持仓明细的计算.docx

持仓明细的计算总体算法：1. 抽取当前有效合约整个生命周期的数据（可以截取当前交易日一年前以来的所有交易数据）；2. 从合约的上市交易日起，逐日计算持仓明细，并存入历史库。平仓基本准则：先开先平持仓盈亏计算：1 构造三个游标CURSOR_HPOS:历史持仓明细从历史库取上一持仓日的客户持仓明细，按持仓实体主键(合约代码、会员代码、客户号、投保标志、方向、交易日期、成交编号)排序CURSOR_COPEN：当日开仓记录从当日成交表中获取所有开仓记录，按持仓实体主键排序CURSOR_CCLOSE：当日平仓记录从当日成交表中获取所有平仓记录，按交易日期、合约代码、会员代码、客户号、投保标志、平仓类型（平今仓、平昨仓）、方向分组，统计分组下的平仓量汇总。注：分组很重要以下基于以上三个游标，构建当日新开仓（即去掉当日平仓后的净新开仓）以及当日持仓明细记录。2 以CURSOR_CCLOSE为基准，如果CURSOR_CCLOSE为空，即无当日平仓，那么CURSOR_COPEN即为当日新开仓记录，计入TODAY_NEW_OPEN表，如果CURSOR_CCLOSE不为空，那么需对平仓进行处理。3 取CURSOR_CCLOSE中记录，判断平仓类型，如果为平今仓，那么就跟CURSOR_COPEN比，如果平昨仓，那么就跟CURSOR_HPOS比。以下以平仓类型为平今仓为例说明，平昨仓流程与平今仓同，只不过比较的基准是CURSOR_HPOS。4 如果CURSOR_CCLOSE中的持仓实体与CURSOR_COPEN中的持仓实体不相同，表明CURSOR_COPEN中当前持仓实体当日有新开仓，但无平仓记录，此时，直接将CURSOR_COPEN的当前记录计入TODAY_NEW_OPEN表，作为当日新开仓记录，取下一条开仓记录；否则，即CURSOR_CCLOSE中的持仓实体与CURSOR_COPEN中的持仓实体相同，表明当前持仓实体当日即有开仓，又有平仓，那么继续进行如下处理。5 判断CURSOR_CCLOSE中的平仓量，如果大于CURSOR_COPEN的开仓量，那么计算剩余平仓量=平仓量-开仓量，取下一条开仓记录；注：此种情况下，当日应该有多次开仓，而此处的平仓量是当日平今的汇总量，即当日汇总后的平今仓量平掉了多条当日开仓记录，因而开仓记录游标CURSOR_COPEN需往下移一条。6 如果CURSOR_CCLOSE中的平仓量小于或等于CURSOR_COPEN的开仓量，那么剩余平仓量清0，计算剩余开仓量=开仓量-平仓量，并将剩余开仓量计入TODAY_NEW_OPEN表，取下一条平仓记录。注：此种情况下，当前持仓实体主键的平今已经处理完毕，平仓记录指针需往下移一条，继续处理下一个持仓实体主键的平仓。举例：假定：昨日对应的交易日为2009/03/22今日对应的交易日为2009/03/23会员代码均为0001投保标志均为投机多空方向均为多头 历史持仓明细：持仓日期客户号合约代码开仓日期开仓价成交编号数量20090321111111CU0907200903082800021520090321222222CU0907200903092700013420090321111111CU0908200903073000012220090322111111CU0907200903082800021520090322222222CU0907200903092700013420090322111111CU0908200903073000012220090322222222CU09082009032229000146 当日交易：交易日期客户号合约代码成交价成交编号数量开平标志20090323111111CU09072900012平昨20090323222222CU090828000210开仓20090323111111CU09073000032开仓20090323222222CU09082900046平今20090323222222CU09082900054平今那么CUSOR_HPOS为:持仓日期客户号合约代码开仓日期开仓价成交编号数量20090322111111CU0907200903082800021520090322222222CU0907200903092700013420090322111111CU0908200903073000012220090322222222CU09082009032229000146CURSOR_COPEN为：交易日期客户号合约代码成交价成交编号数量开平标志20090323111111CU09073000032开仓20090323222222CU090828000210开仓CURSOR_CCLOSE为：交易日期客户号合约代码数量开平标志20090323111111CU09072平昨20090323222222CU090810=6+4平今1CURSOR_CCLOSE不为空，取出一条平仓记录，判断对应的持仓实体（客户111111在合约CU0907的投机多头）的平仓类型（平昨），那么此时比较的基准应该为CURSOR_HPOS（而不是CURSOR_COPEN）；2取CURSOR_HPOS的一条记录，此时记录为：持仓日期客户号合约代码开仓日期开仓价成交编号数量20090322111111CU090720090308280002153判断CURSOR_CCLOSE对应的持仓实体是否与CURSOR_HPOS中相同（此时均为客户111111+合约CU0907的投机多头持仓）；4比较CURSOR_CCLOSE中的平仓量与CURSOR_HPOS中的持仓量CURSOR_CCLOSE.平仓量=2CURSOR_HPOS.数量=5CURSOR_CCLOSE.平仓量= CURSOR_HPOS.数量5.计算剩余持仓量= CURSOR_HPOS.数量- CURSOR_CCLOSE.平仓量，将剩余持仓量计入当日持仓明细表NEW_HIS_POSITION6CURSOR_CCLOSE往下移一条，此时记录为：交易日期客户号合约代码数量开平标志20090323222222CU090810=6+4平今7 判断对应的持仓实体（客户222222在合约CU0908的投机多头）的平仓类型（平今），那么此时的比较基准应该为CURSOR_COPEN（而不是CURSOR_HPOS）。注：本步骤实际上是循环跳转到第1步。8 取CURSOR_COPEN的一条记录，此时记录为：交易日期客户号合约代码成交价成交编号数量开平标志20090323111111CU09073000032开仓此时，CURSOR_COPEN的持仓实体（客户111111）与CURSOR_CCLOSE（客户222222）不同，直接CURSOR_COPEN中该记录计入当日新开仓表TODAY_NEW_OPEN；9 将CURSOR_COPEN往下移一条，此时记录为：交易日期客户号合约代码成交价成交编号数量开平标志20090323222222CU090828000210开仓此时，CURSOR_COPEN的持仓实体（客户222222）与CURSOR_CCLOSE（客户222222）相同； 10判断CURSOR_CCLOSE的平仓量与CURSOR_COPEN中的开仓量； CURSOR_CCLOSE.平仓量=10=6+4CURSOR_HPOS.数量=10CURSOR_CCLOSE.平仓量= CURSOR_HPOS.数量刚好平光，不必计入当日新开仓表。 11CURSOR_CCLOSE继续往下移，此时为EOF，即结束。 整个循环就此结束。此时，CURSOR_COPEN的指针指向第2条，CURSOR_HPOS第1条。12需将到目前为止未处理完毕（指针未指向EOF）的CURSOR_COPEN记录插入到当日新开仓表TODAY_NEW_OPEN,将未处理的CURSOR_HPOS记录插入到当日持仓明细表NEW_HIS_POSITION。CURSOR_COPEN往下移动即为EOF，因此没有未处理完毕记录，而CURSOR_HPOS还剩3条未处理记录。未处理记录处理完毕后，TODAY_NEW_OPEN的记录为持仓日期客户号合约代码开仓日期开仓价成交编号数量20090323111111CU0907200903233000032NEW_HIS_POSITION的记录为：持仓日期客户号合约代码开仓日期开仓价成交编号数量20090322111111CU09072009030828000213=5-220090322222222CU0907200903092700013420090322111111CU0908200903073000012220090322222222CU09082009032229000146绿色记录为第4步插入的，红色记录为第12步插入的在循环中未被处理的历史持仓明细。13当日的最终持仓明细为：TODAY_NEW_OPEN与NEW_HIS_POSITION的并集(union)。持仓日期客户号合约代码开仓日期开仓价成交编号数量20090323111111CU090720090323300003220090322111111CU090720090