（技术经济及管理专业论文）我国电力合约市场目标模式与运行机制研究.pdf

i i i i i iiil l l l l l l l l111 11 1i l l l u l1iiil 17 9 6 2 2 4 国建设电力合约市 ，包括近期目标和 ，设计了近期合约 究提出了合约市场 和风险防范机制四 个部分。交易机制设计了合约交易的组织形式、交易方式、电量执行和电费结算； 价格机制研究了协商、撮合、挂牌和竞价四种价格形成方式，以及网网交易和厂 网交易合约价格的形成方法；协调机制从多级市场角度和合约偏差角度对市场协调 过程进行了设计；风险防范机制主要针对合约市场中的电价风险、电量风险和信用 风险提出了防范措施。论文旨在通过对合约市场目标模式和运行机制的设计为我国 电力市场建设提供参考。 关键词：电力合约，市场模式，三维路径，运行机制 a b s t r a c t b a s e do nt h ea n a l y s i so fo u rn a t i o n sc u r r e n ts i t u a t i o no fp o w e rm a r k e t ，t h i sp a p e rs t u d i e s t h en e c e s s i t ya n df e a s i b i l i t yo fp o w e rc o n t r a c tm a r k e tc o n s t r u c t i o n ，t h e ni tp r o p o s e st h e p r i n c i p l e sa n do b j e c t i v e sm o d e lo ft h em a r k e t ，i n c l u d i n gn e a r - t e r mg o a la n dl o n g t e r mg o a l t h e ni td e s i g n st h er o u t et on e a r - t e r mg o a lf r o mt h et h r e ed i m e n s i o n a lo fc o n s t r u c t i o np h a s e s t a g e ，s p a c ed i m e n s i o na n dt i m el e v e l o nt h i sb a s i s ，t h ep a p e rd e s i g n st h ef r a m eo fo p e r a t i o n m e c h a n i s m ，i n c l u d i n gt r a n s a c t i o nm e c h a n i s m ，p r i c em e c h a n i s m ，c o o r d i n a t i o nm e c h a n i s ma n d r i s kp r e v e n t i o nm e c h a n i s m t h et r a n s a c t i o nm e c h a n i s mi sm a d eu pb yo r g a n i z a t i o n a lf o r m s ， m o d eo fe x c h a n g e ，b a l a n c eo fq u a n t i t ya n de l e c t r i c i t yc h a r g e s p r i c em e c h a n i s ms t u d i e st h e p o w e rp r i c ef o r m a t i o no fn e g o t i a t i o n ，o r d e rm a t c h i n g , f l o t a t i o na n da u c t i o n c o o r d i n a t i o n m e c h a n i s mi sd e s i g n e df r o mt h ep o i n t so fm u l t i - l e v e li n t e r a c t i o na n dd e v i a t i o no fc o n t r a c t r i s kp r e v e n tm e c h a n i s mi n c l u d e st h ep r e c a u t i o n so fp r i c er i s k ，q u a n t i t yr i s ka n dc r e d i tr i s k i t a i m st op r o v i d er e f e r e n c et ot h ec o n s t r u c t i o no fo u rn a t i o n sp o w e rc o n t r a c tm a r k e t z h a n gy i ( t e c h n i c a le c o n o m i c sa n dm a n a g e m e n t ) d i r e c t e db yp r o f z e n gm i n g k e yw o r d s ：p o w e rc o n t r a c t ，m a r k e tm o d e l ，t h r e e - d i m e n s i o n a lr o u t e ，o p e r a t i o n m e c h a n is m 华北电力大学硕士学位论文 目录 1 1 论文研究背景及意义1 1 2国内外研究动态2 1 3 论文研究的主要内容3 第二章电力合约市场基本理论5 2 1电力合约的概念和种类5 2 2电力合约交易和交易的管理6 2 3 电力合约市场及组成要素7 第三章我国电力合约市场建设目标模式和实现路径9 3 1我国电力合约市场建设目标模式9 3 1 1我国电力市场建设发展现状9 3 1 2我国电力合约市场建设的必要性和可行性1 1 3 1 3我国电力合约市场建设的基本原则1 2 3 1 4我国电力合约市场建设的目标模式1 3 3 2 我国电力合约市场建设的实现路径1 8 3 2 1我国电力合约市场的建设阶段1 8 3 2 2 我国电力合约市场建设的空间层次2 0 3 2 3我国电力合约市场建设的时间层次2 l 3 2 4 我国电力合约市场建设的实现路径2 2 第四章我国电力合约市场运行机制研究2 4 4 1我国电力合约市场运行机制框架2 4 4 2 我国电力合约市场交易机制2 5 4 2 1电力合约交易的组织形式2 5 4 2 2电力合约交易的具体方式3 0 4 2 3电力合约交易电量的执行3 l 4 2 4电力合约交易的电费结算3 2 4 3 我国电力合约市场价格机制3 3 华北电力大学硕士学位论文 4 3 1 协商定价3 3 4 3 2 撮合定价3 6 4 3 3 挂牌定价4 0 4 3 4 集中竞价4 0 4 3 5厂一网交易合约价格的形成4 1 4 3 6网一网交易合约价格的形成4 2 4 4 我国电力合约市场协调机制4 3 4 4 1跨区交易、省间交易与省内交易的协调4 3 4 4 2电力合约交易偏差的协调4 6 4 5 我国电力合约市场风险防范机制4 7 4 5 1合约市场中的电价风险防范4 7 4 5 2合约市场中的电量风险防范4 8 4 5 3合约市场中的信用风险防范4 9 第五章结论5 1 参考文献5 2 致谢5 5 在学期间发表的学术论文和参加科研情况5 6 i i 北电力大学硕士学位论文 第一章引言弟一早 j1 日 自1 9 9 8 年我国开展省电力市场试点工作以来，经过近十年的实践，我国在市 场培育、交易模式等方面取得了一定的成果，积累了一些有益的经验，但随着改革 的深入，一些问题也逐步显现出来。2 0 0 2 年开始的全国范围内的电力市场改革， 建立了区域电力市场，确立了以厂网分开、竞价上网为基础，建立竞争型区域电力 市场的目标，将改革的重点放在了集中竞价交易模式上。但经过几年的试点运行发 现，改革实施的效果并不乐观，一个重要原因就是市场机制的建设不够完善，过多 的强调竞争，而没有意识到市场稳定的重要性。集中竞价的市场设计主要针对于年 度、月度和日前市场，但没有考虑长期合约交易的问题。完全依赖集中竞价的交易 模式，加之相关配套措施的不完善，加大了发电侧市场价格的不确定性，导致上网 电价大幅波动，电力市场改革自此进入了瓶颈期【2 4 1 。 我国电力工业的购售电采取计划合同的形式，在政府指导下由发电公司和电网 公司签订购售电合同，规定在一定的时间以一定电量完成交易。计划合同保证了电 力的供给，但同时阻碍了以市场手段实现资源的优化配置。因此，如何实现在长期 计划合同的背景下建设市场化机制成为我国电力市场建设需要研究的重要问题。 当前，我国各地区的能源资源与经济发展存在不平衡性，为了解决这一问题， 近些年逐步展开了跨区和跨省输电交易，随着经济的进一步发展，跨区交易的电量 也在逐年增加。为了满足区域间电能传输，解决能源与经济发展的不平衡性，特高 压线路近年来有了很大发展，我国电力工业逐渐呈现出“一特四大”、“三华两北”的 大电网格局。这都为实现大容量、长距离的跨区交易提供了条件。同时正在积极建 设大火电、大水电、大核电和大新能源发电基地，这些重要发电基地的建设为能源 丰富地区输出电力提供了基础。实现电力的区域间输送是我国电力工业发展的一个 重要特点，因此，如何更加广泛开展跨区送电，实现电力资源在三级电力市场体系 下的优化配置，保证跨区送电交易的稳定性，也是当前的需要回答的重要问题。 根据国外经验和我国电力体制改革的现状，各方普遍达成共识，认为我国不适 合采用完全集中竞价或以集中竞价为主的市场模式，为进一步推进电力市场化改 革，保证电力市场安全稳定运行，必须进一步完善现有市场，建设以“中长期合约交 易为主，短期( 以月度为主) 多品种交易为辅”的符合我国国情和电力工业可持续发 展的基本市场模式p 6 j 。通过电力合约市场的建设，将现有的计划电量放在市场平台 上达成交易，实现购售电合同的完成。通过合理安排组织合约交易，综合考虑区域 以及全国范围内的供需情况，进一步推进跨区送电的实施，扩大跨区送电的范围和 华北电力大学硕士学位论文 参与主体可能进一步扩大，从而促进全国电力的平衡发展f 7 1 。 因此，充分考虑已形成的电力供应特性和电力网络结构，结合电网未来发展格 局，开展电力合约市场的设计研究，选择并制定适当的市场运行机制，建设符合我 国电力工业发展要求的电力合约市场，对促进电力市场改革平稳向前发展具有重要 意义。 1 2国内外研究动态 电力市场的目标是优化社会资源配置，实现社会效益的最大化。由于电力需求 及电力系统市场化的特殊性，电力市场需要建立起长期和中期电力合约市场，以利 于吸引资金，将管制与市场相结合，更有效地强化电力系统内的竞争。文献【8 】论述 了建立中长期电力合约市场的必要性，指出中长期电力合约市场的建立，可以保证 电力交易的实现，有利于正确引导电力市场的参与者，进一步保障电力系统可靠稳 定的供电。国内外对电力合约市场建设做了大量研究并在电力市场改革过程中进一 步发展了电力合约市场 9 - 1 2 j 。 英国电力市场改革经历了电力库模式、n e t a 模式以及现在的b e t t a 模式。 n e t a 模式以双边交易为核心，明确设计了远期合约市场和期货市场，超前远期合 约和期货合约允许提前几年签订，n e t a 约有9 0 的电力交易是双边中长期合约交 易。但是英国电力合约市场在其发展初期也遇到了很多问题，随着双边远期合约交 易比重的不断增大，电力库价格变得很低。许多经济学家认为，远期合约的出现可 能会减小发电寡头垄断者增大其市场力的激励，但是也可能导致他们运用现有的市 场力人为地降低电力库价格以防止新的发电商的进入。因此，控制寡头发电商远期 合约交易电量的比例十分重要【1 3 0 引。这个比例既不能太高也不能太低，这样既可以 降低其市场力，又可以保证新的发电商的进入。根据英国经验，这个比例控制在7 0 左右( 即远期合约交易电量占其总交易电量的7 0 左右) 较为适宜。 巴西是世界上进行电力市场改革较早的国家之一，目前新的电力市场由合同市 场和短期现货市场构成，以合同市场为主，现货市场是对合同市场的补充；合同市 场又由受管制合同市场和自由合同市场构成，两类市场形成的合同主要为物理合同 1 1 6 】。管制合同市场其实是为没有直接购电权的电力用户( 即受管制用户) 建立的市 场，是巴西电力市场的主要组成部分，目的是保证受管制用户以合理的价格消费电 力。 澳大利亚电力合约市场主要包括：远期合约市场和期货市场。澳大利亚的远期 合约市场主要包括中期合约市场和长期合约市场。长期合约市场的交易期限通常是 在5 年以上：中期合约市场的交易期限通常在3 5 年【r 7 1 。期货市场可以提前几年 签订，一般不进行实物交割，主要为市场成员提供风险规避。目前，在澳大利亚的 2 华北电力大学硕士学位论文 双边合约市场中，中长期合约占据大多数。澳大利亚的中长期双边合约通常都是通 过o t c ( o v e r t h e c o u n t e r ) 模式签订。澳大利亚电力市场的中长期双边合约分为两 种：一种是在o t c 模式下，由交易双方直接协商签订的合约( 占总合约量的 5 0 一6 0 ) ；1 种是在o t c 模式下，由中间商撮合签订的合约【1 8 】。 北欧电力合约市场的主要构成有金融合同和物理合同，主要以金融合同为主。 北欧电力合约市场上的金融合同分为期货合同、差价合同和期权合同三种。期货合 同主要分为短期期货合同和远期期货合同，短期期货合同有日期货合同和周期货合 同两种，而远期期货合同则分为月度期货、季度期货和年度期货合同【1 9 。2 1 1 。对于物 理性质的合同交易，主要通过双边交易和现货交易两种交易方式进行交易，且以双 边交易为主，现货交易为辅。 国外电力合约市场的建设对我国电力市场建设有一定的借鉴意义。首先合约市 场的建设需要扩大合约交易范围，鼓励在各空间范围内的交易，促进更大范围内的 资源优化配置，从而提高市场效率；其次丰富合约交易时问跨度类型，合约交易市 场需要包括年度、多年等多种合约类型；再者有层次、分阶段的建设合约市场，选 择适当的时期逐步引入市场化的交易方式，例如借鉴巴西电力市场经验，先建立部 分开放的合约市场，选取一定的电量比例参与市场化的合约交易，剩余电量仍通过 政府计划合同执行，或者先将市场化的机制引入到合约电量的形成过程中，即买卖 双方通过市场化的方式形成交易电量或交易意向，然后由政府审批并发布【2 2 l ；合约 市场建设还应具备与交易机制配套的价格机制和灵活的合约市场风险防范手段，最 终建立一个充分开放、公平竞争、信息透明的稳健的合约市场。 我国电力市场建设还处于起步阶段，政府指令性合约所占比重较大，各相关主 体缺乏参与合约市场的主动性，建设电力合约市场的各种相关机制还不完善，改革 存在一定的风险性。因此，一方面需要借鉴国外的经验，在我国建立灵活的合约市 场相关机制，以充分调动各个市场主体的主动性和积极性；另一方面还需要结合我 国具体国情，保持我国电力市场的稳定，循序渐进地进行改革【2 3 1 。总的来说，我们 在建设电力合约市场过程中应当兼顾灵活性与稳定性，建设灵活、稳定、高效的电 力合约市场。 1 3 论文研究的主要内容 论文以科学发展观为指导，遵循市场发展客观规律，充分考虑我国现行经济管 理体制，基于对我国电力工业发展和电力体制改革出现现状的全面分析，应用电力 市场原理、交易理论、价格理论、风险防范理论等，研究提出了我国电力合约市场 的建设目标、实现路径和机制体系。论文的主要研究内容包括以下方面： ( 1 ) 电力合约市场基本理论研究 3 华北电力大学硕十学位论文 研究一般电力合约市场的基本理论，在现有国内外有关合约交易研究的基础 上，从我国电力市场建设实践出发，重新界定论文研究的电力合约、电力合约交易 以及电力合约市场的概念，并做出相应理论分析。 ( 2 ) 我国电力合约市场目标模式研究 在上述基本理论和国外经验分析的基础上，分析我国电力市场建设现状，探讨 我国电力合约市场建设的必要性和可行性，提出合约市场建设的基本原则，并设计 合约市场建设的近期目标和远期目标。 ( 3 ) 我国电力合约市场实现路径研究 从合约市场建设阶段、交易空间和交易时间三个维度，分层、分阶段的设计近 期合约市场建设目标的实现路径。将合约市场的建设划分为三个阶段，从计划电量 形成方式上突破，将合约市场建设阶段和交易空间、交易时间层次结合，形成三维 视角下的我国电力合约市场建设实现路径。 ( 4 ) 我国电力合约市场运行机制研究 研究提出电力合约市场运行机制框架，具体包括交易机制、价格机制、协调机 制以及风险防范机制四个方面。交易机制中包括合约交易的组织、交易的具体方式、 交易电量的执行和电费的结算；价格机制主要研究双边协商、集中撮合、挂牌认购 和集中竞价等四种定价方式，以及厂网交易价格和网网交易价格如何形成；协调 机制研究跨区合约交易、区域内省问合约交易和省内合约交易的协调以及合约交易 偏差电量的协调；风险防范机制包括电价风险、电量风险和信用风险的防范措施。 4 2 1电力合约的概念和种类 研究的基础 力合约交易 ( 1 ) 电力合约的概念 基于国内外电力合约的演变和发展，一般电力合约可视作一种固定的协议，要 求在合约到期时保证供电或接受供电。从国外对电力合约种类的划分情况来看，电 力合约包括物理合约与金融合约，物理合约包括电力远期合约和灵活电力远期合 约，金融合约包括电力期货、期权和差价合约等。结合我国电力市场发展现状及电 力合约所应具备的特点，本文对电力合约做出如下定义：电力合约是以电力、电量 以及各类电力服务为交易对象，规定交易双方权利义务的合同；电力合约以公平竞 争、公开透明为原则，由市场运营机构组织交易双方签订并执行。电力合约在本质 上属于买卖合同的范畴。 ( 2 ) 电力合约的种类 电力合约的种类可按交易方式与交易对象进行划分，按交易方式的不同进行划 分，电力合约包括两大类：电力物理合约和电力金融合约。按交易对象分为电能合 约、辅助服务合约、发电权和输电权合约【2 4 1 。 图2 - i 电力合约的种类 华北电力大学硕士学位论文 2 2 电力合约交易和交易的管理 国家电力监管委员会于2 0 0 5 年9 月颁布的电力市场运营基本规则中指出： “电能交易应按照合约交易、现货交易、期货交易等方式进行。电力合约交易，是 指电力市场主体通过签订电能买卖合同进行的电能交易。电能买卖合同约定的电 价，可以由双方协商形成，通过市场竞价产生或者按照国家有关规定确定。电能交 易以合约交易为主、现货交易为辅，适时进行期货交易。” 本文所要研究的电力合约交易是一种市场组织形式，是指电力供应方和电力需 求方通过一定的组织渠道进行沟通，表明各自的买卖意图，通过签订合同的形式相 互允诺在未来一定时间内以某种方式进行购售电交易和电力服务交易。合同价格可 以通过协商、竞价和指令性计划等方式确定。本文所研究的电力合约交易不仅包括 电能和电力服务的交易，同时也包括电力合约本身的交易，即包括物理合约交易和 金融合约交易。 ( 1 ) 电力合约交易方式 电力合约交易方式指交易双方达成交易意向并确定合同各项内容的方式。目前 国际上通行的电力合约签订的方式主要有双边协商、竞价拍卖和指令性计划三种。 图2 - 2 电力合约签订方式 双边协商方式下，买卖双方通过双边协商谈判而直接达成中长期或短期合约。 实际上，市场中双边合同不仅仅局限于发电商和供电商之间，电力交易中间商也允 许作为一方签定电力双边合同，但这些电力交易中间商既不发电也不用电【2 引。 竞价拍卖方式要求电力市场参与者在规定时间提出未来一段时间内买卖的电 量及其价格，由电力市场运营者按照总购电成本最小及系统无阻塞的原则，确定合 约的买卖双方及合约交易的电量和价格。 电力市场环境下的指令性计划方式由主管部门按计划实施，通常应用在有特殊 要求的电力需求或者紧急调度情况下。 ( 2 ) 电力合约交易的管理 电力合约交易的管理分为事前、事中和事后管理三个阶段，包括合约的审批与 签订、履行、变更、终止、违约处理等全过程的计划、组织、控制、调节、诉讼和 6 华北电力大学硕士学位论文 等。从合约个体的生命周期来看，自合约发生到合约终结，整个过程主要 订立、合约执行和合约结算三个阶段2 6 1 。事实上，在电力市场运营中，合 大量地反复出现，各利益主体必然会从多次的合约生命周期中总结经验教 指导进一步的工作。加进合约总结阶段，相应的合约交易流程如下图所示。 图2 - 3 合约交易流程 2 3电力合约市场及组成要素 ( 1 ) 电力合约市场的概念 电力合约市场是电力市场的重要组成部分，长期稳定的电力合约交易能够降低 市场参与主体的风险，保证电力系统长期安全平稳运营。合约市场同时能够保证电 力市场运营的有序性，即防止电网潮流运行方式随机性影响系统安全、电力供应和 电价的稳定性，保持燃料供应的长期稳定【2 7 1 。上述研究强调了合约市场在完善电力 市场交易中起到的重要作用。合约市场相当于建立了一个虚拟的库存，用以抑制因 供给和需求短时不匹配而造成的现货市场价格的大幅度波动。 本文对电力合约市场做出如下定义：电力合约市场是指为了稳定市场供需，规 避市场风险建立起来的电力合约买卖关系的总和，包括实体要素与机制要素两大部 分。其中实体要素包括：交易主体、交易对象、组织机构；机制要素包括：交易机 制、价格机制、协调机制与风险防范机制。 ( 2 ) 电力合约市场的组成要素 电力合约市场的要素包括实体要素与机制要素两大部分，实体要素和机制要素 共同构成了完整的电力合约市场体系。 1 ) 实体要素 交易主体：交易主体是电力合约市场的主要参与者，是构成市场的重要组成部 分。按照一般电力市场理论，电力合约交易涉及四种交易主体，即发电商，供电商， 交易商和用户。发电商通过电能交易机构可以和供电商、交易商或用户签订双边合 同，并且根据所签订合同的电量自由决定发电机组的运行状态和出力水平。供电商 拥有自己的用户，可以与交易商、发电商或用户签订双边合同，在合同签订后，供 电商可以根据用户的情况自行决定其负荷水平。交易商没有自己的发电能力或电力 用户，需要通过与发电商和供电商签订双边合同来进行交易。用户的合同签订方式 7 华北电力大学硕士学位论文 受其用电多少影响。大用户可以直接与其他市场主体签订合同，而普通用户则需通 过与供电商签订合同来获得供电服务。 交易标的：合同法中的标的是指合同双方当事人权利义务所共同指向的对 象。电力合约市场中的交易标的主要是指合约签订的电能和电力服务，合约买卖中 的交易标的又包括电力合约本身。 组织机构：电力合约市场的组织机构负责组织实施合约的交易和执行，其主要 形式有：电力交易中心、电力交易所、电力清算所等。不同的交易机构所提供的组 织服务职能有所差异，总体上看，电力交易机构一般提供包括交易计划管理、交易 价格确定、电量结算、交易统计分析、信息发布、市场主体交易行为管理等服务。 2 ) 机制要素 机制是市场经济的产物，在市场交易中起着基础性的、根本的作用。电力合约 市场中涉及的机制要素是指保证合约市场高效有序运行的各类机制，本文研究的一 般电力合约市场中共同存在的机制主要包括交易机制、价格机制、协调机制与风险 防范机制。 交易机制是电力合约交易的基础，贯穿于电力合约的组织和执行过程。具体表 现为采用何种方式组织交易主体参与合约市场以及交易达成后如何履行合约电量 和电费结算。 价格机制主要涉及合同价格如何形成。价格机制是市场经济下的特有机制，引 入价格机制是合约交易市场化的标志。 协调机制是指在合约交易不能正常履行的情况下，以不损害交易主体利益和保 障电力系统安全稳定运行为前提，在合约交易的时间和空间层面上进行相互协调， 从而保障电力合约市场灵活稳定运行的有关机制。 风险防范机制是指为了避免由于合约市场中存在的各类风险因素，降低交易成 本，保障交易主体利益的有关机制。风险防范机制能够对合约交易起到辅助控制作 用，体现了合约交易市场的规范性。 3 ) 实体要素与机制要素之间的关系 实体要素与机制要素共同构成了电力合约市场。一方面，实体要素体现机制要 素的作用，各种机制的合理性需要通过实体要素之间的相互作用得到检验；另一方 面，机制要素将各实体要素有机结合，通过机制要素的综合作用，保障电力合约交 易的有序开展。 8 华北电力大学硕士学位论文 国电力合约市场建设目标模式和实现路径 本章主要研究我国电力合约市场建设目标模式和实现该目标模式的途径。首先 基于电力市场建设现状，论证我国建立电力合约市场的必要性和可行性，在此基础 上结合电力工业发展的实际情况以及电力体制改革趋势，提出我国电力合约市场建 设的近期目标和远期目标。在目标模式确定以后，根据我国电力市场的具体建设进 度，提出了合约市场建设近期目标的实现路径，主要是各个建设阶段合约市场空间 层次和时间层次上的协调。 3 1我国电力合约市场建设目标模式 3 1 1 我国电力市场建设发展现状 我国电力合约市场的建设，首先应充分分析我国目前电力市场建设情况以及合 约交易现状，从而找出合约市场建设需着重解决的问题。 ( 1 ) 我国装机及供需现状 近几年，我国发电市场规模迅速扩大，装机容量逐年提升。截至2 0 0 9 年底， 发电装机总量再创历史新高，全国发电设备容量8 7 4 0 7 万千瓦，新增发电装机容量 8 9 7 0 万千瓦，同比增长1 0 2 3 。2 0 0 9 年，我国电力供应能力进一步增强。 现阶段，电力供需形势总体呈供大于求的特点，但用电增速下滑，部分地区电 力需求略显疲软。电力供应与需求的不同步增长，社会用电增速下降，必然会影响 到电力企业。对发电企业最直接的影响，是导致设备利用小时数的下降【2 8 1 。截至2 0 0 9 年底，全国发电平均年利用小时数仅为4 5 0 0 小时。当然，各地区遭遇的具体情况 不同，体现出强烈的不平衡性，部分地区累计不到3 0 0 0 小时，有的地区累计已经 接近5 0 0 0 小时。如此之大的装机容量和地区供需的不平衡对如何有效地配置这些 装机容量，充分合理利用能源服务于电力市场建设提出了新的要求。 ( 2 ) 我国输电网建设与利用现状 我国近几年输电网建设取得了很大成绩，主要表现为电网建设速度加快，“西 电东送”三大通道基本形成，全国联网工程取得重要进展。2 0 0 9 年底，新增2 2 0 千 伏及以上输电线路、变电设备容量分别为4 0 3 万千米、2 7 2 亿千伏安。我国电网 发展较快，网架不断加强，输电能力不断提高，电网建设还在进一步的推进过程中。 但是受诸多方面因素影响，从总体上看现有输电能力未能充分发挥，主要表现在以 下几个方面：一是输送能力发挥不足，按规划设计一般5 0 0 k v 线路的自然功率为1 0 0 万千瓦，目前我国大部分5 0 0 k v 线路输送功率未达到自然功率；二是部分线路利用 率偏低，由于现有输电能力没有得到充分利用，部分输电线路特别是一些联络线存 9 华北电力大学硕士学位论文 在轻载运行的现象，运行效率偏低；三是电网稳定性问题更加突出，随着各区域电 网不断发展，负荷不断提高，区域之间联络逐渐加强，但与此同时大电网特别是交 流同步电网稳定性问题也更加突出，必须引起高度重视。基于以上现状，需要从更 加安全的角度和充分利用联网资源的角度出发，深入研究和考虑促进资源优化配置 的方式。 ( 3 ) 我国电能交易总体现状 目前，我国的电能交易主要在政府的指导下进行，即采用政府批准价格为发电 企业分配发电量的形式。只有很少一部分电能是通过双方协商而成，而且该形式所 涉及的空间范围也十分有限。 省内的电量交易大多数是在发电企业和省电力公司之间进行，后者是唯一的购 电主体，并且拥有省内大多数输电和部分配电网络。省间的电能交易通常由相关的 省电力公司和区域电网公司安排。跨区域交易由相关的区域电网公司和国家电网公 司安排。到目前为止，只有少数几个发电企业采用对所在地以外的区域直接售电的 方式，而且都需要经过国家发改委的批准。随着西部地区一些大型电力项目( 例如 三峡工程) 的相继完成，电量的跨区域流动将会大大增加。 ( 4 ) 我国跨区域电能交易现状 近几年我国跨地区电能交易不断增强，对缓解电力供需矛盾促进资源优化配置 发挥了积极作用。2 0 0 2 年，我国跨区资源配置的电量为8 9 7 6 亿千瓦时，占全国发 电量的5 4 ；2 0 0 7 年完成跨省跨区交易电量3 ，9 9 4 9 亿千瓦时，同比增长1 8 7 ； 跨区交易体现了电网优化资源配置的作用，以上数据也说明了我国近几年电网在优 化资源配置方而的作用显著【2 9 1 。 ( 5 ) 我国电力合约交易现状 我国目前签订的电力合约以政府计划电量为基础，合约电量和合约电价都由政 府管制部门而不是市场决定，虽然这种合约在一定程度上起到了规避市场风险的作 用，但其市场效率却没有得到充分的体现。而且，无论是从提高市场的稳定性还是 提高市场的经济效益来看，所有的责任都是由政府管制部门这只“有形的手 来承 担，并没有充分发挥市场机制这只“无形的手 的作用。电力改革的最终方向是打 破垄断，引进竞争，完善社会主义市场经济体系。因此，这种计划经济色彩的合约 交易与我国的改革方向不符，在一定程度上阻碍了我国电力市场化改革的进程。 除此之外，我国的合约交易大多为年度及年度以下的交易，缺乏中长期合约的 稳定性。从完善电力市场交易体系角度来看，目前以计划模式为主的合约市场机制 亟需市场化、规范化。 ( 6 ) 我国电力市场体系建设现状 我国目前正在努力构建三级电力市场体系。三级电力市场体系是符合我国优化 电力资源，综合协调发展电力市场的重要举措，有利于实现跨区域、跨省电力资源 1 0 华北电力大学硕士学位论文 的合理配置。三级电力体系的设计中，国家、区域和省级电力市场的功能定位和职 责各有侧重，但中长期合约交易均是各级市场交易的核心内容。国家电力市场通过 中长期合约市场交易，实现跨区、跨省的大规模交易调度，优化水火电资源，保障 大型电厂电能的稳定生产和供给；区域电力市场通过中长期合约交易，实现区域优 化调度，保障能源和电力资源在区域内的优化配置；省级电力市场通过中长期合约 交易，保证省内电力销售侧市场的稳定和电力电量平衡。因此，在建设三级电力市 场的过程中，构建中长期合约交易的市场模式具有极其重要的作用。 3 1 2 我国电力合约市场建设的必要性和可行性 ( 1 ) 我国电力合约市场建设的必要性 电力工业投资巨大，建设和投资回收期较长，长期投资激励和电力供应安全问 题已引起了世界各国的普遍重视。电力合约市场的建设是解决这一问题的有效手 段，一个运行良好的合约市场能够给出长期投资信号，吸引电力投资，实现电力工 业的持续发展。目前电力改革理论研究和电力工业的发展现状都说明当前电力工业 的市场化程度太低，不适合开展集中竞价，有必要探索电力市场建设的新思路，重 新找到市场建设的正确定位。通过总结国外成功经验发现，以非竞价性质的中长期 合约交易为主，可在一定程度上保证电力市场交易电量及电价的稳定。一个运行良 好的中长期合约市场能够吸引足够的电力投资，维持电力市场的长期稳定性，并保 证适度的竞争性，获得较高的市场效率。由此可见，建立电力合约市场可以为突破 我国电力体制改革瓶颈提供一条可行的新途径。 建设合约市场可以让更多的发电企业参与进来，有利于打破主观因素形成的省 间壁垒，实现电能资源的最优配置。开展合约交易有利于国家电网公司和各级电网 公司合理的调度安排，以社会效益最大化为目标，优化输配电方案。各级电网公司 作为承担社会责任的主体能够通过合约电量对发电机组做出合理的安排，不仅能够 降低购电成本，同时能够提高社会效益【3 0 1 。国家电力市场通过中长期合约市场交易， 实现跨区、跨省的大规模交易调度，优化水火电资源，保障大型电厂电能的稳定生 产和供给；区域电力市场通过中长期合约交易，实现区域优化调度，保障能源和电 力资源在区域内的优化配置；省级电力市场通过中长期合约交易，保证省内电力销 售侧市场的稳定和电力电量平衡。因此，在建设三级电力市场的过程中，构建中长 期合约交易的市场模式具有极其重要的作用。 我国电力合约市场建设是保障国家经济又快又好发展的需要，是电力工业固有 特性的客观需要，是进一步深化电力市场改革的需要，是促进跨区域电能资源优化 配置的需要，是促进电力节能减排工作的需要，是完善我国现有市场体系的客观需 要。因此，有必要也亟需建立电力合约市场，完善我国电力市场建设体系。 华北电力大学硕士学位论文 ( 2 ) 我国电力合约市场建设的可行性 我国电力市场发展现状为电力合约市场的建立奠定了基础，在我国建立电力合 约市场具备一定的可行性。首先我国发电侧已经形成了基本的竞争格局，发电侧的 竞争态势为建设电力合约市场的自由化交易提供了条件；其次近年来全国迅速增长 的电力装机与供大于求的供需现状为中长期合约市场的建立奠定了交易基础；第 三，我国跨省、跨区交易电量逐年增加，并存在一定数量的合约交易j 以此为基础 逐步扩大市场化的中长期合约的交易比例，逐步过渡到以市场机制为主的中长期合 约交易体系【3 l 】；第四我国现有电力交易方式为合约交易的组织实施提供了基础，在 保留原有交易模式的基础上，增加中长期合约交易，既可以实现市场的长期稳定， 又可以保证市场适度竞争，从而提高市场效率；最后，各级电力交易中心的建立为 合约市场的建设与实施提供了有利平台。 3 1 3我国电力合约市场建设的基本原则 我国电力合约市场建设的目标是通过低成本、高效率的市场改革，促使电力资 源的优化配置，提供优质服务，促进电力工业的可持续发展。电力合约市场的建设 需要综合考虑我国宏观政策和电力工业发展的现状，在基本原则的指导下实现合约 市场高效、有序的建设，促进电力合约交易的顺利开展。 ( 1 ) 电力合约市场的建设要有利于实现全国范围内电力资源的优化配置 电力市场改革的基本目标是促使电力资源的优化配置。区域市场的建立基本实 现了区域内资源的余缺互补，但是各区域间甚至全国范围内的资源配置仍然需要进 一步的优化。由于我国区域间电力资源分布的非均衡性，合约市场的建设需要能够 在保证本区域电力供需平衡的基础上，实现区域间电力资源的高效输送，并减少交 易成本。本着该项原则，合约市场的设计中要重点强调跨区、跨省间的中长期合约 交易，通过合理的交易机制的设计，促进电力资源的充分调剂。 ( 2 ) 电力合约市场的建设要有利于实现从计划合同向合约市场的平稳过渡 我国电力市场的现状是以政府的计划电量为主，如何实现计划向市场的转变是 电力合约市场建设需要研究的主要问题。目前的实际是购售电主体不愿参与到长期 的合约市场建设中，因此激励市场参与主体，调动主体参与合约交易的积极性，是 电力合约市场设计研究的重点。虽然国外一些国家开展了电力金融合约交易，但是， 按照我国目前的电力改革现状，实现金融合约市场还有一定困难。因此，我国合约 市场的建设不能急于求成，完全照搬国外模式，而是要实现从计划到市场的平稳过 渡。 ( 3 ) 电力合约市场的建设要有利于实现各级电力市场间交易的充分协调 依据我国目前存在的跨区跨省交易和市场交易中的多方参与主体，合约市场的 1 2 设计要遵循我国电力工业的整体布局和改革的现状。合约市场的建设要打破区域、 省间壁垒，提高资源配置效率。电力合约市场的设计从空间结构来看，要包括跨区、 跨省和省内交易；从时间来看，要以中长期合约交易为主，短期合约交易为辅；从 参与主体来看既要包括发电厂与电网公司间的交易，同时也要包括各级电网公司之 间的交易。电力合约市场的建设要充分实现各级市场间交易的协调。 ( 4 ) 电力合约市场的建设要有利于保证各方参与主体利益的均衡 电力合约市场的建设要遵循一般商品市场的原则，保证参与者之间利益的协 调，做到交易的公平和公正。对发电公司而言，电力合约交易要使其规避交易风险， 提高售电利润；对于电网公司而言，需要通过合约交易满足供电需求，并尽量降低 购电成本；对于跨区、跨省交易的购售方而言，要做到利润共享、分配均衡。电力 合约市场建设中需要通过合理的交易机制和电价机制的设计，提高整个市场的运作 效率，将合约市场的建设成果传达到售电侧，最终目标是使终端电力用户获益。 3 1 4我国电力合约市场建设的目标模式 我国电力合约市场建设结合国内电力合约交易现状以及电力市场改革方向，设 计出一种能够兼顾各方利益的合约交易组织方式，从而促进电力市场交易经济性、 有效性、稳定性、安全性、公平竞争性以及公开性等多元化目标的实现。 ( 1 ) 我国电力合约市场建设的近期目标 我国电力合约市场建设的近期目标是建立以电网公司为购电主体的合约交易 模式。该模式下各级电网公司作为购电主体从发电公司( 或送端电网) 买进电力电 量，并向限定经营范围内的地( 市) 、县供电机构售出电力电量。在跨区和省间电 力交易中，各区域及各省电网公司之间存在购售电关系，通过跨区和省间合约交易 落实国家能源战略，实现更大范围的资源优化配置。近期电力合约市场的交易模式 如下图所示： 图3 - i 近期电力合约市场建设的交易模式 1 3 华北电力大学硕士学位论文 1 ) 市场主体 该模式下参与电力合约交易市场的主体包括各级电级公司和各类发电公司。 购电主体：为国家电网公司、各区域电网公司和各省电力公司，向发电公司和 其他区域及省电网公司买进电力电量，并向限定的经营范围内的供电机构和大用户 售出电力电量。 售电主体：包括两类，一类是指发电公司，包括各类独立发电公司与电网所属 发电公司，发电公司通过合约交易向购电的电网公司销售其电能，包括跨区、跨省 和省内售电。一类是指电网公司，包括区域电网公司和省电力公司。在进行跨区电 力电量交易时，送、售端既可以是区域电网公司也可以是省电力公司，这一模式扩 大了交易主体的范围；在进行区域内跨省电力交易时，送端省电力公司作为售电主 体。 2 ) 市场准入 通过制定准入门槛、颁发发电公司市场进入许可证，合约市场的建设将有利于 大机组参与更稳定的市场交易，从而通过市场手段淘汰高耗能小机组。同时，水电、 核电以及新能源电站需要通过健全的合约市场机制优先参与市场交易。因此，在合 约市场的设计过程中，需要综合考虑节能减排的要求，履行建立环境友好型和资源 节约型社会的宗旨。对于电厂准入门槛的设定，主要从机组类型、机组功能、诚信 记录、排污标准四个方面进行。 机组类型：按照发电机组利用的能源不同分为三类：1 ) 新能源发电厂( 风能、 太阳能、地热能) 、核电站；2 ) 水电厂；3 ) 常规火电厂。对于新能源发电厂和核 电站，应无条件并自愿加入。电网公司需要对此类发电厂生产的电能无条件完全购 入。水电厂有选择的进入合约市场。对于专门负责调峰调频服务的抽水蓄能电站和 满足地方性电力需求的小水电站，不考虑其进入合约市场。其他常规水电厂根据其 装机容量制定准入门槛。 诚信记录：为规避合约市场的信用风险，应将诚信记录作为合约市场准入门槛 的一部分。根据市场参与者的信用记录，将参与者分为不同信用等级，信用等级高 的主体可以参与各种空间以及时间类型的合约交易，信用等级较低的主体将被限制 参与某些类型的合约交易，或者仅在某种特定条件下( 如担保) 允许其参与交易。 排污标准：将排污标准作为电力合约市场的准入门槛有助于建立环境友好型和 资源节约型社会，然而在现阶段，由于一些技术手段以及相关标准尚不完备，因此 不具备将排污标准作为合约交易准入门槛的条件。随着技术的进步以及相关标准的 完善，在未来的合约交易中有必要根据具体排污标准的规定，为常规火电厂制定准 入门槛。 3 ) 合约交易类型 市场中存在的合约交易类型按照交易空间分为三类：跨区电力合约交易、区域 1 4 华北电力大学硕士学位论文 内省间电力合约交易和省内电力合约交易。按照交易时间分为中长期合约交易和短 期合约交易，中长期合约指年度及其以上的合约，短期合约主要是指月度合约。按 照合约类型的不同，分为实物远期合约、差价合约、灵活电力远期合约、固定电量 + 非固定电量合约等，合约交易初期，以实物远期合约为主，根据合约市场建设的 需要逐步引入多种类型的电力合约，在合约市场建设的远期目标中可以引入期货和 期权合约交易。 4 ) 市场机制 电力合约市场机制是支撑合约市场建设的重要组成部分。近期目标下，电力合 约市场的机制主要包括交易机制、价格机制、协调机制和风险防范机制，四种机制 共同构成电力合约市场的完整体系。 交易机制包括交易的组织、交易方式、电量执行和电费结算；价格机制包括协 商、撮合、挂牌和竞价等电价方法和厂一网交易、网一网交易价格的形成；协调机制 主要研究跨区、跨省和省内合约交易的协调以及电力合约交易偏差的协调；风险防 范机制包括电价、电量和信用风险分析及其防范措施。 5 ) 电力交易中心的作用 电网公司为购电主体模式下的电力合约交易通过各级电网公司的电力交易中 心来进行，因此，电力交易中心在合约市场建设中起到重要的作用，电力交易中心 主要有以下职能： 组织职能：组织各级电力市场上