力在于【】。A、可获得更高的投资收益B、可完全规避信用风险C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益、假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为【】。A、28%B、35%C、39%D、40%、下面有关违约概率的说法，错误的是【】。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者、【】是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制、关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是【】。A、信息披露是一种中立、良性的政策手段B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息、与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是【】。A、区域风险B、行业风险C、管理层风险D、产品风险、假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为【】。A、CVAR2银行从业资格考试B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）、在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是【】。A、速动比率B、存货周转率C、资产负债率D、权益比率、将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是【】。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据、按照巴塞尔新资本协议，内部评级体系【】。A、完全等同于内部评级法B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主D、是实施内部评级法的惟一必备条件 、“5C方法属于【】评级方法。A、信用评分法B、专家判断法C、模型法D、部分基于模型法、商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指【】。A、所预计的下一年度的银行资本B、所预计的未来三年的银行资本C、本年度的银行资本D、过去三年间的银行资本、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是【】。A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失、参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用【】。A、信用局评分B、申请评分C、行为评分D、Credit Monitor评分、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括【】。A、催收B、重组C、诉讼D、贷款的借新还旧、一家银行以利率12%贷款给某企业20亿人民币，期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益，该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化，同时，信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%，在支付期内贷款市场价值下降10%，那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为【】。A、10%和13%银行从业资格考试B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%、在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就【】。A、获得盈利B、承受一定损失C、不受影响D、以上均不对、按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是【】。A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务、根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于【】。A、次级类贷款B、损失类贷款C、可疑类贷款D、关注类贷款、关于Credit Risk + 模型的以下说法，不正确的是【】。A、根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布 、假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为【】。A、CVAR2B、CC、CVAR2D、C、关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是【】。A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价C、外部评级主要依靠专家定性判断D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析和【】两种方法。A、情景分析法B、分解分析法C、失误数分析法D、专家调查分析法、负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越【】。A、弱B、强C、没有影响D、有影响，但不确定、巴塞尔新资本协议只对【】的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险银行从业资格考试D、国家风险、客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括【】。A、客户信用评级B、风险区分能力验证C、校正各风险参数D、对评级结果的应用进行测试、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为【】A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户、房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是【】A、严重的流动性风险B、资金调度主管向货币市场借入资金C、增加所持有的流动性资产D、商业银行信贷额度趋严、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是【】A、行宣布上调利率0.5%B、沪市投资收益率上涨5%C、商业银行增加网点数量D、贷款人推进新的贷款请求、在限额管理过程中需要进行的决策不包括【】。A、确定限额的结构B、确定用来计算限额的方法C、确定限额的约束性D、确定限额管理的具体信贷种类 、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是【】。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险、根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是【】。A、债务人评级B、债项评级C、不良贷款评级D、贷款评级、关于资本转换因子，下列说法错误的是【】。A、资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B、某组合风险越大，其资本转换因子越高C、同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越高D、通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额、商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是【】。A、限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的在一定时期内，商业银行能够接受的最大信用暴露B、限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本