（统计学专业论文）人类发展指标的实证研究.pdf

摘要 现代经济发展理论主要是在第二次世界大战之后兴起，早期的发展理论方 法比较简单，但在欧洲当时那种环境下是相当有效的。在2 0 世纪7 0 年代末8 0 年代初，发展思想遭受到不发达国家和发达国家各自发展的挑战。进入9 0 年代 以后，“发展”这一概念进一步扩大，联合国丌发计划署( u n d p ) 的专家提出 了人类发展概念。人类发展不仅包括经济增长，还包括社会其他方面的发展。 本文认同人类发展指数设计有效性的基础上，利用向量自回归模型理论，研究 人类发展三个基本方面的相互关系。 从作者所涉及的文献来看，本文的创新点主要在于：1 研究方法的创新。 运用向量自回归模型首次介绍了人类发展指标的系统分析过程。2 研究角度的 创新。分别从三个变量之间的相互影响来分析。 本文主要分为四章。第一章是绪论部分，该章主要介绍本文的研究背景与 目的，描述了本文的研究流程。第二章是文献回顾部分，介绍了人类发展的概 念及指标，同时介绍了中国人类发展情况，并作了有关人类发展研究的文献回 顾。第三章是实证分析部分，用向量自回归模型分析中国1 9 8 1 2 0 0 4 年期间的 人类发展指标之问的相互关系。第四章是结论部分，针对前一部分的分析结果， 做出了概括性总结，并给出了相应的政策建议，同时也指出本文的不足之处， 以待日后的进一步研究。 关键词：人类发展，向量自回归，脉冲响应分析，方差分解 a b s t r a c t m o d e mt h e o r i e so fe c o n o m i cd e v e l o p m e n ta p p e a r e dp r i n c i p a l l ya f t e rs e c o n d w o r l dw a r t h eb a s i ca p p r o a c ho fe a r l yd e v e l o p m e n tt h e o r i e sw a ss i m p l ea n d , i n t h ec i r c u m s t a n c e so fe u r o p ea tt h a tt i m e ，q u i t ee f f e c t i v e i nt h el a t e1 9 7 0 sa n de a d y 1 9 8 0 s d e v e l o p m e n tt h o u g h t w a so v e f l a k e n b yt h ee x p e r i e n c e o ft h el e s s d e v e l o p m e n tc o u n t r i e sa n di n d u s t r i a l i z e dc o u n t r i e s a f t e r1 9 9 0 s ，t h ee x p e r to ft h e u n i t e dn a t i o n s d e v e l o p m e n tp r o g r a m m e ( u n d p ) p u tf o r w a r d t h eh u m a n d e v e l o p m e n t h u m a nd e v e l o p m e n td o e sn o to n l yi n c l u d et h ee c o n o m yg r o w t h ，b u t a l s oi n c l u d e so t h e rs o c i a ld e v e l o p m e n t s i nt h i sp a p e r , o nt h eg r o u n do ft h eh u m a n d e v e l o p m e n ti n d e x ，t h ew r i t e ru s e st h ev e c t o ra u t or e g r e s s i o nm o d e lt oa n a l y z et h e r e l a t i o n s h i pa m o n gt h et h r e eb a s i ci n d i c e s f r o mt h el i t e r a t u r ei n v o l v e db yw r i t e r ，t h em a i ni n n o v a t i o n sa r et h a t ，t h ef i r s ti s i n n o v a t i v er e s e a r c hm e t h o d s t h a ti st o s a y ，t h ep a p e rm a k e su s eo fv e c t o r a u t o r e g r e s s i v em o d e lt oa n a l y s i st h ep r o c e s so f t h eh u m a nd e v e l o p m e n tf o rt h ev e r y f i r s tt i m e t h es e c o n di si n n o v a t i v er e s e a r c hp e r s p e c t i v e t h ep a p e ra n a l y s e st h e r e l a t i o n s h i pa m o n gt h et h r e ev a r i a b l e s t h i sp a p e rm a i n l yd i v i d e si n t of o u rp a r t s t h ef i r s tc h a p t e rj st h ei n t r o d u c t i o n t h a tm a i n l yi n t r o d u c e st h er e s e a r c hb a c k g r o u n da n dp u r p o s e , d e s c r i b e sr e s e a r c h p r o c e s s t h e s e c o n d c h a p t e r i st h el i t e r a t u r e r e v i e w ，i n t r o d u c i n g h u m a n d e v e l o p m e n ta n dt h ec h i n e s eh u m a nd e v e l o p m e n tp r o g r e s s ，a n dt h er e s e a r c ho f h u m a nd e v e l o p m e n t t h et h i r dc h a p t e ri sa b o u ti n d e xc h o i c ea n dd a t a t h ef o u r t h p a r ti st h ec o n c l u s i o n ，m a d et h ec o n c i s eq u a l i t yt os u m m a r i z ea n dt op r o d u c et h e c o r r e s p o n d i n gp o l i c ys u g g e s t i o n ，a l s op o i n t i n go u tt h es h o r t a g ef o rf u r t h e rr e s e a r c h k e yw o r d s ：h u m a nd e v e l o p m e n t ，v e c t o ra u t or e g r e s s i o n ，i m p u l s e r e s p o n s e a n a l y s i s ，v a r i a n c ed e c o m p o s i t i o n 甘泵 第四章结论、政策建议及缺陷2 7 第一节结论2 7 第二节政策建议2 8 一、投资健康，加强公共卫生和基础医疗建设2 8 二、投资教育，提高人民的发展能力2 9 三、促进经济与环境的协调发展3 1 四、充分发挥政府调控的作用3 1 第三节不足之处3 2 附录3 3 参考文献3 5 后记。3 7 图目录 图1 - 1 本文研究流程图2 图3 - 1 实际人均国内生产总值对数值的年度数据1 2 图3 2 每万人口在校大学生数对数值的年度数据1 3 图3 3 人均床位拥有量的年度数据1 4 图3 4 实际人均国内生产总值增长率的脉冲响应函数2 0 图3 5 每万人口在校大学生数增长率的脉冲响应函数2 1 图3 - 6 人均床位拥有量一次差分的脉冲响应函数2 2 目录 表目录 表3 1 实际人均国内生产总值对数值的单位根检验1 3 表3 2 每万人口在校大学生数对数值的单位根检验1 4 表3 3 人均床位拥有量的单位根检验1 5 表3 - 4 协整检验结果1 7 表3 - 5v a r 模型最优滞后阶数选择1 8 表3 6 实际人均国内生产总值增氏率的方差分解结果2 3 表3 7 每万人口在校大学生数增长率的方差分解结果2 4 表3 - 8 人均床位拥有量一次差分的方差分解结果2 5 表3 - 9 格兰杰检验结果2 6 i l l 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 本人郑重声明：此处所提交的博士硕士学位论文人类发展 指标的实证研究，是本人在导师指导下，在东北财经大学攻读博 士硕士学位期间独立进行研究所取得的成果。据本人所知，论文 中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对本 文的研究工作做出重要贡献的个人和集体均已注明。本声明的法 律结果将完全由本人承担。 作者签名：窜囤辛 日期：。和月7 日 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 人类发展指标的实证研究系本人在东北财经大学攻读博 士硕士学位期间在导师指导下完成的博士硕士学位论文。本论 文的研究成果归东北财经大学所有，本论文的研究内容不得以其 他单位的名义发表。本人完全了解东北财经大学关于保存、使用 学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件 和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权东北财经大学， 可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的 全部或部分内容。 作者签名：啤醉 导师签名：j 纺 日期：。年肜月何日 日期：护年口月，9 日 第一章绪论 本章概要地税明本文的研究背景和目的、研究流程以及章节的安排。 第一节研究背景与目的 现代经济发展理论主要是在第二次世界大战之后兴起。事实上，在那之前， “经济发展”的术语仅仅出现在经济文献之中。这些理论主要受到战前欧洲国家 的实践经验和战后欧洲国家遭受的巨大破坏所影响。当时的发展经济学家的经 验主要建立在欧洲重建的基础之上；赢到2 0 世纪5 0 年代，欧洲重建完成后， 发展经济学家的研究重心开始转向发展。 早期发展理论比较简单，但在欧洲当时那种环境下是相当有效的。欧洲当 时最需要的是大量的资金，从而使国家进入到稳定的经济增长水平，而此时只 有美国具备融资的能力。美国政府当局制定“马歇尔条约”，将1 0 亿美元馈赠给 欧洲，由此欧洲得到很好的经济重建，这也证实了“马歇尔条约”的巨大成功。 然而，在以后的研究中发现，产出增长只有一部分能被传统生产因素所解 释，其余增长部分主要由劳动力资本所解释。人力资本发展的重要性已经被一 些国家的实践经验所证实，比如东亚一些国家，这些国家发展的特点就是将人 力资本的发展放在首位。因此，值得注意的是，所有脱离不发达程度的国家都 重视人力资本的发展。实践证明资本投资是很有必要的，但并非是充分条件。 在2 0 世纪7 0 年代末8 0 年代初，发展理论遭受到不发达国家债务危机的挑 战，并慢慢丌始围绕着经济稳定和结构调节等方面展开研究，这些活动也主要 针对发展的社会方面所展丌，其中世界银行和国际货币基金组织作为主要研究 机构；在此期间，调整危机措施也开始逐步受到人们的关注。其他方面的发展 理论变化则来自于工业发达国家的实践经验，尤为突出的就是美国。实践表明， 经济增长必然会伴随着社会问题的发生，比如收入的不平等、贫困的持续、家 庭的分离和高离婚率、环境的污染与破坏、流浪者的增多、刑事犯罪的蔓延和 其他社会问题。换句话说，国民总收入的增加可能会伴随着社会问题的增加。 从长期来看，这种经济增长既不受人欢迎也不能持续发展。 进入9 0 年代以后，“发展”这一概念进一步扩大，联合国开发计划署( u n d p ) 1 人类发展指标的实证研究 的专家提出了“人类发展”概念。人类发展不仅包括经济增长，还包括社会其他 方面的发展。人类发展是对环境的保护，不是对环境的破坏；它是使人类更加 强大，而不是使人类最大化；它使穷人有优先选择权，提供更多的机会来参与 决策，等等。 本文认同u n d p 人类发展指数设计有效性的基础上，利用向量自回归模型 理论，研究人类发展过程中三个基本方面的相互关系。 第二节研究流程 本文共分四章，第一章简要介绍本文研究的背景和目的；第二章是对人类 发展水平实证研究的文献回顾；第三章实证分析；第四章是结论、建议和不足 之处。见图1 - 1 。 图1 - 1 本文研究流程图 2 葶 甲 第二章文献回顾 第一节经济发展与人类发展 在2 0 0 5 年中国人类发展报告的第一章中，报告首先对“人类发展”的概 念进行了定位：人类发展是指人的能力的提升，它更强调全社会成员的共同发 展和人的全面发展。这里的“能力”具有多方面的含义：健康长寿的能力；获得 文化、科技和分享社会文明的能力；摆脱贫困和不断提高生活水平的能力。 人类发展不同于经济发展，前者侧重于人类发展的结果，而后者侧重于经 济增长和社会财富。从原则上看，一个社会在短期内能够达到很快的经济增长， 但并不能实现人类发展的进步。从长期来看，没有人类发展的经济增长最终将 导致不稳定和不公平的经济增长。人类发展并没有否认经济增长和财富积累的 重要性。经济增长是人类发展的必要条件，但不是充分条件。虽然大量财富可 以迅速积累，但是提高生活质量也是至关重要的。一个社会并非只有富裕了才 能达到民主，一个家庭也并非只有富裕了才能相互尊重，一个国家也并非富裕 了才能达到男女平等。进一步讲，财富并不是人类发展的唯一因素。人类还需 要享受健康长寿的生活，获取大量的知识，获得社会的自由，呼吸新鲜的空气， 享受无污染条件下的天伦之乐等等。许多国家有着相同的人均国内生产总值， 但却有着不同的人类发展水平。换句话说，社会财富的最大化可能会朝着不同 的方向发展。 人类发展也与社会发展不同，尽管两者存在很多的相同之处。社会发展强 调社会部门和公共服务的发展，同时也强调公共产品和服务的供给，比如学校 和医院。从另一方面来讲，人类发展更注重社会成员加强个人自身能力、收入 和对社会发展的贡献。因此，人类发展提倡人类对生活自由的选择。社会发展 由于缺少个人自由，所以是不完整的人类发展。 第二节发展指标 衡量发展程度的指标和方法一直都是“发展”研究的主要问题。在2 0 世纪 3 6 0 年代和7 0 年代，衡量发展的最重要的指标是国民生产总值( g n p ) 然而 作为衡量福利指标的g n p 仅仅测量了发生在经济上的贸易活动，并没有涉及到 个人福利，而个人福利主要取决于其他非交易活动。很多经济学家试图调整 g n p 使其能考虑到其他被忽略的方面，经济净福利的引入就是一个很好的尝 试，它是由w i l l i a mn o r d h a u s 和j a m e st o b i n 提出的。经济净福利以g n p 为基 础，但是有两个主要变化，第一不包括对个人福利没有贡献的g n p 部分，第二 是那些没有包含在g n p 中的消费品都计算在经济净福利之中。经济净福利考虑 到了家务活动、非正式部门的工作和环境破坏等方面因素。 然而，经济净福利仍然缺少很多因素。首先，它没有包括大量产生一般福 利的行为，比如妇女在家的活动由于测量的问题而没有被计算当中，但它确实 对福利和社会发展有着积极的作用；第二，环境破坏的计算仍然是一个问题， 比如污染的成本远远大于它所引起的自然破坏，因此，比如由于空气污染引起 健康问题，从福利角度来看，健康并不能等同于生病和看医生的简单相加；最 后，经济净福利也没有包含其他社会问题，比如贫困，药物滥用、自杀、离婚 和刑事犯罪等等此类社会问题。 从中我们可以看出，没有任何一个单一的指标能完整地衡量发展程度。因 此，对发展程度的衡量必须采用某种指标体系，本文介绍三种比较流行的综合 指标。 一、a s h a 指标 a s h a 指标是美国社会卫生组织提出的一种综合评价指标，用来衡量发展 中囡家满足基本需求发展战略的成果。指标名称a s h a 是该卫生组织 ( a m e r i c a ns o c i a lh e a l t ha s s o c i a t i o n ) 缩写。a s h a 指标是根据就业率、识字 率、平均估计寿命、人均国民生产总值增长率、人口出生率、婴儿死亡率6 个 指标综合计算出来的。其计算公式为： a s h a ：型鬯塑望尝咝擎婴尘掣喽垫鲨燮( 2 - 1 ) 人口出生率 婴) l p g 亡率 该组织对这六项指标作了具体规定，当就业率为8 5 0 o 、识字率为8 5 0 0 、 平均寿命为7 0 岁、实际人均国内生产总值增长率为3 5 、人口出生率为2 5 ， 婴儿死亡率为5 0 0 ，a s h a 指标值为2 0 2 3 。所以，该组织把2 0 2 3 作为发展中 国家2 0 0 0 年的奋斗目标。 二、p q u 指标 p q l i 指标也叫生活质量指数，它是t h ep h y s i c a lq u a l i t yo fl i f ei n d e x 的缩 写o 。p q u 指标是1 8 7 5 年在大卫摩里斯博士的指导下，由美国海外发展委员 会提出的，公布于1 8 7 7 年，其目的是衡量一个国家人民的营养、卫生、保健、 国民教育等生活质量方面的总水平。p q l i 指标是一个综合指数，由婴儿死亡率 指数、岁估计寿命指数、识字率指数构成。p q l i 值从o 一1 0 0 ，0 表示生活水 平最低，1 0 0 表示生活水平最高。数据越高说明生活质量越高。其具体计算步 骤为： 1 将识字率、婴儿死亡率、一岁估计寿命换算成指数形式 婴儿死亡率指千个新生儿中的死亡率，将婴儿死亡率按下式换算成婴儿死 亡率指数： 婴儿死亡率指数；! ! ! 二窒堕堡矍些丝毫墼( 2 一- 2 ) 2 2 2 这个公式是这样得来的：1 9 5 0 年以来，根据联合国统计纪录，婴儿死亡率 最高的是加蓬为2 2 9 o ，当达到2 2 9 , 时，计0 分。最低的是瑞典为8 o ，估计 到2 0 0 0 年最低可降到7 7 0 0 ，当达到7 对，计1 0 0 分。因此，婴儿实际死亡率 每改变2 2 2 q & , ，婴儿死亡率指数就改变一个单位。 一岁估计寿命是指已活满一岁的人口，平均每人可以再活多少年。一岁估 计寿命指数根据下式计算： 一岁估计寿命指数：二茎堂丛查堂二! !( 2 3 ) 0 3 9 这个公式是这样计算的：第二次世界大战以后，一岁估计寿命最低的是 1 9 5 0 年的越南为3 8 岁，当达到3 8 岁时，计0 分。一岁估计寿命最高的是瑞典 为7 5 岁，估计一岁估计寿命最高可达到7 7 岁，如果达到7 7 岁计1 0 0 分。这个 公式说明，当一岁估计寿命每变动0 3 9 岁，一岁估计寿命指数就变动1 个单位。 识字率指数就是识字率本身，它是指全国1 5 岁以上人口中识字者的百分 比。其设计思想是：当识字率为0 时，计0 分；当识字率达到1 0 0 时，计1 0 0 分。 5 2 将换算后的三个指数，用简单算术平均法求得p q l i 值 p o u 指数值：望主皇塑墼：墅些堑生圣塑墼：二羔些丛童鱼塑墼 ( 2 4 ) 3 美国人口问题委员会计算了世界上1 6 1 个国家和地区1 9 7 7 年的“生活质量 指标”。计算结果为：全世界平均为6 5 ，发达国家为9 2 ，不发达国家为5 5 ，指 数最高的国家是挪威、瑞典、冰岛为9 7 ，其次是日本为9 6 ，美国、法国为9 5 ， 英国为9 4 ，指数最低的是马里、尼同尔为1 4 ，中国为7 1 。 三、人类发展指数 1 9 9 0 年，联合国丌发计划署( u n d p ) 首次发布人类发展报告，提出 了人类发展水平的指标体系。其内容包括：扩大人民的选择、健康长寿的生活、 知识的获取、获得体面的生活所需的资源、资源保护、个人安全和男女平等等 方面的指标。根据上述方面的指标他们构建了五种人类发展指数，包括人类发 展指数( h d i ) 、发展中国家的人类贫困指数( h p i 1 ) 、部分o e c d 国家的人类 贫困指数( h p i 、性别发展指数( g d i ) 拳i 性别赋予尺度( g e m ) 。人类发展指数是 衡量发展程度的最基本指标。 作为综合指数的h d i 用于衡量一个国家在人类发展的三个基本方面所取 得的成就：健康长寿的生活，用出生时的预期寿命来衡量；知识的获取，用成 人识字率和初等、中等和高等学校的综合入学率来衡量；体面生活水平，用人 均国内生产总值( p p p 美元) 来衡量。在计算h d i 之前，需要先生成以上三个 方面的分项指数，即预期寿命指数、教育指数和国内生产总值指数。首先选定 每个指标的最大值和最小值，采用下面一般公式把每个方面的数值表示成0 到 1 之问的数值： 分项指数值= 茎渊1最兀僵一最、1 目 ( 2 5 ) 一旦h d i 指数被计算出来，h d i 即为三项指数的算术平均。h d i 介于0 和1 之间，数值越大，代表越好的人类发展水平。目前，u n d p 的人类发展指 数已经测量了全球绝大多数国家和地区。 6 第二章文献回顾 第三节中国人类发展水平 中国在过去2 0 多年中，人类发展指数持续提升，1 9 8 0 年为0 5 5 7 ，在2 0 0 3 年达到0 7 5 5 ，这一数字高于发展中国家的平均水平的0 6 9 4 和中等人类发展水 平国家的平均值0 7 1 8 ，也超过了世界平均水平的0 7 4 1 。同时，中国在世界各 国中的排名从1 9 9 1 年的第1 0 1 位上升到2 0 0 3 年的第8 5 位，上升幅度达2 0 ， 取得了有史以来最快的人类发展速度。 首先，在过去3 0 年当中，中国人口的预期寿命增加了近8 岁，2 0 0 0 年中 国人口预期寿命为7 l 岁，超过了发展中国家的平均水平6 5 岁，与中等收入国 家平均水平持平。受教育水平方面，2 0 0 0 年中国的小学入学率为9 3 ，比发 展中国家的平均水平高出1 1 个百分点，与中等收入国家的平均水平持平。2 0 0 3 年，中国商等学校在校学生人数达到1 1 0 9 万人，比1 9 9 5 年增加了2 8 1 。1 t d l 的提升也得益于多年来中国国民生产总值的增长，过去2 6 年中，中国国民生产 总值年增长率高达9 4 ，城镇居民人均可支配收入的年均实际增长率为6 8 ， 农民则更高，为7 1 。 1 9 5 0 年，中国人类发展指数为0 1 5 9 ，属于世界极低人类发展水平。为2 0 0 5 中国人类发展报告提供背景报告的清华大学中国国情研究专家胡鞍钢说，啧茎 是现代中国发生的最大交化，也是中国对世界发展的最大贡献，更是人类发展 的最大奇迹。” 然而，中国人类发展的现状还是存在很大的问题： 首先，人类发展在城乡之间存在着明显的差异。在1 9 9 0 2 0 0 2 年期间，城 乡之间人类发展水平的差异没有出现缩小的趋势，并从1 9 9 7 年以后逐步扩大， 这一趋势在很大程度上是由城乡之间不断扩大的收入差距所拉动的。从城乡人 类发展指数的比较来看，城镇人类发展水平高于农村，前者为0 8 1 ，后者为o 6 7 ， 仅为前者的8 3 。 其次，收入差距不仅存在于城乡之间，而且在城市内部也非常明显。报告 认为中国日益悬殊的收入差异已经成为影响中国可持续发展的一个社会因素。 另外，城乡居民在人均预期寿命和健康方面同样存在着明显的差异。中国 的城镇居民和农村居民的入均预期寿命分别为7 5 2 岁和6 9 6 岁，二者相差近6 岁。越落后的省份，城乡之问的预期寿命差距越大。1 0 个东部发达省份，城乡 7 之问的预期寿命差距的平均值不到3 5 岁；1 0 个西部欠发达省份，。这一平均值 达到8 2 岁。在农村地区，省与省之间的预期寿命差距也相当明显。西藏、贵 州和云南的农村居民的预期寿命都没有超过6 5 岁，而海南和江苏农村居民的预 期寿命在7 4 岁以上。城市婴儿死亡率为1 3 6 7 0 0 ，农村为3 3 8 o ；城市孕妇死亡 率每十万人为3 3 1 ，而农村为6 1 9 。农村比城市高出近一倍甚至近两倍。 最后，在受教育方面，城乡之删、地区之自j 和性别之i 日j 的差距表现得也相 当明显。在城市1 5 6 4 岁人口中，从未接受任何教育的人口比例为2 5 ，而农 村为8 7 ；仅受过小学教育的人口比例，城市为1 4 ，农村为3 9 。在不同省 份之间，1 5 岁及1 5 岁以上人口中文盲半文盲的比例呈现出很大的差别。就男 性的文盲半文盲率而言，有5 个省份在3 以下，有8 个省份在4 以下；有6 个省份在1 0 以上，都是西部省份。对于女性来说，省份之间文盲半文盲率的 差别更为明显，文盲半文盲率在l o 以下的省份有8 个，在2 0 以上的省份也 有8 个，其中5 个省份超过2 5 ，比全国的平均值高出1 0 个百分点。2 0 0 3 年 全国1 5 岁及以上人口中文盲半文盲的比重为1 1 ，其中男性为6 1 ，女性为 1 5 9 ，后者是盼者的2 6 倍。文盲半文盲率的性别差异在落后省份表现更加明 显，如青海省男女之间文盲半文盲率相差1 8 7 个百分点，西藏自治区1 7 8 个百 分点，云南省1 6 个百分点，贵州省1 5 8 个百分点。 第函节有关人类发展研究的文献回顾 g u s t a vr a n i s 、f r a n c e ss t e w a r 和e m m as a m m a n ( 2 0 0 5 ) 扩大了对人类发展 的理解，深化了测算方法9 。在i j i 人的基础上，他们定义了人类发展的十一个方 面，对于每一个方面都提出一系列指标，并且保证数据的可获得性。为了减少 变量数目，该文检测了各方面内部指标之日j 的相互关系，其目的是为了达到各 指标之间的相互独立，接下来是检验代表各方面的指标与h d i 之间的关系，任 何指标如果与h d i 高度相关，就要被剔除，最终得到3 1 个变量，用于代表人 类发展的各个相互独立方面。随后，作者用人均收入和五岁以下的死亡率与各 指标进行相关分析，结果表明血岁以下死亡率与h d i 的表现相似，而人均收入 就不明显。 8 在人类发展过程中，健康对经济增长起到积极的作用。s t r a u s s 和t h o m a s ( 1 9 9 8 ) 通过对大量文献的研究，得出健康和营养能促进生产力和增加人民收 入。s e h u l t z ( 2 0 0 0 ) 选取g h a n a ，c o t ed - - i v o i r e ，b r a z i l 和v i e t n a m 的数据， 认为身高与收入之间存在相关联系。c o r n i a 和s t e w a r t ( 1 9 9 5 ) 认为在一些贫困国 家，劳动生产力与卡路里吸收有直接的关系，还有一些关于对农户，制糖工人 和公路建筑工人等的研究。这些例子都说明，随着可卡路和营养的增加，人民 生产力也会得到增强。 教育与健康通过对收入分配的影响从而对经济增长产生问接作用。随着教 育与健康认识的提高和重视，低收入人群将会获得更多的经济机会。通过2 0 世纪8 0 年代拉丁美洲1 8 个国家的数据，教育时间、收入不平等和贫困之间的 研究表明工人收入的四分之一的变化来自与教育时问的变化，而且教育对收入 不平等产生强烈的作用。 人类发展指数的编制非常简单，易于理解，获得了社会各界的高度认同并 广为接受。但是，学术界对其褒贬不一，争论非常激烈，既有针对人类发展指 数本身，也有针对指数之间权重分配的讨论。其中，最主要的批评是针对人类 发展指数的等权重假设，即认为这假设未能充分考虑三个分项指标之间可能存 在高度相关性，而且主观认为三个分项指标对人类发展水平的贡献或影响总是 恒定不变的，这样就有可能掩盖人类发展中存在的不协调现象。 随后，许多学者对用人类发展指数来衡量人类发展水平提出了疑义，对人 类发展指数作更全面的修正。j a m e se f o s t e r 提出了一种新的人类发展指标， 既包括了原始的h d i ，还包括家庭分配敏感性指标，并运用2 0 0 0 年m e x i c a n 人口统计年鉴的数据做了实践验证，证明不平等水平对人类发展分配的引入将 会改变国家的排名。 。蒋萍编著，社会统计学【m 】，中国统计小版社，2 0 0 l ，3 4 2 页 。同上 g u s t a v r a n i s , h u m a nd e v e l o p m e n t a n de c o n o m i c g r o w t h ，c e n t e r d i s c u s s i o np a p e r n o 8 8 7 ，m a y2 0 0 4 9 第三章中国人类发展指标v a r 实证研究 第一节人类发展指标的选择和数据说明 一、人类发展指标的选择 人类发展指数的三个维度较好地概括了人类发展的目标和宗旨，其合理性 和有效性已经获得了广泛地认同。本文认同以上三个方面来反映人类发展过程。 从理论上讲，对于人类发展的三个方面都会有不同的测算方法。事实上， 这里存在着很大的困难，首先，某些指标可能基于观察者的概念差别而带有主 观性，再者就是数据的可得性，这是最主要的问题，我们所要做的是收集我们 可以得到的数据。本文的具体指标选择为： 1 人民生活水平指标：用实际人均国内生产总值表示，记为r g d p ，等于 历年人均国内生产总值除以1 9 7 8 年为1 0 0 的人均国内生产总值指数。 2 知识获取指标：对教育的测度方法主要有两种，一种是根据劳动者已经 接受的学校教育年限来表示；另一种是用平均每万人在校中学生数作为替代变 量来测度。由于数据的可得性，本文采用每万人口在校大学生数作为替代变量 来测度，记为e d u 。 3 ，健康长寿指标：出于健康本身的不确定性和难于测量的特征，对其测量 一直缺乏直接可用的测量标准。本文采用人均床位拥有量作为代替变量来测度， 记为h e a l t h ，等于全国卫生机构床位数除以年末总人口。 二、数据说明 本文所取数据为1 9 7 8 2 0 0 4 年问的年度数据，1 9 8 6 2 0 0 4 年数据来源于 中宏统计数据库，1 9 7 8 1 9 8 5 年数据来源于新中国五十年统计资料汇编， 数掘见附录一。最后，本文的样本区间确定为1 9 8 1 2 0 0 4 年间的年度数据，为 了使模型的设定更合理并减少或者消除潜在的异方差问题，对实际人均国内生 产总值和每万人口在校大学生数分别取自然对数，分别记为l n r g d p 和 l n e d u ，经整理后，各个变量数掘见附录二。 1 0 第三章中国人类发展指标v a r 实证研究 第二节数据的平稳性检验 平稳性的常用检验方法是图示法与单位根检验法。图示法即对所选各个时 间序列变量及其一阶差分作时序图。单位根检验方法很多，一般有d f 、a d f 检 验和p h i l i p s 的非参数检验( e p 检验) 。d f 检验适用于变量时间序列为一阶自回 归的情形，对于高阶自回归的变量时间序列应该用a d f 检验。本文使用a d f 法检验，即进行如下回归： a = p o + a r + ( p 一1 ) j + r a x , 一+ ( 3 - 1 ) 口 式中，风表示截距项，t 表示趋势项，表示一阶差分，表示随机误差 项。a d f 假设的原假设为：h 。：p 一1 ；备择假设为：h ，：p l 。若a d f 值大 于临界值，则接受矾，意味着变量时间序列含有一个单位根，即变量时间序 列是不平稳的；否则，若a d f 值小于临界值，则拒绝h 0 ，接受q ，变量时 间序列薯是平稳的。缈。的最优滞后期p 在a d f 检验中选取标准我们采用： 保证残差项不相关的前提下，同时采用a 1 c 准则与s c 准则，作为最佳时滞的 标准，在二者值同时为最小时的滞后长度即为最佳长度。在a d f 检验中还存在 一个问题，即检验回归中包括常数，常数和线性趋势，或二者都不包括。本文 选择标准：通过变量的时序图观察，如果序列好像包含有趋势( 确定的或随机 的) ，序列回归中应既有常数又有趋势。如果序列没有表现任何趋势且有非零 均值，回归中应仅有常数。如果序列在零均值波动，检验回归中应既不含有常 数又不含有趋势。 一、实际人均国内生产总值对数值的单位根检验 e 亘画 图3 - 1 实际人均国内生产总值对数值的年度数据 从图中可以看到，在1 9 8 1 1 9 8 3 年间，实际人均国内生产总值对数值比较 平稳，从1 9 8 3 年末丌始，一直处于上升的趋势，上升速度比较快，到1 9 9 7 年 达到顶点，随后丌始下降，1 9 9 9 年又处于最低点，到2 0 0 4 年为止，实际人均 国内生产总值对数值一直处于逐步上升阶段。所以我们可以看出实际人均国内 生产总值对数值存在时1 1 日j 趋势，检验方程选取有截距项和时间趋势的方程，检 验t 统计量是2 3 2 7 1 ，比显著性水平为5 和1 0 的临界值都要大，所以不能 拒绝原假设，即这个序列存在单位根，是非平稳的；实际人均国内生产总值对 数值进行一次差分( 记为d l n r g d p ) 后，检验t 统计量是一2 7 2 2 9 4 ，比显著性 水平为1 0 的临界值要小，即这个序列不存在单位根。是平稳的。最终结果为， 在1 0 的显著性水平上，实际人均国内生产总值对数值的一次差分是平稳的， 为一阶单整，也就是说实际人均国内生产总值增长率是平稳的。 1 2 第三章中国人类发展指标v a r 实证研究 表3 1实际人均国内生产总值对数值的单位根检验 变量a d f 值 检验类型( c ，t ，n ) 5 临界值 1 0 临界值 是否平稳 u 呵r g d p2 3 2 7 0 5 2 ( c ，i ，5 ) 一3 6 9 0 8 1 4- 3 2 8 6 9 0 9否 d l n r g d p一2 7 2 2 9 4 7 ( c ，0 ，1 ) - 3 0 1 2 3 6 32 6 4 6 11 9是 二、每万人口在校大学生数对数值的单位根检验 e 圈 图3 - 2 每万人口在校大学生数对数值的年度数据 从图中可以看到，每万人口在校大学生数对数值1 9 8 1 年开始下降，1 9 8 2 年达到最低值，随后开始上升，1 9 8 9 年达到顶点，接着又出现下降，1 9 9 1 年后 又逐步上升，从1 9 9 8 年到2 0 0 4 年为止，每万人口在校大学生数对数值处于急 剧上升阶段。所以我们可以看出每万人口在校大学生数对数值存在时间趋势， 检验方程选取有截距项和时间趋势的方程，检验t 统计量是0 4 5 8 6 ，比显著性 水平为1 0 的临界值要大，所以不能拒绝原假设，即这个序列存在单位根，是 非平稳的；每万人口在校大学生数对数值进行一次差分( 记为d u 忸d u ) 后。 检验t 统计量是3 7 1 7 0 ，小于5 的显著性水平上的临界值，即这个序列不存 在单位根，是平稳的。最终结果为， 学生数对数值的一次差分是平稳的， 平稳的。 在5 的显著性水平上，每万人口在校大 也就是说每万人口在校大学生数增长率是 表3 2每万人口在校大学生数对数值的单位根检验 变琏a d f 值 检验类掣( c ，l ，n )5 临界值 1 0 临界值是否平稳 l n e d u0 4 5 8 5 7 0 ( c ，t ，2 ) - 3 6 4 4 9 6 3 3 2 6 1 4 5 2否 d u q e d u- 3 7 1 6 9 8 7 忙 ，1 ) 3 6 4 4 9 6 33 2 6 1 4 5 2 是 三、人均床位拥有量的单位根检验 e j 亟圃 图3 3 人均床位拥有量的年度数据 从图中可以看到，1 9 8 1 年到1 9 9 4 年期i 日j ，人均床位拥有量一直处于上升 的状态，从1 9 9 4 年末丌始，人均床位拥有量出现了一定程度下跌，在2 0 0 2 年， 人均床位拥有量停止下跌，延续到2 0 0 4 年，一直处于上升阶段。从上可以看出 人均床位拥有量存在时i 日j 趋势，所以检验方程选取有截距项和时州趋势的方程， 1 4 检验t 统计量是1 1 7 0 8 ，比显著性水平为1 0 的临界值要大，所以不能拒绝原 假设，即这个序列存在单位根，是非平稳的：人均床位拥有量进行一次差分( 记 为d h e a i 朋) 后，检验t 统计量是- 2 0 9 3 1 ，小于1 0 和5 的显著性水平上 的临界值，即这个序列不存在单位根，是平稳的。最终结果可得，在5 的显 著性水平上，人均床位拥有量一次差分是平稳的，是一阶单整。 表3 - 3人均床位拥有量的单位根检验 变最a d f 值 检验类l ! ( c ，t ，n ) 5 临界值1 0 临界值是否平稳 h e a i 朋1 1 7 0 7 7 3 ( c ，t ，0 ) - 3 6 2 2 0 3 3- 3 2 4 8 5 9 2 否 d h e a 姗2 0 9 3 0 9 8 ( 0 ，0 ，o ) 1 9 5 7 2 0 41 6 0 8 1 7 5 是 综上可见，从单位根检验结果中可以看出，在我们分析的样本期内，我国 宏观经济数据的非平稳性是非常显著的，选取的所有的时间序列数据均是含有 一个单位根的非平稳序列。 第三节协整关系检验 如果内生变量都含有单位根，那么可以用这些变量的一阶差分序列建立一 个平稳的v a r 模型。当这些变量存在协整关系时，这种建模方法不是最好的 选择。如果内生变量都含有单位根，且非平稳变量间存在协整关系，那么非乎 稳变量的由协整向量组成的线性组合则是平稳的。这时，采用差分的方法构造 v a r 模型虽然是平稳的，但不是最好的选择。建立单纯的差分v a r 模型将丢 失重要的非均衡误差信息，因为变量间的协整关系给出了变量间的长期关系， 同时用这种非均衡误差以及变量的差分变量同样可以构造平稳的v a r 模型。 关于协整关系的检验与估计目前有许多具体的技术模型，如e g 两步法、 j o h a n s e n 极大似然法、g r e g o r y ，h a n s a n ( 1 9 9 6 ) 法、自回归分布滞后模型( a r d l ) 方法、频域非参数谱回归法、b a y e s 方法等等。e n g l e 和g r a n g e r 建议使用两阶 段回归法解决时间序列的非平稳性，由于此方法易于计算，因而早期被广泛采 用，但其缺点是在小样本下，参数估计的误差较大，并且当变量超过两个以上 时，变量| 日j 可能存在多个协整关系，此方法无法找到所有可能的协整向量，其 分析结果不易解释。j o h a n s e n ( 1 9 8 8 ) 针对上述问题提出极大似然估计法( m l e ) ， g o n z a l o 利用模拟分析所获得结果显示，j o h a n s e n 检验优于e n g l e 和g r a n g e r 的 方法。本文即采用j o h a n s e n 检验法。 j o h a n s e n 检验法原理为：考虑阶数为p 的v a i l 模型 y f - a l y r i + + 彳p y i p + + e l ( 3 2 ) 其中，y ，是一个含有非平稳的i ( 1 ) 变量的k 维向量；x t 是一个确定的d 维 的向量，。是扰动向量。则v a r 可写为以下形式： d a y ，一1 1 y ，一l + ：c a y f f + b x l + ， ( 3 3 ) 筒 pp 其中：h ，亨a 。一i ，e 一亨a ， 何。 。 屏- g r a n g e r 定理指出：如果系数矩阵? 的秩r k ，那么存在k x r 阶矩阵a 和 卢，它们的秩都是，使得n 筇，并且卢y ，是稳定的。其中r 是协整关系的 数量( 协整秩) ，并且卢的每列是协整向量。口中的元素是向量误差修正模型 v e c 中的调整参数。j o h a n s e n 方法是在无约束v a r 的形式下估计矩阵，然 后求出卢，从而检验出协整秩( 秩( i i ) 一r t k ) ，得出协整向量。 常用的j o h a n s e n 极大似然法的l r 统计量的表达式为： t q 一一丁罗l o g (