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卷烟销量预测模型研究 摘要 中国已经加入w t o ，随着外烟关税的降低和其他关于有关开放烟草行业条款的 逐步兑现，中国的烟草行业将面临激烈的竞争。因此卷烟销量的预测研究对提高 我国烟草行业的市场竞争力有重要意义和应用价值。本文根据我国烟午：行业的特 点选择人工神经网络方法建立了卷烟销量预测模型。 本文首先综述了中国烟草专卖体制和烟毕消费的特点，分析了影响卷烟需求 和销量的主要因素：其次，根据影响卷烟销量的因素，选择预测卷烟销量的计算 指标，通过指标聚类实现降维、灰色关联分析裁减指标，在此基础上建立了基于 人工神经网络的卷烟销量预测模型；最后，应用此模型对安徽某地区月份的卷烟 总销量实施预测。预测结果显示，非新年期间的月份预测效果很好，仙新年期间 的月份预测结果偏差较大，为此根据新年期间卷烟销量数据的特点，采用“求差” 的思想建立灰色模型，对这些月份进行预测，取得了较好的效果。由此可见，本 文建立的基于人工神经网络的卷烟销量预测模型对非新年期间月份销量预测的效 果较好，对新年期间月份的销量预测则需另外采用“求差”的思想建立灰色模型 进行预测。 关键词：卷烟销量预测；指标聚类；人工神经网络 r e s e a r c ho nf o r c a s tm o d e lo fc i g a r e t t e ss a l e sq u a n t i t y a b s t r a c t c h i n ah a sa c c e s s e dt ot h ew t o w i t ht a r i f f so nf o r e i g nc i g a r e t t e s sd r o p i n ga n do t h e r r e l e v a n tp r o v i s i o n so fo p e n i n gu p ，t o b a c c oi n d u s t r yg r a d u a l l yr e a l i z e dt h a tc h i n e s et o b a c c o i n d u s t r yw i l lf a c ef i e r c ec o m p e t i t i o n s ot h er e s e a r c ho np r e d i c t i o no fc i g a r e t t e s ss a l e sq u a n t i t y i sv e r yi m p o r t a n tt o e n h a n c i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so fc h i n e s et o b a c c oi n d u s t r ya n dh a s i m p o r t a n ta p p l i c a t i o nv a l u e a c c o r d i n gt ot h ec h a r a c t e r i s t i c so fc h i n a e s et o b a c c oi n d u s t r y ，t h i s p a p e rc h o o s e st h ea r t i f i c i a ln e u r a ln e t w o r km e t h o dt oe s t a b l i s ht h ef o r c a s tm o d e lo fc i g a r e t t e s s a l e sq u a n t i t y i nt h ef i r s t ，t h ep a p e rs u m m a r i z e st h ec h a r a c t e r i s t i c so fc h i n e s et o b a c c om o n o p o l y s y s t e m a n dt o b a c c oc o n s u m p t i o na n da n a l y z e st h em a i nf a c t o r sw h i c hi n f l u e n c et h ed e m a n da n ds a l e s q u a n t i t yo f c i g a r e t t e s s e c o n d l y ，t h ep a p e rc h o o s e st h ec a l c u l a t i o no ff o r e c a s ti n d e x e sa c c o r d i n g t ot h ef a c t o r st h a ta f f e c tc i g a r e t t e ss a l e sq u a n t i t y ，r e d u c e st h ed i m e n s i o n so fi n d e x e sb yu s i n g c l u s t e r i n gm e t h o d ，t h e nc u t so u tt h er e d u n d a n ti n d i c a t o r sb yu s i n gg r a yr e l a t i o n a la n a l y s i s m e t h o da n de s t a b li s h e st h ef o r c a s tm o d e lo fc i g a r e t t e ss a l e sq u a n t i t yb a s e do na r t i f i c i a ln e u r a l n e t w o r k a tt h el a s t ，t h i sp a p e ra p p l i e st h i sm o d e lt of o r c a s tt h et o t a lm o n t h l ys a l e sq u a n t i t yo f a na r e ao fa n h u ip r o v i n c e r e s u l t ss h o wt h a tt h ef o r c a s t i n ge f f e c to ft h em o n t h e si nn o n - n e w y e a rp e r i o di sg o o db u tn o tg o o di nn e wy e a rp e r i o d a c c o r d i n gt ot h ec h a r a c t e r i s t i c so f c i g a r e t t e ss a l e sq u a n t i t yd a t a ，t h ep a p e re s t a b l i s h e st h eg r a ym o d e lb yu s i n gs u b t r a c t i o ni d e at o f o r e c a s tt h e m t h er e s u l t sa r eg o o d i tc a nb es e e nt h a t ，t h ep r e d i c t i o ne f f e c to nm o n t h l ys a l e s q u a n t i t yi nn o n - n e wy e a rm o n t h e si sg o o dw h e nu s i n gp r e d i c t i o nm o d e lo ft h ec i g a r e t t e ss a l e s q u a n t i t yb a s e do na r t i f i c i a ln e u r a ln e t w o r k w h e nw ef o r c a s tt h em o n t h l ys a l e sq u a n t i t yi nn e w y e a rp e r i o d ，w es h o u l eu s et h eg r a ym o d e lb a s e do ns u b t r a c t i o ni d e a k e y w o r d s ：c i g a r e t t e ss a l e sq u a n t i t yf o r e c a s t ；i n d e x e sc l u s t e r i n g ；a r t i f i c i a ln e u r a ln e t w o r k i v 插图清单 图3 - 1 卷烟销量预测流程1 7 图3 - 2 三层b p 网络模型结构2 3 图4 12 0 0 2 2 0 0 8 年月卷烟总销量散点图2 8 图4 2 各月历年卷烟销量散点图。2 8 图4 3 灰关联矩阵部分计算结果3 0 图4 4 网络训练误差图o 3 5 图4 5 总销量预测效果图。3 6 表格清单 表1 - 1 卷烟销量预测方法总结3 表2 - 12 0 0 1 年卷烟分类表1 l 表2 - 22 0 0 7 年卷烟分类表1 2 表2 - 3 影响卷烟需求因素总结1 3 表3 - 1 选取的指标一l8 表4 - 12 0 0 4 年1 - 5 月卷烟销量2 6 表4 - 22 0 0 2 - 2 0 0 3 年各月卷烟总销量2 6 表4 - 3 影响卷烟销量的因素指标2 7 表4 - 4 影响卷烟销量相关因素聚类结果，3 1 表4 - 5 各月卷烟总销量与指标的灰色关联度计算结果一3 2 表4 - 6 各月因素指标的筛选结果一3 3 表4 - 7 训练结果3 4 表4 8 预测结果3 6 表4 - 92 0 0 2 2 0 0 8 年春节影响天数分布3 7 表4 - 1 02 0 0 2 - 2 0 0 8 年春节期间销量3 8 表4 - 1 1 一月卷烟销量预测效果3 9 表4 - 1 2 一季度卷烟销量预测效果3 9 表4 - 1 3 对2 月销量的预测结果4 0 i x 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。据我所知，除了文中特别加以标志和致谢的地方外论文中不包含其他人已 经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 金壁互些太堂 或其他教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签字溺砖 签字日期：多彳年年月殄日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 金肥王些太堂 有关保留、使用学位论文的规定， 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅或借 阅。本人授权金壁王些太堂可以将学位论文的全部或部分论文内容编入有关数 据库进行检索。可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文者签名：韩孑扣 签字日期：习年4 月汐日 学位论文作者毕业后去向： 工作单位： 通讯地址： 导师签名： 签字e l 期：巧年年月砂日 电话： 邮编： 致谢 首先，我衷心地感谢我的导师李兴国教授。感谢他两年多来对我的关怀和孜 孜不倦的教诲。 李老师渊博的知识、严谨的治学态度、敏锐的学术洞察力、勤勤恳恳的作风、 诲人不倦的态度都让我受益匪浅。从刚上研究牛开始，李老师就逐渐引导我如何 从事科学研究工作，并教授给我许多有效的科研方法。在对论文选题、论文写作 及论文定稿的全过程中，这些起到了至关重要的作用。自入学开始，李老师在学 术上不断肩迪我，不仅引导我走上学术研究之路，还提供给我宽松的学习和研究 环境，同时生活中也给了我很多照顾，这些我都将永远铭记在心。 其次，我要感谢同一个实验室的老师和同学们。他们是李晓风、曹凯峰、丁 洪涛、李文涛、王超，还有钟金宏老师，杨颖老师和顾东晓老师。感谢这两年多 来他们在生活上对我的关心和学习上给予我的帮助。 我还要感谢我的父母和我最亲爱的外公，他们不断的鼓励，增强了我克服困 难的信心；他们无怨无悔的付出，才使我有充足的时间和精力完成学业。 最后，感谢所有给予过我帮助和关心的朋友们。 v 作者：席玮 2 0 0 9 年4 月 第一章绪论 1 1 课题背景与研究意义 1 1 1 研究背景 中国是全世界最大的烟草生产国和消费国。2 0 0 4 年全国卷烟产量l8 7 4 3 9 亿，约占世界卷烟总产量的3 2 ，中国1 5 岁以上的吸烟者有3 5 亿，占世界吸烟 人口总数的2 8 5 7 。在整个国民经济体系中，烟草工业占有重要地位，从1 9 8 2 年到2 0 0 0 年不到2 0 年的时间罩，中国烟草累计实现工商税利达1 0 0 0 0 余亿元，相 当于同期国家财政收入的9 ，为中国经济的发展做出了巨大贡献。事实上， 长期以来，中国烟草业税收平均占税收总额1 0 的比例，远远高于发达国家2 的水平。而在云南、贵卅i 、安徽等省烟草税收甚至成了地方财政的支柱性来源 【2 1 。从现实国情来看，烟草行业对未来中国社会经济的正常运转仍将起着举足 轻重的支撑作用。特别是对各级政府财政收入而言，它在很长一段时期内将是 难以被替代的支柱性产业之一。 在我国，烟草行业是受烟草专卖法保护的由国家专卖专营的垄断产业。 然而中国2 0 0 1 年加入了w t o 。随着我国逐步履行入世承诺后，烟草业将大大开放。 尤其是卷烟关税水平大幅下降和非关税壁垒的逐步取消后，国外中高档卷烟销 售量会有所增加。但进口卷烟对我国市场的冲击可能将是一个逐渐增大的过程， 最初几年进口卷烟占国内市场份额比例上升速度不会太快。但由于国内居民收 入水平和消费水平的提高，国外烟草企业在中国烟草市场上的竞争将会逐步升 级，甚至可能逐渐成为影响中国烟草市场竞争格局的主要因素1 3 j 。 为了加强中国烟草行业的竞争力。国家烟草专卖局于2 0 0 5 年在大连、深圳 等城市陆续开展“以市场为导向 的“按客户订单组织货源”试点工作【4j ，现 在己向全国推行。卷烟需求预测是这项工作的重要组成部分。我国的烟草行业 由于长期以来一直处于国家政策的保护下，竞争意识薄弱。对卷烟需求预测的 研究直到近年才被重视，目前仍在探索阶段。 安徽省紧靠以上海为中心的长江三角洲经济区，是临江近海的内陆省份， 周边与苏、浙、鲁、豫、鄂、赣六省接壤。截止2 0 0 7 年1 2 月全省常住人口6 1 1 8 万人。2 0 0 7 年，全年g d p 7 3 4 5 7 亿元，按可比价格同比增长l3 9 ，人均g d p l 2 0 l5 元，比上年增加1 9 6 0 元。全省城镇化水平达到3 8 7 ，吸烟人口占总人口的1 3 。 近年来，安徽省国民经济保持了较快增长的良好势头，经济运行质量持续提高， 城乡人民生活不断改善，科技、教育等各项社会事业全面进步1 5 j 。安徽省的卷 烟销售市场总体上也呈现出销量稳定增长的趋势。 1 1 2 研究意义 基于上述分析，研究烟草销售预测技术具有很强的现实意义。不仅可以降 低烟草工商企业的库存成本，帮助安排生产计划。更重要的是，可以及时把握 市场动态，提高客户满意度，从根本上提高我国烟草业的竞争力。 我国已经加入w t o ，但烟草行业从本质上仍然处于计划经济体制下国家垄断 保护的状态。随着外烟关税的降低和其他关于有关丌放烟草行业条款的逐步兑 现，我国的烟草行业将面临激烈的竞争。在当前情况下，做好卷烟销量预测工 作尤为重要。 我国虽然是烟草大国，但是与电力煤炭等其他国家垄断产业相比，从事烟 草行业预测研究的人很少。近年来也有一些学者丌始进行卷烟销量预测研究， 但是至今为止仍然没有人提出一个公认的相对成熟的预测模型并投入应用。目 前绝大多数工商企业都是采用相对简单的数学模型加入工修正的老式方法，预 测效果往往不是很理想。建立相对准确的销量预测模型对实现从专卖性的烟草 行业向市场化的转轨，适应市场竞争机制的变化等方面具有非常重要的意义。 1 2 卷烟销量预测研究现状 1 2 1 烟草行业预测的研究现状 现有文献对于卷烟的预测，按预测的对象可以分为两类。一类是对卷烟焦 油含量【6 】【7 】、烟草常规成分【8 1 、烟叶结构和油份1 9 1 、烟叶品质【1 0 】烟气1 6 】等卷 烟技术性指标的分析预测。另一类是对卷烟的需求预测。主要集中在各群体消 费者的需求预测、卷烟的价格弹性系数、卷烟的税收调节、卷烟品牌化趋势等 宏观预测，对于卷烟的微观销量、订单量预测较少。 1 2 2 卷烟销量预测方法的研究现状 由于我国烟草行业的生产销售长期处于计划经济体制的状态，卷烟销量预 测工作一直没有被重视，所以我国的卷烟销量预测研究目前仍处于摸索阶段。 随着烟草行业工商分离体制的逐步实施，卷烟销售市场完全封闭的状况逐渐改 善，近年来一些学者开始重视卷烟销量预测问题。 烟草行业的卷烟需求预测从预测对象的角度可以分为年销量预测、月销量 预测甚至日销量预测。从预测的范围大小可以分为：全国范围销量预测，省级 销量预测，市级销量预测和地区销量预测。 预测方法的选择与预测的对象、范围以及拥有的数据量有很大关系。目前 对国内学者在预测方法选择方面的总结归纳如表卜1 。 2 表1 - 1 卷烟销鼙预测方法总结 预测 预测对象使崩数据使川方法提出者 范丽 1 9 8 0 1 9 9 2 年的全国总销 全国年销量岭同1 方法毛止中、蒋家林”7 | ( 1 9 9 8 ) 量数据和经济统计数据 十五岁以上 1 9 8 0 2 0 0 2 年全国十五岁 全国人口人均消以上人口人均消费餐( 包对数线性同门毛止中m ( 2 0 0 5 ) 费量( 包年)年) 、人均g d p 、价格数据 2 0 0 0 2 0 0 5 年间的j 尔省灰色系统模型 全省年销量刘红1 5 l 。( 2 0 0 7 ) g d p 承i 卷烟销量数据 g m ( i ，2 ) 2 0 0 3 年1 月一2 0 0 6 年6 月的g a b p 神经网 全市月销量朱作玲“( 2 0 0 7 ) 月销量数据络模型 1 9 9 9 2 0 0 4 年间的月销量 趋势分解的神 地区月销量经网络乘积模谢星峰1 ( 2 0 0 5 ) 数据 型 1 9 9 1 2 0 0 3 年的年销量数 地区年销量 可拓聚类 沈航、邹平( 2 0 0 6 ) 据和经济统计数据 2 0 0 3 2 0 0 6 年江苏省某地 地区月销量b p 神经网络仲东亭1 ( 2 0 0 7 ) 区月销量数据 由表1 - 1 可以看出在拥有大样本，大量完整统计数据的情况下，有很大的优 势选择统计回归的预测方法，数据量少就难以找出统计规律。在获得数据量有 限的情况下，灰色模型、人工神经网络模型、聚类模型等方法比较适用。 实际上，烟草行业尤其是地方的商业企业改革以前的竞争意识不强，管理 上不完善。加上全国烟草行业的信息化建设起步较晚，2 0 0 1 年以后各地烟草企 业才逐步开始建立自己的信息管理系统。所以我们很难获得长期准确的销量数 据。 另一方面，工商分离后的卷烟销售市场与之前的销售市场相比，市场垄断 状况有了一定改变，不少原来只在当地销售的地产卷烟逐渐开始在省际间有了 一定规模的流动，从一定程度上刺激了市场购买力。所以改革前后的卷烟销售 市场不属于同一经济系统。而且改革前由于市场的封闭，走私烟，计划外卷烟 应需而生，屡禁不止严重影响了正常卷烟的销量【2 引。所以当时的统计数据与实 际销量数据是有一定出入的。 1 2 3 不同研究方法在卷烟需求量预测中的应用 ( 1 ) 可拓聚类方法 可拓学的物元理论可以把多个环境变量综合起来作为一个物元进行分析， 使其能够结合多个环境变量进行预测成为可能。把不同经济环境下卷烟销售量 的变化作为一种预测结果，用聚类预测方法进行预测。根据事物关于特征的量 值来判断事物隶属于某集合的程度与可拓集合的基本思想是一致的。而关联函 数则使聚类预测方法更为精细化可拓聚类预测方法利用了关联函数可以取负值 的特点，使聚类分析方法能全面地分析对象属于某集合的程度。同时，也有助 于从变化的角度来分析变化中的事物。可拓聚类预测方法首先通过聚类分析划 分集合的若干子集，构造它们的经典域物元和节域物元，并确定待测物元，然 后根据关联函数值确定待测样本隶属于哪个子集，从而得到聚类预测结果。 文献1 2 2 】利用物元和可拓集合中的关联函数建立预测模型，结合多个环境变 量进行预测，通过聚类分析得到预测结果，并在我国云南某地区卷烟销售量预 测上取得良好的效果。但是这种方法只适合长期销量如年销售量的预测，不适 合中短期销量如月销量，季度销量的预测。 ( 2 ) 人工神经网络 2 0 世纪8 0 年代中期以来，人工神经网络以其独特的优点引起了人们的极大 关注。其基本思想是从仿生学的角度对人脑的神经系统进行模拟，使其具有人 脑那样的感知、学习和推理等智能。对于控制界，神经网络的吸引力在于：能 够充分逼近复杂的非线性映射关系；能够学习与适应不确定系统的动态特性； 所有定量或定性的信息都分布存储于网络的各个单元，所以有较强的鲁棒性和 容错性；采用并行分布处理方法，使得进行快速大量运算成为可能。这些特点 显示了神经网络在求解非线性和不确定性系统等控制问题上的巨大潜力1 2 5 1 。 文献【2 0 】分别运用回归模型、灰色模型、自适应二次指数平滑及移动平均等 七种模型对卷烟配送中心的年订单量进行预测，并比较预测效果。在进行卷烟 月订单量预测时，采用四层b p 神经网络( n e u r a ln e t w o r k ，n n ) 进行预测。同时， 利用遗传算法( g e n e t i ca l g o r i t h m ，c a ) 优化神经网络的权值，克服神经网络权值 搜索陷入局部最优的弱点。该方法加快了收敛速度，提高了网络的泛化能力。 文献【2 6 】通过对大量的历史销售记录和与之相关的各种数据的分析，使用b p 算法建立卷烟销售违规预测模型，对卷烟销售的违规行为进行预测，通过反复 的试验确立较优的相关参数，并对试验结果进行了分析。为烟草专卖的检查工 作提供了重要的科学依据。 文献【2 3 】结合实际提出了应根据季节设立各月销量增长的权重因子，并使用 权重因子对月卷烟销量进行预测。并使用了一种最基本的用l m 法训练的b p 网 络模型，把实际误差看作一组序列，进行逼近模拟，作为一个单独量加入最终 结果，提高了预测的精度。由此可见人工神经网络在卷烟销量预测中的运用已 经趋于成熟。 ( 3 ) 灰色模型 4 灰色系统建模的思想是直接将时间序列转化为微分方程，从而建立起抽象 系统发展的动态模型，对于原始序列x ( f ) t = 0 ，1 ，2 ，z ：最常用的预测模型是 g m ( 1 ，1 ) 模型： j 1 ，、 竺盟+ a x ( t 1 ：b( 卜1 ) 班 其中a 、b 为待定参数，并称参数a 为发展系数，b 为狄色作用量。求解方程( 卜1 ) ， 得到时间函数x ( t ) 的模拟值： 厶 x ( t ) = 【x ( o ) 一z e 一二( t = l ，2 ，m ) ( 卜2 ) 以口 我们称( 卜2 ) 为预测方程。根据( 卜2 ) 我们可以得到原始数据的模拟值 ( t 玎) 及预测值o n ) 。其中当0 t 刀时，x ( r ) 为预测值。 文献【1 9 】就卷烟消费量与广东省生产总值( g d p ) 之间建立一个双变量的灰色 系统模型g m ( 1 ，2 ) ，以此来对广东省的卷烟消费需求增长趋势进行量化研究。 由于g d p 具有一定的独立性，故先建立g d p 的g m ( 1 ，1 ) 模型，然后在此基础上建 立g d p 和卷烟消费需求的g m ( 1 ，2 ) 模用灰色系统理论的预测方法。以2 0 0 0 至2 0 0 5 年广东卷烟消费量与生产总值( g d p ) 为基础数据，建立了广东卷烟消费需求增 长的灰色预测模型g m ( 1 ，2 ) ，并对广东未来的卷烟消费需求进行了定量预测。 这种方法同样是在对长期销量预测方面应用效果较好。 文献【2 7 】利用传统灰色模型找出烟草产量的变化趋势和马尔柯夫链理论中 可以反映随机因素影响程度的转移概率，很好地解决了既有趋势性又有较大波 动性的数据序列的预测问题。 ( 4 ) 多元线性回归预测法 回归分析是研究一个或多个自变量与一个因变量之间是否存在某种先行关 系的一种统计学分析方法。影响卷烟销售的因素往往不只一个，而是若干因素 综合作用其上，影响其发展变化。综合考虑这一系列因素，对它的变化趋势进 行研究需要采用受 多因素影响的多元回归方法去预测。多元回归预测方法对于研究对象的考虑比较 全面，比较接近于现实，但是对于许多不可控因素作为自变量不容易预测。另外在选 择变量时，要消除两两线性相关的变量，使之满足所需的条件，才能达到较好的预测结 果【2 s 】【冽。文献【1 7 】采用岭回归方法，估计出了我国城、乡卷烟需求的价格弹性和收入弹 性，表明了卷烟的一般消费品特征和吸烟的理性嗜好特征，并初步探讨了需求的变化 趋势，为制定强有力的卫生经济政策提供了依据。 ( 5 ) 季节指数预测法 这是一种较为简单且易操作的预测方法。基本思想是：先计算出相应时间 序列的季节指数，再利用季节指数预测未来某个季度( 或月份) 的需求。计算 公式如下： 预测值= 年销售量( 1 + 增长率) 4 x 季节指数 一= r l ( 1 + k ) 4 x 口 r 为预测值前一年的年度销量数据，k 为历年的年度平均增长率，口= 历 年对应各季度的平均销量历年所有季度的总平均销量。 ( 6 ) 移动平均法【3 0 l 简单移动平均法 简单移动平均法的原理非常简单，即预测值为选定的跨越期数以内所有实 际观测销量的平均值。计算公式如下： x f “= x i4 - x f i - i - x t 2 x t n “n 毫+ 。是t + l 时刻的预测值，2 是参考数据的跨越期数，x 小= f 一门+ 1 ，t n + 2 ，f ) 是h l 时刻前，z 个时期的实际销量。 动平均法 动平均法是对一组时间序列数据进行某种意义上的平均值计算，并以此为 依据进行预测。一次移动平均只适用于下一步的预测，而不适用于以后若干步 的预测，因此，一般采用二移次动平均法进行预测。或应用加权移动平均法， 预测期数不宜过长。公式如下： x 。“= a n + 钆f a n = 2x ：一xn 吃2 高( 以一以) 其中，z = 土n i = o 王一，为原始销量序列的一次移动平均值，z = 上ny i = o - ，为 一次移动平均序列的二次移动平均值。 加权移动平均法 基本模型：置= w 置+ w 一。置一+ w z l 五为时间序列第f 期观察值，w 为时间序列数据第f 期权重，置为t 时刻的 预测值。离预测月份越近、需求相似的月份权重越大。权重的确定是个难点， 一般根据销售经验确定。 ( 7 ) 定性预测法 基于主观判断和个人意见的预测方法主要是定性的方法，一般包括业务主 管人员预测法、销售人员综合意见预测法、消费者调查预测法、德尔菲法等【1 9 】。 这种预测方法由于其主观局限性，现在很少单独使用，通常和定量预测结合使 用。 ( 8 ) 预测小组审定法和营销人员意见汇集法【3 1 】 基本模型：y = 五彳+ x 2 b + x 3 c 其中y 表示预测平均值，彳、召、c 表示预测值，j c l 、工：、x 2 分别表示a 、 艿、c 出现的概率。 6 1 3 存在问题 目前对卷烟销量的预测应用研究取得了一定成果，但是由于尚在起步阶段， 还存在一些问题，主要归纳如下： ( 1 ) 没有充分考虑到烟草行业数据特点。由于卷烟产品的特殊性，消费市场 上除了烟草公司销售的正规渠道卷烟外还充斥着假烟和走私香烟。这些卷烟严 重影响着讵规卷烟销量，其数量却无法统计。再者，我国的烟草系统近几年来 经历了重大的体制改革和产业重组。改革前后的消费市场结构差别很大，而大 多数学者没有考虑到这一点，将改革前后的历史数据不加区别的使用。 ( 2 ) 没有针对性的分析影响卷烟销量的环境因素，甚至将影响卷烟销量因素 与消费因素混为一谈。大多数文章选取环境因素时随意性很大。 ( 3 ) 目前的一些卷烟销量预测模型采用将定性分析与定量分析相结合的方 法。定性分析主要依靠从业人员的经验，具有很强的主观性，直接影响到预测 的准确性。 1 4 论文结构 针对卷烟销量预测研究现状的调查和存在问题的分析，本文一共分为6 章： 第一章主要介绍烟草行业卷烟销量预测的研究背景和研究意义，当前的 研究现状及存在的问题。 第二章综述了中国烟草专卖体制和烟草消费的特点，分析了影响卷烟需求和销 量的主要因素。 第三章主要介绍论文使用的理论方法并构建销量预测模型。 第四章以合肥地区真实的卷烟销量数据为例，进行分析和验证。 第五章对论文进行总结和展望，并提出论文的不足之处。 第二章烟草行业市场分析 2 1 中国烟草概述 2 1 1 中国烟草概况 中国是世界烟草生产大国。中国每年的烟叶生产占世界烟叶产量的三分之 一，截至2 0 0 2 年，中国烟叶库存占世界烟叶库存的3 4 。截至2 0 0 4 年，卷烟年产 量1 8 7 3 5 9 5 亿支( 3 7 4 7 1 9 万箱) 、销量达1 8 6 6 5 4 2 亿支( 3 7 3 3 0 8 万箱) ，约占全 球产销量的3 1 。 卷烟产销量占全球总产销量的约三分之一。全国有2 7 个省( 区、市) 种植烟 叶，除西藏、青海外都建有自己的烟厂。烟草行业为2 0 0 0 多万种烟农民、l0 0 0 多万零售人员提供就业机会与收入来源。总体而论，中国烟草业已经形成了相 对庞大的产业规模和较为完整的产业体系，拥有了一批以玉溪( 红塔) 烟草集团 有限公司、上海烟草( 集团) 公司、昆明卷烟厂、长沙卷烟厂、为龙头的、技术 装备力量达到国际先进水平、产品也具有一定国际竞争力的骨干企业。 中国同时还是烟草消费第一大国。目前中国吸烟人口有3 3 亿，2 0 0 4 年统计 资料表明，中国1 5 岁以上的吸烟者有3 5 亿，占世界吸烟人口总数的2 8 5 7 ，据 估计到2 0 4 0 年前后将达到3 8 3 - 4 2 4 亿，到2 0 5 0 年左右为3 7 5 4 1 6 亿。掘估计， 全国卷烟市场容量为3 8 0 0 万箱，其中通过合法渠道进口的外国卷烟占3 ，市场基 本处于饱和状态。 卷烟税收是中国财政收入的重要组成部分。烟草行业每年向国家提供的税 收总额从1 9 8 8 年开始，己连续1 5 年高居各行业之首。 2 1 2 中国烟草面临的挑战 近年来，尤其是中国加入w t o 后，我国经济环境和政策的变化给烟草业带 来很大的挑战。 我国在逐步履行入世的承诺后，烟草业将大大开放。尤其是随着烟叶和卷 烟的关税水平的进一步下降和非关税壁垒的逐步取消，国外中高档卷烟将与国 产卷烟展开正面的竞争。以台湾市场为例：关税降低前外烟市场份额占3 ，9 年后上升至2 1 。 其次我国作为全世界最大的卷烟生产国和消费国还要面临来自世界卫生组 织和国际控烟组织的压力。2 0 0 3 年5 月2 1 日，第5 6 届世界卫生组织大会1 9 2 个成 员国全票通过了世界烟草控制框架公约，国际范围内的控烟浪潮将对卷烟产 品的降焦减害提出更加严格的要求，将对卷烟的销售产生重大影响。比如：要求 在卷烟的各种单位包装至少3 0 的可见面积印上醒目的文字，用来提醒消费者吸 烟可能导致足以致人死亡的各种疾病。这措施，将使我国卷烟的包装发生重 大变化，完全破坏了原来包装设计上的具有正向价值的文化和审美内容，卷烟 8 被直接包装成恐怖的消极物品。因而，我国卷烟消费中以礼品消费为主的高档 卷烟的转移消费将会受到很大影响。目前我国高档卷烟的消费中以礼品形式的 转移消费占了很大的份额，但由于包装的巨大改交，将可能导致我国的高档卷 烟从礼品形式的转移消费领域快速减少或退出。而我国烟草业利税特别是利润 在很大程度上依赖只占总量一成左右的高档卷烟，烟草业的利润的下降将可能 是巨大的p 2 1 。 与此同时，公约在限制烟草广告、促销和赞助等方面的负面影响对我国 卷烟品牌的发展极为不利，并由此对商业企业目前经营的品牌结构和毛利水平 产生直接影响。 2 2 中国的烟草专卖体制 2 2 1 中国烟草专卖制度的特点 烟草是一种特殊商品，是对人体健康有一定危害的嗜好性的吸食商品，我 国对烟草及其制品采取“寓禁于征”的政策，对烟草及其制品课以高额税赋， 并实行国家专卖。1 9 9 1 年和19 9 7 年分别颁布实施了中华人民共和国烟草专卖 法及其实施条例，以立法的形式保证国家垄断经营，对烟草行业的管理实 行专卖专营的体制。概括地讲，我国实行的烟草专卖制度，包含烟草专卖、卷 烟生产特许和产量指令性计划管理三部分内容，主要有以下几个特点： ( 1 ) 对卷烟生产的管制 在中国，烟草专卖制度是一般集团或个人进入烟草加工业的强大壁垒。中 国对烟草产业实行完全的专卖管理制度，并通过立法规定，由国家对烟草生产、 收购、运输、储藏、销售、批发等各环节实行直接控制。烟草专卖法规定，任 何部门、单位和个人未经国家烟草专卖局批准，均不得自行生产经营烟草产品。 开办烟草企业开办烟草制品生产企业实行许可证制度，国家对烟草制品企业实 行严格宏观控制，对企业数量及其布局进行直接的调配。这就意味着新企业几 乎没有可能突破烟草产业的进入壁垒，即使有新企业开业，其投资主体或控股 企业也必定是中国烟草总公司及其所属机构1 4 】。 在我国的烟草专卖制度中，对卷烟生产的严格计划管理是其重要内容。1 9 9 1 年颁布的烟草专卖法规定：“中国烟草总公司根掘国务院计划部门下达的年 度总产量计划向省级烟草公司下达分等级、分种类的卷烟产量指标，省级烟草 公司向生产企业下达分等级、分种类的卷烟产量指标”。 ( 2 ) 对卷烟价格的管制 我国现行卷烟价格体系是由卷烟出厂价格、卷烟调拨价格、卷烟批发价格、 卷烟零售价格四大类价格组成。这一卷烟价格体系形成于2 0 世纪5 0 年代初期， 并一直沿袭至今1 2 4 1 。 卷烟出厂价格是卷烟进入流通领域的第一道环节的价格，由卷烟的生产成 本、税金和利润构成。卷烟在各级销售经营机构之间的流通，严格按照计划从 9 中国卷烟销售公司到省一级再到市一级销售公司，这种流通方式被称为“计划 调拨”，由此形成调拨价。目前调拨价格( 计税价) 主要分为“省内调拨价”和“省 外调拨价”两种。卷烟的调拨价格在总公司统一规定的幅度内由省级公司掌握， 但不得高于批发价和低于出厂价。卷烟的批发价格，是指卷烟批发企业向零售 企业或个人供货的价格。由于长期以来卷烟批发价格是根据当地零售价格按一 定差率计算的，因此，产，销两地的卷烟批发价格是不同的。卷烟零售价格是 零售商( 户) 向消费者出售卷烟的价格，它是卷烟商品的最终价格【4 】。 卷烟价格的制定、变化和管理都要受到国家利益、行业利益、市场基础的 直接制约。从全行业来看，目前大部分卷烟实行的是指导价格管理模式。在操 作中具体表现为最低限价管理，即在调拨、批发、零售环节限定最低价格。凡 在最低限价以下的产品国家要求有关企业停止生产。这样通过制定限价措施， 对卷烟价格实施有效控制。同时限价措施还包括与控制总量紧密结合，坚持以 销定产，抓好限产压库，促进产销协调发展。 ( 3 ) 对卷烟营销渠道的管制 我国目前的卷烟工业企业和商业企业全是国有企业。在隶属关系上各省级 烟草专卖局归国家烟草专卖局领导，各地烟草公司和烟草专卖局是“一个机构， 两块牌子”。我国的烟草专卖法规定烟草公司是卷烟工业企业唯一代理销售商。 由各级烟草公司在其所属行政区域内，对卷烟及其他烟草专卖品行使垄断经营 权。在专卖体制不被扭曲的情况下，烟草系统内的卷烟工业企业，进行跨省的 卷烟产品销售业务，通过中国烟草交易中心，与销区烟草公司签订购销合同， 然后由销区公司进行三级批发或零售。 中国现行的卷烟流通渠道模式是：生产企业一二级批发一三级批发一零售 点一消费者。其中二级批发经营跨省批发业务。三级批发经营省内批发业务， 由各地市烟草公司经营。 2 2 2 烟草专卖制度的贡献和弊端 ( 1 ) 烟草专卖制度对国家的贡献 从我国推行烟草专卖制度2 0 多年的实践看，实行烟草专卖制度为保障我国 烟草行业总体健康有序发展、稳定烟草经济，抵制外国烟草巨头对我国烟草市 场的侵蚀起到了决定性的作用。烟草行业也因此成为国家经济中举足轻重的力 量。自1 9 8 8 年起，烟草行业上缴利税连续14 年居各行业首位。在国际烟草市场 上，菲利普莫里斯公司、英美烟草公司等四家最大烟草公司占领了世界烟草市 场6 0 以上的市场份额，但在中国烟草市场仅占3 的市场份额，我国烟草企业保 住了绝大部分国内市场，烟草专卖制度功不可没。 ( 2 ) 烟草专卖制度存在的弊端 但烟草专卖制度也存在着一些弊端，主要表现在以下方面。 1 0 一是烟草专卖制度在全国的实施造成了程度不一的“地方烟草专卖。因为 对地方政府而言，高额烟草税收是维持其财政收入基数的重要保障。因为烟草 产品是高价重税产品，就卷烟生产企业而言，每年仅消费税和增值税两项就占 其销售收入的半以上。所以即使企业亏损，也能为地方财政做出贡献。于是， 各地为了追求烟草税收，进而确保地方财政的收入的最大化，纷纷对本地烟厂 进行保护，并对外地卷烟进入本地市场进行封锁。 二是烟草企业不能直接面向消费者，他们的销售对象主要是烟草系统的商 业公司：另一方面，各商业公司虽然独占了当地市场的“卖烟权”，但他们卖什 么烟又不能完全自行决定因为他们必须首先买当地卷烟企业生产的卷烟以保 证地方税收。在这种情况下，统一开放、公平有序的全国大市场很难形成。 为了打破地区封锁，调整利益格局，使烟草工业的强势企业得到发展，做 大知名品牌，2 0 0 3 年初，在国家烟草专卖局的安排下，安徽、广东、湖南与浙 江四省率先实施工商分离试点。但是工商分离以后这种现象仍然存在，只是比 原来有了一定程度的改善。 2 3 中国烟草消费的特点 2 3 1 烟草消费品的特点 经国务院批准，在对卷烟消费税调整之后，从2 0 0 2 年1 月1 日起烟草行业开 始执行新的卷烟划类标准，如表2 1 所示，即：一类卷烟；每标准条( 2 0 0 支) 不 合增值税调拨价5 0 元( 含) 以上：二类卷烟：每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨 价3 0 元( 含) - 5 0 元；三类卷烟：每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价15 元( 含) 一3 0 元；四类卷烟：每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价1 0 元( 含) 一1 5 元；五类卷烟： 每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价1 0 元以下。卷烟调拨价格主要是烟草商业公 司提出的一种卷烟价格类型【25 1 。有些省份已经取消了该种价格类型，把卷烟调 拨价等同于卷烟出厂价。 表2 12 0 0 1 年卷烟分类表 卷烟类别分类标准 一类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价5 0 元( 含) 以上 二类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价3 0 元( 含) 一5 0 元 三类卷烟 每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价1 5 元( 含) - 3 0 元 四类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价1 0 元( 含) - 1 5 元 五类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价1 0 元以下 这一标准在2 0 0 7 年再次被修改，修改后的结果如表2 2 所示。 表2 - 22 0 0 7 年卷烟分类表 卷烟类别分类标准 一类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价1 0 0 元( 含) 以上 二类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价5 0 元( 含) - 1 0 0 元 三类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价3 0 元( 含) - 5 0 元 四类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价1 6 5 元( 含) - 3 0 元 五类卷烟每标准条( 2 0 0 支) 不含增值税调拨价1 6 5 元以下 2 3 2 卷烟消费行为的特点 卷烟作为一种特殊的消费品，卷烟作为一种快速消费品不同于其他商品。 在中国，消费者购买卷烟有两大目的：自己消费和送礼。烟酒茶是我国传统的 送礼佳品。卷烟尤其是高档卷烟在节假只尤其是春节期问特别畅销，这是中国 卷烟消费的一大特点。 吸烟有害人体健康，已有权威的医学研究表明吸烟与癌症有直接关系。吸 食卷烟的人明知吸烟的害处却很少有人选择戒烟。这种消费性为可以用理性上 瘾理论解释。美国芝加哥大学的b e r k e r 和m u r p h y 博士建立了理性上瘾理论【3 3 】。 该理论指出当消费者作出消费决策时，对某种商品的易上瘾性是完全了解的但 他仍然选择消费。因为理性的消费者认为吸烟带来的享受超过未来上瘾的一切 损失。由于绝大多数的卷烟消费者都是理性的稳定的消费者，所以控烟宣传活 动短期内很难改变他们的消费决策。 由于上述分析的卷烟产品的特殊性