银行从业考试《风险管理》最后冲刺密押试卷.doc

中华考试网： 论坛：/bbs 课程：/class 风险管理最后冲刺密押试卷一、单选题 1商业银行( B )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A风险转移 B风险规避 C风险补偿 D风险对冲2下列关于风险分类的说法，不正确的是( A )。 A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类3假设随机变量X服从二项分布B(10，01)，则随机变量X的均值为( )，方差为( A )。 A1，09B09，1C1，1D09，094( D )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品 市场进行对冲。A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲C自我对冲 D市场对冲5甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( A )。 A风险补偿 B风险转移 C风险分散D风险对冲6下列对于久期公式的理解，不正确的是( D )。 A收益率与价格反向变动 B价格变动的程度与久期的长短有关 C久期越长，价格的变动幅度越大D久期公式中的D为修正久期7在银行风险管理中，银行( A )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险 水平及其管理状况等 A高级管理层 B董事会 C监事会 D股东大会8风险文化的精神核心是( A )。 A风险管理理念 B知识 C制度 D内部控制9下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( A )。 A风险管理的目标是消除风险 B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险 的业务，应采取审慎态度10商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( A )。 A事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D事前防范、事中监督和纠正、事后控制11如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ C )。 A-1 B1 C-01D01解释：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。12与单一法人客户相比，( A )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。 A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大D贷后监督难度大13下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( B )。 A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级14在法人客户评级模型中，( C )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 AAhmAD的Z计分模型 BRiskCAlC模型 CCrEDitMoDitor模型D死亡率模型15假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为03和01，则该CAP曲线对应的AR值等于( C )。 A3 B033 C075D02516客户信用评级是商业银行对客户( A )的计量和评价，反映客户( )的大小。 A偿债能力和偿债意愿，违约风险 B盈利能力和偿债能力，违约风险 C收入水平和资产质量，流动风险D偿债能力和偿债意愿，流动风险17根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为600，第一年的边际死亡率为250，则隐含的第二年边际死亡率为( B )。 A350 B359 C369D600解释：CMR2=1-SR1*SR2，因此SR2=1-(1-600)/2.5%18某银行2006年末关注类贷款余额为2 000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为亚000亿元，损失类贷款 余额为800亿元，各项贷款余额总额为60 000亿元，则该银行不良贷款率为( D )。 A133 B233 C300D367 19下列关于长期次级债务的说法，正确的是( C )。 A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣20D长期次级债务不能计人附属资本20如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( C )。 A这两笔贷款的信用风险是不相关的 B这两笔贷款的信用风险是负相关的 C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总21系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( D )的变动反映出来。 A借款人管理层因素 D借款人的生产经营状况 C借款人所在行业因素D宏观经济因素22客户信用评级中，违约概率的估计包括( A )两个层面。 A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率23根据巴塞尔新资本协议内部评级法，下列说法正确的是( D )。 A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C资本要求为95置信水平下特定风险暴露的非预期损失D期限调整随期限增加而调整幅度增大24下列关于信用风险的表述，不正确的是( A )。 A只有违约才能导致信用风险 B相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C信用风险范围不仅限于贷款业务D信息不对称可以引发信用风险25下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号( D )。 A存货周转率变小B显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C流动资产比例大幅下降D业务性质变化26下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( C )。 A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息27下列关于留置的说法，不正确的是( C )。 A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式28下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( D )。 A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B信用评分模型对金融数据的要求比较高 C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上29下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( D )。 A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露30.以下关于贷款转让的论述，正确的是( D )。 A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D. 以上都正确31.贷款组合的信用风险包括( C )。 A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D. 以上的都不对32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是( B )。 A. 20% B. 19% C. 25% D. 30%33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( B )。 A. 15亿 B. 12亿 C. 20亿 D. 30亿34.如果年期零息国债收益率是，某公司零息债券一年期承诺收益率是，违约损失率是，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( B ) A. 0.03 B. 0.04 C. 0.05 D. 135. 和为两个随机变量，a和b是两个常量，与的相关系数等于 ，那么a+b与ba的相关系数等于( D )。 A. B. C.D. 36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是？( A ) A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险 B. 商业银行是信用联动票据的中介 C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由承担 D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点( B )。 A.衍生产品的构造方式多种多样 B.能够完全消除市场风险 C.交易灵活便捷 D.在操作过程中不会附带新的风险产生38.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是( C )。 A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现 B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为 C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准 D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为( A )。 A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的经济资本 B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的经济资本 C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的资金成本 D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的资金成本40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为( C )。 A.VaR4亿 B.VaR4亿 C.VaR=4亿 D.无法确定41.根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为：( A )。 A.市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）*VaR B.市场风险监管资本最低乘数因子*VaR C.市场风险监管资本附加因子最低乘数因子*VaR D.市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子）*VaR42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( D )。 A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度 C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D. 存在相当程度的模型风险43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？( A ) A.第一种方案 B.第二种方案 C.两种方案计算出来的风险价值一样大 D.无法确定44.常用的风险价值建模技术不包括( D )。 A.方差-协方差方法 B.历史模拟 C.蒙特卡罗模拟 D.情景分析法45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是( C )。 A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险 B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动 C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动 D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为( C )。 A.20亿 B.10亿 C.30亿 D.40亿47.投资组合理论是由谁创立的？( A ) A.马柯维茨 B.法玛 C.萨缪尔森 D.弗里德曼48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( C ) A.1.5 B.-1.5 C.2.3 D.3.549.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？( B ) A.电脑系统 B.人的因素 C.制度因素 D.以上都不对50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是( C )。 A.员工素质培养 B.信息系统升级换代 C.合规问题D.内部控制51商业银行的监管资本等于什么？( C )。 A.预期损失 B.非预期损失 C.预期损失加上非预期损失 D.以上都不是52良好的公司治理的目标不包括( D )。 A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构 B.明确董事、监事、高管在组织管理中的作用 C.建立独立董事制度 D.完善职工大会的职能53关于风险评估要素的论述，正确的是( B )。 A.操作风险事件既可以是已经发生的，也可以是根据经验预测的 B.操作风险损失数据的统计应当在商业银行各级机构展开 C.由于操作风险类型的多样性，很难为操作风险损失数据制定一个统一标准 D.以上都正确 54以下关于操作风险评估的至下而上的原则的论述，正确的是：( B )。 A.操作风险的评估要从已知风险延伸的未知风险 B.这个原则的实践基础是商业银行的操作风险往往发生于基层机构和经营管理流程的基础环节 C.应当将风险控制的关口后移，从上层逐渐向基层检查 D.以上都不对55以下关于操作风险管理方法的论述，正确的是( B )。 A.操作风险不能纳入框架进行计量和管理 B.操作风险能够纳入框架进行计量和管理 C.不能确定操作风险能否纳入框架进行计量和管理 D.以上都不对56以下关于商业银行风险的论述，正确的是( C )。 A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D.以上都不对57火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险？( C ) A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担的操作风险 58商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是( B )。 A.对可能的风险进行保险 B.加强内部控制体系的建设 C.设立应急预案和连续经营计划 D.以上都不对59下面哪一项不是造成商业银行操作风险的外部因素？( D )。 A.外部经营环境变化 B.外部突发事件 C.经营场所安全性问题 D.同行业竞争激烈60关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？( D ) A.5类 B.6类 C.7类 D.8类61商业银行负债的流动性是指( D )。 A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C.商业银行流动资产数量的多少 D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62根据我国商业银行法规定，商业银行的流动性资产余额和流动性负债余额的比例不得超过( A )。 A.25 B.50 C.75 D.9063根据历史数据表明，当现金流剩余额小于那个水平时，对商业银行的流动性风险是一个预警？( A ) A.35 B.911 C.1820 D.303564商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？( A ) A.借入资金=融资缺口+流动性资产 B.借入资金=融资缺口+流动性负债 C.借入资金=融资缺口+贷款平均额 D.借入资金=融资缺口+核心存款平均额65当久期缺口为正时，如果市场利率下降，那么商业银行流动性将会( A )。 A.增强 B.变弱 C.不变 D.不确定66( B )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 A资产流动性 B负债流动性 C资本流动性 D贷款流动性67( A )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 A个人存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款68下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( D )。 A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张69下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( D )。 A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构 C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度70商业银行经营管理的“三性原则”不包括( B )。 A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性71如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( B )。 A01 B02 C03D04解释：核心存款比例=核心存款/总资产。72下列关于流动性比率旨标的说法，不正确的是( C )。 A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50很正常D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险73下列关于现金流分析的说法，不正确的是( C )。 A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求74( C )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A流动性比率指标法B现金流分析法C缺口分析法 D久期分析法75下列不属于压力测试的假设情况的是( C )。 A6个月LIBOR增加500个基点 B信用价差增加300个基点 C正常经营状况 D主要货币相对于美元升值1576商业银行对外币的流动性风险管理不包括( B )。 A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制定各币种的流动性管理策略 D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划77我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( A )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 A75，25 B75，15 C50，15 D50，2578通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( D )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A(1)、 (2) B(1)、(2)、(3) C(1)、(2)、(5) D(1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)79如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于( A )亿元。 A400B300 C200D-100解释：融资需求=融资缺口+流动性资产。融资缺口=贷款评级额-核心存款平均额。80下列( C )越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C易变负债与总资产的比率 D流动资产与总资产的比率81下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( D )。 A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度 C增强对公众的透明度 D明确董事会和高级管理层的责任82下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( D )。 A战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划 B战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训 C针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响 D董事会、各级管理人员、战略管理规划部门，以及法律合规内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任83下列关于战略规划的说法，不正确的是( C )。 A战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内 B战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色 C商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面84下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( B )。 A进入或退出市场的决策是否恰当 B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当85下列关于战略风险管理的说法，正确的是( A )。 A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 C风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训86下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( A )。 A努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值87清晰的战略风险管理流程不包括( B )。 A战略风险识别 B战略风险规划 C战略风险评估 D应急方案88下列关于市场准入的说法，不正确的是( C )。 A市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B机构准人是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可89下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( A )。 AROCA评级法又称母行支持度评估法 BROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估 CSOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管DCAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系 90下列关于外部审计的说法，不正确的是( C )。 A外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用 B外部审计已经成为银行监管的重要补充 C加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本D外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用二、多选题1巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( BCDE )。 A系统风险 B信用风险 C操作风险 D战略风险 E声誉风险2信用风险的主要形式包括( AD )。 A结算风险 B流动性风险 C非系统风险 D违约风险E国家风险3操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( ABCDE )。 A聘用员工做法和工作场所安全性 B业务中断和系统失灵C客户、产品及业务做法 D实物资产损坏E外部欺诈4下列关于资本作用的说法，正确的有(ABDE )。 A资本为商业银行提供融资 B吸收和消化损失 C支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D维持市场信心 E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力5下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有(ABCE )。 A在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC) B在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 E使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式6下列属于市场风险的有( ABDE )。 A利率风险 B股票风险 C违约风险 D汇率风险E商品风险7国家风险可分为( ACD )。 A政治风险 B信用风险 C社会风险 D经济风险E操作风险8下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有(AB )。 A权益资本 B公开储备 C重估储备 D普通贷款储备E混合型债务工具9下列可能给某商业银行带来声誉风险的有(ABCDE )。 A关于银行高比例不良资产的媒体报道 B银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息 D银行工作人员长期对待客户态度粗暴 E银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品10战略风险来自(ACDE )。 A商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B商业银行经营目标不能按时实现 C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D为实现目标所需要的资源匮乏 E整个战略实施过程的质量难以保证11下列关于信用价差的说法，正确的有( ABE )。 A以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率对应的无风险债券的收益率 B信用价差增加表明贷款信用状况恶化 C信用价差减少表明贷款信用状况恶化 D信用价差增加表明贷款信用状况改善E信用价差减少表明贷款信用状况改善12根据巴塞尔新资本协议的定义，当(BCDE )发生时，债务人即被视为违约。 A债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含) B商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 C债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务 D银行停止对债务人贷款计息E债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务13根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( CE )。 A关注类贷款 B次级类贷款 C可疑类贷款 D损失类贷款E不良贷款14个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( AD )。 A违约风险的大小 B开户后给商业银行带来潜在收益 C破产风险的大小 D坏账风险的大小E风险偏好15贷款定价通常由( ABCDE )等因素决定。 A资本成本 B经营成本 C风险成本 D债务成本E股权成本16贷款重组可以采取的措施有(ABCDE )。 A减少贷款额度 B调整贷款利率 C增加控制措施 D调整信贷产品E调整信贷业务的期限17违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有(ABCE )。 A违约是针对客户的，不良是针对款项的 B一般来说，不良率高于违约概率 C违约借款人的正常资产容易变成不良资产 D不良是违约的判断标准E违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标18影响违约损失率的主要因素包括( ABCDE )。 A清偿优先性 B抵押品 C借款企业的资本结构 D公司所在行业E当前经济处于繁荣还是萧条19个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有(ABCD )。 A借款人虚假购房，身份和住址不明 B开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款 D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房20下列关于客户评级评分的验证的说法，正确的有( BDE )。A这些验证是监管部门的责任B随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进 C对于不同银行应该采用统一的方法 D内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段21贷款重组应当注意的事项包括(ABCE )。 A是否属于可重组的对象或产品 B进入重组流程的原因 C是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 D转让贷款的成本费用 E对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估22新发生不良贷款的外部原因包括(BCDE )。 A违反贷款授权授信规定 B企业经营管理不善或破产倒闭 C企业逃废银行债务 D企业违法违规E地方政府行政干预23下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围(ABCDE )。 A借款人的个人品德 B企业的资本金 C借款人未来现金流量的变动趋势 D借款人提供的抵押品价值 E借款的利率水平24根据巴塞尔新资本协议的定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约(BCDE )。 A某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还 B某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现 C某借款企业已破产，由此将不归还欠款 D某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少25银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括(ABCDE )。 A本期贷款余额等基本情况 B地区和客户结构情况 C不良贷款清收转化情况 D新发放贷款质量情况E新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例26下列银行活动中，存在汇率风险的有(ABCDE )。 A为客户提供外汇即期交易 B为客户提供外汇远期交易 C为客户提供外汇期货交易 D进行自营外汇交易 E吸收外币存款27下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有(ABCDE )。 A期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所 B期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内 C期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格 D期货交易价格被作为该商品价值的基准价格 E人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策28下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( ABE )。 A敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞 口头寸+其他B即期净敞口头寸=即期资产即期负债C即期净敞口头寸=即期资产+即期负债 D远期净敞口头寸=远期卖出远期买人E远期净敞口头寸=远期买人远期卖出29运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( ABCDE )。 A模型假设和参数不再适用的情形 B市场价格发生剧烈变动的情形 C市场流动性严重不足的情形 D外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 E历史上发生过重大损失的情景30下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有(BCDE )。 A压力测试 B交易限额管理 C风险限额管理 D止损限额管理E市场风险对冲31某3年期债券麦考利久期为23年，债券目前价格为10500元，市场利率为9。假设市场利率突然上升到10，则按照久期公式计算，该债券价格( AC )。 A下降211 B下降250 C下降222元 D下降2625元E上升2625元解释：P=-P*D*y/(1+y)32下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( ABDE )。 A外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 B当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口 C在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口 D银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制33下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有(ABCE )。 A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果 C可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D不存在模型风险E计算量很大，且准确性的提高速度较慢34市场风险内部模型的优点包括(ABCD )。 A