（金融学专业论文）我国机动车辆保险分类费率厘定的实证研究.pdf

硕士学位论文 摘要 机动车辆保险定价的基础在于风险分析。本文主要研究了费率厘定风险因子 及其他影响因素，并对这些风险进行分类费率厘定。 费率厘定风险是精算师在建立满足保险公司长期利润目标的充分费率时考虑 的一些风险因素。费率厘定风险主要包含车辆本身的因素、车辆驾驶人员的因素 以及行车环境因素。其中驾驶人员的风险由于主观性较强，而往往为我国保险公 司定价所忽略。其他影响风险是指保险公司在设定实际产品价格时考虑的风险因 素，包括公司经营管理上的风险以及宏观经济、法律等外部环境风险。这类风险决 定保险公司定价策略的选择。 车辆因素、驾驶人因素以及行车环境因素构成了机动车辆保险定价所倚赖的 一个风险系统。对这个多重的系统进行分类，应用某些风险分类方法，得到各级 别下风险的相对数。最小偏差法和广义线性模型就是最基础、最实用的两种方法。 最小偏差法是传统分类费率厘定中普遍使用的一种方法，其基本原理是找到 使得观察到的损失成本与指示纯保费之间的误差最小的模型。缺陷是模型所能容 纳的变量有限，当定价变量很多而且相关时，最小偏差法的迭代过程就很复杂， 结果的精确度也值得商榷。 传统的线性模型对变量的显著性、相关性等的分析应用广泛，但模型的正态 性、线性、常值方差的假设使得一般线性模型在很多领域无法应用。广义线性模 型在理论、模型结构以及模型诊断上都有了更大的进步，适合保险索赔的情形。 根据所采集到的数据，构建广义线性模型，应用功能强大的s a s 统计软件对 车险定价中的风险因素进行分析，得到模型方程和一系列模型信息，有助于保险 人对各类风险的识别控制，并且量化相对风险水平。在现阶段下，广义线性模型 宽松的假设条件及广泛的适用性，已经能为精算师进行车险定价提供技术支持， 建立起一套公平的费率厘定系统。 关键词：机动车辆保险：风险分类；分类系统；最小偏差法；广义线性模型 a b s t r a c t t h eb a s i c p r i n c i p l e o na u t o m o b i l e p r i c i n g i sr i s k a n a l y s i s t h i s a r t i c l e c o n c e n t r a t eo nt h er e s e a r c ho fr i s kr e l a t e dt oa u t o m o b i l ei n s u r a n c ea n dc l a s s i f i e dt h e r i s k s ，t h e np r i c i n go fi t p r e m i u mr a t e m a k i n gr i s ki st h ec o n s i d e r a t i o no ft h ef a c t o r sb yt h ea c t u a r yw h e n f u l f i l lt h el o n g r u np r o f i tt a r g e to fi n s u r a n c ec o m p a n y r a t e m a k i n gr i s k sc o n s i s to f a u t o m o b i l ef a c t o r ，t h ed r i v e rf a c t o ra n dc i r c u m f e r e n c eo fd r i v i n g a n dt h ed r i v e rf a c t o r i se a s i l yn e g l e c t e db yc h i n e s ei n s u r a n c ei n d u s t r y , s i n c et h i sf a c t o ri st o os u b j e c t i v e o t h e rr i s k si sr i s k sw h e ni n s u r a n c ec o m p a n ym a k e st h er e a lp r o d u c tp r i c e t h i sr i s kj s c o m p o s e do ft h er i s k so nm a n a g e m e n to fi n s u r e r s ，m a c r o e c o n o m i cr i s k s ，a n dl e g a l r i s k so rs o t h i sk i n do fr i s k sd e c i d e st h ec h o i c eo fp r i c i n gs t r a t e g y a u t o m o b i l ef a c t o r , t h ed r i v e rf a c t o ra n dc i r c u m f e r e n c eo fd r i v i n gm a k eaw h o l e r i s k s y s t e mt oc a t e g o r i z e t h e m u l t i p l es y s t e m s ，a f e a s i b l ew a yi st o g e tt h e c o r r e s p o n d i n gr i s k sr a t i n gb ys o m em e t h o d so fc l a s s i f y i n gr i s k s t h em i n i m u mb i a s p r o c e d u r ea n dg e n e r a l i z e dl i n e a rm o d e la r et w ob a s i cb u tp r a c t i c a lm e t h o d s t h em i n i m u mb i a sp r o c e d u r ei saw i d e l ya c c e p t e dm e t h o di nt r a d i t i o n a lp r e m i u m r a t e m a k i n g ，t h eb a s i ct h e o r yo fi t i st of i n das u i t a b l em o d e lw h i c hm a k e st h em i n i m u m d i f f e r e n c eb e t w e e nt h eo b s e r v e dc o s to fl o s sa n dn e tp r e m i u m t h ew e a k n e s so f t h i sm o d e li s t h el i m i t e dv a r i a b l e ，w h i c hi sn o tp r a c t i c a lw h e nt h e r ea r el o t so fr e l a t e dp r i c i n gv a r i a b l e s w h a t sm o r e ，t h ei t e r a t i o no f t h i sm e t h o di sq u i t eh a r da n dt h er e s u l to f i ti sn o ta c c u r a t e t h et r a d i t i o n a ll i n e a rm o d e lm a k e saw i d ea n a l y s i so ns i g n i f i c a n tl e v e la n d c o r r e l a t i o n b u tt h ea s s u m p t i o no fn o r m a l i t y , l i n e a r i t y , c o n s t a n tv a r i a b l e ，m a k e st h em o d e l u n p r a c t i c a li nl o t so fr e s e a r c h e s t h eg l m m a k e sah u g ep r o g r e s si nt h e o r y , s t r u c t u r eo f m o d e la n dd i a g n o s i so ft h em o d e lt h a tm a k e si ta c c e p t a b l ef o ri n s u r a n c ec l a i m a c c o r d i n gt ot h es a m p l e sc o l l e c t e d ，t om a k eag e n e r a l i z e dl i n e a rm o d e la n du s e s a ss o f t w a r et oa n a l y z et h er i s k sf a c t o r si na u t o m o b i l ep r i c i n g ，w i t har e s u l to f e q u a t i o na n di n f o r m a t i o no ft h em o d e l ，t h e i n s u r e rw i l lb ea b l et or e c o g n i z ea n d c o n t r o ld i f f e r e n tr i s k s r e c e n t l y , g l mi sa b l et ot e c h n i c a l l ys u p p o r tt h ea u t o m o b i l e p r i c i n gf o ra c t u a r i e sa n dh e l pt h e mm a k i n gaf a i rp r e m i u mr a t e m a k i n gs y s t e m k e yw o r d s ： a u t o m o b i l ei n s u r a n c e ，r i s kc l a s s i f i c a t i o n ，c l a s s i f i c a t i o ns y s t e m ，t h e m i n i m u mb i a sp r o c e d u r e ，g e n e r a l i z e dl i n e a rm o d e l i i 硕士学位论文 插图索引 图1 12 0 0 0 年来我国车险赔付率情况 图1 22 0 0 0 年以来我国车险保费收入与赔付情况 图4 1 精算定价控制过程+ i i i 我国机动车辆保险定价的精算研究 附表索引 表2 1 大众系列品牌的费率系数。 表3 1 各国车险风险分类系统的风险因素 表3 2 各等级下各级别的实际损失率。 表3 3 风险相对数 表3 4 几种常见的偏差函数 表3 5 各类车已发生损失金额 表3 6 各类被保险人满期车数 表3 7 各类被保险人纯保费 表3 8 纯保费相关系数( 车龄1 年的国产车的纯保费为基数) 表3 9 乘法模型迭代过程 表3 1 0 乘法模型的风险相对数 表3 1 1 加法模型迭代过程 表3 1 2 加法模型的风险相对数 表3 1 3 最小偏差方程与广义线性模型 表4 1 中国保险监督管理委员会统一制定费率 表4 2 出租车理赔分布情况 表4 t 3 按车龄分布的业务损失率表 表4 4 名义变量信息 表4 5 模型方程 表4 6 拟合优度 表4 7 离差分析 表4 8 类型l 检验 表4 9 类型i i i 检验 表4 1 0 参数估计分析( 1 ) ， 表4 1 1 参数估计分析( 2 ) 表4 1 2 各风险因素对应的风险水平 表4 1 3 加费因子表加”加抖孔m筋西笛拍拍弘弘卯卯始姆们 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 湖南大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所 取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任 何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的 法律后果由本人承担。 作者签名： 云磬序 日期：秒降，f 月彩日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意 学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文 被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编 入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫掐等复制手段保存和汇 编本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密囝。 ( 请在以上相应方框内打“”) 作者签名： 导师签名： 弓葚群 教硅 日期：珂年i f 月，6 日 日期：册，月日 硕士学位论文 1 1 研究背景与意义 第1 章绪论 机动车辆保险在我国的发展与整个保险业发展同步，经历了个曲折的历程。 早在上世纪5 0 年代初中国人民保险公司就开办了机动车辆保险。到了6 0 年代在 全面停办保险的大浪潮下，机动车辆保险业务也停止了。直到7 d 年代中期为满足 使馆外交人员的需要开始办理涉外业务的汽车保险。1 9 8 0 年中国人民保险公司开 始逐步恢复和发展起机动车辆保险业务。从1 9 8 0 年至2 0 0 4 年的二十多年间，中 国保险市场上经营机动车辆保险业务的保险公司从一家发展到几十家，甚至在上 海出现了专门的汽车保险公司。期间，机动车辆保险的保费从最初的7 2 8 万元发 展为2 0 0 4 年的7 4 4 8 2 亿元，这样的增长速度是保险业发展的一个奇迹。2 0 0 4 年 机动车辆保险业务占到财产险总业务的6 8 3 4 ( 0 4 年我国财产险业务总保费为 1 0 8 9 8 9 亿元1 。这主要得益于我国居民收入水平的上升带动了对汽车、对保险的 需求。从2 0 0 0 年到2 0 0 3 年短短的三年时间，我国的私人汽车保有量从5 0 0 万辆 增至1 0 0 0 万辆，而且还有很大的上升空间。但全国保险公司原有的承保面不到汽 车保有量的3 0 。2 0 0 4 年新交法的出台将极大地推动汽车承保面的提高。机动车 辆保险一直占据着财险公司主打业务的地位，是各家财险公司的必争之地。 然而，车险居高不下的赔付率却困扰着各家车险业务的经营者。从图1 1 和 图1 2 可见赔付率增长很快，特别是2 0 0 1 年以后赔款的增长大幅度超过了保费收 入的增长，2 0 0 4 年开始赔付率有所控制。这里赔付率只是各险种平均的结果，车 损险的赔付率更高，甚至超过1 0 0 。这说明两个方面的问题：费率不合理与损 失风险控制不足。费率不合理并不简单表现为费率过高或者过低，而是指不同风 险车辆之间的保险价格没有区分度，或者区分不合理。这必然导致大量的逆选择 和道德风险，承保的业务质量差，被保险人风险意识的淡化甚至恶意出险、恶意 骗赔，损失风险无法控制。根源在于保险公司对机动车辆风险的认识不足，不能 很好地对风险进行量化和管理，不能依据风险定价，不能有效控制风险。粗放的 经营模式让车险业务的经营者背上了沉重的包袱，都在迫切地寻求有效的经营管 理方式，车险定价的精算研究成为首要的突破点。 我国机动车辆保险定价的精算研究 图1 12 0 0 0 年来我国车险赔付率情况 图1 22 0 0 0 年以来我国车险保费收入与赔付情况单位：亿元 洼：数据来源于保监会统计司 另一方面，我国保险产品的费率和条款一直都是由监管部门制定的。在以监 管部门为主导的背景下，我国经历了三次大的机动车辆保险费率和条款的改革。 第一次改革是1 9 9 5 年因各家保险公司出现负的经营成果而开始的改革。这次改革 形成的费率和条款框架成为以后车险经营的基础。这一阶段的改革是费率的“从车 模式”下的结构性调整，费率总体水平是上升的。第二次改革在2 0 0 0 年以后，是 在机动车辆保险市场秩序混乱的背景下进行的。2 0 0 0 年以来，整个车险市场鱼目 混珠，鸳鸯保单、假保单甚至地下保单充斥市场，低费率、高手续费、高返还等 违规行为严重地扰乱了车险市场的正常运转。改革首先在深圳试点，推出车险i c 卡为车险建立档案，为建立“从车从人模式”的费率结构积累、建屯数据库。各家 保险公司籍此开始研究以效率和效益为目标的费率厘定方法，也为我国机动车辆 硕士学位论文 保险的改革和发展奠定了基础。第三次是2 0 0 3 年开始的费二讧自由化改革，赋予了 各家公司自主制定费率条款的权限。在最初的降价恶性竞争后，各家公司开始注 重效益、理性经营，尝试着开始依风险定价，以利润为导向，市场走向理性、正 规的发展道路。 在日益成熟的保险市场上，消费者自我意识增强，追求的是更加个性化的保 险产品。从车险经营者的角度上说，一方面，随着监管的宽松化，经营者有了更 大在产品设计和费率厘定方面的权限。另一方面，经过这么多年管理和技术上的 积累，已有能力设计个性化的车险产品，根据自己的市场份额目标与利润目标灵 活地制定产品费率。费率监管的弱化与保险公司技术的强化为车险产品的开发提 供了物质条件。 目前的车险经营环节比较粗放，对其中各类风险的分类仍还很简单，有关车 辆本身的风险了解得比较透彻，但是对影响索赔成本的驾驶人的风险关注度不够， 只人为给予某些投保人的一些折扣。特别是在定价过程中，几乎没有将驾驶人和 车辆行驶环境的风险因素纳入考察。对于处在不同发展时期的保险公司，在基础 费率之上可以有不同价格策略的选择。影响价格策略选择的风险也在探讨范围内。 车险的分类费率厘定模型有最小偏差法和广义线性模型。这两类方法都能够 有效地识别风险，进行风险分类。最小偏差法原理简单、易于操作，但在样本容 量大、风险因素较多的情况下计算就比较困难，而且因素之间的相关性将影响到 结果的精确性。最小偏差法的几类情形可以在广义线性模型中实现，因而可将最 小偏差法视为广义线性模型的一个特例。广义线性模型克服了传统线性模型的缺 陷一，其基本假设适合于保险索赔过程，对数据有更高的适应性。传统线性模型也 可视为广义线性模型的一个特例。构建索赔的广义线性模型，应用s a s 统计软件 可以处理大样本的数据，也有利于及时的模型改进。 基于搜集到的数据的有限性，本文主要分析目标是机动车辆保险的基本险 车损险。通过对车损险的定价研究，来反映整个车险定价的要素和过程。 1 2 文献综述 有关机动车辆保险的理论研究在我国不够深入，主要侧重在险种构成、保险 责任的认定、投保的意义和作用等方面。例如车全安1 2 1 ( 1 9 9 5 ) 在著作机动车 辆保险与事故预防处理手册中对机动车辆保险标的、保险责任、保险金额以及 保单条款、从承保到理赔的整个过程都有详细论述。有关费率的确定，阐述了实 务中采用的方法：费率取决于车的因素( 如使用性质、种类、座位、吨位等等) ， 因车的情况费率有差异，但费率计算没有明确。 崔利贞【3 】( 1 9 9 6 ) 、周延# l i 4 l ( 2 0 0 1 ) 从管理的角度来分析机动车辆保险，重 我国帆动车辆保险定价的精算研究 点在对核保核赔业务上的管理。其中有关核保过程中的风险评估，引进国外车险 的风险管理理念，将核保评估的风险扩张到环境风险和驾驶人员的风险。对于这 些风险虽有在核保时的考察，但是还没能量化这类风险，更没有在定价过程中反 映出来。 晋波、汪健兵【5 l ( 2 0 0 0 ) 的文章“精算在机动车辆保险中的应用”开始了对机 动车辆保险定价模型的探索，提出分别考虑索赔频率、索赔额来确定均衡保费，也 附带提到了免赔额与安全附加、费用附加的影响。但文章论述浅显，没有深厚的 理论依据，仅提出了车险定价中的问题和解决问题的方向。 曾辉、范兴华1 6 】( 2 0 0 3 ) 的文章“关于我国机动车辆保险费率厘定因素的思考” 对我国目前使用的费率厘定因素提出质疑，用方差分析法讨论了城区与郊区、不 同的城市、年度对费率厘定的影响是否显著，得出的结论为把城市分类作为厘定 费率因素是合理科学的。但有关驾驶员状况对机动车辆险费率厘定的影响、经济 波动对机动车辆费率厘定的影响、n c d 系统对机动车辆保险费率厘定的影响，由 于数据和方法的有限，分析没有深入下去。 山东经济学院的两位教授毛泽春、刘锦萼【7 】( 2 0 0 2 ) 的文章“广义线性模型与 保费点数计价系统”简要介绍了广义线性模型并将其应用到了保险的风险分类当 中，以机动车辆保险的理赔数据来分析，得到保费点数计价系统。但文章是对国 内外的有关文献的总结，其案例也来源于参考文献，缺乏对我国具体实情的研究。 欧洲和北美保险业发达、保险技术先进以及对保险理念、精神的深刻理解， 对于机动车辆保险中风险的研究也是走在世界前列的。上个世纪初，精算师们就 开始积累数据对车险风险进行分析。如果区别对待风险，对不同风险的投保人收 取不同的保险费，这就是分类费率厘定。r o b e r t j f i n g e r1 7 1 ( 2 0 0 1 ) 进行了系统 完整的阐述：分类费率厘定与一般费率厘定以及个体风险费率厘定并列为非寿险 产品定价的方法。由于保险人对于单个保险标的通常都缺乏足够的信息，在为某 个体确定价格时，选取一个足够大样本的同类风险进行分析，并依赖这组风险 的信息进行定价就可靠多了。分类费率厘定的基础是将具有相同预期损失的个体 分组，确定各组的级别相对数，并最终得到每组被保险人的费率。 对于级别相对数的确定，最早在r o b e r t a b a i l e y 和l e r o y j s i m o n p l ( 1 9 6 0 ) 年的研究中，论述了分类定价的有效性并提供了计算风险相对数的方法。分类的 有效性是对一定波动范围内合理预期的肯定，此时风险相对数的计算基于公司的 损失经验。其后，b a i l e y1 9 ( 1 9 6 3 ) 提出了用最小偏差原理来计算费率，因其偏差 最小故而最精确和实际。在他们的基础上，k e i t h d h o l l e r 等【1 0 1 ( 1 9 9 9 ) 详细介 绍了确定级别相对数的三种基本方法：最小偏差法、最大似然法和损失率法。其 中，使用最为普遍的方法是最小偏差法，损失率法也比较实用。s a m s o n i “i ( 1 9 8 6 ) 论述了定价的步骤、选择定价因素的原则，提出的类似最小偏差法的定价原理， 4 硕士学位论文 但是更加强调用于财务精算师的决策。s a m s o n i ”i ( 1 9 8 7 ) 在车险决策中引入线 性回归模型，根据英国某家保险公司的数据分析影响索赔成本的独立变量，包括 年龄、地域、车型、奖惩系统等等 最小偏差法实际上是广义线性模型的一个特殊情况，这在r o b e r t b r o w n f ”1 ( 1 9 8 8 ) 和s t e p h e n m i l d e n h a l l i “】( 1 9 9 9 ) 中阐述了最小偏差在风险分类计划中 的重要性，用广义线性模型的最大似然值来描述最小偏差，确立了广义线性模 型在风险分类中的重要地位。m i l d e n h a l l ( 1 9 9 9 ) 通过矩阵将最小偏差方程和线 性方程联系起来，并给出了一组线性偏差方程。 p m c c u l l a c h 与j a n e l d e r l ”】( 1 9 8 9 ) 、j a n e l d e r 与r ，w - m w c d d e r b ur n l l 6 l ( 1 9 7 2 ) 观察到某些存在系统效应的指数族分布可以通过适当的转换线性化。 n e l d e r 等系统地介绍了广义线性模型的定义、构成，发现了一些适合线性化的模 型，包括正态、泊松、二项、伽玛等分布。 d u n c a n a n d e r s o n 等【1 7 1 ( 2 0 0 4 ) 和d a v i d r c l a r ”】( 2 0 0 4 ) 介绍了广义线性 模型的构成，并讨论了广义线性模型定义中的指数族分布的密度函数和矩母函数。 此外，d u n c a n a n d e r s 1 7 l ( 2 0 0 4 ) 等还讨论了广义线性模型的两种检验：标准差 检验和离差分析检验。其中，离差分析检验主要用于评估模型中某一特定因素的 显著性。 j a n e l d e r 和r j v e r r a l l 1 9 】( 1 9 9 7 ) 将信度理论应用到广义线性模型当中， 并将广义线性模型应用推广至准备金的计算。 k e i t h d h o l i e r ，d a v i ds o m m e r ，g e o f f t r a h a i r f 2 0 1 ( 1 9 9 9 ) 分析了几种风险 相对数的计算方法，重点讨论了广义线性模型及其优势，首次将广义线性模型用 于信用保险中。 1 3 本文的研究思路及创新 1 3 1 研究内容与研究思路 本文主要对影响机动车辆保险定价的风险进行各个层次、各个要素进行分析， 先从理论上阐述各要素对保险索赔成本的影响。根据采集到的数据，应用最小偏 差法和广义线性模型对某些定价要素进行统计分析，获得各风险等级下的级别相 对数。 第二章主要研究机动车辆保险中与定价相关的风险。根据保险产品价格确定 的两个层次：费率厘定和保险定价，分两层次讨论影响产品价格的各类风险，并 对这些风险进行分类。费率厘定的风险体现在数理统计意义上，将影响车险索赔 的各个因素在精算定价方程中反映出来，如车的因素、人的因素、社会因素等等。 保险定价风险表现为经营、管理和决策上，如宏观经济环境、监管政策、市场日 5 我国机动车辆保险定价的精算研究 标、竞争环境、公司实力等等。费率厘定过程详细阐述了影响风险的各个因素与 风险的关系，通过这些风险因素的量化来反映风险的大小，从而对相应的保险产 品进行费率确定。而保险产品最终价格的确定，是由公司的经营决策决定的。 第三章介绍了最小偏差法和广义线性模型这两类最早在车险定价中使用的方 法。最小偏差法通过方差最小的原则对风险因素进行分类，具体的有乘法模型和 加法模型。选定一组初始值在模型中不断迭代，直至估计值稳定在一定范围内。 运用采集到的数据，简单模拟了风险相对数的确定过程。广义线性模型是传统线 性模型的延伸，它使总体均值通过一个非线性连接函数而依赖于线性预测值，同 时允许系统成分的响应概率分布为指数分布族的任何一员。广义线性模型最早在 n e l d e r 和w e d d e r b u r n 的研究中就涉及到保险索赔领域。 第四章在介绍了最小偏差法和广义线性模型的基本构成和方法之后，应用广 义线性模型对所收集到的我国某财产保险公司的某一分公司2 0 0 3 年度的索赔数 据进行分析，尝试着用广义线性模型对影响车险索赔、定价的风险因素进行分类 分析，得到各类风险的加费因子表。并基于实证研究结果对车险的费率结构、费 率厘定提出一点拙见。 实证运用的s a s 统计软件是国际上应用广泛的统计软件之一，具有强大的分 析功能。本文的分析主要应用了其中的g e n m o d 过程。 1 3 1 研究的创新与成果 1 、将道路交通事故分析的成果、机动车辆性能研究的成果应用于车险定价的 风险分析过程中。 国内的有关车险风险的全面阐述，虽涉及环境因素和驾驶人因素，但是这类 风险的具体影响表现在哪里、影响力有多大、如何进行量化，这些并不清楚。国 外的分析研究中已把这些风险纳入定价模型，考察这些因素对费率在数理意义上 的显著性，但未表明显著性存在的具体原因。作者将道路交通事故分析的成果、 机动车辆性能研究的成果拿来所用，清晰可见车的因素、环境因素和人的因素是 如何影响定价的，又表现在哪些方面。例如对车辆的品牌型号，这是我国大多数 保险公司的核保过程中关注的因素。而对于驾驶人员的生理、心理的分析，大致 能明了驾驶人对于出险概率、损失程度的影响，但定价中以年龄、性别、驾驶经 验等来度量。 2 、对车险产品价格的关注，除去影响成本的根本因素，还考察了公司经营管 理上的策略选择。各个公司由于发展程度、发展战略不同，对于市场、利润、社 会责任等有不同的选择。新成立的小公司会选择低利润运作，在成本的基础上价 格定得比较低，旨在获得市场份额。而成熟的公司会选择以“利润为导向”，价格 表现就比较常规。这些影响公司决策的主要是公司的经营风险和财务风险。 标、竞争环境、公司实力等等。费率厘定过程详细阐述了影响风险的各个因素与 风险的关系，通过这些风险因素的量化来反映风险的大小，从而对相应的保险产 品进行费率确定。而保险产品最终价格的确定，是由公司的经营决策决定的。 第三章介绍了最小偏差法和广义线性模型这两类最早在车险定价中使用的方 法。最小偏差法通过方差最小的原则对风险因素进行分类，具体的有乘法模型和 加法模型。选定一组初始值在模型中不断迭代，直至估计值稳定在一定范围内。 运用采集到的数据，简单模拟了风险相对数的确定过程。广义线性模型是传统线 性模型的延伸，它使总体均值通过一个非线性连接函数而依赖于线性预测值，同 时允许系统成分的响应概率分布为指数分布族的任何一员。j 一义线性模型最早在 n e l d e r 和w e d d e r b u m 的研究中就涉及到保险索赔领域。 第四章在介绍了最小偏差法和广义线性模型的基本构成和方法之后，应用广 义线性模型对所收集到的我国某财产保险公司的某一分公司2 0 0 3 年度的索赔数 据进行分析，尝试着用广义线性模型对影响车险索赔、定价的风险因素进行分类 分析，得到各类风险的加费因子表。并基于实证研究结果对车险的费率结构、费 率厘定提出一点拙见。 实证运用的s a s 统计软件是国际上应用广泛的统计软件之一，具有强大的分 析功能。本文的分析主要应用了其中的g e n m o d 过程。 1 _ 3 1 研究的创新与成果 1 、将道路交通事故分析的成果、机动车辆性能研究的成果应用于车险定价的 风险分析过程中。 国内的有关车险风险的全面阐述，虽涉及环境因索和驾驶人因素，但是这类 风险的具体影响表现在哪里、影响力有多大、如何进行量化，这些并不清楚。国 外的分析研究中已把这些风险纳入定价模型，考察这些因素对费率在数理意义上 的显著性，但未表明显著性存在的具体原因。作者将道路交通事故分析的成果、 机动车辆性能研究的成果拿来所用，清晰可见车的因素、环境因素和人的因素是 如何影响定价的，又表现在哪些方面。例如对车辆的品牌型号，这是我国大多数 保险公司的核保过程中关注的因素。而对于驾驶人员的生理、心理的分析，大致 能明了驾驶人对于出险概率、损失程度的影响，但定价中以年龄、性别、驾驶经 验等来度量。 2 、对车险产品价格的关注，除去影响成本的根本因素，还考察了公司经营管 理上的策略选择。各个公司由于发展程度、发展战略不同，对于市场、利润、社 会责任等有不同的选择。新成立的小公司会选择低利润运作，在成本的基础上价 格定得比较低，旨在获得市场份额。而成熟的公司会选择以“利润为导向”，价格 表现就比较常规。这些影响公司决策的主要是公司的经营风险和财务风险。 表现就比较常规。这些影响公司决策的主要是公司的经营风险和财务风险。 6 颂士学位论文 3 、最小偏差法和广义线性模型在国外的研究虽已比较成熟，但在我国的应用 还比较空白，本文尝试运用了这两种方法进行风险分类和分类定价。 本文用这两种方法对实际数据的检验分析计算风险相对数，从而说明比较了 两种方法的优劣。最小偏差法简单易懂，但却不易计算。小样本的数据、很少的 变量情况下分析还是比较清楚的，面对公司的多年的数据库，尽管可以有编程技 术的支持，但一旦出现小误差通过无数的迭代后可能扩大很多，也很难查找了。 最小偏差法有乘法、加法两个模型，偏差方程有多个，面对同样的数据选用不同 的基础模型和偏差方程会得到有差异的结论，这必然带来选择模型上的困难。 广义线性模型以其宽松的假设条件，适合很多情形的模型分析，特别在保险 索赔过程中。从本文的分析过程来体会，模型构建过程清晰明了，借助s a s 的运 算过程也比较简便，得到的结果也比较可信。根据模型的结果，得到了一个小小 的加费因子表。若已知更多的变量信息，广义线性模型得到的费率可以更加精确。 我国机动车辆保险定价的精算研究 第2 章机动车辆保险费率厘定的风险基础 无风险也就无保险。机动车辆保险业务的各个环节都面临着各种各样的风险。 费率厘定风险是指精算师在建立充分费率时考虑的一些风险因素。影响车险产品 价格的其他风险是指保险公司在设定实际产品价格时考虑的风险因素包含公司的 市场目标、市场竞争环境等。本文着重探讨的是机动车辆保险费率厘定考虑的风 险因素。 2 1 机动车辆保险费率厘定风险因子 影响机动车辆保险的损失频率和索赔程度的最主要原因就是道路交通事故。 根据交通部门的统计，近年我国道路交通事故呈逐年上升趋势，不论是事故频率 还是伤亡人数、经济损失都节节攀升。1 9 9 5 年全国共发生道路交通事故2 7 万起， 造成7 1 4 9 4 人死亡，1 5 9 3 0 8 人受伤，直接经济损失1 5 亿元。而在2 0 0 4 年道路交 通事故达到5 6 7 7 5 3 起，造成9 9 2 1 7 人死亡，4 5 1 8 1 0 人受伤，直接财产损失2 7 7 亿元( 按照2 0 0 4 年5 月1 日新交法施行之前的口径统计，保持和1 9 9 5 年的一致) 。 仅隔十年，直接经济损失增加了一倍。我国这样一个人口大国、汽车小国，却是 一个交通事故大国。我国人口占世界人口总数的1 5 ，汽车拥有量占世界的1 5 0 ， 但交通事故的死亡人数占到了世界的1 3 。汽车拥有量最多的美国1 9 9 8 年每万辆 汽车死亡人数为2 0 人，我国是5 9 2 人，日本和德国则低至1 5 和1 8 人。 。 对于这样一个交通事故大国，机动车辆保险的作用是不言而喻的。为有效保 护人们的生命和财产安全，对机动车辆保险进行精确的费率厘定，提高保险业务 效益，有必要对机动车辆安全因素进行透彻的分析。从道路交通事故的发生原因 来看，影响事故频率和损失程度的因素主要分为车辆、人和环境三个方面的因素。 2 1 1 车辆风险因素 影响车辆安全的技术性能涉及制动系、转向系、传动系、行驶系、照明和信 号装置等等。车辆性能的改善可以预防和弥补驾驶员操作上的失误，从而减少交 通事故的发生，或者事故损失减少到最低程度。车辆技术状况不佳引发的交通事 故损失频率较小，但一旦发生损失是比较惨重的。在实际的核保过程中，不可能 对每一辆投保车辆进行上述技术性能的测试，这也是没有必要的。我们可以根据 一些指标来度量车辆的风险水平。这些指标按照后文实证中对车辆因素的分析， 依次为： 1 车辆种类 8 。坝士学位论文 目前国内将机动车辆主要分为五类：客车、货车、专用车、摩托车和拖拉机。 ( 1 ) 客车。客车的运客能力以座位数来衡量，主要分为六座以下的、六座至 二十座和二十座以上的客车，对应的一般就是小轿车、面包车或小客车以及大客 车。其他条件不变的情况下，座位数越多，运载的乘客数越多，乘客责任险的风 险就越大。而座位多的客车形体也比较大，制动距离长，转弯半径大，因而制动 性能和操纵稳定性都较差，发生事故时对自身车体或第三者的破坏性就越大。同 样条件下大客车的保费高于小轿车。 ( 2 ) 货车。货车主要指用来运送货物的车辆，其运货能力以吨位数来衡量， 主要分为二吨以下的、二吨至十吨以下的和十吨以上的货车。吨位数与座位数一 样，不同吨位车辆的制动性能和操纵稳定性不同，从而面临不同程度的风险。 ( 3 ) 专用车。专用车主要指有专门用途的车辆。一般把油罐车、气罐车、液 罐车和冷藏车这类危险性较大的车归结为一类，起重车、装卸车、工程车、监测 车、邮电车、消防车、清洁车、医疗车和救护车等归结为一类。 ( 4 ) 摩托车。摩托车的特点是操纵灵活，但安全性较差。摩托车的出险概率 非常高，造成的损失多是车毁人亡，破坏性比较大。 ( 5 ) 拖拉机。拖拉机结构简单，安全性能较差，加上所行驶区域的特殊性( 比 如农村的乡间小道、山路) 和驾驶员的技术水平所限，风险性较大。 2 用途 根据车的用途将车辆分为两类：营业用车辆和非营业用车辆。营业用车辆可 细分为出租车辆、公交客运、公路客运和租赁车辆等等。非营业用车辆又分为家 庭自用车、机关单位、事业单位和团体的自有车辆和企业自用车。整体上说来， 营业用车辆使用频率高，车辆的磨损率和出险的概率都比非营业用车辆高。其中 出租车辆风险特殊，远高于私家车辆；公路客运车辆风险高于公交客运车辆。 3 车龄 车龄是指车辆购置的年限，即从最初新车购置日起至投保日这一期间的年限。 车辆状况与车龄直接相关，车龄越大，使用时间越长，车辆的磨损与老化程度越 高，从而车况越差出险概率越高。 4 里程数 里程数是指车辆行驶的累计里程。里程数指标和车龄类似，更精确的反映了 车辆的磨损程度。里程数越大，行驶的时间越长，车辆的磨损越严重，车况也是 更差，出险的概率也更高。 5 生产厂商 目前，全世界共有汽车生产厂商无数，不同的厂商生产的车辆特点不同，车 辆的安全性能也不同。美国车安全性好，动力足，简单、宽敞、舒适、大气、安 静，但是排量( 耗能) 大、资源浪费严重。欧洲汽车工业以其十足的动力、精细 我国机动车辆保险定价的精算研究 的做工、典雅而新潮的独特造型著称。所设计的车辆非常注重安全性，驾驶性能 注重实用、排气量小、节约资源，科技含量高，可靠性非常强。日本车性能稳定， 省油，耐用，质量不错，车型娇小，灌注了东方人精微细腻的心理特征，但在安 全性要次于欧美的汽车。韩国是世界上第七大汽车生产国，以往韩国车在安全性 和可靠性上比美国西欧车较弱，近年有了很大的改善；国产车日益进步，但在安 全与性能上还是与进口车有一定差异。商务部的中国汽车产业国际竞争力研究 报告指出，我国汽车产业产品竞争力综合指数是美国的7 0 + 7 5 ，日本的6 8 8 1 ， 德国的6 6 9 7 ，韩国的7 6 5 3 。 在资讯发达的现今，国别的差异正在减少，各大厂商面临同样的全球市场， 学习研发同样的先进技术，都有着各自的目标市场和相应的汽车产品。此时，技 术和质量的差异决定了各厂商的汽车的风险水平。 6 车辆型号 同一厂商生产的不同型号的车辆，性能上也有差异。同样是上海大众，生产 的汽车品牌有帕萨特( p a s s a t ) 、桑塔那( s a n t a n a ) 、高尔( g o l ) 、波罗( p o l o ) 和途安( t o u r a n ) 。帕萨特是大众车系中最高级别的车种，发动机先进因而动 力充沛，安全系统配置齐全，制动性能好。桑塔那是国内车坛的经典车型，凭借 其良好的品质和皮实耐用、大气、实在等特点为消费者所青睐。高尔车身小巧、 操控性较好，但发动机和油耗不很理想。波罗性能上也是不错的，操控灵活、底 盘比较适合高速行驶，但还平稳性上不够另人满意。途安视野开阔，底盘车架技 术领先，安全性好，但动力系统稍次。目前各公司在车险核保过程中对于车辆的 品牌、型号比较重视，已经有了相应的加费、减费系数，表2 1 为某公司的大众 系列品牌的费率系数。 表2 1大众系列品牌的费率系数 车辆型号桑塔纳2 0 0 0帕萨特 桑塔纳高尔波罗途安 系数 0 9 3 0 9 0 1 ，0 2 1 0 61 0 61 0 6 7 行驶区域 行驶区域是指车辆行驶的地域范围。目前公司在核保中的分类为：省内行驶、 国内行驶和出入境行驶。各地区的交通规则、地形地貌有不同，驾驶员对况熟悉 程度不同，会造成不同程度的损失。行驶区域的越广，风险程度也增加。 不同的道路类型风险也有不同。其中最危险的道路为二级公路和三级公路， 事故次数占全部的4 0 以上，死亡人数占5 0 以上，直接经济损失也在4 0 以上。 等外公路虽然路况不够好，但是由于行驶车辆少，出险概率是较低的；城市主干 路的出现概率远远大于城市次干路。由此可见，车辆常年行驶的道路不同也会面 1 0 硕士学位论文 临不同程度的风险。 2 1 2 人的风险因素 据美国、英国和澳大利亚的专家学者对大量事故的深入研究，分析道路交通 系统中车、人、路三要素，得出的结论是：与人相关的原因占9 3 - - 9 4 ，与车 相关的占8 一1 2 ，与道路相关的占2 8 - - 3 4 ，其中单纯由人的原因占到 5 7 一7 。这说明引发事故主要的是驾驶员的风险。 驾驶员是交通事故中的主体。驾驶员操纵车作用于路和周围的环境，所以驾 驶员的道德修养、心理素质、性格特征和技术水平，都在很大程度上操控着交通 安全和事故。 1 驾驶员的视觉特性 驾驶员在行驶过程中，8 0 以上的信息都是依靠视觉获得的。行驶过程中， 驾驶员的视觉判断能力与车辆速度有关，速度越快，视野越窄，动视力越低。我 国对驾驶员的静视力要求两眼在o 7 以上。 2 驾驶员的反应特性 反应特性是指驾驶员从接受刺激到反应之间的时距。一是刺激物的不同会造 成反应时间不同，依次为触觉、听觉、视觉和嗅觉。二